财政收入对国民生产总值的影响

计量经济学课程论文国内生产总值与财政收入的实证分析学号:20143011院系:经济管理学院班级:金融学1401班姓名:李明指导老师:徐冬梅目录一、模型构建与分析4(一)变量的定义4(二)数据来源4(三)模型分析5(四)模型的建立6(五)模型参数估计6二、模型检验7(一)统计推断检验7(二)显著性检验8三、序列相关的补救8四、预测9五、总结9国内生产总值与财政收入的实证分析摘要：随着中国经济的快速发展，财政收入规模不断扩大。国内生产总值和财政收入是众多经济指标中的两个关键性指标。思考和研究这两个指标的相互关系，对于促进经济可持续发展，具有非常重要的意义。本文主要通过对19952014年财政收入与国内生产总值（gdp）有关数据的分析并建立合适的模型，从计量经济分析的角度，运用eviews软件进行回归分析并得出结论关键词：国内生产总值；财政收入；回归分析一、 模型构建与分析(一) 变量的定义解释变量X：从经济理论来看，经济增长可以用gdp来表示；被解释变量Y：选择” 国家财政收入”作为被解释变量。(二) 数据来源本文的原始数据均来自于国家统计局网站，时间区间为19952014年。如表1表1 国内生产总值与财政收入数据时间国内生产总值(亿元)财政收入(亿元)1995年61129.86242.21996年71572.37407.991997年79429.58651.141998年84883.79875.951999年90187.711444.082000年99776.313395.232001年110270.416386.042002年12100218903.642003年136564.621715.252004年160714.426396.472005年185895.831649.292006年217656.638760.22007年268019.451321.782008年316751.761330.352009年345629.268518.32010年40890383101.512011年484123.5103874.42012年534123117253.52013年588018.8129209.62014年636138.7140349.7(三) 模型分析对财政收入Y和国内生产总值X做散点图,如图1和图2,我们可以很清楚的看出,这两个变量变化方向一致,并且一致性较强。因此推断二者存在线性相关图1图2(四) 模型的建立设19952014年财政收入Y与国内生产总值X之间的线性回归方程为Yt=1+2 Xt+(五) 模型参数估计运用eview3.1软件，采用最小二乘法，对表一中的数据进行线性回归，对所建模型进行估计，估计结果如图3图3写出如下回归分析结果Yt=-10467.60+0.234991Xt（-17.44） （121.42）R=0.998781 F=14743.03 D.W.=0.450028二、 模型检验(一) 统计推断检验从回归分析的结果看，模型拟合较好。可决系数R=0.998781，表明财政收入变化的99.88%可以由国内生产总值的变化来解释。从斜率的t检验来看，大于5%显著性水平下自由度为n-2=18的临界值t0.025（18）=2.10，且该斜率值满足00.2349911,符合经济理论。回归分析结果表明，国内生产总值每增加一亿元，财政收入增加0.234991亿元。(二) 显著性检验先对变量进行显著性检验，在给定显著性水平=0.05下，验证总体回归系数为零的假设H0：B=0H1：B0对回归系数进行t检验，, 1的t值为-17.44，P=00.05，2的t值为121.42，P=00.05，因此，拒绝原假设H0，即该回归系数显著，参数估计有效。再对回归方程进行显著性检验，在给定显著性水平下=0.05下，R=0.998781，即回归方程的拟合优度较好，F=14743.03,P=00.5,即以国内生产总值解释财政收入可信度很高。但是这里有一个问题，可以看到DW值为0.450028，查询DW分布表，N=20，K=2，得到dL=1.20，dU=1.41,0DW=0.450028dL=1.2，所以随机误差项U存在正自相关性三、 序列相关的补救前面说到随机误差项存在一阶自相关,这里我们运用Cochrane-Orcutt迭代法,如图4图4从图中我们可以看出，在进行了11次迭代之后，D.W.值在2附近，模型不存在一阶自相关。四、 预测假设我们需要关注2015年国内生产总值在682288亿元这一档的中国财政收入问题，由前面得到的回归方程可得财政收入的预测值：Y=10467.60+0.234991*682288=170799.14（元）五、 总结本文实证分析的结果和我们的经济学