程序化交易文华

程序化交易文华财经交易技术研究部,1、传统投资者可能依靠三个指标做交易，那么在盘中，他需要实时盯盘，随时跟踪三个指标各自情况，消耗大量时间与精力，如果需要做多个合约，更会出现顾此失彼的情况。把投资者对三个指标的使用判断写成交易模型使用后，当满足三个指标的条件后，模型自动会下单或者给出下单指令框（半自动），一目了然，使投资者脱离繁重的传统盯盘任务。,快速完成下单在实时行情中，从一个指标一个指标去检查是否满足交易条件，到完成下单，至少需要10秒（左右），有时机会已经错过，但是使用交易模型自动下单，计算机会自动计算交易条件是否满足，计算机的速度可使投资者瞬间完成下单，最大程度的抓住稍纵即逝的机会。,提高投资执行力投资者在交易中往往被自己的心态所左右，导致不按照制定得计划操作，非理性的操作导致投资者的资金起伏较大，实现不了稳定的收益，更有可能出现大幅亏损，程序化交易直接把按照交易计划自动形成的交易指令下进交易所，最大程度地避免了来自投资者自身的干扰，提高了投资执行力。,理解并规范使用交易模型、技术指标等以下名词,*交易模型：指能够发出BK、SP等交易指令但是不绘出图线的公式，模型还包含止损、止赢，交易手数等与交易、资金使用相关的参数设置。交易模型是一个交易范畴的概念。*指标：也叫技术指标，指能够绘出图线但是不发出交易指令的公式。指标是一个技术分析范畴的概念。*公式：泛指指标、模型。不建议大家使用这个词，因为大家搞不明白你说的到底是指标还是交易模型。*交易系统：这个词太笼统，不建议使用这个词。有时候指的是指标，有的时候指的是模型，有的时候指的是存在心中的交易思想和经验，有的时候还指交易软件。*交易信号：指技术指标上出现的提示投资者买卖的指示，可以是图线交叉、文字、图形。投资者需要按照信号指示去手动委托下单。交易信号是一个技术分析范畴的概念。*交易指令：指交易模型自动发出的下单委托指令，可以不经过投资者确认直接下单，也可以等待投资者回车确认再下单。交易指令在K线图上以不用颜色和形状的箭头来代表。交易指令是一个程序化交易范畴的概念。,一、技术指标,掌握：（1）公式基本语法（2）基础函数意义（3）函数组合应用,例1简单公式,A:=(HIGH-OPEN)-(OPEN-LOW);B:SUM(A,0),COLORWHITE;C:0,COLORRED;,例2KDJ公式,RSV:=(CLOSE-LLV(LOW,N)/(HHV(HIGH,N)-LLV(LOW,N)*100;K:SMA(RSV,M1,1),COLORWHITE;D:SMA(K,M2,1),COLORYELLOW;J:3*K-2*D,COLORMAGENTA;,例3移动平均线,MA1:MA(CLOSE,5),COLORRED;MA2:MA(CLOSE,10),COLORYELLOW;MA3:MA(CLOSE,30),COLORGREEN;MA4:MA(CLOSE,60),COLORMAGENTA;,组合应用,TMP:=OPEN-CLOSE;DRAWLINE(TMP0.00001,HIGH,TMP0.00001,OPEN,COLORCYAN);DRAWLINE(TMP0.00001,LOW,TMP0.00001,CLOSE,COLORCYAN);DRAWLINE(TMP0,OPEN,CLOSE,COLORCYAN,0);STICKLINE(TMP=1455,BP;TIME=1455,SP;,因此可编写交易模型如下：A:=VALUEWHEN(TIME=0900,OPEN);CLOSE=A,效果图如下，图中黄色水平线为当日开盘价,逻辑判断EVERY,EVERY(COND,N)判断过去N个周期内是否一直满足条件COND。例：EVERY(CLOSEOPEN,5);表示5个周期内一直是阳线使用此函数可以简化交易模型内容，比如要表示均线MA5、MA10、MA20在5周期内的多头排列，不必使用“MA5MA10MA10:=MA(CLOSE,10);MA20:=MA(CLOSE,20);EVERY(MA5MA10,5),金融统计函数BARSLAST,BARSLAST(X)求上一次条件成立到当前的周期数。使用BARSLAST函数可以起到过滤作用，例如KD数值接近纠结在一起时交叉过于频繁，使用BARSLAST就可以过滤掉一些交叉：RSV:=(CLOSE-LLV(LOW,N)/(HHV(HIGH,N)-LLV(LOW,N)*100;K:=SMA(RSV,M1,1);D:=SMA(K,M2,1);CROSS(K,D),上图为使用过滤条件的效果图，下图为直接使用KD交叉为买卖条件的模型效果示意图,三、套利分析与套利模型,掌握：（1）与一般交易模型的区别（2）特点,套利模型中的交易指令,例1简单价差模型,CROSS(300,CLOSE),BKSK;CROSS(CLOSE,500),SPBP;CROSS(CLOSE,600),SKBK;CROSS(400,CLOSE),BPSP;CLOSE为两个品种的价差,例2组合模型,RSV:=(CLOSE