2017年甘肃省期货从业资格：期货交易所试题

1、精品文档2017 年甘肃省期货从业资格：期货交易所试题一、单项选择题（共25 题，每题 2 分，每题的备选项中，只有1 个事最符合题意）1、投资策略的分析中必须包括，否则，就不是完整的策略a:基本分析b:技术分析c:风险管理d:止损止盈2、某投资者在5 月 2 日以 20 美元 / 吨的权利金买入 9 月份到期的执行价格为140 美元 / 吨的小麦看涨期权和约， 同时以 10 美元 / 吨的权利金买入一张9 月份到期的执行价格为 130 美元 / 吨的小麦看跌期权， 9 月份时，相关期货和约价格为 150 美元 / 吨，请计算该投资人的投资结果（ 每张和约 1 吨标的物，其他费用不计 ）a：

2、10b： 20c： 30d： 403、期货公司应当聘请具备证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计（）。a.每日风险监管报表b.每周风险监管报表c.月度风险监管报表d.年度风险监管报表4、具有期货等金融或者法律、会计专业硕士研究生以上学历的人员，申请期货公司董事、监事和高级管理人员任职资格的，从事除期货以外的其他金融业务，或者法律、会计业务的年限可以放宽 _年。a 1b 2c 3d 55、也叫平衡交易量a： dmib： rsic： obvd： psy6、召开会员大会，应当将会议审议的事项于会议召开（）日前通知会员。a 5b 10c 15d 307、期货公司应当设（），对期货公司经营管理行为的合

3、法合规性、风险管理进行监督、检查。a.总经理b.董事长c.监事d.首席风险官8、 下跌趋势是指一系列较低的低点和一系列较低的高点 , 下跌趋势在被突破之前是完整的a：前一个低点b：前一个高点c:历史低点d:历史高点9、期货投资基金制定的风险控制基本原则有_。a.回避b.减少c.转移d.共担10、中长期国债期货采取_报价法。a.价格b.指数c.差额d.百分比11、下列关于国际期货市场发展的说法，不正确的是_。a.国际期货市场的发展经历了从金融期货到商品期货的过程b.金融期货后来居上，期货期权方兴未艾c.出现了天气期货、gdp旨数期货等期货品种d.各个品种、各个市场间相互促进，共同发展12、下列属

4、于短期利率期货的有_。a.短期国库券期货b.欧洲美元定期存款单期货c.商业票据期货d.定期存单期货13、 期货交易所宣布进入异常情况并决定暂停交易的， 暂停交易的期限不得超过（）个交易日，但经中国证监会批准延长的除外。a 2b 3c 5d 1014、 利率期货种类繁多， 按照合约标的的期限， 可分为短期利率期货和长期利率期货两大类。下列属于短期利率期货的有_。a.商业票据期货b.国债期货c.欧洲美元定期存款期货d.资本市场利率期货15、 某交易者在1 月 30 日买入 1 手 9 月份铜合约， 价格为 19520元/ 吨， 同时卖出 1 手 11 月份铜合约，价格为19570元/ 吨， 5 月

5、 30 日该交易者卖出 1 手 9 月份铜合约， 价格为19540元/吨， 同时以较高价格买入 1 手 11 月份铜合约， 已知其在整个套利过程中净亏损100 元，且交易所规定， 1 手 =5 吨，试推算5 月 30日的 11 月份铜合约价格是元/ 吨。a 18610b 19610c 18630d 1964016、 聘用期货从业人员的期货经营机构发现从业人员有违规行为的， 应当在 个工作日内向协会报告。a： 5b： 7c： 10d： 1517、 是指利用相关市场或相关合约之间的价差变化， 在相关市场或相关合约上进 行方向相反的交易，以期价差发生有利变化而获利的交易行为。a:套利b:套期保值c:

6、投机d:投资18、客户的保证金应当与期货公司的自有资产（）。a.相互混合、统一管理b.相互独立、分级管理c.相互独立、分别管理d.相互混合、分级管理 19、持仓费包括为拥有或保留商品、资产等支付的 _。a.交易手续费b.仓储费c.保险费d.利息20、 只取得金融期货经纪业务资格的期货公司， 可以向期货交易所申请 （） 资格。a.非结算会员b.全面结算会员c.特别结算会员d. 一般结算会员 21、根据期货投资者人市目的的不同，可将期货投资者分为_。a.期货套利者b.期货投机者c.风险承担者d.套期保值者22、反向市场牛市套利的市场特征有_。a.现货价格高于期货价格b.只要价差扩大，就可获利c.获

7、利潜力巨大，风险有限d.远期合约价格相对于近期合约涨幅较小4欢迎下载 。精品文档23、期货交易所的高级管理人员应当具备要求的条件。a:股东大会b:中国证监会c:期货业协会d:期货保证金安全存管监控24、下列关于期货居间人的说法，正确的有_。a.居间人隶属于期货公司b.居间人不是期货公司所订立期货经纪合同的当事人c.期货公司的在职人员不可以成为本公司的居间人d.期货公司的在职人员可以成为其他期货公司的居间人25、期货市场具有规避风险的功能，这主要是因为_。a.在期货市场上可以进行套期保值操作b.期货市场具有价格发现的功能c.期货市场是有组织的规范化的市场d.期货市场和现货市场走势具有“趋同性”二

8、、多项选择题（共25 题，每题 2 分，每题的备选项中，有2 个或 2 个以上符合题意， 至少有 1 个错项。 错选， 本题不得分； 少选， 所选的每个选项得0.5 分）1、期货从业人员违反期货从业人员执业行为准则，（）的，予以公开通报批评。a.情节严重b .情节较轻c,并造成严重后果d未造成严重后果2、对冲基金是一种投资基金，其区别于共同基金的自身特点的有_。a.除投资传统的股票债券和货币市场外，它还大量投资于金融衍生品市场b.大量运用卖空机制，并且大量使用信贷杠杆进行高于自己本金数倍甚至数十倍的高风险投机操作c.往往采取私募合伙的形式d.往往采取公募形式3、某投资者在4月15日准备将在6月

9、10日用300万元投资a b c三种股票。三种股票的价格分别是20 元、 25 元和 50 元， 分别投资 5 万股、 4 万股和 2 万股。该投资者对这三种股票看涨。于是通过股指期货进行套期保值。 6 月份到期的股指期货现在为1500点，每点乘数为100元。如果a、b、c三种股票的b系数分别为 1.5 、 1.3、 0.8 ，那么该投资者应该买入（）份股指期货。a 20b 24c 15d 104、根据期货公司风险监督指标管理试行办法，期货公司的风险监管指标包括_。a.流动资产与流动负债的比例b.资产负债率c.净资产d.规定的最低限额的结算准备金要求5、期货公司的董事会除应当行使公司法规定的职

10、权外，还应当履行（）职责。a.研究制定客户保证金安全存管制度，确保客户保证金存管符合有关客户资产保护和期货保证金安全存管监控的各项要求b.研究制定风险管理、内部控制制度c.审议并决定客户保证金安全存管制度，确保客户保证金存管符合有关客户资产保护和期货保证金安全存管监控的各项要求d.审议并决定风险管理、内部控制制度6、股票指数期货交易的特点有_。a.以现金交收和结算b.以小搏大c.套期保值d.投机7、期货公司接受客户委托为其进行期货交易时，应当事先向客户出示_。a.营业执照b.授权委托书c.责任自负承诺书d.风险说明书8、下列金融期货合约中，由cbot隹出的有a 3 个月欧洲美元定期存款合约b.

11、美国长期国债期货合约c.政府国民抵押协会抵押凭证d djia 指数期货合约9、以下关于投机对价格的影响说法正确的是a:买涨不买跌是人们的一种普遍的心理b:当市场处于熊市时，消费者的投机心理很让价格继续下跌c:与中小投机者相比，大投机商引发期价涨跌的能量更大d:大投机商如果过度投机，很可能导致期货价格的国家队理性涨跌10、双重顶形反转形态的成立条件是_。a.有两个相同高度的高点b.有两个相同高度的低点c.向下突破颈线d.向上突破颈线11、 下列情形中， 中国证监会或者其派出机构可以作出终止审查的决定的是 （） 。a.申请人依法解散b.申请人撤回申请材料c.拟任人死亡或者丧失行为能力d.申请人未在

12、规定期限内针对反馈意见作出进一步说明、解释12、 期货公司变更注册资本， 应当经中国证监会审核， 期货公司应当确保提交的模拟计算的变更注册资本后的（）满足风险监管指标标准。a.现金流量表b.资产负债表c.净资本d.其他财务指标13、会员制期货交易所章程应当载明的事项不包括a:会员的权利和义务b:会员资格及其管理办法c:对会员的纪律处分d:对会员的奖励办法14、以下统计指标中，哪些越小，说明模型越精确a对数似然值b: dw统计量c: aic 值d: sc值15、下列关于圆弧顶的说法正确的是_。a.圆弧形成的时间与其反转的力度成反比b.形成过程中成交量是两头多中间少c.它的形成与机构大户炒作的相关

13、性高d.它的形成时间相当于一个头肩形态形成的时间16、 100000美元面值的 3 个月期国债，按照8%的年贴现率发行，则下列叙述正确的是 _。a 3 个月贴现率为 2%b.发行价为92000美元c.发行价为98000美元d.实际收益率为8%17、会员制期货交易所理事会根据需要可以设立的专门委员会包括a:监察委员会b：财务委员会c:调解委员会d:结算委员会18、下列属于期货从业人员不正当竞争行为的是（）。a.在投资者不知情的情况下给投资者代理人或介绍人返还佣金b.采用明示或暗示与有关组织具有特殊关系的手段招彳来投资者，或利用与有关 组织的关系进行业务垄断c.贬低或诋毁其他期货经营机构、期货从业

14、人员d.采用虚假或容易引起误解的宣传方式进行自我夸大或者损害其他同业者的名 誉19、下面属于黄金需求体系内容的是a:首饰用金b:工业用金c:金条投资d: etf投资20、关于强行平仓，下列说法正确的是（）。a.甲期货公司违规超仓而被期货交易所强行平仓，因此造成的损失，由甲自行 承担b.乙客户交易保证金不足，应当自行平仓而未平仓，因此造成的损失，由乙自 行承担c 丙期货公司交易保证金不足，应当自行平仓而未平仓， 因此造成的扩大损失，8欢迎下载 。精品文档由丙自行承担d. 丁客户符合强行平仓的条件，戊期货公司对其进行强行平仓，但平仓数额显著超出了客户需追加的保证金数额。 对丁因超量平仓引起的损失， 由丁自行承担21、从事期货交易活动，应当遵循的原则a:公开b:公平c:公正d:诚实信用22、 某期货公司在客户开发过程中向投资者刘某承诺期货投资包赚不赔，而且在刘某正式开户前没有向刘某出示任何有关期货交易风险的说明。 那么该期货公司违犯了下列哪些规定（）a.在经纪业务中与客户约定分享利益、共担风险b.向客户做获利保证c.不按规定向客户出示风险说明书d.有关国务院期货监督管理