期货交割流程标准

期货交割交付过程1.交货前的准备企业与配送仓库沟通，选择指定的配送仓库，并确定仓储成本和时间。(附件为期货交易所指定交割仓库清单)提交交货预测(提交确认后40天内登记仓单，否则视为违约)(带有交货预测)联系物流部门安排货物储存仓单的入库、检验和登记(一般不超过7个工作日)2.截止日期通过期货公司提交仓单与买方沟通，确定买方的单位名称、采购数量和其他细节，并开具增值税发票。送货费卖方要求的交货费用如下：1.交割预测保证金在企业提交交割预测后由期货交易所收取，在企业商品入库并登记为仓单后返还。2.运输费：企业将货物运输到指定交货仓库所需的运费3.仓储费因交货仓库而异。8-30元的最高价格各不相同4.仓储费：11月1日至4月30日0.5元/吨，5月1日至10月31日0.6元/吨，含高熏蒸费5.运费，4元/吨交付效果1.通过交付实时锁定公司利润2.交货可以作为企业稳定的销售渠道3.交割可以防止现货价格波动对企业经营的影响有关注意事项1.在提交交货预测之前，与仓库沟通仓储费用、数量和时间2、物流调度时间掌握准确，容易造成仓储费用提前增加，延误造成仓单登记失败。3.确保交付的商品符合期货交易所的交付标准，并采取措施提前处理水分、重量和霉变交付标准大连商品交易所玉米交割质量标准(FC/DCE D001-2009)1范围本标准规定了大连商品交易所交付的黄玉米的质量指标、分级标准和检验方法。本标准适用于大连商品交易所玉米期货合约的交割标准及替代品。2参考标准以下文件中的条款通过引用本标准而成为本标准的条款。对于注明日期的参考文件，所有后续修订(不包括勘误表)或修订版均不适用于本标准。对于未注明日期的参考文件，最新版本适用于本标准。GB 1353-2009玉米GB/T 20570-2006玉米贮藏品质判定规则3定义本标准中采用的定义按照GB 1353-2009和GB/T 20570-2006进行解释。4质量指数4.1玉米期货合约交付标准产品质量的技术要求：4.2玉米期货合约质量差异的价格扣除：4.3玉米贮藏品质技术要求：贮藏指标，适宜贮藏；应该保留或不要轻易保留缺货指数。4.4散装谷物运输不良谷物总量的允许范围11%。4.5卫生检验和植物检疫应按照国家有关标准和规定进行。5种测试方法根据英国标准1353-2009和英国标准20570-2006。6附加注释本标准由大连商品交易所负责解释。仓单生成(a)交付预测1.交付预测流程图2.预防措施(1)发货人在将货物交付至指定交货仓库前，必须到交易所进行交货预测，填写交割预报表，交易所将在3个工作日内回复。(2)会员在办理交割预测时，必须按10元/吨(线性低密度聚乙烯和聚氯乙烯为20元/吨)向交易所支付交割预测定金。(3)交货预测应自处理之日起40天内有效。对于超过40天未实施的预测，交易所将没收保证金。(4)完成交货预测的发货人应通知指定的交货仓库车辆和船只的编号、品种、数量、到达时间等。发货前，指定的发货仓库应根据交割预报表合理安排收货入库。(五)发货人未按照甲方安排的指定交货仓库交货的(8)如果交付的商品在原指定的交付仓库交付，则不需要交付预测。(2)商品检验1.委托复验(1)定义交易所或交易所委托质量检验机构在指定的交货仓库对检验合格的货物进行检验的过程。(2)检验过程(3)委托复验方式包括1号大豆、2号大豆(国产)、玉米(北良港、大窑湾交货的除外)、仓库交货的豆粕和仓库交货的豆油。2.一次性仓库检查(1)定义指定交货仓库应当按照交易所的有关规定对入库货物进行检验。(2)检验过程(3)玉米(在北良港和大窑湾交货)和棕榈油(在仓库交货)用于一次性检验。3.质量检验机构的一次性检验(1)定义发货人委托交易所指定的质量检验机构对入库货物进行质量检验的过程。(2)检验过程(3)质检机构采用的一次性检验方法包括二号大豆(进口)、线性低密度聚乙烯和聚氯乙烯。4.预防措施(1)对于委托复检的品种，以仓库检验结果为准，复检结果仅起否决作用。(二)对不符合期货标准的商品，委托人提出委托处理的，指定的交割仓库可以根据自己的分拣能力和商品的实际情况进行处理，处理费用由委托人承担。(三)交易所认可的检验机构：检验机构名称检验品种大连产品质量监督检验所大豆一号、大豆二号和玉米中国检验认证集团检验有限公司1号大豆、2号大豆、玉米、豆粕、大豆油、线性低密度聚乙烯、聚氯乙烯中国检验认证集团检验有限公司辽宁公司大豆1号、大豆2号、玉米南通出入境检验检疫局检验检疫综合技术中心豆粕连云港出入境检验检疫局综合技术中心豆粕上海质量监督检验技术研究所豆粕同标标准技术服务有限公司大连分公司线性低密度聚乙烯、聚氯乙烯(3)仓单登记1.仓单登记流程2.预防措施(1)标准仓单注册申请表发出前，客户应与仓库结算相关费用，包括仓储费、现场仓储费、杂费、区域费、质量费等。(2)仓库与客户结算费用后，在标准仓单注册申请表上签字盖章，然后交给会员。会员签名盖章后，向交易所登记。(3)标准仓单注册申请表未能在交易所登记的，可作为即期提单。(4)仓单登记只能在标准仓单注册申请表注明的仓储费支付日期的次日进行。实际交货实物交割是指交易双方根据合同和规则的规定，通过转让期货合同所含商品的所有权来结算未平仓合约的过程。个人客户不允许送货。自交割月的第一个交易日起，交易所将强制平仓交割月的个人客户头寸。(a)期货现货交割1.定义期货对现货(以下简称现货对现货)是指交易双方在同一个交割月内通过谈判达成现货买卖协议，按照约定价格结算期货头寸，同时进行相当数量的货款和实物交易。2.交付过程现金转账申请及提交材料审批标准仓单期应在当日11: 30前提交申请，交易所应在申请之日批准当期转让申请；现货销售协议；货物付款的相关证明；卖方应在结算相关标准仓单、仓单、库存单据和其他持货凭证前提交相应数量的标准仓单和增值税专用发票。交易所应负责非标准仓单转换交易所应当在收到转换申请后三个交易日内批准转换申请；现货销售协议；货物付款的相关证明；现货交易完成后，双方应向交易所提交相关标准仓单、收据、库存单据及其他持货凭证。交易的所有权应受到监控和核实，货物的交付和支付应由双方协商确定。交易所不承担担保责任，按照品种交易费标准收取费用。注：详见大连商品交易所交割细则3.预防措施(1)1号大豆、2号大豆、玉米、豆粕、大豆油、线性低密度聚乙烯、棕榈油和聚氯乙烯的合同均可通过现金转账方式交付。(2)申请现金转移的客户必须是单位客户，现金转移的期限为合同上市日至交割月(含)前一个月的倒数第三个交易日。(3)当交割在到期日被批准时，交易所将按照约定的价格结算交易双方的头寸，由此产生的损益将计入当日收盘头寸的损益。(4)期间内转让的头寸应从当日头寸中扣除，交易结果不计入当日结算价和交易量。每个交易日结束后，交易所将公布当日当期的相关信息。(2)滚动交付1.定义滚动交货是指合同进入交货月后，卖方持有标准仓单和销售头寸的客户主动提出，交易所组织双方匹配，在规定时间内完成交货的交货方式。2.交付过程买方和卖方的交货步骤付款发票仓单位置发票仓单匹配日(第1天)将匹配的采购头寸的交易保证金转换为交货预付款，以提供增值税专用发票信息-从交货月合同中的头寸中扣除匹配的头寸，以申请增值税专用发票信息并提交相应头寸的标准仓单清算日(第3天)支付剩余交货价格的最快方式是在同一天获得卖方开具的增值税专用发票。在同一天市场关闭后，你可以得到标准的仓单，并得到80%的交货价格。增值税专用发票合格后，您可以收到剩余的20%货款，并在匹配后的7天内提交增值税专用发票-注：详见大连商品交易所交割细则3.预防措施(1)1号大豆、2号大豆、玉米、豆粕、豆油合同可采用滚动交货。(2)滚动交付应由客户申请，并由会员代表客户处理。处理时间从交割月的第一个交易日到交割月最后一个交易日的前一个交易日。(3)进入交割月后，在交割月同时持有标准仓单(已用于冲抵保证金的仓单除外)和单向卖出头寸的客户可以通过会员申请交割，申请交割的相应头寸和仓单将被冻结，不再收取其卖出头寸对应的交易保证金。在交割月份持有单向买入头寸的买家可以通过其会员向交易所申报交割意向。当日收盘后，买方会员配对买入头寸的交易保证金将转换为交割预付款。(4)滚动交割的结算价为当日的结算价。在撮合日结算期间，交易所将根据撮合日的结算价格结算双方成员的撮合头寸，产生的损益将于当日大连商品交易所会员资金结算表单独列示。(3)一次性交付1.定义在合同的最终交易日之后，所有未平仓合同的持有人应通过交割履行合同。同一客户号交易头寸对应的头寸应视为自动平仓头寸，不得交割。收盘价应根据熟食的结算价格计算(2)交割结算价格是交割月份第一个交易日至最后一个交易日的期货合约所有交易价格的加权平均价格。玉米指定配送仓库交付相关费用对冲1.申请时间套期保值申请必须在套期保值合同交割月之前的1月第一个交易日提出，逾期交易所不再受理该交割月的套期保值申请。2.建造仓库的时限套期保值的最终日期是交割月份前一个月的第10个交易日。根据批准的交易头寸和配额建立头寸。未在规定期限内建立头寸的，视为自动放弃套期保值金额。3.自动仓库转移在交易所批准的套期保值期的第一天收盘时，交易所将根据套期保值金额自动将相应交易代码客户的投机头寸转换为套期保值头寸。当交易所改变头寸时，投机头寸按当日结算价格平仓，套期保值头寸按当日结算价格重新建立，不收取交易费用。4.预防措施(一)申请套期交易的客户和非经纪会员必须具备套期交易品种相关的生产经营资格。(2)套期金额自交割月前1月第一个交易日起不得重复使用，已建立的套期头寸只能平仓或实物交割。交货违约1.下列任何行为均构成：交货违约(1)卖方未能在规定期限内全额交付标准仓单；(2)买方未能在规定的期限内支付全部货款。2.买方和卖方违约的合同数量公式如下：(1)卖方交付的默认合同数量(手)=标准仓单应付数量(手)-标准仓单交付数量(手)(2)买方交货违约合同数量(手数)=应付款(元)-交货付款(元)(1-20%)交货结算价(元/吨)交易单位(吨/手)3.结算和违约处理流程时间流考虑最终交割日(交割日)结束后，交易所将通知违约方和相应的守约方违约。默认通知将与当天的结算数据一起通过会员服务系统发送。一旦会员服务系统被发送，它将被视为已经交付。最终交割日期(交割日期)确定后，违约情况确定后，交易所将收取违约方违约部分合同价值5%的违约金。只有买方默认滚动交货的交货日期如果非违约方在下一个交易日11点前向交易所提交终止交割或继续交割的意向，但未能在期限内以书面形式提交意向，则结算终止。后