车险需求因素分析

汽车风险因素分析1 .文献综述传统的保险经济学一般用不确定条件下的决策行为(风险规避理论)来说明保险市场的需求。 具体来说，直到对某种保险的实际需求分析，国外许多学者都运用计量经济学的实证研究方法，构建统计回归模型，全面考虑和探讨影响保险需求的各种因素。 表1、2、3分别总结了相关文献的主要发现和结论。(一)、国外汽车保险需求文献一、国家财产保险市场的宏观分析假设beensteet.al.(1988 )保险费与收入和利率有关，研究财产保险的需求问题。 该研究采用瑞士再保险公司收集的1970年至1981年世界最大财产保险市场剖面数据，该研究主要通过计量分析确定这12个国家保险市场的长期和短期边际消费趋势。 文章最后作者利用45个国家的剖面数据，分析了经济发展状况与财产保险的关系。 研究结果表明，高利率容易导致保险费上涨，高保险供给率上升会导致保险需求下降。 日本和意大利以外国家的长期弹性比有弹性的财产保险大。 其结果是，收入与保险费的关联性随着国家富裕的增加而减弱。Outreville(1990 )利用55个发展中国家1982年的剖面数据，研究了财产保险需求问题。 参数主要包括收入、价格、金融发展程度和国家因素(主要包括教育水平、农业状况和市场结构类型)，假设这些变量影响财产保险需求。 研究结果表明，收入与金融发展程度与财产保险需求呈正相关，价格与财产保险需求呈负相关，但不明显。 此外，收入弹性大于价格弹性。Browne et. al.(2000 )利用固定影响的面板数据模型和截面数据模型，对OECD国家1987年至1993年的财产保险消费需求进行了研究。 该研究作为保险消费需求的测量指标，在汽车保险保险保险保险保险保险保险保险保险保险保险保险保险保险保险保险保险保险保险保险保险保险保险保险保险保险保险保险保险保险保险保险保险保险保险保险保险保险保险保险保险保险保险保险保险保险保险保险保险保险保险保险保险保险保险保险保险保险保险保险保险保险保险保险实证分析结果表明，收入与国家法律制度体系均与保险消费呈正相关，财富与保险消费呈负相关，价格与汽车保险消费呈负相关，与一般责任保险消费呈正相关风险规避对汽车风险消费的影响不明显Esho et. al.(2004 )利用发达国家和发展中国家1984年至1998年的44个时间序列数据，研究财产保险需求问题，以财产保险的保险费收入为解释变量，选择的解释变量主要代表经济发展水平，代表各国GDP值、风险规避因素的教育水平和不足剖析结果表明，收入、合法产权和损失概率对财产保险消费有正面影响，但没有证据表明价格、风险规避和法律体系对财产保险消费的影响。 面板数据分析结果表明，收入和合法产权是唯一与财产保险消费有显着相关关系的变量。2、汽车保险市场的微观分析Sherden(1984 )于1979年采用马萨诸塞州359个城市的剖面数据，采用简单最小二乘法研究了三个主要汽车保险种类(意外伤害保险、综合保险和冲突保险)的需求问题。 其中，意外伤害保险、综合保险和碰撞保险三种保险需求分别采用每辆车的平均人身伤害保险费、保险综合保险的被保险车辆比率和保险碰撞保险的被保险车辆比率。 另外，将每个模型的价格指数设定为价格要素的代表。 研究结果表明，这三种危险类型的需求对价格和收入没有弹性。 其中意外伤害风险对收入敏感度最高，综合风险对收入敏感度最低。 从人口密度低的地区到中等人口密度的地区，综合风险和冲突风险的需求显着增加。Blackmon and Zeckhauser(1991 )于1979年利用马萨诸塞州359个城镇的剖面数据，调查了各家庭的汽车风险需求。 方法采用简单最小二乘法进行对数线性模型的回归分析。 假定收入对汽车保险消费需求的影响为正的价格和家庭密度对汽车保险消费需求产生负面影响是因为，随着替代交通工具的增加，人口密度的增加，汽车保险需求反而会减少。 回归结果表明，所有假设均与结果一致，可通过显着性检验。Jaffee and Russell(1998 )利用1990年美国加利福尼亚州58个地区的剖面数据，对注册汽车、有保险汽车和无保险汽车的保险需求进行了研究。 由于注册汽车包括未投保的汽车，使用二阶段最小二乘法估算注册燃气车和未投保汽车的保险需求，用简单最小二乘法估算投保汽车的保险需求。 假设收入对登记车和投保车的保险需求有正面影响，公共交通工具的人口比例和保险费对登记车和投保车的保险需求有负面影响。 计量结果与预期效果基本一致，为了注册汽车保险需求，所有影响变量都通过了显着性检验，但使用公共交通工具的人口比例对投保汽车保险需求没有明显影响，使用公共交通工具的人口比例对未投保汽车保险需求的影响不明显Khovidhunkit(2005 )研究了美国汽车保险的供求问题，利用美国1982-2001年各州的数据，明确了影响汽车保险需求和供给的因素，推算了汽车保险的价格弹性和收入弹性。 选取收入、保险价格、假释成本、交通密度、人口密度、法律因素等多个解释变量，采用面板数据测量方法进行研究。 研究结果帮助政策制定者合理平衡自愿保险市场和剩馀市场，同时为缓和保险市场供求平衡提供建议。(二)、国内实证研究文献综述我国对该领域的实证研究十分有限，在宏观层面，林宝清等人(2004 )实证分析了我国财产保险需求收入的弹性系数。 本文采用我国各省17年来的数据定量分析，发现我国财产保险需求弹性系数数值与我国GDP人均GDP无相关关系，且相当稳定(平均值为1.072 )。 本文的主要缺陷是参数太少，没有全面分析影响财产保险需求的其他因素体系。微观层面上，朱铭来和曹燕(2008 )运用保险经济学需求理论和计量经济学分析方法，采用面板数据模型，探讨了影响我国汽车保险需求的相关因素，并根据分析结果合理预测了我国汽车保险今后的发展趋势。 黄银龙、赵博(2009 )研究了我国汽车保险市场的现状和需求，根据保险经济学的一般需求理论，结合汽车保险本身的特点，总结了影响汽车保险需求的三个方面。 一是经济因素，主要包括汽车保险价格和收入二是交通因素，主要包括汽车数量和道路状况：三是风险因素。 肖杰(2010 )从市场需求因素的角度，利用经济学需求理论、弹性理论，结合19922006年的相关数据建立了汽车保险常弹性需求模型，实证分析了消费者收入水平、汽车保险价格等宏观因素对市场需求的影响。 何雪华(2011 )根据1986年至2009年的相关数据，建立了影响汽车保险需求的因素模型，通过部门根据检验、协整检验和Ganger因果关系检验分析了汽车保险产品价格、消费者收入水平、汽车消费量和市场竞争模型对汽车保险收入的影响武红先(2011 )运用保险经济学需求理论和计量经济学分析方法，采用面板数据模型，对我国汽车保险市场需求的影响因素进行了多维实证研究，并根据研究结果提出了政策建议。 刘璐、张博江(2012 )在阐述我国汽车保险市场发展现状的基础上，分析各因素对汽车保险市场的影响，根据影响需求的因素分析经济学回归模型，提出相关政策和建议挖掘汽车保险市场需求潜力，根据模型得出的结论，在未来几年我国汽车保险(3)、文献评价国内影响汽车保险需求的因素分析还不多，大部分利用计量经济学的实证研究，少数学者也从需求理论的角度出发。 尽管少数学者对我国汽车保险需求的影响因素进行了实证研究，但仍局限于少数因素，变量设计单一。 我们根据前人的研究成果，综合现有的影响因素，分析其与保险需求的关系。表1国外实证分析结果总结：财产保险文献样本数据经济收入通货膨胀利率市场结构价格财富资源损耗率风险因素法律因素Beenstock等人(1988 )1970年至1981年世界上最大财产保险的剖面数据45个国家的剖面数据N/AN/A-是N/AN/AN/AN/AN/AN/AOutreville(1990 )1982年55个国家的剖面数据NS系列N/ANS系列NS系列N/AN/ANS系列N/ABrowne等人(2000 )1987-1993年OECD国家面板和剖面数据N/AN/AN/AN/A-是-是N/A-是Esho等人(2004 )1984-1998年44个发达和发展中国家时间序列数据N/AN/AN/AN/ANS系列N/ANS系列表2国外实证分析结果总结：汽车保险市场文献样本数据公路交通经济收入价格家庭密度人口密度法律因素汽车所有量Sherden(1984年)1979年马萨诸塞州359个城市的剖面数据(简单最小二乘法)N/AN/A-是N/AN/AN/ABlackmon，Zeckhauser(1991 )1979年马萨诸塞州359个城市各家庭的剖面数据(简单最小二乘法)N/AN/A-是-是N/AN/AN/AJaffee and Russell(1998年)1990年，美国加利福尼亚州的58个地区的注册汽车，没有保险的汽车(二阶段最小二乘法)和保险的汽车(单纯最小二乘法)的剖面数据-是N/AN/A-是N/AN/AN/AN/AKhovidhunkit(2005年)1982-2001年美国各州面板数据-是-是N/AN/A表3国内实证分析结果总结：汽车保险市场文献样本数据价格替代价格私人汽车所有量人均道路面积收入道路交通事故的发生数量朱铭来，曹燕(2008 )1999-2005年31个省市自治区的面板数据(随机效应)-是N/A乔治(2010年)1992-2006年全国平安与太保数据(广义最小二乘法)-是NS系列N/AN/AN/A何雪华(2011年)1986-2009年汽车保险业时间序列数据-是N/AN/AN/A武红先(2011年)2001-2007年全国各省市自治区面板数据-是N/A(不显眼)刘璐，张博江(2012 )1988-2010年时间序列-是N/AN/AN/A注意：表示显着的正相关-表示显着的负相关NS表示无效N/A表示没有此变量。2 .实证分析(1)变量和数据的选择我们建立汽车保险(以下简称汽车保险)需求与影响需求因素之间的多元线性模型并进行实证分析，探讨不同因素与汽车保险需求之间的显着性和正负相关性，为汽车保险经营提供较宏观的战略分析。 根据保险经济学的一般需求理论，结合汽车保险本身的特点，将影响汽车保险需求的因素分为三个方面。 一是经济因素，二是交通因素，三是风险因素。1 .表示汽车风险需求的响应变量(解释的)变量我们选择汽车保险的保险费收入、保险密度、保险深度，作为表示汽车保险需求的指标。 其中Y1:汽车保险费的收入是汽车保险需求的代表指标，直观地以货币形式表现汽车保险需求量Y2:汽车保险密度是人均汽车保险费的收入，反映了汽车保险的普及程度和发展水平Y3:汽车保险的深度反映了汽车保险在国民经济中的地位，其中汽车保险收入占国内生产总值的比例。我们选择这三个指标代表汽车保险需求，分别进行实证检验的主要原因是，第一，这三个指标都是代表汽车保险需求量的常用指标，从不同的角度解释汽车保险需求量，分别检验这三个解释的变量， 有助于更全面地分析各要素对汽车保险需求的影响，其次，这三个变量所代表的实质意义相同，因此用这三个变量构建的模型最终的回归结果应该接近，可以作为一个“韧性检验”来判断模型的合理性。2 .表示汽车保险需求因素的说明变量(一)表示经济因素的变量；汽车保险价格(Price ) :选择汽车保险赔偿率的倒数作为代表汽车保险价格的指标。收入(Income ) :收入在一定程度上代表着人们对汽车保险产品的购买力，我们以城市居民人均实际收入为代表指标。(二)代表交通要素的指标；汽车数量(Auto ) :目前我国汽车是汽车保险的主要保险目标，因此认为汽车数量是影响汽车保险需求的重要因素之一，选择民用汽车所有量作为汽车数量的代表。道路状况(Road ) :道路状况因素也可能影响汽车风险的需求，因此将人均道路面积作为代表道路状况的指标。(三)表示风险因素的指标；交通事故发生次数(Accident ) :由于汽车所有者面临的最大风险是交通事故，因此交通事故发生次数选择影响汽车风险需求的风险因素指标。模