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文档简介

经济金融财务贸易词库系列文库协整经济金融是人类活动重要组成，在社会生产中有重要地位。本文提供“协整”的现代视点解读，以供大家了解。协整如果有一非平稳随机向量XtX1t，X2t，X3t，Xnt，且有XiI(d)。如果存在某一参数向量，使得： 式中，b为正整数；为协整向量；i为协整系数。那么，随机向量Xt各元素之间存在协整关系，记为：X1t，X2t，X3t，XntCI(d，b) 如果有db=0，那么有： X1t，X2t，X3t，XntCI(d，d)则对于回归方程： 如果唯一存在，表明非平稳随机向量XtX1t，X2t，X3t，Xnt在时间上的实际变动与其长期均衡轨道一致，t是收敛的，也就是说，即使在某一时点上X1t，X2t，X3t，Xnt的运动方向相互背离，但它们之间存在的长期规律或天然力量会使它们趋向一致。因而判定X1t，X2t，X3t，Xnt之间存在长期均衡关系。如果有db0，那么： 即有db1，t是发散的，且随时间越来越大。那么X1t与X2t，X3t，Xnt随时间漂移而去，它们之间不可能存在长期均衡关系式。因此，寻找一个参数向量，使得： X1t，X2t，X3t

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