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文档简介
分级杠杆指基趋势操作工具,1、杠杆指基昨日表现,2、杠杆指基的交易活跃度,两个数据：1、ETF交易活跃度为1.75%，指数分级B交易活跃度为6.21%数据摘自wind.由于市场存在数量庞大的短期价差交易者，他们更加倾向于选择杠杆指基作为短期脉冲的博弈工具。2、来自银华深证100分级的实证数据,以银华深证100分级为例。自成立至2012年5月31日所有基础份额场内申赎和两只子份额稳进、锐进买卖数据统计出折溢价套利数量。统计结果显示，2010年6月7日至2012年5月31日，银华深100分级共发生交易笔数75073笔，其中趋势交易74134笔，占比98%实证数据表明，B份额的单边交易占全部交易量的九成,3、分级杠杆份额场内定价影响9因素,公司的权益类资产管理能力。规模及变动。份额的流动性。分级方法、比率、配对转换机制。运作期限。股票投资仓位：股票型基金、指数型基金投资者结构。折溢价率。基础市场行情。,杠杆越大，杠杆跟踪标的越明确，溢价可能越大跟踪指数的杠杆比跟踪主动投资的股票类溢价可能大价格波动越大，流动性越好，换手率越高，溢价可能越大有做市商的分级子份额溢价可能大市场上涨预期越明确，溢价可能越大如果存在配对转换机制，投资吸引力越明确的一级将溢价，并同时决定另一级的被动折价幅度配对转换机制抑制了整体折溢价，不解决单边折溢价如果存在到期期限，那么越是临近到期日，折溢价将显著回归。反之亦然,4、分级基金子份额折溢价5结论,5、市场现存
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