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文档简介
1、第三章,人身保险产品定价原理,?,本章内容安排,?,第一节,人身保险产品定价策略与定价原则,?,第二节,人身保险产品定价的数学基础,?,第三节,人身保险产品的责任准备金及现金,价值,第一节,人身保险产品定价策略与定价原则,?,本节内容安排,?,一、定价策略,?,二、定价原则,?,三、保费的构成,一、定价策略,?,利润最大化定价策略,?,适用于市场中缺少竞争对手或市场垄断的,情况,产品需求大,而产品短缺,?,适应性定价策略,?,尝试给新产品制定一个略高于行业平均水,平的价格,价格竞争较弱,?,注重企业形象、服务质量,一、定价策略,?,中立定价策略,?,接近行业的平均价格,?,渗透性定价策略,?,
2、制定一个较低的价格,以获得较高的,销售量,扩大市场占有率,二、定价原则,?,充足性原则,?,寿险保费应足以抵补一切可能发生的给付以,及保险公司发生的费用。,?,公平性原则,?,保险公司的保费收入与其承担的责任要对等,?,高风险,高费率,?,可行性原则,?,消费者缴费能力,三、保费的构成,?,毛保费,=,纯保费,+,附加费用,第二节,人身保险产品定价的数学基础,?,本节内容安排,?,一、风险衡量方法,?,二、利率累积和贴现,?,三、年金贴现法,?,四、纯保费的计算,一、风险衡量方法,?,风险概率,反映某一单一个体发生保险事故的概率。,?,大数法则,对特定事件观察次数越多,观察结果越接近,事件发生
3、的“真实”概率。,一、风险衡量方法,?,事故发生率,?,人寿保险:死亡率,?,健康保险:疾病发生率、住院发生率等,?,意外伤害保险:意外事故概率,?,生命表,P74,中国寿险业经验生命表,二、利率累积和贴现,?,举例:,Sunny,的投资回报,(一),Sunny,现有一笔资金,10000,元,如,果进行银行的定期储蓄存款,期限为,3,年,,年利率为,3%,,那么,3,年后,Sunny,投资得,到的本利和为多少元?,10000+10000*3%*3=10900,举例:,Sunny,的投资回报,?,Sunny,想在,3,年后收入,10900,元,那么他,应该存入多少钱到银行,假定银行,3,年期存,
4、款利率为,3%?,?,10900/(1+3*3%)=10000,举例:,Sunny,的投资回报,?,(二),Sunny,现有一笔资金,10000,元,,银行,1,年期定期储蓄存款的利率为,3%,,,Sunny,每年初都将上一年的本金和利息提,出,然后再一起作为本金存入,1,年期的定期,存款,一共进行,3,年,那么,Sunny,在,3,年末,总共可以得到多少本金和利息?,?,10000*,(,1+3%,),3,=10927.27,举例:,Sunny,的投资回报,?,Sunny,想在,3,年后收入,10927.27,元,若,以复利的方式计算,他应该投入银行多少钱,,年投资收益率假设为,3%,?,?
5、,10927.27/,(,1+3%),3,=10000,单利:,I=p*i*n,复利:,I=p*,【(,1+i,),n,-1,】,现值:,终值:,*,(,1,),n,F,V,P,V,i,=,+,(1,),n,FV,PV,i,=,+,三、年金的现值与终值,?,年金:,?,年金是指一定时期内每隔相等时间连续等,额的一系列收支。每期的定期支付在期末,的为普通年金,在期初的为预付年金。,三、年金的现值与终值,?,(一)年金的终值,?,举例,1,:,peter,连续,3,年,每年年底向银,行存入,10000,元,按年利率,2%,计算,,第,3,年末时该笔年金的终值为多少?,?,10000*,(,1+2%
6、,),2,+10000*,(,1+2%,),+10000=30604,三、年金的现值与终值,?,(一)年金的终值,?,举例,2,:,peter,连续,3,年,每年年初向银,行存入,10000,元,按年利率,2%,计算,,第,3,年末时该笔年金的终值为多少?,?,10000*,(,1+2%,),3,+10000*,(,1+2%,),2,+10000,(,1+2%,),=31216.08,三、年金的现值与终值,?,(一)年金的现值,?,举例,3,:,peter,连续,3,年,每年年底向银,行存入,10000,元,按年利率,2%,计算,,该笔年金的现值为多少?,?,10000/,(,1+2%,),3
7、,+10000/,(,1+2%,),2,+10000/,(,1+2%,),=28838.83,三、年金的现值与终值,?,(一)年金的现值,?,举例,4,:,peter,连续,3,年,每年年初向银,行存入,10000,元,按年利率,2%,计算,,该笔年金的现值为多少?,?,10000/,(,1+2%,),2,+10000/,(,1+2%,),+10000=29415.61,三、年金的现值与终值,年金的终值:,FVAI=p*,FVAD=FVAI*,(,1+i,),(,1+i,),n,-1,i,三、年金的现值与终值,年金的现值:,PVAI=p*,PVAD=PVAI*,(,1+i,),1-,(,1+i
8、,),-n,i,四、纯保费的计算,?,人寿保险的费率厘定以三种精算假设来构架:,?,投资收益率,:解决的是保费的收取与保险金的支,付不在同一时间的问题,?,死亡率,:解决的是支付保险给付金的概率的问题,?,费用率,:解决有关经营费用与销售费用的问题,四、纯保费的计算,?,(一)自然纯保费,?,(二)趸缴纯保费,?,(三)均衡纯保费,(一)自然纯保费,?,按照各年龄死亡率计算而得的逐年更新,的保费。,?,举例:以,10,年期定期寿险为例,假设投,保人年龄为,35,岁,共,10000,人投保,,死亡保险金金额为,1000,元,请根据,表,中的数据计算自然纯保费。,(二)趸缴纯保费,?,趸缴纯保费就
9、是一次缴清的保费。,?,举例:以,10,年期定期寿险为例,假设投,保人年龄为,35,岁,共,10000,人投保,,死亡保险金金额为,1000,元,年投资收,益率为,2.5%,,死亡给付发生在年末,,请根据,表,中的数据计算趸交纯保费。,(三)均衡纯保费,?,分期均衡缴付保费是每期等额支付的保费。,?,举例:,以,10,年期定期寿险为例,假设投保,人年龄为,35,岁,共,10000,人投保,死亡,保险金金额为,1000,元,年投资收益率为,2.5%,,死亡给付发生在年末,每年年初,缴纳保费,请根据表中的数据计算均衡纯,保费。,(,1,),(,2,),(,3,),(,4,),(,5,),(,6,)
10、,(,7,),年龄,保单年度,保单年度,初被保险,人生存数,死亡率,死亡人数,死亡保险金,给付金额,当年度保费,35,1,10000,0.0010,10,10000,1.00,36,2,9990,0.0011,11,11000,1.10,37,3,9979,0.0012,12,12000,1.20,38,4,9967,0.0014,14,14000,1.40,39,5,9953,0.0015,15,15000,1.51,40,6,9938,0.0017,17,17000,1.71,41,7,9921,0.0018,18,18000,1.81,42,8,9903,0.0020,20,20000,
11、2.02,43,9,9883,0.0022,22,22000,2.23,44,10,9861,0.0024,24,24000,2.43,(,1,),(,2,),(,3,),(,4,),(,5,),(,6,),(,7,),年龄,保单年度,死亡率,死亡人数,死亡保险金,给付金额,1,元现值,死亡给付现,值,35,1,0.001,0,10,10000,0.976,9760,36,2,0.001,1,11,11000,0.952,10472,37,3,0.001,2,12,12000,0.929,11148,38,4,0.001,4,14,14000,0.906,12684,39,5,0.001,5,
12、15,15000,0.884,13260,40,6,0.001,7,17,17000,0.862,14654,41,7,0.001,8,18,18000,0.841,15318,42,8,0.002,20,20000,0.821,16420,(,1,),(,2,),(,3,),(,5,),(,6,),(,7,),年龄,保单年度,保单年度初被,保险人生存数,年保费收入,1,元现值,保费的现值,35,1,10000,10000P,0.976,10000P,36,2,9990,9990P,0.952,9750P,37,3,9979,9979P,0.929,9500P,38,4,9967,9967P,
13、0.906,9259P,39,5,9953,9953P,0.884,9017P,40,6,9938,9938P,0.862,8785P,41,7,9921,9921P,0.841,8552P,42,8,9903,9903P,0.821,8328P,43,9,9883,9883P,0.801,8114P,44,10,9861,9861P,0.781,7899P,10,年保费的现值总计,89205P,第三节,人身保险产品的责任准备金及现金价值,?,本节内容安排,?,一、责任准备金,?,二、现金价值,一、责任准备金,?,责任准备金:,指保险人为了平衡,未来将发生的,债务,而提存的款项,是保险人所欠被
14、保险人的,债务。,?,未来会发生的债务包括:,保险金的支付,保险,合同解约的退保金,以及保险人停止营业时将,合同转移给其他保险人所需的再保费。,?,责任准备金,就是保险人为了负起保险合同上的,责任而提存的款额。,责任准备金图解,0,t,未来,责任,未来,收入,w,未来,责任,未来,收入,差值,责任准备,金,仍在保障范围内,的被保险人数,差值,责任准备金,对每位仍在保,障范围内的被,保险人的未尽,责任现值,一、责任准备金,?,(一)责任准备金评估的方法,?,(二)影响责任准备金计算的假设,(一)责任准备金评估的方法,?,准备金评估方法:,计算保单准备金金额的,方法。,?,在保单期间内,保险公司的
15、总体盈亏与准,备金评估无关,但准备金评估方法可以影,响产品的盈利模式,包括各年的利润情况。,(一)责任准备金评估的方法,?,1.,毛保费和纯保费法,?,毛保费评估法,:在准备金评估中考虑了和,产品有关的营运费用或附加费用的准备金,评估法。,毛保费准备金,?,加拿大、澳大利亚、法国等,?,纯保费评估法,:在准备金评估中忽略了和,产品有关的营运费用或附加费用的准备金,评估法。,纯保费准备金,?,用此评估方法计算偿付能力准备金的主要,是,美国、中国,(一)责任准备金评估的方法,?,2.,修正制,修正责任准备金,?,修正责任准备金的产生,?,如果不考虑费用责任准备金的因素,始终以净保,费责任准备金为准
16、计算保险公司的债务,会使保,险公司保险初年的负担很重,而且利润溢出各年,变动非常大。,?,为了保险公司的利润溢出比较平滑,也同时兼顾,被保险人的利益,有了修正责任准备金的概念。,(一)责任准备金评估的方法,?,2.,修正制,修正责任准备金,?,允许保险公司将第一保单年度的责任准备,金调整为一个比较低的水平;,?,可以降低保险公司由于第一保单年度庞大,的营销费用而造成亏损的压力;,修正责任准备金原理,阶梯保费值,?,原始等额净保费,?,修正后阶梯保费,修正前等额保费:,P,P,,,P,修正后阶梯保费:,?,,,?,?,P,?,P,(一)责任准备金评估的方法,?,3.,过去法和未来法,?,过去法的
17、保单准备金,=,过去纯保费收入的,终值,-,过去保险责任给付的终值,?,未来法的保单准备金,=,未来的保险责任给,付的现值,-,未来纯保费收入的现值,?,阅读材料,3-1 P85,保监会规定:我国用,“未来法”,不能用未来法的,经批准可,用“过去法”,?,保单责任准备金未来法举例:,?,以,10,年期定期寿险为例,假设投保人年,龄为,35,岁,共,10000,人投保,死亡保险,金金额为,1000,元,年投资收益率为,2.5%,,请根据表中的数据用未来发计算,第,5,个保单年度的责任准备金。,(,1,),(,2,),(,3,),(,4,),(,5,),(,6,),(,7,),年龄,保单年度,保单
18、年度,初被保险,人生存数,死亡率,死亡人数,死亡保险金,给付金额,死亡给付现,值(预定利,率,2.5%,),35,1,10000,0.0010,10,10000,已过保,单年度,36,2,9990,0.0011,11,11000,37,3,9979,0.0012,12,12000,38,4,9967,0.0014,14,14000,39,5,9953,0.0015,15,15000,40,6,9938,0.0017,17,17000,16592,41,7,9921,0.0018,18,18000,17136,42,8,9903,0.0020,20,20000,18580,43,9,9883,0
19、.0022,22,22000,19932,44,10,9861,0.0024,24,24000,21216,未来,5,年死亡给付现值,93456,(,1,),(,2,),(,3,),(,4,),(,5,),(,6,),(,7,),年龄,保单年度,保单年度,初被保险,人生存数,死亡率,死亡人数,纯保费,保费的现值,(预定利率,2.5%,),35,1,10000,0.0010,10,15700,已过保,单年度,36,2,9990,0.0011,11,15648,37,3,9979,0.0012,12,15667,38,4,9967,0.0014,14,15648,39,5,9953,0.0015,15,15626,40,6,9938,0.0017,17,15603,15228,41,7,9921,0.0018,18,15576,14828,42,8,9903,0.0020,20,15548,14444,43,9,9883,0.0022,22,15516,14058,44,10,9861,0.0024,24,15482,1368
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