时间序列分析法讲义(PPT 30页).ppt

2.3时间序列分析法,一、基本概念,1、时间序列时间序列又称为动态序列，把同一经济变量的实际数据按时间先后顺序排列起来所构成的动态序列。2、时间序列分析法对时间序列应用数学的方法进行分析，找出同一经济变量（或事物）随时间变化的趋势和规律，并把这种趋势用数学模型表示出来。,3、时间序列预测时间序列预测就是分析这种趋势，应用数学模型以求得预测值。4、时间序列的分类一般分为2类：时期序列和时点序列。(1)时期序列：在时期序列中，每一个相同时期的经济指标是一个绝对数，都是反映某经济指标在该时期内的总量;(2)时点序列：在时点序列中经济指标所反映的都是该指标在某一瞬间所达到的水平。,二、变动因素分析,长期变动因素季节性变动因素周期性变动因素偶然变动因素或不规则变动,当其他几个变动因素较弱，长期变动趋势明显时，可以采取直接根据时间序列建立预测数学模型的方法，叫做线性趋势法。当几种变动因素同时作用而使时间序列长期趋势不明显时，则可采用移动平均法对时间序列的数据进行处理。,三、时间序列预测方法介绍,1、线性趋势法（长期趋势预测法）,时间序列一次的线性趋势方程为：,实际统计工作中常用下面表达式：,采用简易计算时,例1：试用简易计算方法，求某省2004-2010年煤炭工业用电量的时间序列一次线性方程（煤炭工业2004-2010年用电量为已知数），并求2011年用电量。,表2-4,预测2011年用电量时，t=4，则y=181839千瓦时,表2-5,例2：设某电网2001-2004年个季度的发电量如表2-5所示，试用简易计算法列出发电量的一次线性趋势方程，再用简单平均法计算出季节指数，并以次预测2005年该电网全年及各季度的发电量。,2、季节变动预测法（或叫移动平均法）,（1）简单平均法,表2-5,例2：设某电网2001-2004年个季度的发电量如表2-5所示，试用简易计算法列出发电量的一次线性趋势方程，再用简单平均法计算出季节指数，并以次预测2005年该电网全年及各季度的发电量。,2、季节变动预测法（或叫移动平均法）,（1）简单平均法,表2-6,按简易计算法列表计算如表26所示：,2005年t=5，代入公式，得到y=6263220根据表25的调整后季节指数，2005年各季度发电量为：一季度：62632200.9666/4=1513507二季度：62632201.0081/4=1578488三季度：62632200.9768/4=1529478四季度：62632201.0485/4=1641747,y=a+bt=5459952+160653.6t,（2）移动平均法,定义：移动平均法是修匀时间序列的一个简便的方法，它是对自然分布的时间序列采用逐项移动平均，即边平均边移动，得出一个由移动平均数所构成的新的时间序列，这个新派生的时间序列把原序列中某些不规则的偶然因素引起的变动加以修匀，使时间序列表现出长期的基本发展变化趋势。注意的问题A)移动平均时间段的选择：B)移动平均时间段一般应采用奇数项。,表2-7,例4：,例5：某电网2006-2010年分季发电量统计，如表2-8所示，试按移动平均法求移动平均的季节指数。,表2-8,例6：试按例5，某电网2006-2010年的各年年度发电量如表2-9所示，结合2-8的信息，预测下一年全年及分季的发电量,表2-9,解：设t表示年次，y表示年发电量，则方成为：y=a+bt,y=535.4+27.8t,当t=3时，y=618.8因此该年分季发电量预测计算表2-10如下：,3、指数平滑法,是布朗(RobertG.Brown)所提出，布朗、认为时间序列的态势具有稳定性或规则性，所以时间序列可被合理地顺势推延；他认为最近的过去态势，在某种程度上会持续的未来，所以将较大的权数放在最近的资料。指数平滑法是生产预测中常用的一种方法。也用于中短期经济发展趋势预测，,(1)一次指数平滑法（单重指数平滑法）,一次指数平滑法的初值的确定有几种方法,(A)取第一期的实际值为初值（数据资料较多）；,(B)取最初几期的平均值为初值（数据资料较少）。,平滑系数a的取值原则如果时间序列具有不规则的起伏变化，但长期趋势接近一个稳定常数，必须选择较小的a值(取0.050.02之间)如果时间序列具有迅速明显的变化倾向，则a应该取较大值（取0.30.6）如果时间序列变化缓慢，亦应选较小的值（一般在0.10.4之间）,(2)二次指数平滑法的预测,定义：二次指数平滑法是对一次指数平滑求得的新时间序列进行再一次的指数平滑。其公式如下：,二次指数平滑法的预测模型,表2-11,例7,图2-3全国工业用电量指数平滑曲线趋势图,2.4指数分析法,1、指数与指数分析法指数是说明社会经济现象动态的相对数。指数的计算和运用形成一种专门的方法，叫做指数分析法。,2、指数的分类（1）个体指数：反映某一具体经济现象动态变动的相对数（2）综合指数：反映全部经济现象动态变动的相对数,一、基本概念,（3）数量指标指数：它是表明经济活动结果数量多少的指数。（4）质量指标指数：它是表明经济工作质量好坏的指数。（5）定基指数：它是指各个指数都是以某一个固定时期为基期而进行计算的一系列指数。（6）环比指数：它是指各个时期的指数都是以前一时期为基期来计算的指数。,3、指数计算涉及的三个时期(1)基期：是分析时计算指数或发展速度等动态指标时作为对比的基期，基期的数值叫做基数。(2)报告期：是生产经营活动实际完成的时期。(3)计划期：是指计划所属的时期，即在计划中各个指标发生作用的时期。,二、综合指数公式,综合指数是指通过两个总量指标对比来计算的指数。综合指数包括数量指标指数和质量指标指数2个总指数。1、数量指标综合指数,销售量指数,由于销售量的变动对销售额的影响则按下式计算：,2、质量指标综合指数质量指数一般在以计划