恒升资产管理交易系统使用说明书-3-指令管理

目录指令下达 指令审批 指令分发 指数指令 指令申请 日常维护FAQ 三指令管理3.1 指令下达 功能描述投资经理发送指令到交易总监或交易员（后者执行按指令发出委托） 界面说明上部为当前操作员下达的指令信息，下部为指令的录入界面。指令信息分为指令信息和指令明细信息，其中指令信息指操作员下达后形成的指令，如果该指令的指令选项为不通过接单员分发，那么会同时生成一条指令明细信息；如果指令的选项为通过接单员分发，那么在指令分发后，相应生成n条指令明细信息。注：交易员通过指令明细信息执行指令交易。 录入说明项目编号 列出有项目经理权限的所有项目指令类型 分为普通指令和挂单指令两种，其中挂单指令指有效时间在9点15到9点25间的指令。指令选项 表示指令直接发给交易员还是发给交易总监。选择“通过接单员分发”表示发给交易总监；选择“不通过接单员分发”表示直接发给交易员。系统开关“1, 7 普通指令下达指令选项是否默认为不通过接单员分发”打开后，默认的指令选项是“2 不通过接单员分发”，否则默认为“1 通过接单员分发”。执行人员 列出对所选项目有交易员或交易总监权限的操作员。有效日期 指令的有效日期，不在日期范围内的指令不能被执行。系统支持多天的指令。有效时间 指令的有效时间，不在时间范围内的指令不能被执行。资金账号 列出该项目下的所有资金账号证券代码 指令针对操作的证券代码股东账号 资金账号选择“0 全部”时，列表中只有“0 全部”供选择，否则还可选择该资金账号下的对应交易类别的股东账号。委托方向 指令交易的委托方向指令模式 有限量限价、限量模式、限价模式、不限模式四个选项供选择。选择“限量限价”时，极限价格、最大数量和每笔数量都需要填写；选择“限量模式”时，最大数量和每笔数量需要填写；选择“限价模式”时，极限价格需要填写；选择“不限模式”时，三者都不需要填写。极限价格 委托方向为买入时，填写的价格为最高买入价；委托方向为卖出时，填写的价格为最低卖出价。如果填写的价格为0，表示该指令对价格没有限制。最大数量 当前指令操作的最大数量，如果填写的数量为0，表示当前指令不限制数量。每笔限量 每笔委托的最大数量，如果填写的数量为0，表示指令对每笔委托的数量没有限制。 右键菜单在指令信息和指令明细列表中点击鼠标右键，会弹出如下的右键菜单。指令继续 如果当前选中的指令的执行状态为暂停，更改当前选中的指令的状态，使之可继续执行。在上部的指令信息窗口中点击此菜单，将对该批明细指令进行批量操作。在下部的指令明细窗口中点击此菜单，只对选中的明细指令操作。指令暂停 更改当前选中的指令状态为暂停，使之不可继续执行。在上部的指令信息窗口中点击此菜单，将对该批明细指令进行批量操作。在下部的指令明细窗口中点击此菜单，只对选中的明细指令操作。指令终止 终止当前选中的一条（批）指令，如果系统开关“1, 2 撤消指令时连委托的一起撤消”的状态为“是”，则会同时撤消和这条（批）指令相关的委托。在上部的指令信息窗口中点击此菜单，将对该批明细指令进行批量操作。在下部的指令明细窗口中点击此菜单，只对选中的明细指令操作。打印 打印当前列表窗口的内容预览 显示当前列表窗口的打印预览保存 将当前列表窗口的内容保存成Excel、Txt等文件。设置 设置当前列表窗口打印时的文件标题，设置当前列表窗口中哪些字段不需要显等颜色设置 效果同下面的快捷健支持市价 支持市价委托隐藏终止指令 在指令下达界面的指令列表显示时隐藏终止的指令 快捷键选中指令信息或者指令明细列表框，按下快捷健“C”，即可弹出如下的界面，用来设置列表框中每条记录的显示颜色。 缺省情况下，系统按委托方向显示颜色，买入显示红色，卖出显示绿色。操作员可根据此界面设置自己需要的颜色。 3.2 指令审批 功能描述检查投资经理下达的指令是否合理。如果系统开关“1, 3 经理指令是否需要审批”状态为“否”时，本功能无效。 界面说明上部为查询条件输入框，下部为查询得到的指令信息和指令明细信息。 自动提醒程序会定时查找未审批的指令，若有新的未审批的指令，系统会在桌面的右下角弹出一个窗口，同时有声音提醒。如下图：其中窗口中显示的内容是未审批的指令的编号。指令审批：1. 在弹出窗口后，操作员可以通过点击窗口右上角的来关闭窗口，然后在“指令审批”的界面上，输入查询条件，找到未审批的指令。2. 也可以通过单击窗口的内容区域，此时窗口会改变形状，如下图。在松开鼠标后，弹出窗口会自动关闭，同时在“指令审批”的指令界面中显示和弹出窗口中指令批号一致的未审批指令。 右键菜单在上部的指令信息窗口选中一条记录后，点击鼠标右键，会弹出如下右键菜单：指令批准 审批通过当前选中的指令。指令驳回 审批不通过当前选中的指令。指令继续 更改当前选中的指令下的一批明细指令可继续执行。指令暂停更改当前选中的指令下的一批明细指令为暂停，不可继续执行。指令终止 终止当前选中的一批指令，如果系统开关“1, 2 撤消指令时连委托的一起撤消”的状态为“是”，则会同时撤消和这批指令相关的委托。打印 打印当前列表窗口的内容预览 显示当前列表窗口的打印预览保存 将当前列表窗口的内容保存成Excel、Txt等文件。设置 设置当前列表窗口打印时的文件标题，设置当前列表窗口中哪些字段不需要显等颜色设置 效果同下面的快捷健在下部的指令明细窗口中选中一条记录，点击鼠标右键，会弹出如下右键菜单：指令继续 更改当前选中的明细指令可继续执行。指令暂停 更改当前选中的明细指令为暂停，不可继续执行。指令终止 终止当前选中的明细指令，如果系统开关“1, 2 撤消指令时连委托的一起撤消”的状态为“是”，则会同时撤消和这条指令相关的委托。打印 打印当前列表窗口的内容预览 显示当前列表窗口的打印预览保存 将当前列表窗口的内容保存成Excel、Txt等文件。设置 设置当前列表窗口打印时的文件标题，设置当前列表窗口中哪些字段不需要显等颜色设置 效果同下面的快捷健 快捷键选中指令信息或者指令明细列表框，按下快捷健“C”，即可弹出如下的界面，用来设置列表框中每条记录的显示颜色。 缺省情况下，系统按委托方向显示颜色，买入显示红色，卖出显示绿色。操作员可根据此界面设置自己需要的颜色。 3.3 指令分发 功能描述交易总监将指令发送到交易员，由交易员执行该指令。 界面说明界面和指令审批的界面一致，上部为查询条件输入框，下部为查询得到的指令信息和指令明细信息。 自动提醒程序会定时查找未分发的指令，若有新的未分发的指令，系统会在桌面的右下角弹出一个窗口，同时有声音提醒。如下图：其中窗口中显示的内容是未分发的指令的编号。指令审批：1. 在弹出窗口后，操作员可以通过点击窗口右上角的来关闭窗口，然后在“指令分发”的界面上，输入查询条件，找到未分发的指令。2. 也可以通过单击窗口的内容区域，此时窗口会改变形状，如下图。在松开鼠标后，弹出窗口会自动关闭，同时在“指令分发”的指令界面中显示和弹出窗口中指令批号一致的未分发指令。 右键菜单在上部的指令信息窗口选中一条记录后，点击鼠标右键，会弹出如下右键菜单： 指令分发 分发选中的指令，具体操作请参见下面的指令分发说明指令继续 更改当前选中的指令下的一批明细指令可继续执行。指令暂停 更改当前选中的指令下的一批明细指令为暂停，不可继续执行。指令终止 终止当前选中的一批指令，如果系统开关“1, 2 撤消指令时连委托的一起撤消”的状态为“是”，则会同时撤消和这批指令相关的委托。打印 打印当前列表窗口的内容预览 显示当前列表窗口的打印预览保存 将当前列表窗口的内容保存成Excel、Txt等文件。设置 设置当前列表窗口打印时的文件标题，设置当前列表窗口中哪些字段不需要显等颜色设置 效果同下面的快捷键说明 在下部的指令明细窗口中选中一条记录，点击鼠标右键，会弹出如下右键菜单：指令继续 更改当前选中的明细指令可继续执行。指令暂停 更改当前选中的明细指令为暂停，不可继续执行。指令终止 终止当前选中的明细指令，如果系统开关“1, 2 撤消指令时连委托的一起撤消”的状态为“是”，则会同时撤消和这条指令相关的委托。打印 打印当前列表窗口的内容预览 显示当前列表窗口的打印预览保存 将当前列表窗口的内容保存成Excel、Txt等文件。设置 设置当前列表窗口打印时的文件标题，设置当前列表窗口中哪些字段不需要显等颜色设置 效果同下面的快捷键说明 快捷键选中指令信息或者指令明细列表框，按下快捷健“C”，即可弹出如下的界面，用来设置列表框中每条记录的显示颜色。 缺省情况下，系统按委托方向显示颜色，买入显示红色，卖出显示绿色。操作员可根据此界面设置自己需要的颜色。 指令分发在指令信息列表框中，选中需分发的指令，选择鼠标右键菜单，分发对应的指令。如下图： 界面上部为指令可供分发的数量，金额等信息。左下部为可执行该指令的交易员，右下部是分发后的详细情况。 点击按钮，会将可分发的数量、金额平均分配到选中的操作员上。 如果不同的交易员的数量，金额不平均，则可手工更改数量和金额。 点击按钮，生成指定的指令明细信息，同时退出指令分发窗口 点击按钮，取消刚才的输入信息，同时退出指令分发窗口。3.4 指数指令 交易设置交易设置页面包括“交易”和“价格数量”两个子页面。“交易”页面主要设置指数指令方案的委托帐号范围，委托时间范围，委托/撤单时间间隔，委托最终目标等数据。具体界面说明如下：“项目编号”：必选信息；指定本方案将在哪一个项目中执行。“资金帐号”：必选信息；指定本方案将在哪一个资金帐号上执行。“交易类别”：必选信息；建议选择全部（包括深圳A股、上海A股）。“目标方式”：有三种可供选择（“目标市值”、“买入市值”、“卖出市值”）。该方式当“计算方式”采用“总股本计算方式”或“流通股本计算方式”时，该方式才起作用。各目标方式的计算逻辑（采用总股本或流通股本时）：（下标a 表示某一股票）“目标市值”的算法如下： 市值a =(（总股本a * 市场均价a）/ （总股本n * 市场均价n）)* 目标市值委托数量a = （市值a 当前市值a）/ 市场均价a委托方向a = 由委托数量正负决定“买入市值”的算法如下：市值a =（总股本a * 市场均价a）/ （总股本n * 市场均价n）* 买入市值委托数量a = 市值a / 市场均价a委托方向a = 股票买入“卖出市值”的算法如下：市值a =（总股本a * 市场均价a）/ （总股本n * 市场均价n）* 卖出市值委托数量a = 市值a / 市场均价a委托方向a = 股票卖出“目标值”：组合方案目标计算时的资金量。当选择手工设定方式时，始终为零。“计算方式”：通过计算来决定股票资金的分配及买卖量，或者用手工直接设定股票买卖量。分成四种计算方式，如下图0、 股本计算方式：按照市场总股本计算组合股票权重，委托方向和股票委托数量；1、 流通股本计算方式：按照市场流通股本计算组合股票权重，股票委托方向和股票委托数量；2、 权重计算方式：根据方案设定人自己输入的权重来计算股票委托方向和股票委托数量。3、手工设定方式：根据方案设定人员的需求，自己来决定股票组合内的股票的绝对数量和方向。（现在系统赞未使用）“有效日期”：这里的有效日期指的是交易员执行组合的有效日期。超过有效日期后，初始化时系统自动把交易员可以看到的组合转到历史库中。“指数类别”、“激活指数”、“撤单指数”：赞未使用。“起止时间”：方案在每天有效的时间间隔。“每笔间隔”：发送每笔委托的间隔时间，主要考虑服务器或网络的负荷，可按缺省值500毫秒。“扫描间隔”：每一轮间隔时间基值，即某一个买卖股票上一次委托跟这一次委托的间隔时间。这是交易的主触发时间。缺省60秒。“随机间隔”：每轮扫描间隔扫描时间随机数（上限到下限间的随机间隔）缺省010秒。如间隔时间为30秒-120秒之间的随机数序列40，80，50，100，60“撤单间隔”：每笔委托发出后，检测其状态，当在撤单间隔后还未成交，便自动撤单重发。缺省40秒。“备注”：方案的附加备注信息。开关说明：打则显示自动委托的代码；反之则不显示。打则显示手工委托的代码；反之则不显示。打则显示清仓委托的代码；反之则不显示。打则显示不参加委托的代码；反之则显示。打则显示控制市值的代码；反之则不显示。图4-18 图4-19在左上角（标注1）的文字输入框输入证券代码然后敲回车键，或者在做列表选择合适的股票代码，点击“-”按钮，即可将代码加到右边列表里（同时也保存到方案里去）。交易员可以在选定的股票里进行一系列的设定。如下图所示：“自动”：将某只股票设定为自动委托；选定一条记录，点击“自动”按钮即可。“手工”：将某只股票设定为手工委托（手工委托要求交易员在“组合交易”页面进行手工委托）；选定一条记录，点击“自动”按钮即可。“不参加”：暂时屏蔽某只股票（）；选中一条记录，点击该按钮即可。（点击“-”也可以，不过此时是将该股票移出该方案，而不是暂时屏蔽）。“清仓”：将某只股票设定为清仓委托（有多少股票卖多少股票）；此时该股票不参与委托量的计算。“计算”：方案开始执行时，必须先计算（计算每只股票的委托量及委托方向）。点击该按钮，系统将根据选定的计算方式（必须是“总股本”或“流通股本”计算方式才允许执行该功能）计算委托量和委托方向；可以参见“目标方式”的计算逻辑。“权重”：点击该按钮，将会弹出如下界面。（该功能只当“计算方式”为“权重计算方式时才起作用）。“手工”：在“计算方式”选择为“手工计算方式”时手工设置每个代码的委托数量。交易员选定一条记录，然后在“权重”处输入权重。点击“确认”按钮，即修改该股票所占的权重。（注意：设置时尽量使得每只股票所占权重的总和达到100%，这样目标值才会完全分配出去；如果设置超过100%或者小于100%，系统会提示进一步确认）“价格数量”页面主要设置委托数量与价格的方案。采用价量分开，自由组合的策略。在选择卖量时，可设置随机数，如在选择卖1时，设置随机量30%-100%，即在下单时一笔委托的数量为卖1*40%、卖1*100%、卖1*70%、卖1*90%。 在以卖1、卖2、卖3价委托时，设置限制价，若卖1、卖2、卖3价格超出限制价格时，系统自动停止下单。 卖 价 格：方案里卖出股票取的市场价格。有买一、买二、买三、昨收盘、涨停版、跌停版等。缺省买一价。（设定方案时，必须设定该项） 卖 增 幅：主要分两种方式，卖委托价格 = 买一(或者买二、买三) + 卖委托绝对增幅值或者卖委托价格 = 买一(或者买二、买三) + 百分比增幅。缺省为零。 卖 数 量：卖委托数量 =买盘量1数量或买盘量1买盘量2或买盘量1买盘量2买盘量3。缺省买一量。 卖出限价：卖出最大价格限制（昨收盘价昨日收盘设定百分比）。缺省10。例子同买入限价。 买 价 格：方案里卖出股票取的市场价格。有卖一、卖二、卖三、昨收盘、涨停版、跌停版等。缺省卖一。（设定方案时，必须设定该项） 买 增 幅：主要分两种方式，卖委托价格 = 卖一(或者卖二、卖三) + 卖委托绝对增幅值或者卖委托价格 = 卖一(或者卖二、卖三) + 百分比增幅。缺省为零。 买 数 量：买委托数量 =卖盘量1数量或卖盘量1卖盘量2或卖盘量1卖盘量2卖盘量3。缺省卖一量。 买入限价：卖出最大价格限制（昨收盘价昨日收盘设定百分比）。缺省10。 初始操作时，当股票目前的股价低于买入限价时，开始买入。 当股票目前的股价高于买入限价时，停止买入。 例子：如0001深发展A目前的价格为18.00元，买入限价设定为19.00即超出买入限价时，停止买入，限价（19.00）以下，系统开始重新买入。 随机数量：委托的市场买卖盘数量（随机上限和下限之间的的随机值）。缺省8090。 最大委托量：取计算的最大委托量。 最小数量：每次交易的最小数量值，如果买卖盘计算的委托量小于此设置最小委托量，以最小数量为标准拍出。缺省100。 极限数量：每次交易的最大数量限定，如果买卖盘计算的委托量大于此设置极限委托量，以极限数量为标准拍出。缺省。（设定方案时，必须设定该项） 空盘委比：当前股票委托时，发现其三买盘和为0（卖时），或三卖盘和为0（买时），则委托数量为剩余数量的 x%。缺省10%。如当卖1、卖2、卖3为空时，进行如下处理价=买1，量=买入数量余额*下单比例（0-1），下单比例为10%。 零股取整比：因为计算出来委托数量大多不是一个整的最小买卖单位，如：1895股的买入，实际委托时95股将不能买入，故设置取整比，如0.5，即当零股大于等于 最小买卖单位*0.5，则取最小买卖单位委托。缺省为0.5。 买数量增幅：在买数量上增加一定的数量。 卖数量增幅：在卖数量上增加一定的数量。 本日成交量：本日的最大成交量，当达到这个量时不继续委托。 委托数量/市场总成交: 在公司单只股票的已成交量挂单量（也可能会成交的委托量）占当日此股票的总成交量的XX%（允许设置）时，此只股票自动停止下单。缺省50。 指数指令下达 在设置完指数指令方案后需要将这个指令下达给交易员，由交易员进行委托。指数指令下达界面如下：“指数指令方案”下拉框中选择要下达的指令。点击“指令下达”按钮出现下面的对话框：“发送方式”下拉框有两个选项：“通过分发员分发”、“不通过分发员分发”。如果选择了“通过分发员分发”，则该指令还需要通过审批和分发。如果选择了“不通过分发员分发”，则直接将该指令分发给交易员。“执行人”选择将指令发送给哪一个交易员。3.5 指令申请 功能描述交易员生成一笔自己操作指令，必须由投资经理审批通过才可执行。 界面说明上部为当前操作员下达的指令信息，下部为指令的录入界面。注：1. 申请的指令必须要经过审批2. 申请的指令只能由本人执行3. 申请的指令不用分发。 录入说明项目编号 列出有项目经理权限的所有项目指令类型 分为普通指令和挂单指令两种，其中挂单指令指有效时间在9点15到9点25间的指令。指令选项 本功能中只能选择“不通过接单员分发”表示直接发给交易员。执行人员 本功能中只能选择本人。有效日期 指令的有效日期，不在日期范围内的指令不能被执行。系统支持多天的指令。有效时间 指令的有效时间，不在时间范围内的指令不能被执行。资金账号 列出该项目下的所有资金账号证券代码 指令针对操作的证券代码股东账号 资金账号选择“0 全部”时，列表中只有“0 全部”供选择，否则还可选择该资金账号下的对应交易类别的股东账号。委托方向 指令交易的委托方向指令模式 有限量限价、限量模式、限价模式、不