2019年初级银行从业资格考试试题及答案：风险管理(提高练习8)

1、第 41 题 对于持有大量金融工具的商业银行，当中央银行上调基准利率后，其市场价值 () 。A. 上升B. 降低C. 不变D. 不确定【正确答案】 ： B 答案解析 中央银行上调基准利率，对于浮动利率贷款占较高业务比重的商业银行，可 能因利率上升而增加收益 ; 但对于持有大量金融工具的商业银行， 则可能因利率上升而降低其 市场价值，甚至造成巨额损失。第 42 题 资本充足率是指资本与风险加权资产的比率，这里的资本是在商业银行() 的基础上再加上其他资本工具计算而来。A. 资本公积B. 盈余公积C .实收资本D .信托赔偿准备【正确答案】 ： C 答案解析 资本充足率是指资本与风险加权资产的比率

2、，这里的资本就是监管资本，是 在商业银行实收资本的基础上再加上其他资本工具计算而来。第 43 题 当前，我国商业银行信息披露主要存在的问题不包括 () 。A. 披露方式不规范B .信息披露内容不全面C. 风险信息披露不充分D. 信息披露监控机制仍需进- 步完善【正确答案】 ： A 答案解析 当前，我国商业银行信息披露主要存在的问题包括：(1) 信息披露内容不全面。(2) 风险信息披露不充分。 (3) 表外业务信息披露不充分。 (4) 信息披露监控机制仍需进一步完 善。第 44 题 下列选项中，属于个人生产经营贷款的违规事项的是 () 。A. 内外勾结编造客户资料骗取商业银行贷款B. 质物持有人

3、在权利上有缺陷C .内部人员编造、窃取客户资料，假名、冒名骗取贷款D.贷款抵押物被恶意抽走或变更，形成无效抵押或抵押不足【正确答案】：D 答案解析 A 选项属于个人住房按揭贷款的违规事项， B 选项属于个人质押贷款的违规事 项，C选项属于个人大额耐用消费品贷款的违规事项。第 45 题激烈的行业竞争必然形成优胜劣汰， () 的品牌管理质量直接影响商业银行的赢利能力和 发展空间。A. 技术 / 市场B. 产品/服务C. 产品/营销D. 技术/服务【正确答案】 ： B 答案解析 商业银行的品牌风险： 即激烈的行业竞争必然形成优胜劣汰， 产品 / 服务的品 牌管理质量直接影响商业银行的赢利能力和发展空

4、间。第 46 题商业银行操作风险评估应遵循的原则不包括 () 。A. 由局部到整体B. 自下而上C .从已知到未知D .由表及里【正确答案】 ： A 答案解析 商业银行操作风险评估通常从业务管理和风险管理两个角度开展，遵循由表 及里、自下而上、从已知到未知的原则。第 47 题 当前，全球金融期货的交易量占整个期货市场交易量的 () 。A. 90%以上B. 80%以上C. 70%以上D. 60%以上【正确答案】 ： B 答案解析 当前，全球金融期货的交易量占整个期货市场交易量的80%以上，远远超过商品期货的交易规模。第 48 题 根据巴塞尔委员会的规定，在市场风险监督资本的计算公式中，其附加因子

5、设定在最低 乘数因子之上，取值在 () 。A. 0 1B. 1 2C. 2 3D. 3 4【正确答案】 ： A答案解析 对市场风险监督资本的计算， 巴塞尔委员会规定其最低乘数因子为 3; 附加因 子设定在最低乘数因子之上， 取值为 0 1 ;VaR 的计算采用 99%的单尾置信区间， 持有期为 10 个营业日。第 49 题 下列不属于商业银行操作风险报告内容的是 () 。A. 风险状况B. 资本金水平C. 关键风险指标D .资金利用情况 【正确答案】 ： D 答案解析 商业银行操作风险报告的内容都应当包括风险状况、损失事件、诱因与对策、关键风险指标、资本金水平五个主要部分。第 50 题资产负债

6、久期缺口的绝对值越大，银行整体市场价值对利率的敏感度就 ，整体的利率风险敞口也 。()A. 越高越小B. 越低越大C .越高越大D. 越低越小【正确答案】 ： C 答案解析 资产负债久期缺口的绝对值越大， 银行整体市场价值对利率的敏感度就越高， 因而整体的利率风险敞口也越大。第 51 题 各国监管当局和商业银行广泛使用的流动性风险评估方法是 () 。A. 现金流分析法B. 缺口分析法C .流动性比率 / 指标法D .久期分析法【正确答案】 ： C 答案解析 流动性比率 / 指标法是各国监管当局和商业银行广泛使用的流动性风险评估 方法。第 52 题 在现代商业银行风险管理实践中，风险规避可以通过

7、限制某些业务的 () 配置来实现。A. 风险管理B. 资源C .经济资本D .经营风险【正确答案】 ： C 答案解析 在现代商业银行风险管理实践中，风险规避可以通过限制某些业务的经济资 本配置来实现。例如，商业银行首先将所有业务面临的风险进行量化，然后依据董事会所确 定的风险战略和风险偏好确定经济资本分配，最终表现为授信额度和交易限额等各种限制条 件。第 53 题 违约损失率估计应基于经济损失，下列选项不属于其经济损失范围的是 () 。A. 债务人违约造成的较大的直接或间接损失或成本B .违约债项回收金额的时间价值C. 银行自身处置和清收能力对贷款回收的影响D. 债务人的企业发生重大变故对还款

8、能力的影响【正确答案】 ： D 答案解析 违约损失率估计应基于经济损失，包括由于债务人违约造成的较大的直接和 间接的损失或成本，以及违约债项回收金额的时间价值、银行自身处置和清收能力对贷款回 收的影响。第 54 题商业银行风险管理内部控制应当具有高度的 () 。A. 风险性B. 独立性C. 性D. 制度性【正确答案】 ： C 答案解析 商业银行风险管理内部控制应当具有高度的性，任何人不得拥有不受内部控 制约束的权力，内部控制存在的问题应当能够得到及时反馈和纠正。第 55 题如果模型是用来计算与风险相对应的监管资本， 则置信水平应该取监管机构所要求的 () 。 A.80%B. 85%C. 90%

9、D. 99%【正确答案】 ： D 答案解析 如果模型是用来计算与风险相对应的监管资本，则置信水平应该取监管机构 所要求的 99%;如果模型只是用于银行内部风险计量或不同市场风险的比较，置信水平的选取就并不十分重要。第 56 题 国家风险限额管理基于对一个国家的综合评级，至少 () 重新检查一次。A. 一个月B. 半年C. 一年D. 三年【正确答案】 ： C 答案解析 国家风险限额是用来对某一国家的信用风险暴露进行管理的额度框架。国家 风险限额管理基于对一个国家的综合评级，至少一年重新检查一次。第 57 题 风险价值是指在一定的持有期和置信水平下，利率、汇率等市场风险要素的变化可能对() 造成的

10、损失。A. 资产价值B. 市场价值C. 成本价值D .信用价值【正确答案】 ： A 答案解析 风险价值是指在一定的持有期和置信水平下，利率、汇率等市场风险要素的 变化可能对资产价值造成的损失。第 58 题 下列关于风险报告的职责叙述错误的是 () 。A .使员工在业务部门、流程和职能单元之间分享风险信息B. 实施并支持多种的风险语言 / 术语C. 保证对有效全面风险管理的重要性和相关性的清醒认识D. 利用内部数据和外部事件、活动、状况的信息，为商业银行风险管理和目标实施提供 支持【正确答案】 ： B 答案解析 风险报告的职责主要体现在以下几个方面： (1) 保证对有效全面风险管理的重 要性和相

11、关性的清醒认识。 (2) 传递商业银行的风险偏好和风险容忍度。 (3) 实施并支持一致 的风险语言 /术语。 (4) 使员工在业务部门、 流程和职能单元之间分享风险信息。 (5)告诉员工 在实施和支持全面风险管理中的角色和职责。 (6) 利用内部数据和外部事件、 活动、 状况的信 息，为商业银行风险管理和目标实施提供支持。 (7) 保障风险管理信息及时、 准确地向上级或 者同级的风险管理部门、外部监管部门、投资者报告。第 59 题JP 摩根的统计分析显示： 当风险产生后才进行事后处理， 其降低风险损失的效力低于 () 。A.10%B.15%C. 20%D. 25%【正确答案】 ： C 答案解析

12、 JP 摩根的统计分析显示： 在贷款决策前预见风险并采取预控措施， 对降低实际损失的贡献度为 50%- 60%;在贷后管理过程中监测到风险并迅速补救，对降低风险损失的贡献度为25%-30%;而当风险产生后才进行事后处理，其效力则低于20%第 60 题下列关于违约概率的叙述有误的是 () 。A. 计算违约概率的1年期限与财务报表周期以及内部评级的最短时间完全一致，使监管 当局在推行内部评级法时保持更高的一致性，而基于贷款期限就无法做到这一点B. 巴塞尔新资本协议要求实施内部评级法的商业银行估计其各信用等级借款人所对 应的违约概率时，只可以使用一项技术C. 针对信息和技术的局限性，银行可运用专家判断对估值结果进行调整D. 违约概率是借款人在未来一定时期内发生违约的可能性【正确答案】 ： B答案解析 违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性。计算违约概率的1 年期限与财务报表周期以及内部评级的最短时间完全一致，使监管当局在推行内部评级法 时保持更高的一致性，而基于贷款期限就无法做到这一点。违约概率是实施内部评级法的商 业银行需要准确估计的重要风险要素，无论商业银行是采用内部评级法初