计量经济学作业二

1、课件,1,计 量 经 济 学 10级经济学2班,课件,2,1.在一项对某社区家庭对某种消费品的消费需求调查中，得到下表所示的资料,请用Eviews软件对该社区家庭对该商品的消费需求支出作二元线性回归分析,课件,3,1)估计回归方程的参数及随机干扰项的方差,计算,及,2)对方程进行,检验，对参数进行,检验，并构造参数,3)如果商品单价变为35元，则某一月收入为20000元的家 庭消费支出估计是多少？构造该估计值的,的置信区间,的置信区间,课件,4,解：（1）建立二元回归模型 （操作：1）打开eviews窗口，在菜单处点击file/New/workfile/ 因为是截面数据所以选择如下，输入数据点

2、ok,课件,5,2） 在eviews命令窗口输入data y x1 x2 按回车键，在出现的表中输入数据或粘贴，再在命令窗口中输入LS y c x1x2按回车，可得出回归结果如下两个图,课件,6,课件,7,由回归结果可知,2、方程的F检验： F检验的统计量的值为32.29408，在5%的显著水平下，临界值F0.05(2,7)=4.74，显然32.294.74,所以回归方程通过F检验，方程的显著成立,课件,8,参数的t检验,参数的置信区间,在=0.05的显著性水平下,课件,9,得,即：531.6177,721.4009,同理,即:-17.3522,-2.2290,即：0.0148,0.0424,

3、课件,10,3).因为回归方程为,将 代入回归方程,元,所以商品单价变为35元，某一月收入为20000的家庭消费支出估计为856.2元。 （在eviews中的操作:workfile窗口中,双击range将范围改为1 11，在x1表中点edit+/-则点第11表格，在编辑窗口中输入35，同理在x2表中输入20000关闭窗口，最后再打开回归结果数据点击窗口上的forecast做如下图所示的修改,课件,11,将S.E取一个名字，将范围改为1 11点ok在workfile窗口中打开yf对象则有,课件,12,课件,13,Y个值的置信区间预测： 消费支出的Y个别值预测置信区间为,其中 为Y的个别值预测标准

4、差为,操作:打开上述操作workfile中yfse对象,课件,14,将结果代入 即可得到Y个别值的95%的置信区间为：759.4262,952.9788,课件,15,Y均值的置信区间的预测： 消费支出Y的均值预测的置信区间为,其中Y均值预测的标准差为,由于,计算得,课件,16,再把结果代入均值的置信区间预测公式,得到Y均值的95%的置信区间为: 768.5964,943.8086,代入公式即可得到Y均值预测的标准差为,课件,17,2.下表列出了中国某年按行业分的全部制造业国有企业及规模以上制造业非国有企业的工业总产值Y，资产合计K及职工人数L,课件,18,设定模型为,利用上述资料，进行回归分析

5、。 回答：中国该年的制造业总体呈现规模报酬不变状态吗,课件,19,1）解： 模型两边取对数得,得到新的模型,得到新的数据表如下,操作：1）打开eviews窗口，在菜单处点击file/New/workfile/因为是截面数据所以选择如下，输入数据点ok,课件,20,2） 在eviews命令窗口输入data y x1 x2 按回车键，在出现的表中输入数据或粘贴，再在命令窗口中输入LS log(y) c log(x1) log(x2)按回车，可得出回归结果如下两个图,课件,21,根据表中的数据我们可以得到如下的回归分析数据,课件,22,于是可得方程,1）这一年中,变化的80.9925%可以用lnk和

6、lnL的变化来解,释，在5%的显著性水平下，F统计量的临界值,表明模型的线性关系显著成立,课件,23,在5%的显著性水平下，自由度为n-k- 1=28的t统计量 临界值为,因此lnk的参数通过了显著性水平下的t检验，但lnL未通过 显著性水平下的t检验。 如果将显著性水平设为10%，则t分布的临界值,此时lnL也通过了显著性水平的检验。 观察lnk和lnL的系数我们可以认为，资产每增加1%,总 产值就增加0.61%，而职工人数每增加1%，总产值就 增加0.36,课件,24,2）从回归结果可以得到： 也就是说，资产和劳动的产出弹性之和可以认为为1，即中国 制造业这年呈现出规模报酬不变的状态,下面

7、进行参数的约束性检验，原假设,若原假设为真，则估计模型为,课件,25,方法一操作：点击主界面菜单quick/estimate equation/,在弹出的对话框中输入LOG(Y/L) C LOG(K/L)点击确定即可得到回归结果,课件,26,从图中的回归结果可看到此模型通过了F检验和t检验，而,课件,27,在5%的显著性水平下，自由度为（1,28）的F的临界值为4.02因为F=0.10114.02,所以不拒绝原假设，表明该年中国制造业呈现规模报酬不变的状态,课件,28,方法二操作：在第一次回归结果中点击view/cofficient test/wald cofficient restricti

8、ons中输入c(2)+c(3)=1点ok即可,课件,29,在5%的显著性水平下，自由度为（1,28）的F的临界值为4.02 因为F=0.10114.02,所以不拒绝原假设，表明该年中国制造业呈现规模报酬不变的状态,课件,30,3. 经研究发现，家庭书刊消费受家庭收入几户主受教育年数的影响，表中为对某地区部分家庭抽样调查得到样本数据,课件,31,1）建立家庭书刊消费的计量经济模型 （2）利用样本数据估计模型的参数 （3）检验户主受教育年数对家庭书刊消费是否有显著影响 （4）分析所估计模型的经济意义和作用,课件,32,解：1、建立二元回归模型,操作：1）打开eviews窗口，在菜单处点击file/

9、New/workfile/因为是截面数据所以选择如下，输入数据点ok,课件,33,2） 在eviews命令窗口输入data Y X T 按回车键，在出现的表中输入数据或粘贴，再在命令窗口中输入LS Y C X T按回车，可得出回归结果如下图,课件,34,49.42026） （0.029363） （5.202167,t =（ -1.011244） （ 2.944186） （10.06702,R2=0.951235,F=146.2974,3、检验户主受教育年数对家庭书刊消费是否有显著影响： 由估计结果，户主受教育年数参数对应的t统计量为 10.06702，明显大于t的临界值t0.025(18-3)

10、=2.131，同时户 主受教育年数参数所对应的P值为0.000000，明显小于 0.05，均可判断户主受教育年数对家庭书刊消费有显著影响,课件,35,4、本模型说明家庭月平均收入和户主受教育年数对家 庭书刊消费支出有显著影响，家庭月平均收入增加一 元，家庭书刊年消费支出将增加0.086450元，户 主受教育年数增加一年，家庭书刊年消费支出将增加 52.37031元,课件,36,4.下表给出的是19601982年间7个OECD国家的能源需求指数（Y）、实际GDP指数（X1）、能源价格指数（X2）的数据，所有指数均以1970年为基准（1970=100,课件,37,1)建立能源需求与收入和价格之间的

11、对数需求函数,解释各回归系数的意义，用P值检验所估计回归系数是否显著。 (2) 再建立能源需求与收入和价格之间的线性回归模型,解释各回归系数的意义，用P值检验所估计回归系数是否显著。 (3 )比较所建立的两个模型，如果两个模型结论不同，你将选择哪个模型，为什么,课件,38,解.(1)建立对数回归模型 设对数回归模型为,操作：1）打开eviews窗口，在菜单处点击file/New/workfile/因为是时间序列数据 所以选择如下，输入数据点ok,课件,39,2） 在eviews命令窗口输入data y x1 x2 按回车键，在出现的表中输入数据或粘贴，再在命令窗口中输入LS log(y) c

12、log(x1) log(x2)按回车，可得出回归结果如下图,课件,40,对模型的参数进行估计，根据回归结果得,17.19508) (52.16634) (-13.63086,在能源价格指数不变的情况下实际GDP指数的对数每增加一 个单位，能源需求指数的对数平均增加0.996923个单位；在 实际GDP指数不变的情况下，能源价格指数的对数每增加一 个单位，能源需求指数的对数平均增加减少0.331364个单位,的p值均为0.0000，远远小于0.05，说明回归 系数均显著,课件,41,2).建立线性回归模型 设线性回归模型为,操作 ：输入数据后在用eviews命令窗口输入ls y c x1 x2按回车键,课件,42,对模型的参数进行估计，根据回归结果得,19.87709） （50.4