深圳市场股票质押式回购交易业务结算数据接口说明

1、深圳市场股票质押式回购交易业务 结算数据接口说明 提纲 1 2 3 对比 l新业务与现有质押业务的比较 l与其他业务的协调处理 接口 l按业务办理流程，对结算数据接口安排进行说明 注意 新业务与现有质押业务的比较 一一 质押业务的三个办理渠道 质押业务处理及登记 结算公司 柜台 深交所 结算公司指定 代理券商 对比 内容交易柜台远程 业务受理券商结算公司结算公司指定代理券商 办理方式交易所 交易指令 结算公司 柜台受理 结算公司网站 投资人登记业务电子平台 经手费初始交易交易所 收交易经手费 无无 质押登记费办理质押收质押登记费，且标准一致 解除质押均不收费 质权人有限制 券商自营 集合资管计

2、划 定向资管客户 无限制无限制 对比 内容交易柜台远程 部分解除质 押 有有有 补充质押有，与初始交易 合并管理 无，作为新的质 押业务办理 无，作为新的质押业务办理 资金划付场内划付 t+0到账 场外划付场外划付 合同管理以初始交易的委 托序号作为业务 唯一标示 以质押业务编号 作为业务唯一标 示 以bpm业务编号作为业务唯 一标示 四个席位，一个名称 专用报盘交易单元 用于指令申报 融入方（借钱方） 证券账户 融资席位 融出方（出钱方） 证券账户表明质权人 出资席位 专用质押单元（交易及托管单元） 用于质押登记及处置 券商 质押业务管理人 托管单位 备付金 （产品） 自营备付金账户 （自营

3、账户） 股份质押 冻结 资金划付 在质押单元进行违约处置交易 资金保留在自营备付金 股份解押 解冻 客户备付金账户 （定向资管） 客户 结算备付金 质押合同管理 标的2 标的3 2( ) 标的1 标的4 初始交易合同序号 （质押业务编号） 【冻结序号】 补充质押合同序号 【冻结序号】 提纲 1 2 3 对比 l新业务与现有质押业务的比较 l与其他业务的协调处理 接口 l按业务办理流程，对结算数据接口安排进行说明 注意 结算数据接口说明 二二 事前查询 1 查询投资者的质押情况 n sjsfw.dbf u业务类别=11 u包含限售股和流通股，以fwzysm的前两位表示股 份性质 u包含所有登记在

4、结算公司的质押及冻结的情况，以 fwmrje区分冻结类型，包括质押冻结、司法冻结、 活冻及其他冻结。 查询投资者的质押情况（举例） fwsjlbfwmxzh fwxwdm fwzqdm fwgddm fwmrjefwmcje fwzjyefwzysm 数据类别资金账户席位代码证券代码股东代码 买入金额卖出金额 资金余额摘要说明 11123456780 0（冻结序 号） 000101 质押专用托 管单元 0000010000000012（深交所）25（红利） 1000 01| |000100201306 01123456(初始 合同序号)| |j123456789 （质押业务编号） 11 223

5、456780 0（冻结序 号） 000101 质押专用托 管单元 0000020000000012（深交所）1000 01| |000100201306 01123456(初始 合同序 号)|000100201 30602123456 (补充质押合同序 号) |j123456789 （质押业务编号） 11876543210 0 0001000000020000000011（柜台或 bpm） 2000 00| |招商银行 （质权人名称） 查询投资者的质押是否发生司法冻结 n sjsfw.dbf u业务类别=11 ufwmrje为3的，即为司法冻结。如果司法冻结的冻 结序号（ fwmxzh）前8位

6、，与已经发生质押冻结 （ fwmrje =2）的冻结序号前8位相同，则说明这 个质押股份在结算公司办理了司法冻结。 查询投资者的质押是否发生司法冻结（举例） fwsjlbfwmxzh fwxwdm fwzqdm fwgddm fwmrjefwmcje fwzjyefwzysm 数据类别资金账户席位代码证券代码股东代码 买入金额卖出金额 资金余额摘要说明 11123456780 0 000101 质押专用托 管单元 0000010000000012（深交所）25100001| |00010020 130601123 456(初始合 同序号)| |j1234567 89（质押业 务编号） 1187

7、6543210 0 0001000000020000000011（柜台或 bpm） 200000| |招商银 行（质权人 名称） 11123456780 1 0001010000010000000013（司法）25100001| |深圳中 院（司法机 关名称） 数据发送的一些基本情况 2 数据发送 n sjsmx0在三个不同的时间点向结算参与人发送 u11：30、14：30、（15:05）、15：40 n 每一条交易指令，会向指令相关的三个席位发送数 据，分别是出资席位、融资席位、质押席位，与指 定交易席位没有关系，不返回任何数据。如果有托 管行模式的，相应数据会抄送一份给托管行 初始交易 3

8、 初始交易的清算明细（sjsmx0.z5） n 业务类别：z5 n 交易经手费从质押席位收取（自营备付金） （mxjyf） n 质押登记费从融资席位收取（mxqtfy） n 质押席位无融资资金的清算数量，只有经手费 n 出资席位有质押券的清算数量 初始交易的交收结果(sjsjg) 初始交易 流通股 sjsjg.z5 (资金和股 份变更) sjsjg.7a （冻结明细 变更） sjsfw.11 (质押存量 明细) 限售股 sjsjg.z5 (资金和股 份变更） sjsfw.11 (质押存量 明细) 初始交易的交收结果（sjsjg） n 每一条交易指令，会向指令相关的三个席位发送明 细数据，分别是

9、出资席位、融资席位、质押席位 n 交收失败的记录，交收数量为0 （jgqssl），并有 错误代码返回（jgzydh） n 出资席位资金减少，无股份变更 初始交易的交收结果（sjsjg） n 融资席位扣除质押登记费后资金增加，股份减少 n 质押席位股份增加，资金减少（扣经手费） n 通过z5体现转托管和质押信息，通过7a体现质押冻 结 初始交易的交收结果（sjsjg） n 初始交易的冻结信息（sjsjg.z5） u初始交易合同序号，22位，在jgfjsm的122位 u质押业务编号，10位，在jgfjsm的4958位 u冻结序号，10位，在jgfjsm的6170位 u可以根据以上信息完成冻结信息变

10、更，含流通股和限售股 u流通股的冻结明细变更会通过sjsjg.7a及sjsgf.7a发送 usjsgf计划废止，建议使用sjsjg 补充质押 4 补充质押的清算明细（sjsmx0） n 业务类别：z6 n 无资金进行清算交收 n 无交易经手费 n 质押登记费从融资席位收取（mxqtfy） 补充质押的交收结果 补充质押 流通股 sjsjg.z6 (费用和股 份变更) sjsjg.7a （冻结明细 变更） sjsfw.11 (质押存量 明细) 限售股 sjsjg.z6 (费用和股 份变更） sjsfw.11 (质押存量 明细) 补充质押的交收结果（sjsjg） n 融资席位扣除质押登记费，股份减少

11、 n 质押席位股份增加，资金减少（扣经手费） n 出资席位仅有清算的股份数量 补充质押的交收结果（sjsjg） n 补充质押的冻结信息（sjsjg.z6） u补充质押对应的初始交易合同序号，22位，在jgfjsm的 122位 u补充质押交易合同序号，22位，在jgfjsm的2546位 u与初始交易合同一一对应的质押业务编号，10位，在 jgfjsm的4958位 u本次补充质押的冻结序号，10位，在jgfjsm的6170位 部分解除质押 5 部分解除质押的清算明细（sjsmx0） n 业务类别：z7 n 有解除质押红利部分的资金，体现在融资席位的清 算本金中（mxqsbj ） n 无交易经手费

12、n 无质押登记费 部分解除质押的交收结果 部分解除质押 流通股 sjsjg.z7 (资金和股 份变更) sjsjg.7b （解冻明细 变更） sjsfw.11 (质押存量 明细) 限售股 sjsjg.z7 (资金和股 份变更） sjsfw.11 (质押存量 明细) 部分解除质押的交收结果（sjsjg） n 融资席位增加红利资金，股份增加 n 质押席位股份减少 部分解除质押的交收结果（sjsjg） n 部分解除质押的冻结信息（sjsjg.z7） u部分解除质押对应的初始交易合同序号，22位，在 jgfjsm的122位 u部分解除质押对应的质押的交易合同序号，22位，在 jgfjsm的2546位【

13、是初始交易的解除，就是初始交易 合同；是补充质押的解除，就是补充质押的交易合同序号】 u与初始交易合同一一对应的质押业务编号，10位，在 jgfjsm的4958位 u被解除的质押的原冻结序号，10位，在jgfjsm的6170 位 购回交易 5 购回交易的回报安排 n 一个z8业务类别的交易委托，会拆分成两个业务类 别(z8+z7)进行回报 n z8仅包括购回的资金，终止购回时资金为0 n z7包括该合同下所有股份标的的解除质押，包括原 初始交易及补充质押 n 一笔z8委托指令会对应一笔z8回报与多笔 z7回报 购回交易的清算明细（sjsmx0） n 业务类别：z8 n z8仅包括购回资金金额

14、n 融资席位资金减少，出资席位资金增加 n 无交易经手费 n 无质押登记费 n 融资席位、出资席位、质押席位均有质押信息 购回交易的清算明细（sjsmx0） n 业务类别：z7 n 融资席位股份增加，质押席位股份解冻、股份减少 n 如果有红利，会自动解除质押，融资席位有资金增 加 n 无交易经手费 n 无质押登记费 购回交易的交收结果 购回交易 流通股 sjsjg. z8 (资金) sjsjg. z7 (股份变更) sjsjg. 7b （解冻明 细变更） sjsfw. 11 (质押存量 明细) 限售股 sjsjg. z8 (资金) sjsjg. z7 (股份变更） sjsfw. 11 (质押存

15、量 明细) 购回交易的交收结果 n 融资席位购回资金减少(z8)，股份增加(z7)，红利 解除质押资金增加(z7) n 出资席位购回资金增加(z8) n 质押席位股份解冻(7b) 、股份减少(z7) 购回交易的交收结果（sjsjg.z8） n 购回交易的冻结信息（sjsjg.z8） u购回交易对应的初始交易合同序号，22位，在jgfjsm的 122位 u与初始交易合同一一对应的质押业务编号，10位，在 jgfjsm的4958位 u其余为空 购回交易的交收结果（sjsjg.z7） n 购回交易的冻结信息（sjsjg.z7） u购回交易对应初始交易合同序号，22位，在jgfjsm的 122位 u购

16、回交易对应的补充质押的交易合同序号，22位，在 jgfjsm的2546位【是初始交易的解除，就是初始交易 合同；是补充质押的解除，就是补充质押的交易合同序号】 u与初始交易合同一一对应的质押业务编号，10位，在 jgfjsm的4958位 u被解除的质押的原冻结序号，10位，在jgfjsm的6170 位 提纲 1 2 3 对比 l新业务与现有质押业务的比较 l与其他业务的协调处理 接口 l按业务办理流程，对结算数据接口安排进行说明 注意 权益分派 1 配股认购（07xxxx） n 质押股份发放配股权证 u流通股的，当天晚上sjsjg会有7a冻结变更， sjsfw会 有11冻结明细 u限售股的，当

17、天晚上sjsjg不会有7a，sjsfw会有11冻 结明细 n ipo前的限售股，派发配股权证时会发生股份性质变 化 正股股份性质配股权证股份性质 05首发前个人01首发后个人 06首发前机构03首发后机构 配股认购（07xxxx） n 配股权证派发当天，限售部分的权证可以通过 sjsjg中xs或者sjsfw中20查询 增发（08xxxx） n 与配股不同，老股东的优先配售权是根据该股东所 有席位下的拥股合并计算的 n 老股东优先配售权的数量在申购前一日通过sjsfx 的a4发送到该股东有股份的所有托管席位 u与配股不同，优先配售权不需要申报z7指令，只需 要通过非质押席位直接进行申购即可 u增

18、发获配的股份，股份性质是流通股 红股 n 红股派发当日，红股会自动被冻结 u流通股的，当天晚上sjsjg会有20红股派发、7a冻 结变更、 sjsfw会有11冻结明细 u限售股的，当天晚上sjsjg不会有20、7a，sjsfw 会有11冻结明细 n 红股的冻结序号不变 红利 n 红利派发当日，红利会自动被冻结 u流通股的和限售股一样，当天晚上sjsjg不会有20红 利派发、 sjsfw会有11冻结明细的红利资金金额 n 被冻结的红利，资金留存在结算公司 n 质押红利的红利可以申报解除质押 u相同冻结序号下的红利，必须整体解除，不能部分解 除 u可以在一个指令里同时申请解除相同冻结序号下的股 份和红利 红利 n 红利一般情况下是税后的，只有企业债是税前的 n 相同冻结序号整笔股份被解除质押时，如果有红利 同时被质押，那么结算公司会自动解除对应红利 股份解除限售 2 限售