银行从业资格考试《风险管理》习题班精讲

一、在单一主题(共90个问题、每个问题0.5分、共45分)下，给每个主题的4个选项只有一个符合主题要求，请选择“不选择”、“不选择”或“不选择”。1.在泽塔信用风险分析模型中，用于衡量流动性的指标是()。A.流动资产总资产b .流动资产流动负债C.(流动资产-流动负债)资产总额d .流动负债资产总额回答和分析正确答案：b指标问题应该在记忆的基础上积累更多，更加熟练。这个问题用来与Altman的z分数模型平衡。衡量企业流动性的指标容易混淆。在后者的模型中，流动性指标是(流动资产1流动负债)总资产。即可从workspace页面中移除物件。2.一家银行2006年初的普通型贷款余额为2006年末转换为兴趣类的l0 000元第二次、可疑、损失等贷款金额合计为B00亿韩元，基础正常级贷款期限因回收而减少600亿元，正常贷款流动率。A.6.0% B. B.O%C.b.5% D .由于数据不足无法计算答案和分析正确答案：c3.法人客户评级模型中的RiskCalC模型()。A.不适用于紧急情况公司B.使用Logit/ProBit回归技术预测客户违约概率C.核心是将企业和银行之间的贷款关系看作期权交易关系D.关键是假设金融市场的每个参与者都是风险中立的回答和分析正确答案：b这是适合紧急情况企业的内存问题，核心是通过严格的程序在客户信息中选择最多的可以预测默认情况的一系列变量，在适当的转换后使用Logit/ProBit回归技术预测客户的默认情况概率4.在Altman的z得分模型中，衡量企业流动性的指标是()。A.流动资产流动负债b .流动资产总资产C.(流动资产-流动负债)资产总额d .流动负债资产总额答案和分析正确答案：c该指标用于衡量在特定总资产下周转资本所占的比重。如果企业继续亏损与总资产相比，运营资本只能萎缩。以下关于公允价值的陈述不准确()。A.工序值是事务处理当事人在工序事务处理中可以接受的资产或开单值B.公允价值计量可以直接使用可用市场价格C.企业数据与市场预期冲突时，不应用于公允价值计量D.如果没有资产交易市场存在的证据，公允价值就不存在正确答案和分析：d调查这个问题的公允价值的几种测量方法。6.市值重估的以下说明不正确():A.商业银行必须每天至少重新评估一次价值，作为交易账户位置的市值B.商业银行应该尽可能按模式计算价值C.“按模型”表示根据市场变量计算或计算交易位置的价值D.商业银行在进行市值重估时，可以使用市值和应试方法回答和分析正确答案：b此知识点是“市值重估”，市值重估意味着重新评估交易帐户位置的市值。从视觉上看，以市场价格为基准，尽可能以市场价格为基准，b显然错了。7.以下关于总开口位置的陈述不准确()。A.反映整个货币组合外汇风险的总开放头B.累计开头总额等于所有外币的多头总额C.净开头等于所有外币多头和总空头的差额D.短边方法计算的总开口头英寸大于净头英寸之和与净头英寸之和回答和分析正确答案：b这个问题很好地概括了总开放位置的几个概念，考生需要比较记忆：累计总开头=所有外币的长头；净开头=所有外币头1个空；通过短边方法计算的总开口头英寸=净多头位置之和与净刀头位置之和中的较大值。8.信用风险暴露是交易方无法履行合同或偿还债务可能造成的损失的交集容易金额，一般来说商业银行最重要的信用风险暴露是()。A.住房抵押贷款信用风险暴露b .零售信用风险暴露C.企业/机构信用风险d .公用事业信用风险暴露回答和分析 c信用风险根据客户类型，可以分为零售信用风险暴露和企业/机构信用风险暴露。电子的馀额小而标准化，允许同类贷款(个人贷款、住房贷款、透支、个人或个人企业贷款).后者主要提供给企业/机构用户的国际和国内贷款组合，这是上述内容产业银行最重要的信用风险暴露。9.风险识别包括()两个方面。A.风险识别和风险检测b .风险测量和风险分析C.风险意识和分析d .风险度量和风险监控答案和分析正确答案：c风险识别过程必须从一开始就认识到风险。也就是说，要通过系统的方法表明商业银行面临的情况风险类型、性质；识别风险后的第二步是深入了解风险分析l是各种风险的内部风危险因素。风险测量和监测是风险识别后的步骤。10.期间分析的以下说法不正确()A.期限分析只能衡量利率变动对银行短期利益的影响B.如果使用标准期间分析，则不能反映基本风险C.使用标准期间分析时，不能很好地反映选项风险D.对于利率的急剧变化，期间分析的结果可能不正确答案和分析正确答案：a这个问题调查了长期分析的知识点，期间分析衡量了利率变化对银行经济价值的影响，而不仅仅是短期收益。利率变动只能衡量银行短期收益的影响，这是差距分析。b、c中标准期间分析使用平均期间，不能很好地反映基础可悲的风险，不能很好地反映选项性风险。在d，利率急剧变化(l%以上)导致了位置变化和利率变化是不可能的几乎是线性关系，因此结果可能不够精确。11.持有时间为2天，信任级别为98%，计算出的风险值为2万元表示银行的投资组合()。A.2天内98%的收入有可能不超过2万元B.2天内98%的收入有可能超过2万元C.2天内损失的98%不会超过2万元D.2天内损失的98%有可能超过2万元答案和分析正确答案：c通过这个问题的例子，考生可以简单地记住风险价值表达的意义。也可以从字面上分析答案，一般来说，风险值，收益不说，损失说，所以先排除a，b。第二，如果如果d说9b%可以超过2万元，那么这个风险价值计算就没有意义了。因为不知道能失去多少。因此，逻辑判断必须选择c。事实上，风险值可能是最大的在损失、信任水平的概率中，投资组合损失不超过风险价值。12.巴塞尔委员会对市场风险内部模型的要求不正确()。A.信任区使用99%单尾信任区。B.持有时间为10个工作日C.市场风险因素价格的历史观察期至少为6个月D.至少每三个月更新一次数据回答和缓解正确答案：cc市场风险因素价格的历史观察期限至少为一年。13.以下对VAR的方差1协方差计算方法的说明不准确()。A.无法预测紧急情况的危险B.已确立的假设是未来和过去具有分布一致性C.反映风险因素对整个组合的主要线性影响D.完全衡量了非线性金融工具的风险答案和分析正确答案：d方差1协方差的基本假设是资产组合作为正则变量的“线性组合”满足正则分数布。因此，这种方法无法衡量非线性金融工具的风险。这也是这种方法的缺点。14.巴塞尔委员会在1996年资本协议市场风险补充规定年提议的应用中现场风险内部模型测量市场风险监管资本的公式是()。A.市场风险监管资本=乘数VARB.市场风险监管资本=(额外因子最小乘数因子)VARC.市场风险监管资本=VAR乘数因子D.市场风险监管资本=VAR(额外因素最小乘数因素)回答和分析正确答案：b州市场风险区分经济资本和监管资本的公式，经济资本的公式：经济资本=乘数系数VAR。15.()也称为期间不匹配风险，是最重要、最常见的利率风险形式。A.价格调整风险b，收益率曲线风险C.基准风险d .期权风险答案和分析正确答案：a考生因因果关系记住：时间不对，重新调整价格。归纳利率风险：(1)价格调整风险：银行资产、负债和计划外业务到期期限(对于固定利率)或可变利率下价格调整期间的差异。也称为期限不一致风险。(2)收益曲线风险：收益曲线的非平行移动、银行的收益或内部经济价值发生不利的变化。利率期限结构变动风险。(3)基准风险：利息收入和利息费用的基准不同，因此变化的方向和宽度可能不同也是另一个。(4)期权风险：通常，期权和期权条件对买方有利，但对卖方不李时润。16.一家银行使用2年存款作为2年贷款的资金来源，贷款遵循美国国债利率每月调整一次价格，存款根据伦敦银行间的贷款利率每月调整一次价格。这种这家银行最容易发生的利率风险是()。A.价格调整风险b .收益率曲线风险C.基准风险d .期限不一致风险答案和分析正确答案：c一、a、d被排除，因为它们具有相同的风险，标题中的“价格调整”将重复产生a、d虽然都成为了阻碍选项，但是存款和贷款利率都是每月制定一次，期间配合得很好。那个第二次没有提到未来收益，所以也不是b。问题的焦点是贷款和存款收益比率不同，基准利率不同，基准风险也容易发生。17.商品价格风险是商业银行持有的各种商品的价格变得不利，给商业银损害的危险。这里的商品不包含()。A.大豆b .石油c .铜d .金答案和分析正确答案：d黄金是作为商品经常分开测试的一个知识点。就像货币不是商品一样，黄金价格只能作为汇率风险使用。18.以下关于货币兑换的陈述不准确()。A.货币兑换是交易双方基于不同货币的交换交易B.货币兑换通常需要在兑换交易的开始和结束时兑换本金，其他货币本金的数量金额由预先确定的汇率确定C.货币互换同时明确了利率的支付方式和汇率D.货币互换交易规避了利率和汇率变动带来的市场风险答案和分析正确答案：dd货币兑换交易双方面临利率和汇率变动带来的市场风险，没有回避这两个问题棉变化引起的市场风险。这四种可选表达的正确内容包含了货币兑换的大部分知识了解要点。19.对期权本质价值的以下理解不正确()。A.内在价值是在期权存续期间通过实施期权而获得的收益或收益b如果购买权的强制价格低于现货市场价格，则此选项具有内在价值c如果销售权的强制价格高于现货市场价格，则此选项具有内在价值D.价格内选项和奇偶校验选项的内部价值为零答案和分析正确答案：da说明期权内部价值的概念，b，c表示购买(销售)权利的履行价格立即低(高)市场价格时，对期权的购买者有好处的时候，这个期权有内在价值。被称为价格范围选项。d加内部选项的内在价值大于0，奇偶选项和价格外选项的内在价值为0。20.对影响选项价值的因素的以下理解不正确()。A.如果在特定时间运行买方选项，则其收入(与选件费用无关)为目标资产市栏位价格与选项执行价格之间的差异B.随着目标资产市场价格的上涨，购买者选项的价值会增加C.随着实施价格的提高，购买者选项的价值降低D.买方选件持有者的最大损失为0答案和分析l正确答案：d影响期权价值的大因素是履约价格和市场价格的差异。21.以下关于银行资产定价的声明不正确():A.交易帐户中的项目通常只能使用模型定价B.按模型定价通过将市场获取的其他相关数据作为模型输入来计算或计算容易位置的价值C.存款和贷款业务属于银行账户。D.银行帐户中的项目通常按历史成本估价答案和分析正确答案：a22.商业银行资本充足率管理办法规定了市场风险资本要求适用的风险范围它不包含()。A.交易账户的利率风险和股票风险b .交易对手的违约风险C.所有外汇风险d .所有商品风险回答和分析正确答案：b市场风险包括与默认风险或无默认风的四种价格相关的风险，如ACD中所述保险属于信用风险。23.商业银行的市场风险管理组织体系中，()。A.包括董事会、高级管理人员和相关部门三个级别B.董事会负责制定、定期审查和监督执行市场风险管理的政策、程序和机构身体的操作规程C.高层管理人员承担对市场风险管理进行监控的最终责任D.承担风险的业务部门可以同时是负责市场风险管理的部门正确答案和解决：A B是管理层的义务。c是董事会的责任，最终责任只是董事会。d运营部门不能同时成为风险管理部门，风险管理部门必须独立。三个选项的错误很明显。这个问题比较简单。24.假设一年后一年期利率为7%，l年期即期利率为5%，则两年期即期利率为5%(年利率)为()。A.5.00% b.6.00% c.7.00% d.8.o0%回答和分析正确答案：b即期利率与远期利率的关系为(1 rn) n=(1 R1).(1 rn)。汇入资料会产生(1 R2) 2=(1 7%) (1 5%) R2。25.以下选项中不属于商业银行市场风险限额管理():A.交易限制b .风险限制c .停止损失限制d .单一客户限制答案和分析正确答案：d市场风险限制包括交易限制、风险限制和停止损失限制。提到“客户”信用风险，单一客户，限额是信用风险限额管理。26.商业银行对市场风险限额管理的以下主张不正确()。A.商业银行必须根据业务的性质、规模、复杂性和风险敏感度设定限额B.制定和实施合理的限额监控和处理程序是限额管理的一部分C.市场风险限额管理必须完全独立于其他风险类别(如流动性风险)的限额管理D.管理层应根据一段时间内超出限额的发生情况，决定