流动性管理及应急预案实施细则

农村商业银行流动性管理和应急计划实施规则第一章一般第一条农村商业银行(以下简称“本银行”)为防止流动性风险，掌握资产规模扩张节奏，应对突发事件，确保各项事业的正常运行，特别制定本细则。第二条日常流动性管理的整体原则是尽可能提高负债的稳定性和资产的流动性，制定好危机处理方案，明确弥补现金流动量不足的工作程序，构建多层次流动性壁垒，充分利用金融市场，加强融资能力，降低流动性风险。第三条流动性管理的基本要求：1.提高流动性管理的预审。制定实质性资产负债增加计划，有效控制整体流动性状况。2.加强资产负债期限结构管理。了解未来特定期间内到期资产数(现金流入)和到期负债数(现金流出)的构成情况，及时调整最佳资产负债的期限结构，尽可能使到期资产和到期负债接近匹配。加强流动性分析。利用流动性比/指标法、缺口分析、现金流分析等评估流动性风险，并及时发出警告信号。4.适当评估存款增长和其他融资能力，充分预测流动性对存款增长的依赖程度。保持敏感的债务部分比较强的流动性。保持脆弱的资金适当的流动性。保持核心存款的一定流动性。5.加强对信用批期限、结构、批速度等的把握能力，对信用资金的需求和供给能力进行适当的预测，在中央银行资产负债比率管理要求内控制存款比率。构建多层次流动性壁垒。通过现金准备、第二次准备(一般准备)、第三次准备(流动性资产)和法定准备等构成保障制度，客观分析本银行正常运营所需的超额准备率，并将现金准备费和第二次准备费保持在适当的水平，确保足够的流动性。第二章急救组织和责任第四条流动性应急处理由行藏室主导，协调相关部门按其职责进行，本馆与各有关部门负责人一起组成应急处理组。主要做法：向流动性预警和行藏室报告，提出应对措施：通过银行间市场渠道整合资金，在市场融资困难的情况下，根据收益或损失程度减少债券持有等资产的责任。在特殊情况下，负责按应急处理方案向人民银行申请案件援助。与此同时，管理和控制信用资产的规模扩大速度和方向，提高了信用资金使用的计划性。负责根据紧急处理方案启动贷款申请程序。第三章应急处理程序和措施第五条发生流动性危机时，根据情况紧急程度，应遵循以下程序和措施。1.流动性风险警告。有关部门及时监测流动性数据，将可能的流动性风险报告给总公司高层管理人员，提出了风险预警，提出了流动性危机紧急方案。2.市场融资。有关部门负责掌握市场资金的宽松，根据自己的需要和融资能力，以弥补流动性的不足，通过市场化利率整合资金。融资方式主要是债券金融、信用资产金融、信用贷款和银行间存档。减少流动性强的资产。根据流动性危机的风险，有责任减少债券类资产、票据类资产等部分现金化能力强的资产。在削减之前，必须分析这种资产可能实现的利润损失和流动性危机的风险程度。启动中央银行再融资程序。在市场整体流动性不足、市场融资困难、流动性强的资产又可能造成大量利率损失的情况下，有关部门必须及时启动中央银行的再融资程序，向人民银行提交再融资或再贴现申请。向人民银行申请案件支持。在这些措施实施后，也无法解决流动性危机的时候，向人民银行请求支援事件。帮助计划和资产负债结构改善日程将通过与人民银行的协商另行列出。第四章后处理第六条有关部门向行藏室报告：流动性风险的原因分析；启动的应急计划的应用是否适当；应急计划的应用是否减少了流动性紧张的持续时间；整体资产配置是否按流动性管理要求分配；流动性需求的估计妥当性等。第七条不能挽回流动性危机，导致法定准备金透支的流动性风险发生的原因、应急措施的实施、实施效果等，必须书面向人民银行详细说明。第八条如果不能挽回流动性危机，不能全面履行与市场成员或客户的合同(交易合同或信用合同等)，应向对方国家说明，协商解决办法。第五章附则第九条本规则