经济金融财务贸易词库：平稳性_第1页
经济金融财务贸易词库：平稳性_第2页
经济金融财务贸易词库：平稳性_第3页
经济金融财务贸易词库：平稳性_第4页
经济金融财务贸易词库：平稳性_第5页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

1、经济金融财务贸易词库系列文库平稳性经济金融是人类活动重要组成，在社会生产中有重要地位。本文提供“平稳性”的现代视点解读，以供大家了解。平稳性任一时间序列y1，y2，yT可被认为由一组已知联合分布的随机变量或随机过程生成。例如，一组数据y1，y2，yT是一个联合概率分布函数p(Y1，YT)的某一特定结果。类似，一个未来的观察yT+1可被认为由条件概率分布函数p(YT+1|Y1，YT)生成，p(YT+1|y1，yT)也就是给定过去观察y1，y2，yT下随机变量YT+1的概率分布。定义严格平稳过程为其联合分布和条件分布都随着时间的位移而不变的过程，其生成的时间序列为严格平稳的。换言之，如果随机过程Y

2、t是严格平稳的，则p(Yt，Yt+k)=p(Yt+m，Yt+k+m)且p(Yt)=p(yt+m)，对任何t，k，m成立。如果仅仅随机过程的数学期望、方差、协方差与时间t无关，则称之为宽平稳的，其生成的时间序列为宽平稳的。注意到，如果过程Yt是严格平稳的，则序列的数学期望y=E(Yt)是个常数。进而，过程的方差#=E(Yty)2是个常数。序列滞后k期的协方差k=Cov(Yt，Yt+k)=E(Yty) (Yt+ky)也与t无关。所以，严格平稳的时间序列一定是宽平稳的，反之不然。因为平稳的时间序列的随机特征在不同时间是不变的，所以可用固定系数的方程来将时间序列模型化，而方程的系数可由序列的历史数据估计得到。这类似于单方程回归模型，在回归模型中解释变量与被解释变量相关，在假定方程所描绘的变量之间的结构关系随时间不变的前提下，估计出系数。如果一个时间序列是严格平稳的，则概率分布P(yt)关于t是一样的，因而它的形状(或至少某些性质)能够由观察数据y1，y2，yT的直方图推断出来。随机过程的数学期望y可由序列的样本均值#=#yt来估计，且方差#可由样本方差#=#(yt#)2来估计。在经济邻域遇到许多时间序列都不是由平稳过程产生的。例如，国民生产总值GNP几乎随时间而稳定增长。单单这个理由就可认为1999年它的

人人文库> 全部分类> 行业资料 > 金融保险

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论