中国银监会银行业金融机构监管数据标准化规范精选文档

1、1,中国银监会银行业金融机构,监管数据标准化规范解读,浙江银监局科技监管处,陈望,2,新版规范解读,3,一、新版规范概述,4,背景,标准化数据利于,模型设计,5,历史沿革,EAST,检查分析系统技术,6,与其他数据标准的区别,7,数据内容分类,8,规范组成,9,新版规范发布原因,合并,2.0,版（中小银行和农村金融机构，银,监局适用）和,3.0,版,5,家全国性银行,2,家,股份制银行、邮储银行，银监会适用,统一全国的数据标准,解决（一部分）以前留下的尾巴和硬伤,10,数据展示形式,数据分机构存放,一次只能连接一个数据源（单机构,如何跨机构分析,数据分表存放,一个分析模型里可以用到多个表,11

2、,数据结构,总图,12,版本差异,2.0,版,3.0,版,4.0,版,域,11,10,10,表,79,58,58,字段,1912,1481,1515,数据元,295,264,267,主要修订,删除客户风险领域,删除保函业务、贷后检,查,规范文字表述，统一文,字风格。如名称中含有,明细”字样的表统一,命名为“明细记录,13,报送的基本原则,1,可读性原则,遵循规范中数据元的定义,使用可读的文字，而非银行自定义的代码,例：贷款五级分类，应填“正常、关注、次级、可疑、损失,而非,00/01/02/03/04,注意：极个别数据项明确要求填报代码,标准化原则,明确引用国家标准的，使用国家标准定义,例,G

3、B 32100-2015,法人和其他组织统一社会信用代码编码规则,GB/T 4754,国民经济行业分类,14,报送的基本原则,2,数据相关性原则,指表内、表间数据存在相关性,存在,一致关系,通常由关联数据项来定义，在“备注”列中定义为：关联数据,项,XX,表,YY,数据项,例,1,分户账等表中出现的机构应该在机构信息表中有记录,例,2,不同表内的客户统一编号、工号、合同号等数据项应保持,表间的一致性,并不要求双方向的完全一对一对应,总分关系,在“备注”或报送说明中有单独说明,例,3,“总账会计全科目表”中，最底层科目的余额应为对应的,其他会计类分户账表中,明细科目编号,等于该,总账会计科目编号

4、,的所有账号余额的汇总值,15,报送的基本原则,3,全覆盖原则,均为“必填,若单个系统无法得到相关数据，则应综合多个,系统计算,拼接,补齐以满足填报要求,监管合理性原则,填报内容应当属于监管关注的内容,枚举类型不够，可在可读性原则上添加,最细粒度原则,16,二、新版规范数据特点,17,新版规范数据特点,数据范围的进一步扩大,2.0,时代：法人机构,3.0,时代：法人、国有,股份,邮储分支机构,4.0,时代：法人,国有,股份,邮储,城商,外资分,支机构,数据标准的进一步统一,数据格式统一,报送要求统一,18,数据格式统一,2.0,3.0,4.0,数据表,79,张,58,张,同,3.0,身份证号处

5、理,机构不处理，银监,局统一变换（可逆,存在较大隐患,机构统一脱敏，将,中间,5,位数字变为,0,会出现重复,机构按照统一个规,则进行加密处理,逆向困难,部分字段名称,借贷标志,交易借贷标志,同,3.0,19,报送要求统一,首次明确数据持续报送的要求,状态类表和明细类表的报送差别,首次明确两种采集模式和采集频率,实质上统一了持续采集的内容,类型,示例表名,集中采集,持续采集,状态类,机构信息,各分户账,各合同表,全量,变化量（机构关系表、内部科目对照,表除外,明细类,总账会计全科目表,XXX,明细记录,交易流水,资金交易信息表,具体时间段,增量,20,报送要求统一,3,种采集内容,全量（集中采

6、集时全部表适用,当期所有,发生,业务及,存续,数据在当期截至时间点上的状态,即使较前一期无任何变化也要报送,不追溯,采集时间段前已结清业务,例,采集时间段为,2016,年,1,月,1,日,2016,年,12,月,31,日,2016,年,2,月贷款账户,A,已结清,贷款账户,A,信息需要报送，状态为“结清,2015,年,12,月贷款账户,B,已结清,贷款账户,B,信息不需要报送,21,报送要求统一,3,种采集内容,增量（持续采集时明细类表适用,较前一次采集仅有增加的数据,流水类、明细类都是增量,变化量（持续采集时状态类表适用,较前一次采集有变更的记录,以“采集日期”区分新旧记录,22,报送要求统

7、一,采集频率,2.0,时代由各银监局自行决定,3.0,时代大中型银行每季度更新,4.0,时代,强制要求：每月采集，一周内更新,建议要求：状态类表每周采集,3,日内更新，明细类表每日采集,1,日内更新,采集日期,该期（批次）数据报送的期末日期,例,按日采集的表，采集日期应为每日,按月采集的表，采集日期应为月末最后一天,有特殊报送要求的，应以,报送要求的截至日期,为采集日期,23,三、相关数据表解读,24,数据结构一览表的注意点,导航按钮,可以展开或隐藏各表数据项，便于查看,备注,PK,监管部门建索引时作为唯一性约束的,参考条件,含有多个,PK,的，表示联合主键的参考,关联数据项,传输文件名,数据

8、项代码,表示该数据项取值的参考数据项,比如关联数据项,机构信息表,内部机构号表示该数据项应,和“机构信息表”中的“内部机构号”数据项取值一致,25,报送说明使用指南,关注通用说明,关联数据项,定义相同的数据项表间应当一致,监管查找关联数据之用,不是外键,不严格要求双向一对一匹配,银行自定义数据项,使用中文，避免使用英文或代码表示,数据约束,PK,不作为主外键唯一性约束的条件,26,公共信息域介绍,1,机构信息表,只报送银行机构或业务,中心信息,内设机构的银行机构代,码、金融许可证号、地,址等字段可为缺失值,负责人姓名不作隐私处,理,金融许可证号和邮政编,码包含了地理信息,银行机构代码,内部机构

9、号,金融许可证号,银行机构名称,机构类别,邮政编码,网点号,营业状态,成立时间,机构工作开始时间,机构工作终止时间,机构地址,负责人姓名,负责人职务,负责人联系电话,采集日期,27,公共信息域介绍,2,金融机构许可证号,第,1,位是机构类型代码,第,8,位至第,11,是地址代,码，用数字表示。按照,中华人民共和国行政,区划代码,GB/T2260,，取行政区,划代码前四位,29,公共信息域介绍,4,岗位信息表,机构关系表,用于,EAST,机构树生成,包括所有进行账务处理的机构,总行、分行、支行等实体机构,省级、地市级汇总、法人汇总、分行汇总,主要用于,专题分析,_,会计科目,功能使用,报送数据错

10、误将导致该功能无法使用,上级机构代码错误,内部机构号重复,最长级的上级代码不是,0,银行机构代码,内部机构号,金融许可证号,银行机构名称,邮政编码,上级管理机构代码,上级管理机构名称,采集日期,30,会计记账信息域介绍,1,内部科目对照表,生成,EAST,科目树,表示科目由下级科目生成的关系,主要用于,专题分析,_,会计科目,功能使用,报送数据错误将导致该功能无法使用,上级科目编号错误,总账会计科目编号重复,最长级科目的上级编号不是,0,总账会计科目编号,总账会计科目名称,会计科目级次,上级科目编号,上级科目名称,归属业务大类,归属业务子类,采集日期,正常,异常,31,会计记账信息域介绍,2,

11、总账会计全科目表,境内法人全科目报表数,据,包括所有进行账务处理,的机构,本外币汇总、人民币汇,总、外币分币种汇总,每日全科目,科目当天、当期无发生,业务也应填报,当日余额,发生额为,0,也应,填报,总账会计科目编号,其他会计类表中的,明细,科目编号,字段应与总账,最底层科目保持一致,金融许可证号,银行机构代码,内部机构号,银行机构名称,总账会计科目编号,总账会计科目名称,总账会计科目级次,会计科目类型,期初借方余额,期初贷方余额,本期借方发生额,本期贷方发生额,期末借方余额,期末贷方余额,币种信息,会计日期,报送周期,会计科目类型,数字,17,本期借（贷）方,发生额,最底层科目发生额,应,分

12、户账明细表,中相应科目发生额,报送周期,每月最后一天同时,报送月报,每年最后一天同时,报送月、季、半年,年报,35,会计记账信息域介绍,6,个人（对公）信贷分户账,贷款五级分类,中文,贷款正常余额,贷款逾期余额,贷款,本息之和,贷款未到期前，贷款逾期余额,欠息余额,欠本余额,0,贷款到期后，贷款逾期余额,欠息余额,欠本余额，欠本余额,0,贷款期限,单位为,天,逾期日期,该借据的首次逾期日期，而非最近一次,贷款分户账号,信贷借据号,客户统一编号,银行机构代码,金融许可证号,内部机构号,明细科目编号,银行机构名称,明细科目名称,账户名称,币种,上次还款日期,统计科目编号,贷款合同号,信贷员姓名,贷

13、款五级分类,还款账号,贷款入账账号,贷款利率,贷款本金总额,贷款正常余额,贷款逾期余额,欠本余额,表外欠息余额,贷款期限,到期日期,起息日期,开户日期,销户日期,逾期日期,账户状态,采集日期,38,授信交易对手信息域介绍,1,信贷合同表,填报范围,表内各项贷款、如贴现、转贴现、垫款,表外授信业务,委托贷款,利率,修改后解决了利率浮动问题,基准利率：百分比为单位,5,年利率,就填,5,利率浮动：浮动比例的万分比为单位,上浮,10,就填,1000,项目贷款信息表,相当于特殊信贷合同的补充信息,主合同号,利率类型,客户统一编号,基准利率,银行机构代码,利率浮动,金融许可证号,主要担保方式,内部机构号

14、,客户经理工号,客户名称,贷款期限,产品名称,放款方式,贷款新规种类,资金来源,贷款类型,贷款用途,币种,贷款投向地区,金额,贷款投向行业,合同约定日期,是否国家限制行业,合同到期日期,采集日期,40,授信交易对手信息域介绍,3,表外授信业务,填报范围,包括对公、对私客户所有表外授,信业务，他行代办、代开也报,保函,备用信用证,进口信用证开证,汇票承兑,贷款承诺,国内保函,保理,保函业务信息表,已被表外授信业务完全包含,删去,信贷借据号,授信业务原始到期日期,银行机构代码,授信业务实际到期日期,金融许可证号,终结日期,内部机构号,贷款五级分类,客户统一编号,手续费金额,客户名称,保证金比例,信

15、贷合同号,保证金币种,银行机构名称,保证金金额,明细科目编号,保证金账号,明细科目名称,票据号码,表外业务品种,票面金额,币种,商业发票号码,金额,商业发票币种,余额,商业发票金额,授信业务期限,商业发票种类,是否垫付,信贷员工号,授信业务实际发放日期,采集日期,41,授信交易对手信息域介绍,4,贸易融资业务信息表,贸易融资品种,打包贷款,出口,进口信用证融资,出口托收融资,发票融资、福费廷,备用信用证,保理,部分信息与表外授信业务存,在交叉重叠,借据号,银行国际业务编号,合同号,商业发票号码,客户统一编号,商业发票币种,银行机构代码,商业发票金额,金融许可证号,商业发票种类,内部机构号,信用

16、证承兑行（或保兑,行）名称,借款人名称,福费廷种类,统一社会信用代码,信用证编号,贸易融资品种,信用证币种,贸易合同号,信用证金额,币种,信用证开证日期,贸易合同总金额,信用证期限类型,表内余额,信用证效期,表外余额,采集日期,46,授信交易对手信息域介绍,9,担保关系,联结信贷合同表和信贷,业务担保合同,合同与担保和同,多对多,类似的情况,资产转让关系,担保合同号,被担保合同号,银行机构代码,金融许可证号,内部机构号,担保类型,担保金额,担保起始日期,担保到期日期,担保状态,建立担保员工号,采集日期,53,资金业务域介绍,1,资金业务,设计理念（监管意义,记录银行开展的银行间市,场业务的基本

17、信息,掌握同业业务等规模、特,征,54,资金业务域介绍,2,资金交易信息表,记录资金交易双方达成的交易信息,有时候可以理解为合同或者协议,交易,Trade,日期是合同日期而非结算,Settlement,日期,包括各类（广义）金融工具的交易信息，如股票、证,券、债券等,结算信息无需填报,各类复杂衍生品交易（货币互换、利率互换）的多次结算信息不需要,55,资金业务域介绍,3,资金交易信息表,明细科目编号,两个方向的科目以交易主体和发,生时计入的科目为准,理财产品登记编码,新增，用于关联资产段,金融工具编号,同一交易包含多个金融工具，每,个金融工具一条记录，即金融工,具包应当解包,基础资产信息,新增

18、，仅需非标债权投资时填报,用于穿透,起始日期,新增。解决远期互换等存在交易,日期、近端日期、远端日期三个,日期无法对应填写的问题,银行机构代码,基础资产是否为本,行客户,交易状态,金融许可证号,基础资产增信方式,复核日期,内部机构号,基础资产增信人,取消日期,明细科目编号,交易柜员,实际交割日期,银行机构名称,审批人,清算标志,明细科目名称,交易对手代码,借方账号,交易编号,交易对手名称,贷方账号,理财产品登记编码,交易日期,借方金额,资金交易类型,起始日期,贷方金额,资金交易子类,到期日期,借方币种,金融工具编号,买卖标志,贷方币种,账户类型,即远期标志,借方利率,合同号,买入币种,贷方利率

19、,合同金额,买入金额,保证金交易标志,币种,卖出币种,关联保证金账户,基础资产客户名称,卖出金额,关联业务编号,基础资产所属行业,成交价格,外部关联系统名称,采集日期,56,资金业务域介绍,6,资金交易子类,同一表里记录不同类型交易,资金交易表分交易子类填,写说明,例：同业业务,拆入,拆出,同业借款,同业代付,同业存入,同业存出,协议存入,协议存出,现金支付,现金收取,到期日期,活期存入存出、现金支付收,取时不填,买卖标志,成交,价格,不填,取消日期,实,际交割日期,不填,清算标志,否,借方账号,入账账号，拆入存入为本行,反之为他行,贷方账号,出账账号，拆出存出为本行,反之为他行,借方金额,拆

20、入存入时填写,贷方金额,拆出存出时填写,借方币种,拆入存入时填写,贷方币种,拆出存出时填写,借方利率,拆入存入时填写,贷方利率,拆出存出时填写,57,资金业务域介绍,7,金融工具信息表,记录银行,所持有或曾持有,的金融工具,信息及所持有的,头寸信息,一般为标准化的工具，如债券,票据仍由票据票面信息记录,金融工具名称,金融产品名称,标准化或非标准化金融产品,复杂衍生品难以描述的按大类填,非标产品填全称，如,XX,券商,XXX,资管,计划,X,期,资产类型,与中债登系统的资产分类保持一致。如果,中债登分类较规范有更新，按照中债,登分类报送,银行机构代码,发行主体评级,金融许可证号,账户类型,内部机

21、构号,票面利率,银行机构名称,发行价格,金融工具名称,发行日期,金融工具编号,上市日期,资产类型,起息日期,币种,到期日期,发行机构,利率类型,发行机构代码,含权标识,发行国别,最近评估价格,担保机构,评估价格时间,产品评级,余额,评级机构,采集日期,59,理财业务域介绍,2,理财产品状态表,实际募集金额,开放式产品填产品目前余额,定期募集产品认购期内发生,的募集无需报送,银行端实际实现收入,开放式产品如果有实现收入,则按照收付实现制填,外币理财产品填外币收益,净值型产品（无法准确计算,收入）为空,兑付客户收益,净值型产品为空,客户端实际年化收益率,VS,产品端实际年化收益率,银行机构代码,金融许可证号,内部机构号,银行机构名称,理财产品名称,行内标识码,实际募集金额,产品起始日期,产品预计终止日期,发行登记日,银行端实际实现收入,兑付客户收益,客户端实际年化收益率,产品端实际年化收益率,终止登记日,采集日期,62,四、非现场应用的难点与对策,63,数据应用四大难点,64,非现场应用的对策,1,数据范围（已解决,2.0,时代：法人机构,3.0,时代：