期货从业期货基础知识复习题集第825篇

1、2019 年国家期货从业 期货基础知识 职业资格考 前练习 一、单选题1. 下列不属于经济数据的是 （ ） 。A、GDPB、CPIC、PMID、CPA 点击展开答案与解析 【知识点】：第 10章第 2节商品基本面分析【答案】：D【解析】：选项 ABC 均属于经济数据， CPA 为注册会计师的缩写。故本题答案为D。2. 自然人投资者申请开户时， 如其用仿真交易经历申请开户， 那么其股指期货仿真交易经历应当 至少达到的标准是 （ ） 。A、10 个交易日， 20 笔以上的股指期货仿真交易经历B、20 个交易日， 10 笔以上的股指期货仿真交易经历C、5 个交易日， 10 笔以上的股指期货仿真交易经

2、历D、10 个交易日， 10 笔以上的股指期货仿真交易经历 点击展开答案与解析【知识点】 ：第 2 章 第 4 节 个人投资者【答案】： A【解析】：根据金融期货投资者适当性制度实施办法第四条 期货公司会员为符合下列标准的自然人投资者申请开立交易编码：（一 ）申请开户时保证金账户可用资金余额不低于人民币50 万元；（二）具备金融期货基础知识，通过相关测试；（三）具有累计 10个交易日、 20笔以上 （含）的金融期货仿真交易成交记录，或者最近三年内具有10 笔以上 （含 ）的期货交易成交记录；（四）不存在严重不良诚信记录；不存在法律、行政法规、规章和交易所业务规则禁止或者限制从 事金融期货交易的

3、情形。期货公司会员除按上述标准对投资者进行审核外，还。）（，合约的标的是 50ETF日挂牌上市的股票期权是上证9月2年2015上海证券交易所 3.A、上证50股票价格指数B、上证50交易型开放式指数证券投资基金C、深证50股票价格指数D、沪深300股票价格指数 点击展开答案与解析【知识点】：第9章第4节ETF与ETF期权【答案】： B【解析】：上海证券交易所 2015 年 2 月 9日挂牌上市的股票期权是上证 50ETF ，合约的标的是上证 50 交易 型开放式指数证券投资基金 (50ETF) 。故本题答案为 B。4. 某套利者以 63200 元吨的价格买入 1 手铜期货合约，同时以 6300

4、0 元吨的价格卖出 1 手 铜期货合约。过了一段时间后，其将持有头寸同时平仓，平仓价格分别为 63150 元吨和 62850 元吨。最终该笔投资的价差 ( ) 元吨。A、扩大了 100B、扩大了 200C、缩小了 100D、缩小了 200 点击展开答案与解析【知识点】：第 5章第 2 节价差与期货价差【答案】：A【解析】：价差扩大了 (63150-62850)-(63200-63000)=100( 元吨 )。5. 由于票面利率与剩余期限不同，必须确定各种可交割国债与期货合约标的名义标准国债之间 的转换比例，这个比例就是 ( ) 。A、转换比例B、转换因子C转换乘数D、转换差额 点击展开答案与解

5、析【知识点】 ：第 8 章 第 2 节 国债期货【答案】： B【解析】：国债期货实行一揽子可交割国债的多券种交割方式， 当合约到期进行实物交割时 可交割国债为 一系列符合条件的不同剩余期限、 不同票面利率的国债品种。 因票面利率与剩余期这个比例必须 确定各种可交割国债与期货合约标的名义标准国债之间的转换比例。限不同 就是转换因子。故本题答案为B。6. 我国 5 年期国债期货合约的最低交易保证金为合约价值的 ( ) 。A、1 B、2C、3 D、4 点击展开答案与解析【知识点】 ：第 8 章 第 2 节 国债期货【答案】： A【解析】：我国 5 年期国债期货合约的最低交易保证金为合约价值的 1。故

6、本题答案为 A。7. 短期利率期货的报价方式是 ( ) 。A、指数式报价法B、价格报价法C、欧式报价法D、美式报价法 点击展开答案与解析【知识点】：第 8章第 1 节利率期货的报价【答案】：A【解析】：短期利率期货一般采用指数式报价， 短期利率期货的报价比较典型的是 3 个月欧洲美元期货和 3 个月银行间欧元拆借利率期货的报价。 两者均采用指数式报价， 用 100 减去不带百分号的年利率 报价。故本题答案为 A 。8. 空头套期保值者是指 ( ) 。A、在现货市场做空头，同时在期货市场做空头B、在现货市场做多头，同时在期货市场做空头C、在现货市场做多头，同时在期货市场做多头D、在现货市场做空头

7、，同时在期货市场做多头 点击展开答案与解析【知识点】 ：第 4 章 第 2 节 卖出套期保值【答案】： B【解析】： 空头套期保值是投资者在现货市场中持有资产，在相关的期货合约中做空头的状态。万元。 ) ( 点时，合约价格为 3000 指数点为 300 沪深 9.A、30B、60C、90D、150 点击展开答案与解析【知识点】 ：第 3 章 第 1 节 期货合约的主要条款【答案】： C【解析】：合约价值等于 3000 点乘以 300 元，即 90 万元。故本题答案为 C。10. 如果基差为正且数值越来越小，或者基差从正值变为负值，或者基差为负值且绝对数值越来 越大，则称这种基差的变化为 ( )

8、 。A、走强B、走弱C、不变D、趋近 点击展开答案与解析【知识点】 ：第 4 章 第 3 节 基差走强与基差走弱【答案】： B【解析】：基差是正且数值越来越小， 或基差从正值变为负值， 或者基差为负值且绝对数值越来越大， 即基 差变小，则称这种基差的变化为 “走弱”。11. 我国 10 年期国债期货合约标的为票面利率为 ( ) 名义长期国债。A、1B、2C、3 D、4 点击展开答案与解析【知识点】：第 8章第 2 节国债期货【答案】：C【解析】：我国 10 年期国债期货合约标的为面值为100 万元人民币、票面利率为 3的名义长期国债。故本题答案为 C。12. 下列有关期货与期货期权关系的说法，

9、错误的是 ( ) 。、期货交易是期货期权交易的基础AB、期权的标的是期货合约C、买卖双方的权利与义务均对等D、期货交易与期货期权交易都可以进行买卖交易 点击展开答案与解析【知识点】 ：第 1 章 第 1 节 期货及相关衍生品【答案】： C【解析】：期货合约是双向合约， 即买卖双方权利与义务对等。 期货期权合约属于期权的一种。 期权是单向 合约，期权的买方在支付权利金后即获得了选择权，可以选择执行期权，也可以放弃执行， 而不必承担义务。 而期权的卖方则有义务在买方行使权力时按约定向买方买入或卖出标的资产。故本题答案为 C。13. 沪深 300 指数期货的每日价格波动限制为上一交易日结算价的( )

10、 。A、 5B、 10C、 15D、 20 点击展开答案与解析【知识点】 ：第 9章第 1 节沪深 300 股指期货【答案】： B【解析】：沪深 300 指数期货的每日价格波动限制为上一交易日结算价的10。故本题答案为 B。14. 某日，某投资者认为未来的市场利率将走低，于是以94500价格买入 50 手 12 月份到期的中金所TF1412合约。一周之后，该期货合约价格涨到 95. 600，投资者以此价格平仓。若 不计 交易费用，该投资者将获利 ( ) 万元。A、45B、50C、55D、60 点击展开答案与解析【知识点】 ：第 8 章 第 1 节利率期货的报价【答案】： C【解析】：若不计交易

11、费用，该投资者将获利 1100 个点，即 95. 600-94. 500=1. 100 元，即 11000 元手， 50 手，总盈利为 55 万元。故本题答案为 C。 ) ( 股指期货远期合约价格大于近期合约价格时，称为15.A、正向市场B、反向市场C、顺序市场D、逆序市场 点击展开答案与解析【知识点】：第 9章第 3 节股指期货跨期套利【答案】：A【解析】：当远期合约价格大于近期合约价格时，称为正常市场或正向市场。故本题答案为A 。16. 期货市场可对冲现货市场价格风险的原理是 ( ) 。A、期货与现货价格变动趋势相同，且临近到期日，两价格间差距变小B、期货与现货价格变动趋势相反，且临近到期

12、日两价格间差距变大C、期货与现货价格变动趋势相反，且临近到期日，价格波动幅度变小D、期货与现货价格变动趋势相同，且临近到期日，价格波动幅度变大 点击展开答案与解析【知识点】 ：第 1 章 第 3 节 规避风险功能【答案】： A【解析】：对同一种商品来说， 现货市场和期货市场同时存在的情况下， 在同一时空内会受到相同的经济因 素的影响和制约，因而一般情况下两个市场的价格变动趋势相同,并且随着期货合约临近交割，现货价格和期货价格趋于一致。故本题答案为 A 。17. 交叉套期保值的方法是指做套期保值时，若无相对应的该种商品的期货合约可用，就可以选择( ) 来做套期保值。A、与被套期保值商品或资产不相

13、同但负相关性强的期货合约B、与被套期保值商品或资产不相同但正相关性强的期货合约C、与被套期保值商品或资产不相同但相关不强的期货合约D、与被套期保值商品或资产相关的远期合约 点击展开答案与解析【知识点】 ：第 4 章 第 1 节套期保值的原理【答案】： B【解析】：如果不存在与被套期保值的商品或资产相同的期货合约，企业可以选择其他的相关期货合约进行套期保值，选择的期货合约头寸的价值变动与实际的、预期的现货头寸的价值变动大体上相当。 这种选择与被套期保值商品或资产不相同但相关的期货合约进行的套期保值，企业利用螺纹钢期货对钢坯现货进行的套期保值。例如，。(Cross Hedging)称为交叉套期保值

14、一般的， 选择作为替代物的期货品种最好是该现货商品或资产的替代品，相互替代性越强即正相关性强，交叉套期保值交易的效果就会越好。18. 目前在我国，某一品种某一月份合约的持仓限额规定描述正确的是( )。A、持仓限额根据价格变动情况而定B、持仓限额与交割月份远近无关C、交割月份越远的合约持仓限额越小D、进入交割月份的合约持仓限额最小 点击展开答案与解析【知识点】 ：第 3 章 第 2 节 持仓限额及大户报告制度【答案】： D【解析】： 一般应按照各合约在交易全过程中所处的不同时期来分别确定不同的限仓数额。 比如， 一般月份 合约的持仓限额及持仓报告标准设置得高；临近交割时，持仓限额及持仓报告标准设

15、置得低。19. 某玉米经销商在大连商品交易所做买入套期保值，在某月份玉米期货合约上建仓 10 手，当 时的基差为 -20 元吨，若该经销商在套期保值中出现净亏损 3000 元，则其平仓时的基差应为 ( ) 元吨 ( 不计手续费等费用 ) 。玉米交易单位为 10 吨手。A、30B、-50C、10D、-20 点击展开答案与解析【知识点】：第 4章第 3 节基差走强与基差走弱【答案】：C【解析】：进行买入套期保值， 如果基差走强， 两个市场盈亏相抵后存在净亏损。 依题，设平仓时基差为 x ， 则有：x-(-20)X10 X10=3000，解得x=10。玉米交易单位为 10吨/手，故本题答案为C。20

16、. 我国 10 年期国债期货合约的上市交易所为 ( )。A、上海证券交易所B、深圳证券交易所C、中国金融期货交易所D、大连期货交易所点击展开答案与解析 【知识点】 ：第 8 章 第 2 节国债期货【答案】： C【解析】：2015 年3 月 20 日，国内推出 10年期国债期货交易，在中国金融期货交易所上市交易。故本题 答案为 C。21. 现代期货市场的诞生地为 ( )。A、英国B、法国C、美国D、中国 点击展开答案与解析【知识点】 ：第 1 章 第 1 节 现代期货市场的形成【答案】： C【解析】：规范的现代期货市场产生于 19 世纪中期的美国芝加哥。故本题答案为 C。22. 我国 10 年期

17、国债期货合约标的为面值为 ( ) 万元人民币。A、10B、50C、100D、500 点击展开答案与解析【知识点】 ：第 8 章 第 2 节国债期货【答案】：C【解析】：我国 10 年期国债期货合约标的为面值为 100 万元人民币、票面利率为 3的名义长期国债。故 本题答案为 C。23. 面值法确定国债期货套期保值合约数量的公式是 ( ) 。A、国债期货合约数量=债券组合面值 +国债期货合约面值B、国债期货合约数量=债券组合面值 -国债期货合约面值C、国债期货合约数量=债券组合面值X国债期货合约面值D、国债期货合约数量=债券组合面值国债期货合约面值 点击展开答案与解析知识点】 ：第 8章第 2

18、节国债期货套期保值D：【答案】【解析】：根据债券组合的面值与对冲合约的面值之间的关系确定对冲所需的期货合约数量。其计算公式为：国债期货合约数量 =债券组合面值国债期货合约面值。故本题答案为D。24. 股指期货价格波动和利率期货相比 ( ) 。A、更大B、相等C、更小D、不确定 点击展开答案与解析【知识点】 ：第 9 章 第 1 节 股指期货【答案】： A【解析】：与利率期货相比， 由于股价指数波动大于债券， 而期货价格与标的资产价格紧密相关， 股指期货 价格波动要大于利率期货。故本题答案为A 。25. 股指期货市场的投机交易的目的是 ( ) 。A、套期保值B、规避风险C、获取价差收益D、稳定市

19、场 点击展开答案与解析【知识点】 ：第 9 章 第 3 节 股指期货投机【答案】： C【解析】：股指期货市场的投机交易是指交易者根据对股指期货合约价格的变动趋势做出预测，通过看涨时买进股指期货合约，看跌时卖出股指期货合约而获取价差收益的交易行为。故本题答案为C。26. 期货交易的信用风险比远期交易的信用风险 ( )。A、相等B、无法比较C、大D、小 点击展开答案与解析【知识点】：第 1章第 2 节期货与远期、期权、互换的联系和区别D：【答案】【解析】： 期货交易中，以保证金制度为基础，实行当日无负债结算制度，每日进行结算，信用风险较小。 远期交易从交易达成到最终完成实物交割有很长一段时间， 此

20、间市场会发生各种变化， 各种不利 于履约的行为都有可能出现。 这些都会让远期交易不能最终完成， 加之远期合同不易转让， 所以， 远期交易具备较高的信用风险。27. 期货交易报价时，超过期货交易所规定的涨跌幅度的报价 ( ) 。A、有效，但交易价格应该调整至涨跌幅以内B、无效，也不能成交C、无效，但可申请转移至下一个交易日D、有效，但可自动转移至下一个交易日 点击展开答案与解析【知识点】：第 3章第 2 节涨跌停板制度【答案】： B【解析】：涨跌停板制度又称每日价格最大波动限制制度， 即指期货合约在一个交易日中的交易价格波动不 得高于或者低于规定的涨跌幅度， 超过该涨跌幅度的报价将被视为无效报价

21、。 不能成交。 故本题 答案为 B。28. 欧式期权的买方只能在 ( ) 行权。A、期权到期日3天B、期权到期日5天C、期权到期日10天D、期权到期日 点击展开答案与解析【知识点】：第 6 章 第 1 节期权的基本类型【答案】： D【解析】： 欧式期权的买方只能在期权到期日行权。故本题答案为D。29. 某只股票B为0. 8，大盘涨10%，则该股票()。A、上涨8 %B、上涨10 %C、下跌8 %D、下跌10 % 点击展开答案与解析系数B最优套期保值比率与 节2第章9:第【知识点】.【答案】： A【解析】:计算公式方法为，10%X 0 . 8=8 %，大盘波动10%，单只股票只波动8%。故本题答

22、案为 A。30. 下列不属于影响供给的因素的是 ( )。A、商品自身的价格B、生产成本、生产的技术水平C、相关商品的价格、生产者对未来的预期、政府的政策D、消费者的偏好 点击展开答案与解析【知识点】：第 10章第 2节商品基本面分析【答案】： D【解析】：选项 ABC 均属于影响供给的因素， D 项影响需求。故本题答案为D。31. 郑州商品交易所棉花期货合约的最小变动价位是 5 元吨，那么每手合约的最小变动值 是 ( ) 元。A、5B、10C、25D、50 点击展开答案与解析【知识点】：第 3章第 1 节期货合约的主要条款【答案】：C【解析】：郑州商品交易所棉花期货合约一手为5吨，因此，每手合

23、约的最小变动值为5X 5=25(元)32. () 是指由一系列水平运动的波峰和波谷形成的价格走势。A、上升趋势B、下降趋势C、水平趋势D、纵向趋势 点击展开答案与解析【知识点】 ：第 10 章第 3 节价格趋势【答案】： C：【解析】水平趋势是指由一系列水平运动的波峰与波谷形成的价格走势。33. 我国香港地区的恒生指数期货合约月份的方式是 ( ) 。A、季月模式B、远月模式C、以近期月份为主，再加上远期季月D、以远期月份为主，再加上近期季月 点击展开答案与解析【知识点】 ：第 9 章 第 1 节 合约条款及交易规则【答案】： C【解析】：股指期货的合约月份是指股指期货合约到期进行交割所在的月份

24、。不同国家和地区期货合约月份的设置不尽相同。 在境外期货市场上， 股指期货合约月份的设置主要有两种方式： 一种是季月模 式，另一种是以近期月份为主， 再加上远期季月。 如我国香港地区的恒生指数期货和我国台湾地 区的台指期货的合约月份就是两个近月和两个季月。故本题答案为C。34. 现汇期权是以 ( ) 为期权合约的基础资产。A、外汇期货B、外汇现货C、远端汇率D、近端汇率 点击展开答案与解析【知识点】：第 7章第 4 节外汇期权的分类及价格影响因素【答案】：B【解析】：现汇期权是以外汇现货为期权合约的基础资产。故本题答案为B。35. 关于我国国债期货和国债现货报价，以下描述正确的是 ( ) 。A

25、、期货采用净价报价，现货采用全价报价B、现货采用净价报价，期货采用全价报价C、均采用全价报价D、均采用净价报价 点击展开答案与解析【知识点】 ：第 8 章 第 1 节 利率期货的报价【答案】： D【解析】：价格按照百元面值国债的净价报价，大部分国家国债期货的报价通常采用价格报价法， 采用小数点后十进位制。中金所的国债期货是以此种方式报价。国债现货交易实行“净价交易” 制度， 即在国债现货买卖时， 以不含有自然增长应计利息的价格报价并成交的交易方式。故本题答案为 D。36. 由于期货合约的卖方拥有可交割国债的选择权，卖方一般会选择最便宜、对己方最有利、交 割成本最低的可交割国债进行交割，该债券为

26、 ( ) 。A、最有利可交割债券B、最便宜可交割债券C、成本最低可交割债券D 、利润最大可交割债券 点击展开答案与解析【知识点】 ：第 8 章 第 2 节 国债期货【答案】： B【解析】：由于期货合约的卖方拥有可交割国债的选择权，卖方一般会选择最便宜、 对己方最有利、 交割成本最低的可交割国债进行交割，该债券就是最便宜可交割债券。37. 下列关于外汇掉期的定义中正确的是 ( )。A、交易双方约定在两个相同的起息日以约定的汇率进行方向相反的两次货币交换B、交易双方约定在前后两个不同的起息日以约定的汇率进行方向相同的两次货币交换C、交易双方约定在前后两个不同的起息日以约定的汇率进行方向相反的两次货

27、币交换D、交易双方约定在两个相同的起息日以约定的汇率进行方向相同的两次货币交换 点击展开答案与解析【知识点】 ：第 7 章 第 3 节 外汇掉期【答案】： C【解析】：C 为外汇掉期的定义。 外汇掉期又被称为汇率掉期， 是指交易双方约定在前后两个不同的起息日 以约定的汇率进行方向相反的两次货币交换。故本题答案为C。38. 外汇远期合约诞生的时间是 ( ) 年。A、1945B、1973C、1989D、1997 点击展开答案与解析【知识点】：第 1章第 1 节国内外期货市场发展趋势B：【答案】【解析】：布雷顿森林体系结束后，各国汇率风险加剧，外汇远期合约于 1973 年应运而生。故本题答案为B。3

28、9. 反向市场中进行牛市套利交易，只有价差 ( ) 才能盈利。A、扩大B、缩小C、平衡D、向上波动 点击展开答案与解析【知识点】：第 5章第 3 节跨期套利【答案】：A【解析】：反向市场中进行牛市套利交易，只有价差扩大才能盈利。故本题答案为A。40.1882 年芝加哥期货交易所允许 ( ) ，这大大增加了期货市场的流动性。A、会员入场交易B、全权会员代理非会员交易C、结算公司介入D、以对冲的方式免除履约责任 点击展开答案与解析【知识点】 ：第 1 章 第 1 节现代期货市场的形成【答案】： D【解析】：1882 年，芝加哥期货交易所允许以对冲方式免除履约责任，促进了投机者的加入，使期货市场 流

29、动性加大。故本题答案为D。二、多选题1. 本期供给量由 ( ) 构成。A、期初存量B、本期产量C、本期进口量D、期末存量 点击展开答案与解析【知识点】 ：第 10 章第 2 节商品基本面分析【答案】： A,B,C：【解析】本期供给量由期初存量、本期产量和本期进口量构成。故本题答案为ABC 。2. 下列属于数据价格形态中的持续形态的是 ( ) 。A、三角形态B、矩形形态C、旗形形态D、楔形形态 点击展开答案与解析【知识点】：第 10章第 3节价格形态【答案】：A,B,C,D【解析】： 价格形态分成持续形态和反转形态两大类型。持续形态：三角形态、矩形形态、旗形形态和楔形 形态等。故本题答案为 AB

30、CD 。3. 下列产品中属于金融衍生品的是( ) 。A、股票B、股票指数C、期货D、期权 点击展开答案与解析【知识点】 ：第 1 章 第 1 节 期货及相关衍生品【答案】： C,D【解析】：金融衍生产品是指以货币、 债券、 股票等传统金融产品为基础， 以杠杆性的信用交易为特征的金 融产品。 国际上金融衍生产品种类繁多， 活跃的金融创新活动接连不断地推出新的衍生产品。 金 融衍生产品根据产品形态，可以分为远期、期货、期权和互换四大类。4. 在国际外汇市场上，经常采用间接标价法的是( ) 。A、加元B、欧元C、英镑D、澳元 点击展开答案与解析【知识点】 ：第 7 章 第 1 节 汇率的标价【答案】

31、： B,C,D【解析】：。 BCD 加元采用直接标价法，欧元、英镑、澳元均采用间接标价法。故本题答案为5. 下列属于蝶式套利操作手法的是( ) 。A、买入较近月份合约，同时卖岀居中月份合约，并买入较远月份合约B、买入较近月份合约，同时卖岀居中月份合约，并卖岀较远月份合约C、卖岀较近月份合约，同时买入居中月份合约，并卖岀较远月份合约D、卖岀较近月份合约，同时买入居中月份合约，并买入较远月份合约 点击展开答案与解析【知识点】 ：第 5 章 第 3 节 跨期套利【答案】： A,C【解析】：蝶式套利的具体操作手法是： 买入(卖岀 )较近月份合约， 同时卖岀 (买入)居中月份合约， 并买入 (卖 岀)较

32、远月份合约，其中，居中月份合约的数量等于较近月份和较远月份合约数量之和。故本题 答案为 AC 。6. 下列属于会员制期货交易所特征的有( ) 。A、最高权力机构是股东大会B、交易所的会员必须是股东C、非营利性D、由全体会员共同岀资组建 点击展开答案与解析 【知识点】：第 2章第 1 节组织结构 【答案】： C,D解析】：会员制期货交易所是由全体会员共同岀资组建，缴纳一定的会员资格费作为注册资本,以全部财公司制期货交易产承担有限责任的非营利性法人。 会员制期货交易所最高权力机构是会员大会。所通常由若干股东共同岀资组建。故本题答案为 CD。7. 下列关于期权的预期汇率波动率大小对外汇期权价格的影响

33、的说法中，正确的是( )A、汇率的波动性越大，期权持有人获利的可能性越大，期权岀售者承担的风险就越大，期权价 格越高B、汇率的波动性越大，期权持有人获利的可能性越大，期权岀售者承担的风险就越小，期权价 格越高C、汇率的波动性越小，期权价格越低D、汇率的波动性越小，期权价格越高 点击展开答案与解析【知识点】：第 7章第 4 节外汇期权的分类及价格影响因素A, C：【答案】【解析】：关于预期汇率波动率大小对外汇期权价格的影响，汇率的波动性越大， 期权持有人获利的可能性越大，期权岀售者承担的风险就越大， 期权价格越高； 反之， 汇率的波动性越小， 期权价格越低。 选项 AC 均正确。故本题答案为 A

34、C。8. 我国 10 年期国债期货合约的每日价格最大波动限制包括( ) 。A、-1 2B、+1 2C、-2D、+2 点击展开答案与解析【知识点】：第 8章第 2 节国债期货【答案】： C,D【解析】：我国 10 年期国债期货合约的每日价格最大波动限制为2。故本题答案为 CD。9. 根据合约流动性不同，可将期货合约分为 ( ) 。A、活跃月份合约B、火热合约C、冷淡合约D、不活跃月份合约 点击展开答案与解析【知识点】：第 5章第 1 节期货投机交易的常见操作方法【答案】：A,D【解析】： 根据合约流动性不同，可将期货合约分为活跃月份合约和不活跃月份合约两种。故本题答案为 AD 。10. 目前，郑

35、州商品交易所上市的期货品种包括 ( ) 等。A、小麦B、豆粕C、天然橡胶D、早籼稻 点击展开答案与解析【知识点】：第 2章第 1 节我国境内期货交易所【答案】：A,D：【解析】郑州商品交易所上市交易的主要品种包括棉花、白糖、精对苯二甲酸(PTA) 、菜籽油、小麦、早籼稻、甲醇、动力煤、玻璃、油菜籽、菜籽粕、粳稻、晚籼稻、铁合金、棉纱、苹果期货等。11. 下列短期利率期货，采用指数式报价方式的是 ( ) 。A、3 个月欧洲美元期货B、3 年欧洲美元期货C、3 个月银行间欧元拆借利率期货D、3 年银行间欧元拆借利率期货 点击展开答案与解析【知识点】 ：第 8 章 第 1 节 利率期货的报价【答案】： A,C【解析】：短期利率期货的报价比较典型的是 3 个月欧洲美元期货和 3个月银行间欧元拆借利率期货的报价。 两者均采用指数式报价，用 100 减去不带百分号的年