计量经济学例题

一、单独选择问题4 .截面数据为(a )。a .同时不同统计单位由同一统计指标组成的数据b .同时由同一统计单位的同一统计指标组成的数据c .同时由同一统计单位不同统计指标组成的数据d .同时由不同统计单位不同统计指标组成的数据5 .同一统计指标、同一统计单位按时间顺序记录的数据列为(c )。a .时期数据b .混合数据c .时间序列数据d .横截面数据9 .以下截面数据为(d )。a.1991-2003年各年某地区20家乡镇企业的平均工业产值b.1991-2003年各年某地区20个乡镇企业各镇工业产值c .某年某地区20个乡镇工业产值总数d .某年某地区20个乡镇各城镇工业产值10 .经济计量分析的基本步骤是(a )。a .理论模型的设定样本数据的收集模型参数的推定模型的验证b .设定模型推定参数检查模型适用模型c .个体设计整体推定推定模型应用模型d .面向模型的决定变量和方程式的决定模型的推定模型的应用1-3 .相同统计指标按时间顺序记录的数据串称为(b )。a .截面数据b .时间序列数据c .修剪数据d .原始数据14 .计量经济模式的基本应用领域是(a )。a .结构分析、经济预测、政策评估b .弹性分析、乘数分析、政策模拟c .消费需求分析、生产技术分析、d .季度分析、年度分析、中长期分析18 .表示x和y的真正线性关系的是(c )。A. B. C. D19 .参数估计量的有效性是(b )。A. B. C. D25 .检验回归模型时，通常假定遵循(c )。A. B. C. D26 .当实际观测值由y表示并且表示回归估计时，常规最小二乘法估计参数的基准是(d )。A. B . C. D2-7 .如果将实际观测值设置为y并且显示OLS估计回归值，则可满足下列条件之一(d ) :A. B. C. D28 .在ols中估计经典线性模型时，样本回归直线通过点_D_。A. B. C. D29 .如果将实际观测值表示为y，OLS推定回归值表示为，则通过OLS得到的样本回归直线满足(a )。A. B. C. D如果使用具有30.30个观测值的样本估计模型在0.05中给定有效性t，则统计量t大于(d )的条件不等于零。a.t 0.05 (30 ) b.t 0.025 (30 ) c.t 0.05 (28 ) d.t 0.025 (28 )31 .如果已知线性回归方程式的确定系数是0.64，则解释变量和解释变量之间的线性相关系数是(b )。A.0.64 B.0.8 C.0.4 D.0.3232 .相关系数r的可取值的范围是(d )。a.r- 1b.r1c.0r1d.- 1r133 .决定系数R2的值的范围为(c )。a.R2- 1b.R21c.0R21d.- 1R2134 .在某个特定的x电平，整体的y分布的偏差越大，即2越大，(a )。a .预测区间越大精度越低b .预测区间越大预测误差越小c预测区间越窄，精度越高d .预测区间越窄，预测误差越大35 .如果x和y在统计上是独立的，则相关系数等于(c )。A.1 B.-1 C.0 D.38 .回归模型中，关于检查中使用的统计量，以下的说法正确的是(d )。遵循a.b.c.d .46 .回归分析中定义的()a .解释变量和被解释变量是随机变量b .解释变量是非随机变量，而解释变量是随机变量c .被解释为解释变量的变量都是非随机变量d .解释变量是随机变量，而要解释的变量是非随机变量如果在包含三个解释变量的线性回归模型中计算复用确定系数0.8500，则调整后的复用确定系数为()a.0.8603 b.0.8389 c.0.8655 d.0.8327在使用具有50.30个观测值的样本来估计模型之后，如果在0.05的有效性水平处验证了有效性，则不等于零的条件大于或等于统计量()A. B. C. D52 .多线性回归模型中，这表示如果针对某个解释变量的馀数解释变量的判定系数接近1，则在模型中存在该判定系数( )a .异方差性b .系列相关c .多重共线性d .高适应度53 .在线性回归模型中，检查时使用的统计量遵循()a.t (n-k1) b.t (n-k-2 ) c.t (n-k-1 ) d.t (n-k2)54 .调整后的判定系数与多重判定系数之间存在以下关系()A. B .C. D55 .关于经济计量模型预测误差的原因，正确的说法是()a .只有随机要素b .只有系统要素c .有随机要素，系统要素D.A、b、c都不同57 .以下说法是正确的：()a模型越高，认为该模型的质量越好b模型较低，认为该模型的质量较差如果c参数无法通过有效性检验，我们应该排除其解释变量d如果某参数无法通过有效性检验，我们不应随意排除其解释变量61.Goldfeld-Quandt方法用于检查()a .异方差性b .自相关性c .随机解释变量d .多重共线性62 .对于异方差性，常用的估计方法是()a .一次差分法b .广义差分法c .工具变量法d .加权最小二乘法63.White检查方法主要用于检查()a .异方差性b .自相关性c .随机解释变量d .多重共线性64.Glejser检查方法主要用于检查()a .异方差性b .自相关性c .随机解释变量d .多重共线性65 .以下哪种方法是检查异方差的方法()a .戈德费尔德匡特检定b .白色检定c .戈瑞斯检定d .分散膨胀因子检定69 .戈德费尔德匡特显着，你觉得什么问题很严重()a .异方差问题b .系列相关问题c .多重共通线性问题d .设定误差问题72.DW检验的零假设是(是随机误差项的线性相关系数)。A.DW=0 B.=0 C.DW=1 D.=174.DW的值范围为()a.- 1dw0 b.- 1dw1 c.- 2dw2 d.0dw475.dw=4时，请参照说明()a .序列相关b不存在，不能判断是否存在一次自相关。c .存在完全正的一阶自相关d .存在完全负的一阶自相关79 .采用线性差分模型的线性自相关问题应用于以下哪一种情况：A.0 B.1 C.-10 D.0183 .相同统计指标按时间序列记录的数据序列称为()a .截面数据b .时间序列数据c .修剪数据d .原始数据84 .如果在模型中存在严重的复用公共线性，则OLS的估计不为()a .线性b .不偏不倚的c .有效性d .一致性85 .根据经验，一个解释和其它解释变量之间的多路复用非常严重是解释变量的VIF ()。大于a.b .小于c .大于5 D .小于586 .实际上，将与解释性变量相关联的变量引入模型中会导致参数的OLS估计的方差()增大a.b .减小c .有偏差.无效88 .如果分散膨胀系数VIF=10，则什么问题严重()。a .异方差问题b .系列相关问题c .多重共同线性问题d .说明变量和随机项的相关性89 .多线性回归模型中，如果针对某个解释变量的馀数解释变量的判定系数接近1，则模型中存在()a异方差b序列相关c多重共线性d高适应度90 .如果存在严重的多重协方线，则参数估计器的标准偏差()。a .变大的b .变小的c.d .估计不到无限大91 .对于完全多路复用共线性，以下判断不正确是()a .参数可以计算不能推定b .参数的线性组合c .模型的适合度的d .模型的适合度92 .在一个地区的消费函数中，消费支出不仅与收入x有关，还与消费者的年龄构成有关，年龄构成分为儿童、青年、成人和老年人4个阶段。 若假定极限消耗倾向不变化，则考虑到上述构成要素的影响，该消耗函数所导入的虚拟变量的数量为()A.1个B.2个C.3个D.4个95 .假设回归模型假设Xi是随机变量，并且Xi和Ui之间相关联的通常最小二乘估计()a .无偏差一致b .无偏差但不一致c .有偏差但一致d .有偏差而不一致96 .正确回归模型假设解释变量x-2缺失并且x-1、x-2有线性相关性的常规最小二乘估计()a .无偏差一致b .无偏差但不一致c .有偏差但一致d .有偏差而不一致97 .在模型中引入了独立的解释变量()a .不影响模型参数估计量的性质的b .普通的最小二乘估计量产生偏差c .普通最小二乘估计量的精度降低d .普通最小二乘估计量有偏差的同时导致精度降低101 .如果回归模型不包含截距项，则将虚拟变量的数目引入具有m个特征的质量元素中。A.m B.m-1 C.m-2 D.m 1102 .在某商品需求模型中，为了考虑其中y是商品的需求量，x是商品的价格，全年的12个月的季节变动的影响，在模型中导入12个虚拟变量的话，问题成为()a .异方差性b .阵列相关c .不完全复共线性d .完全复共线性四、简要解答2 .计量经济模型有哪些应用？3 .简述计量经济模型建立和应用的主要步骤。5 .计量经济学应用的数据如何分类？7 .古典线性回归模型的基本假设是什么？11 .简述blue的含义。19 .什么是异方差性？20 .异方差的原因和异方差对模型的OLS估计有何影响。35 .什么是多重共线性？ 产生多重共线性的原因是什么？36 .什么是完全多重共线性？ 什么是不完全多重共线性？37 .全复用共线性对OLS估计量的影响是什么？38 .不完全复用共线性对OLS估计量的影响是什么？40 .分散膨胀因子检验法的检验程序是什么？五、计算和分析问题3 .消费函数模型的估计t值(13.1)(18.7)n=19 R2=0.81其中，c :消费(元) y :收入(元)我知道。q:(1)t)使用t值验证参数的有效性(