公司车险经营风险管理和控制授课课件-车险部明平洲课件

1、车险经营风险管理和控制,总公司车险部 明平洲 二七年五月,公司车险经营风险管理和控制授课课件-车险部明平洲,一、风险管理内涵和分类 二、车险业务风险和控制 1、产品结构简介 2、承保风险管理 3、保单质量监控 4、理赔风险管理 5、赔付率及核算 三、定价风险和市场风险 四、内部和外部监管风险,目 录,公司车险经营风险管理和控制授课课件-车险部明平洲,一、风险管理内涵和分类,风险管理内涵： 风险管理是通过对风险进行识别、衡量和控制，以最小的成本使风险损失达到最低的管理活动。 目标： 风险成本最小化和企业价值最大化 常用方法：风险分散 即 E(X)不变,风险组合，降低Var(X,公司车险经营风险管

2、理和控制授课课件-车险部明平洲,一、风险分类内涵和分类,风险成本构成,公司车险经营风险管理和控制授课课件-车险部明平洲,一、风险分类内涵和分类,风险管理过程： 风险识别、风险评估、方法的选择、实施和评价 保险公司业务风险管理手段： 识别 、选择、分散、转移、组合,公司车险经营风险管理和控制授课课件-车险部明平洲,一、风险分类内涵和分类,公司车险经营风险管理和控制授课课件-车险部明平洲,二、车险业务风险和控制_产品结构简介(1,公司车险经营风险管理和控制授课课件-车险部明平洲,二、车险业务风险和控制_产品结构简介(1,公司车险经营风险管理和控制授课课件-车险部明平洲,承保保单流程状态图,二、车险

3、业务风险和控制_承保风险管理(2,公司车险经营风险管理和控制授课课件-车险部明平洲,保费 签单保费 批减（加）保费 注销保费-退保保费 其它批减保费,1）签单保费基准保费费率浮动因子 基准保费:基准费率表计算出来的没有折扣的保费 (2) 预收保费,应收保费 (3）统计口径保费 核保口径保费 （4）承保保单数量签单数量-注销数量,二、车险业务风险和控制_承保风险管理(2,公司车险经营风险管理和控制授课课件-车险部明平洲,满期保费： 已赚保费 未赚保费 计算方法：比例分摊法（1/2，1/8，1/24，1/365) 风险分布法（农业险、部分财产险,1,6,12,3,9,5/8,3/8,评估日,二、车

4、险业务风险和控制_承保风险管理(2,公司车险经营风险管理和控制授课课件-车险部明平洲,日历年，某个统计时间内： 单均保费保费/承保数量 评估费率水平，可同比、环比对比变化 万元保额保费保费/保额10000 费率充足性，可对比同比、环比变化,二、车险业务风险和控制_承保风险管理(2,单均（车）保费、万元保额保费,公司车险经营风险管理和控制授课课件-车险部明平洲,实收率=实收保费/保费收入100% 应收率1实收率 严禁行为：1、恶意注销保单提高实收率 2、用预收充实收提高实收率 保费折扣率（标准保费签单保费）/标准保费100% 严禁行为：挂应收提高折扣率,二、车险业务风险和控制_承保风险管理(2,

5、公司车险经营风险管理和控制授课课件-车险部明平洲,注销保费率注销保费/原保单保费,批减指标,批减保费率（批减批加）/原保单保费,退保费率退保保费/原保单保费,二、车险业务风险和控制_承保风险管理(2,公司车险经营风险管理和控制授课课件-车险部明平洲,续保业务的特点 展业成本小 信息不对称风险小 客户忠诚度高， 公司服务质量的体现 业务稳定性强 总体上会降低经营成本,二、车险业务风险和控制_承保风险管理(2,公司车险经营风险管理和控制授课课件-车险部明平洲,评估业务质量 满期出险率立案数/满期承保数量100% （结案数未决件数）/满期承保数量100% 树立满期出险率概念，保险期间内。 类似定义：

6、 到期保单出险率到期保单立案数/到期保单数100,二、车险业务风险和控制_承保风险管理(2,公司车险经营风险管理和控制授课课件-车险部明平洲,小结： 承保风险管理的关键点和指标（1）过程指标 应收风险：实收率、应收率，目标：零应收 退保风险：退保费率（5） 注销风险：注销保费率（5） 违规批退风险：违规批改系数、险种和险别 费率水平：单均保费、万元保额保费（2）质量指标 满期出险率、续保率、保单年满期赔付率,二、车险业务风险和控制_承保风险管理(2,公司车险经营风险管理和控制授课课件-车险部明平洲,二、车险业务风险和控制_保单质量监控(3,引言： 由于业务风险暴露具有滞后性，特别是长尾业务（责

7、任险），为及时发现潜在风险，弥补赔付率指标在业务高速发展过程中风险暴露的不足，特进行保单质量监控。基本思路： 在一定时期内某类客户的风险具有稳定性，因此，短期监控客户群的变化非常有意义。 优质的目标客户群 高风险客户群,公司车险经营风险管理和控制授课课件-车险部明平洲,二、车险业务风险和控制_保单质量监控(3,目标客户群： 根据历史经验数据，得到目标客户群车种。 如摩托车、非营业客车等。高风险客户群： 根据历史经验数据，得到高风险客户群车种。 如拖拉机、5吨以上营业货车、1530家庭自用新车等,公司车险经营风险管理和控制授课课件-车险部明平洲,二、车险业务风险和控制_保单质量监控(3,公司车险

8、经营风险管理和控制授课课件-车险部明平洲,二、车险业务风险和控制_保单质量监控(3,公司车险经营风险管理和控制授课课件-车险部明平洲,理赔流程时点图,二、车险业务风险和控制_理赔风险管理(4,公司车险经营风险管理和控制授课课件-车险部明平洲,案件状态过程图,IBNR：已发生未报告（incurred but not reported,72小时,48小时,二、车险业务风险和控制_理赔风险管理(4,公司车险经营风险管理和控制授课课件-车险部明平洲,未决及时登录率： 未决及时登录率（笔数）=及时登录未决笔数/登录总未决笔数100% 未决及时登录率（金额）=及时登录未决金额/登录总未决金额100% 及时

9、登录：标的出险日期之后5天内立案为及时登录,二、车险业务风险和控制_理赔风险管理(4,公司车险经营风险管理和控制授课课件-车险部明平洲,代数估损偏差率 （总已决赔款-总估损赔款）/总已决赔款 100% 数据正值越大，未决低估程度越强 功能： 考核核赔管理质量和业务技能的重要指标 评价： 能够从整体上反映理赔人员工作质量；但容易受人为的调整数据的干扰 比如：为降低该指标人为多估或少估个别案件的未决金额，从能达到认为降低该指标的目的,二、车险业务风险和控制_理赔风险管理(4,公司车险经营风险管理和控制授课课件-车险部明平洲,派生指标,二、车险业务风险和控制_理赔风险管理(4,公司车险经营风险管理和

10、控制授课课件-车险部明平洲,绝对估损偏差率 每个案件的已决赔款每个案件估损赔款/ 总已决金额 100% 功能：考核核赔管理质量和业务技能的重要指标 评价：能够从整体上反映理赔人员工作质量；减少人为 调整偏差率的干扰,二、车险业务风险和控制_理赔风险管理(4,公司车险经营风险管理和控制授课课件-车险部明平洲,根据不同的目的有不同的结案率 结案率当年结案数/（当年立案数上年末未决件数） 100% 2006年结案数/（截至2005.12.31未决件数2006立案数 ）100% 可以进行修正：未决件数/12，逐月装入 修正结案率当年结案数/（当年立案数上年末未决件数/12I）100%（I=1，2，31

11、2） 辅助评估指标：结案周期,二、车险业务风险和控制_理赔风险管理(4,公司车险经营风险管理和控制授课课件-车险部明平洲,案均赔款 赔款/赔案数量 已决案均 未决案均 已报告案均,结论： 1、一般已决案均小于未决案均 2、案均赔款同业务质量没有本质联系，越大业务质量不一定越差 3、相同条件下，具有可比性，特别相同品牌标的车辆 4、根据已决案均、已报告案均可以评估未决准备金和IBNR,二、车险业务风险和控制_理赔风险管理(4,公司车险经营风险管理和控制授课课件-车险部明平洲,小结： 理赔风险管理的关键点和指标（1）服务质量 结案速度：结案率、结案周期 立案速度：及时登陆率、第一现场查勘率 客户反

12、馈：投诉率、客户回访率 （2）未决充足性 案均赔款、估损偏差率、未决赔款占比,二、车险业务风险和控制_理赔风险管理(4,公司车险经营风险管理和控制授课课件-车险部明平洲,日历年:年度考核，年度经营评估 简单赔付率： 毛赔付率（已决未决）/保费、 净赔付率 已决/保费 历年制满期赔付率，自留满期赔付率（历年制考虑分保） 保单年： 业务质量评估 保单年满期赔付率，如05保单满期赔付率 事故年：精算中未决准备金评估 事故年满期赔付率,赔付率种类,二、车险业务风险和控制_赔付率及核算(5,公司车险经营风险管理和控制授课课件-车险部明平洲,大数法则,定性评估 定量评估 N=(U1+p/2/K)2 p=9

13、0%,K=5%时N1082.41 P(|W-u|p U=E(w),W=w1+w2+wn,二、车险业务风险和控制_赔付率及核算(5,公司车险经营风险管理和控制授课课件-车险部明平洲,功能：核算业务会计年度利润、综合成本率时使用，评估业务盈亏状况 注意：分母不是历年保单所有的满期保费,历年制满期赔付率,二、车险业务风险和控制_赔付率及核算(5,公司车险经营风险管理和控制授课课件-车险部明平洲,自留满期赔付率（分保后的历年制满期赔付率）: （本期净已决赔款+期末净未决赔款-期初净未决赔款）/在统计区间内有效保单的净满期保费100% 关键时间：统计起期 ：2006.1.1 统计止期：2006.12.3

14、1 功能：评价净业务一段时间内的经营效益、综合成本时使用,历年制自留满期赔付率,二、车险业务风险和控制_赔付率及核算(5,公司车险经营风险管理和控制授课课件-车险部明平洲,承保年满期赔付率,备注：已决赔款指承保年度生效保单项下的已决赔款 未决赔款指承保年度生效保单项下截至评估时刻的未决赔款 关键时间：起保起期 ：2005.1.1 起保止期：2005.12.31 赔款截至日期：2006.2.18 功能：评估承保年度保单的业务质量、盈利能力,二、车险业务风险和控制_赔付率及核算(5,公司车险经营风险管理和控制授课课件-车险部明平洲,事故年满期赔付率,已决赔款指事故年内有效保单出险赔案截至评估时间的

15、已决赔款 未决赔款指事故年内有效保单出险赔案截至评估时间的未决赔款 关键时间：出险起期 ：2005.1.1 出险止期：2005.12.31 赔款截至日期：2006.2.18 功能：精算未决准备金提取、评估IBNR、厘定费率 评价：满期保费与赔款的精确匹配,二、车险业务风险和控制_赔付率及核算(5,公司车险经营风险管理和控制授课课件-车险部明平洲,事故年满期赔付率举例,二、车险业务风险和控制_赔付率及核算(5,公司车险经营风险管理和控制授课课件-车险部明平洲,各类满期赔付率对比,0501,0601,05历年制EP,二、车险业务风险和控制_赔付率及核算(5,公司车险经营风险管理和控制授课课件-车险

16、部明平洲,满期赔付率修正(1)_估损偏差率,保单年满期赔付已决赔款未决赔款/(1-估损偏差率)/满期保费100% 估损偏差率（已决赔款估损赔款）/已决赔款,二、车险业务风险和控制_赔付率及核算(5,公司车险经营风险管理和控制授课课件-车险部明平洲,满期赔付率修正(2)_案均赔款法,保单年满期赔付（已决赔款真实未决赔款）/满期保费100% 说明：为提高准确率，最好按照车损险、商业三者险、交强险、附加险分险别计算,二、车险业务风险和控制_赔付率及核算(5,公司车险经营风险管理和控制授课课件-车险部明平洲,满期赔付率修正(3)_出险率法,保单年满期赔付最终赔付率最终赔款/保费100% 说明：为提高准

17、确率，最好按照车损险、商业三者险、交强险、附加险分险别计算,二、车险业务风险和控制_赔付率及核算(5,公司车险经营风险管理和控制授课课件-车险部明平洲,满期赔付率修正(4)_精算法,保单年满期赔付最终赔付率 最终赔付率（Ultimate Loss Ratio） 满期赔付率IBNR 发展因子 发生赔款/已赚保费 （已决未决IBNR准备金）/已赚保费 说明：为提高准确率，最好按照车损险、商业三者险、交强险、附加险分险别计算,二、车险业务风险和控制_赔付率及核算(5,公司车险经营风险管理和控制授课课件-车险部明平洲,未决赔款准备金_种类,二、车险业务风险和控制_赔付率及核算(5,公司车险经营风险管理

18、和控制授课课件-车险部明平洲,按险类根据赔款发展流量模式，用四种国际通用方法测算 车险分车损、商业三者（人伤和非人伤）、强制保险和其它 IBNR终极赔款已报告赔款 已报告赔款发展因子已报告赔款,IBNR计算方法-流量法链梯法,二、车险业务风险和控制_赔付率及核算(5,公司车险经营风险管理和控制授课课件-车险部明平洲,IBNR终极赔款已发生已报告赔款 已赚保费终极赔付率已发生已报告赔款 已发生已报告赔款发展因子已发生已报告赔款,二、车险业务风险和控制_赔付率及核算(5,IBNR计算方法-赔付率法B-F方法,公司车险经营风险管理和控制授课课件-车险部明平洲,利润额自留保费未到期责任准备金提转差未决

19、赔款准备金提转差已决赔款营业费用保障基金分保摊回赔款追偿款收入 其中： 自留保费=保费收入-分出保费+分入保费 未到期责任准备金提转差本年转出责任准备金上年转回责任准备金 未决赔款准备提转差期末未决赔款期初未决赔款 营业费用营业费手续费营业税金及附加 +分保费用支出分保摊回费用 营业费管理费用人工工资固定资产折旧等,二、车险业务风险和控制_赔付率及核算(5,公司车险经营风险管理和控制授课课件-车险部明平洲,利润率利润额/（自留保费-未到期责任准备金提转差 长期责任准备金提转差） 1自留满期赔付率综合费用率 其中： 综合费用率 =（营业费 + 手续费（8） + 营业税金及附加（5.55）+保障基

20、金（1） + 分保费用支出- 摊回分保费用）/ （自留保费 未到期责任准备金提转差 ）100% 综合成本率自留满期赔付率综合费用率,二、车险业务风险和控制_赔付率及核算(5,公司车险经营风险管理和控制授课课件-车险部明平洲,二、车险业务风险和控制_赔付率及核算(5,损益表,公司车险经营风险管理和控制授课课件-车险部明平洲,综合成本率自留满期赔付率综合费用率 其中，综合成本率即总成本 举例：数据计算总成本 费用率：20，营业税：5.55，保障基金：1，手续费：8 综合费用率：20+5.55+1+834.55 利润率：3 综合成本率1-397 控制的自留满期赔付率97-34.5562.45,总成本

21、控制,二、车险业务风险和控制_赔付率及核算(5,公司车险经营风险管理和控制授课课件-车险部明平洲,总成本控制图,二、车险业务风险和控制_赔付率及核算(5,公司车险经营风险管理和控制授课课件-车险部明平洲,三、定价风险和市场风险,定价风险： 由于国内是非寿险精算理论技术不成熟，同时，基础性数据资料严重缺乏或失真造成保险产品定价缺乏科学的依据。 这样，通过经验法或损失率法厘定的车险产品费率，若过高，则可能丧失市场；而过低，又可能引发偿付危机。 这种由于产品定价给经营带来的不确定称为定价风险,公司车险经营风险管理和控制授课课件-车险部明平洲,保费（F+P）/(1-V-Q） F:固定费用 P：风险纯保

22、费 Q:利润率 V:可变费用率、税收及附加、保障基金、手续费率 纯风险保费案均赔款出险频度 案均赔款（已决未决）/(已决件数未决件数） 最终赔款/最终赔付件数 出险频度出险件数/已赚承保车年,纯保费法（常用于厘定新产品费率,三、定价风险和市场风险,公司车险经营风险管理和控制授课课件-车险部明平洲,损失率法（常用于调整费率,新费率原费率最终赔付率/目标赔付率 目标赔付率（1+G）/（1-V-Q） G:固定费用率 V:可变费用率、税收及附加、保障基金、手续费率 Q:利润率 最终赔付率最终赔款/已赚保费,三、定价风险和市场风险,公司车险经营风险管理和控制授课课件-车险部明平洲,三、定价风险和市场风险,市场风险： 在保险经营主体日益增多，经营范围相同、产品同质性增强、销售渠道类似、服务水平相当的情况下，价格竞争成为各保险公司扩大业务规模、抢占市场份额的重要手段。各种隐性价格竞争手段层出不穷，其结果是无视风险、不计成本、盲目降费，轻则破坏市场规律，引发无序竞争，重则