自相关性检验.ppt_第1页
自相关性检验.ppt_第2页
自相关性检验.ppt_第3页
自相关性检验.ppt_第4页
自相关性检验.ppt_第5页
已阅读5页，还剩10页未读， 继续免费阅读

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

11综合实例：投资额与国民生产总值和物价指数,建立投资额模型，研究某地区实际投资额与国民生产总值(GNP)及物价指数(PI)的关系,根据对未来GNP及PI的估计，预测未来投资额。以下是地区连续20年的统计数据：,时间序列中同一变量的顺序观测值之间存在自相关,以时间为序的数据，称为时间序列,分析,许多经济数据在时间上有一定的滞后性,需要诊断并消除数据的自相关性，建立新的模型,若采用普通回归模型直接处理，将会出现不良后果,投资额与国民生产总值和物价指数,基本回归模型,投资额与GNP及物价指数间均有很强的线性关系,t年份，yt投资额，x1tGNP,x2t物价指数,0,1,2回归系数,t对t相互独立的零均值正态随机变量,基本回归模型的结果与分析,MATLAB统计工具箱,剩余标准差s=12.7164,没有考虑时间序列数据的滞后性影响,R20.9908，拟合度高,模型优点,模型缺点,可能忽视了随机误差存在自相关；如果存在自相关性，用此模型会有不良后果,自相关性的定性诊断,残差诊断法,模型残差,作残差etet-1散点图,大部分点落在第1,3象限,大部分点落在第2,4象限,自相关性直观判断,在MATLAB工作区中输出,et为随机误差t的估计值,自回归性的定量诊断,自回归模型,自相关系数,0,1,2回归系数,=0,0,0,如何估计,如何消除自相关性,D-W检验,ut对t相互独立的零均值正态随机变量,D-W统计量与D-W检验,检验水平,样本容量，回归变量数目,检验临界值dL和dU,由DW值的大小确定自相关性,广义差分变换,以*0,1,2为回归系数的普通回归模型,原模型DW值,无自相关,有自相关,新模型,新模型,步骤,原模型,变换,不能确定,投资额新模型的建立,DWolddL,作变换,原模型残差et,样本容量n=20，回归变量数目k=3，=0.05,临界值dL=1.10,dU=1.54,总体效果良好,剩余标准差snew=9.8277sold=12.7164,投资额新模型的建立,新模型的自相关性检验,dUDWnew4-dU,新模型残差et,样本容量n=19，回归变量数目k=3，=0.05,临界值dL=1.08,dU=1.53,新模型,还原为原始变量,一阶自回归模型,一阶自回归模型残差et比基本回归模型要小,模型结果比较,基本回归模型,一阶自回归模型,投资额预测,对未来投资额yt作预测，需先估计出未来的国民生产总值x1t和物价指数x2t,设已知t=21时，x1t=3312，x2t=2.1938,一阶自回归模型,基本回归模型,t较小是由于yt-1=424.5过小所致,作业,财政收入预测问题：财政收入与国民收入、工业总产值、农业总产值、
人人文库> 全部分类> 应用文书 > 技术指导

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论