计量经济学习题

1、精品文档计量经济学习题（史浩江版）习题一一.单项选择题1、横截面数据是指（A）。A同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据C同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据2. 对于Y bi b2Xi e，以？表示回归标准误差，r表示相关系数，则有（D）。B ? 0 时，r= 1D ?0 时，r = 1 或 r = 123. 决定系数R是指（C）。A剩余平方和占总离差平方和的比重 B总离差平方和占回归平方和的比重 C回归平方和占总离差平方和的比重 D回归平方和占剩余平方和的比重4. 下列样本模型中，哪一

2、个模型通常是无效的B）。A Ci （消费）=500 + 0.8 Ii （收入）QdIpB Qi （商品需求）=10 + 0.8 Ii （收入）+ 0.9 p （价格）C Qi （商品供给）=20+ 0.75 p （价格）D Y （产出量）=0.60.65Li （劳动）Ki0.4（资本）5. 用一组有30个观测值的样本估计模型Y B1B2X1iB3X2iUi后，在0.05的显著性水平下对b2的显著性作t检验，则 显著地不等于零的条件是其统计量大于等于（C）。A t0.05 （30）B t.025 （28）C t0.025 （27）D F 0.025 （1,28）6. 当DW= 4时，说明（C）A

3、不存在序列相关B不能判断是否存在一阶自相关C存在完全的正的一阶自相关 D存在完全的负的一阶自相关7当模型存在序列相关现象时，适宜的参数估计方法是（C）。A加权最小二乘法B间接最小二乘法C广义差分法D工具变量法8在给定的显著性水平之下,若DW统计量的下和上临界值分别为dL和du,则当dLDWdu时，可认为随机误差项（D）。A存在一阶正自相关B存在一阶负自相关C不存在序列相关D存在序列相关与否不能断定9.模型 lnY lnBiB2lnXiUi中，B2的实际含义是B）。A X关于丫的弹性B 丫关于X的弹性C X关于丫的边际倾向D 丫关于X的边际倾向10. 回归分析中定义（B）。A解释变量和被解释变量

4、都是随机变量B解释变量为非随机变量，被解释变量为随机变量C解释变量和被解释变量都是非随机变量D解释变量为随机变量，被解释变量为非随机变量11. 在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近于1，则表明模型中存在（A）。A多重共线性B异方差性C序列相关D高拟合优度12. 当存在异方差现象时，估计模型参数的适当方法是（A）。A加权最小二乘法B工具变量法C广义差分法D使用非样本先验信息13. 容易产生异方差的数据是（C）。B修匀数据D年度数据A时间序列数据C横截面数据14.已知含有截距项的三元线性回归模型估计的残差平方和为2 et800，估计用样本容量为n 24，则随机误差项Ut

5、的方差估计量为（B）。A 33.33C 38.09B 40D 36.3615反映由模型中解释变量所解释的那部分离差大小的是（A总体平方和B回归平方和B）。C残差平方和 16产量（X,台）与单位产品成本（Y,元/台）之间的回归方程为Q 356 1-5X，这说明（D）。A产量每增加一台，单位产品成本增加356元B产量每增加一台，单位产品成本减少1.5元C产量每增加一台，单位产品成本平均增加356元D产量每增加一台，单位产品成本平均减少1.5元17. 设k为回归模型中的参数个数（包括截距项），n为样本容量，ESS为残差平方和，RSS为RSS/(k 1)ESS/(n k)回归平方和。则对总体回归模型进

6、行显著性检验时构造的F统计量为（A）。RSS/( k 1) ESS/ (n k)ESSRSSRSSESS18. 根据可决系数R2与F统计量的关系可知，当用=1时有（C）。A F=1B F=- 1D F=019. 下面哪一表述是正确的（D）。A线性回归模型Y1Xii的零均值假设是指 n i 1B对模型Y01X1i 2X2ii进行方程显著性检验 （即F检验），检验的零假设是H 0：01C相关系数较大意味着两个变量存在较强的因果关系D当随机误差项的方差估计量等于零时，说明被解释变量与解释变量之间为函数关系20. 在由n=30的一组样本估计的、包含3个解释变量的线性回归模型中，计算的多重判定系数为0.

7、8500，则调整后的判定系数为（D）。A 0.8603B 0.8389C 0.8655D 0.832721.半对数模型丫 01 ln X 中，参数1的含义是（C）。AX的绝对量变化，引起Y的绝对量变化B Y关于X的边际变化CX的相对变化，引起Y的期望值绝对量变化D Y关于X的弹性22.在线性回归模型中，若解释变量Xi和X2的观测值成比例，即有XlikX2i，其中k为B）。B多重共线性D设定误差非零常数，则表明模型中存在（A方差非齐性C序列相关A）。B多重共线性D设定误差23.怀特检验法可用于检验（A异方差性C序列相关26.已知样本回归模型残差的一阶自相关系数接近于-1，则DW统计量近似等于（D

8、）。27某企业的生产决策是由模型St01pt描述（其中&为产量，R为价格），又知:24.如果回归模型中的随机误差项存在异方差，则模型参数的普通最小二乘估计量（B）。A无偏且有效C有偏但有效B无偏但非有效D有偏且非有效25.用于检验序列相关的A OW DW 1C 2W DWW2DW统计量的取值范围是（D）。B 1W DW W 1D 0W DWW 4如果该企业在t 1期生产过剩，决策者会削减 t期的产量。由此判断上述模型存在（B）。A异方差问题C多重共线性问题B序列相关问题D随机解释变量问题28.计量经济模型的基本应用领域有（A）。A结构分析、经济预测、政策评价B弹性分析、乘数分析、政策模拟C消费

9、需求分析、生产技术分析、市场均衡分析D季度分析、年度分析、中长期分析29.参数 的估计量具备有效性是指（B）。? ?A Var（ ）=0B Var（）为最小)=0）为最小30.设丫表示实际观测值，丫?表示OLS回归估计值，则下列哪项成立（D）oA Y? YB 丫？ 丫C 丫？ YD 丫 丫二判断正误题：正确的命题在括号里划“V”，错误的命题在括号里划“X” 。1总体回归函数给出了对应于每一个自变量的因变量的值。（X）2线性回归模型意味着因变量是自变量的线性函数。（X）3. 当异方差出现时，常用的 t检验和F检验失效。（“）4. DW值在0和4之间，数值越小说明正相关程度越大，数值越大说明负相关

10、程度越大。（X）5. 当存在自相关时，OLS估计量是有偏的，而且也是无效的。（X）6. 当模型存在高阶自相关时，可用D-W法进行自相关检验。（X）7. 尽管有完全的多重共线性，OLS估计量仍然是最优线性无偏估计量。（X）8. 变量的两两高度相关并不表示高度多重共线性。（X）9. 接受区域与置信区间是同一回事。（X）10. 估计量是最优线性无偏估计量，仅当抽样分布是正态分布时成立。（X）三.多项选择题1. 挪威经济学家弗里希认为计量经济学是哪三部分知识的结合（ABC）。A经济理论B统计学 C数学D会计学 E哲学a.R2 R22d.R可能为负值3.对于样本回归直线SXi，回归平方和可以表示为（2R

11、为决定系数）（ABCDE o(Xi X)2(Y? Y)2(Xi X)(y Y)dr2(Y Y)2(YY)(Y Y?)24下述统计量可以用来检验多重共线性的严重性(CE)。A相关系数B DW值C方差膨胀因子D JB统计量E偏相关系数5. 设k为回归模型中的参数个数(包括截距项)，则总体线性回归模型进行显著性检验时所用的F统计量可表示为(BC)。(Y? Y)2 (n k)Ae2(k 1R2 (k 1)C.(1 R2)(n k)R2 (n k)2 re.(1 R2)/(k 1)B.D.& Y)2 (k 1)e：/(n k)(1 R2)(n k)R2 (k 1)四问答题1给定一元线性回归模型:Y B1

12、 B2Xi uj 1,2,3,L ,n(1)叙述一元线性回归模型的假定;(2)写出参数B1和B2的最小二乘估计公式;(3 )说明满足基本假定的最小二乘估计量的统计性质;(4)写出随机误差项方差的无偏估计公式。2什么是多重共线性？它会引起什么样的后果？请列举多重共线性的解决办法。3什么是异方差性？异方差性对模型的OLS估计会造成哪些后果?五.计算与证明题1设某商品的需求量丫（百件），消费者平均收入Xi （百元），该商品价格 X2 （元）。经Eviews软件对观察的10个月份的数据用最小二乘法估计,结果如下:（被解释变量为丫）VARIABLECOEFFICIENT STD.ERRORT-STATP

13、rob99.46929513.4725717.38309650.000X12.50189540.75361473.3198601X2-6.58074301.3759059-4.7828438R-squared0.949336Adjusted R- squared S.E of regressi on(4.997021Mean of depe ndent var S.D. ofdependentvar Sum of squared resid80.0000019.57890174.7915F -statistics65.582583Durbin-Wats on stat完成以下问题：（至少保留三

14、位小数）（1 ）写出需求量对消费者平均收入、商品价格的线性回归估计方程。（2 ）解释偏回归系数的经济含义。（3 ）计算校正的判定系数。（4 ）在10%的显著性水平下对回归进行总体显著性检验（显著性水平法）（5）在5%的显著性水平下检验偏回归系数 （斜率）的显著性（显著性水平法） 所需临界值在以下简表中选取：2对于一元线性回归模型qB1 B2Xi Ui，如果令Xi2Xi，可知模型参数B2的最小.乘估计量b2cYi B2CiUi试证明普通最小二乘估计量5在所有线性无偏估计to.025(6)=2.447t0.025 (7)_ 2.365t0.025 (8):=2.306to.005 (6) _3.7

15、07to.005 (7)_ 3.499t.005 (8):=3.355F0.05 (2,7)4.74F0.05(2,8)4.46F.05(2,9)4.26Fo.io(2,7)3.26F o.io(2,8)3.11F.1(2,9)3.01F0.05 (7, 2)99.4F 0.05(7,3)27.7F.1(7,2)19.4量中具有最小方差。习题二一.单项选择题1下面哪一表述是正确的（D）。A线性回归模型iXi的零均值假设是指 n iB对模型Yi2 X 2ii进行方程显著性检验（即F检验），检验的零假设是H o： o iC相关系数较大意味着两个变量存在较强的因果关系D当随机误差项的方差估计量等于零

16、时，说明被解释变量与解释变量之间为函数关系3半对数模型11n X中，参数1的含义是（C）。AX的绝对量变化，引起Y的绝对量变化2下面哪一个必定是错误的（C）。A. Y?30 0.2XiGy0.8BY?75 1.5Xixy0.91C, Y?5 2.1XirXY 0.78D. Y?12 3.5XirXY0.96B Y关于X的边际变化CX的相对变化，引起 Y的期望值绝对量变化D Y关于X的弹性 4横截面数据是指（A）。A同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据C同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据

17、5对于Yb,叭e，以？表示回归标准误差,r表示相关系数，则有（D）。A ?0时，r = 1C ?0 时，r = 0B ? 0 时，r=- 1D ?0 时，r = 1 或 r =- 16当DW= 4时，说明（D）A不存在序列相关B不能判断是否存在一阶自相关C存在完全的正的一阶自相关D存在完全的负的一阶自相关7计量经济学是一门（B）学科。A.数学B.经济C.统计D.测量8在给定的显著性水平之下， 时，可认为随机误差项 D）。A存在一阶正自相关C不存在序列相关若DW统计量的下和上临界值分别为B存在一阶负自相关D存在序列相关与否不能断定dL和 du,则当 dLDWdu9 模型 ln Y ln BiB2

18、1n XiA X关于丫的弹性C X关于丫的边际倾向Ui中，B2的实际含义是（B）。B 丫关于X的弹性D 丫关于X的边际倾向10. 若回归模型中的随机误差项存在一阶自回归形式的序列相关，则估计模型参数应采用（C）A. 普通最小二乘法B. 加权最小二乘法C. 广义差分法D. 工具变量法11. 下列样本模型中，哪一个模型通常是无效的（B）。A Ci （消费）=500 + 0.8 Ii （收入）Qid（商品需求）=10 + 0.8 Ii （收入）+ 0.9 P （价格）Qis（商品供给）=20+ 0.75 P （价格）D 丫（产出量）=0.65L0.6 （劳动）Ki0.4（资本）12.用一组有30个观

19、测值的样本估计模型丫B1B2X1iB3X2iUi后，在0.05的显著性水平下对b2的显著性作t检验，则6显著地不等于零的条件是其统计量大于等于（C）。A t.05 （30）B t0.025 （28）C t0.025 （27）D F 0.025 （1,28）13. 最小二乘准则是指使（D）达到最小值的原则确定样本回归方程。nYt Y?nYtB. t 1c. maxYt YD. t 1A. t 114. 在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近于1,则表明模型中存在（A）。A多重共线性B异方差性C序列相关D高拟合优度C. Y的离差A.随机误差项15.下图中“ ”D. Y的离

20、差Y?1X16.容易产生异方差的数据是（C）。A时间序列数据B修匀数据C横截面数据D年度数据17.已知含有截距项的三元线性回归模型估计的残差平方和为2et800，估计用样本容量为n 24，则随机误差项 5的方差估计量为（B）。A 33.33C 38.09B 40D 36.3618.参数估计量？是Yi的线性函数称为参数估计量具有（A）的性质。A.线性C有效性B.无偏性D.致性19.产量（X,台）与单位产品成本（Y,元/台）之间的回归方程为 7 356匸5%，这说明（D）。A产量每增加一台，单位产品成本增加356元B产量每增加一台，单位产品成本减少1.5元C产量每增加一台，单位产品成本平均增加35

21、6元D产量每增加一台，单位产品成本平均减少1.5元 20.总体平方和TSS残差平方和 RSS与回归平方和ESS三者的关系是（B）。A. RSS=TSS+ESSB.TSS=RSS+ESSC.ESS=RSS-TSSD.ESS=TSS+RSS21.根据可决系数R2与F统计量的关系可知，当疋=1时有（C）。A F=1B F=- 1Xi 2 ,则用权加权C +8D F=0D）。22.对于模型丫i 01Xii ,如果在异方差检验中发现 Var（ i）最小二乘法估计模型参数时，权数应为（A. XiB.,XiD.23.怀特检验法可用于检验（A异方差性C序列相关A）。B多重共线性D设定误差24.已知DW统计量的

22、值接近于2,则样本回归模型残差的一阶自相关系数近似等于（A）。A. 0B. -1C. 1D. 0.525.用于检验序列相关的A OW DW 1DW统计量的取值范围是（D）。B - 1W DW W 1C 2W DWW 2D 0W DWW 4X的回归方程为ln Y 2.000.75 lnX，这表明人均收入每增加1%,人均消费支出将增加（C）。A. 2%C. 0.75%B. 0.2%D. 7.5%26.根据样本资料已估计得出人均消费支出Y对人均收入27.某企业的生产决策是由模型 St01Ptt描述（其中St为产量，R为价格），又知:如果该企业在t 1期生产过剩，决策者会削减 t期的产量。由此判断上述

23、模型存在（B）。A异方差问题B序列相关问题C多重共线性问题D随机解释变量问题28. 计量经济模型的基本应用领域有（A）。A结构分析、经济预测、政策评价B弹性分析、乘数分析、政策模拟C消费需求分析、生产技术分析、市场均衡分析D季度分析、年度分析、中长期分析29. 由Y? X。？可以得到被解释变量的估计值，由于模型中参数估计量的不确定性及随机误差项的影响，可知 Y?是（C）。B.非随机变量D.常量A.确定性变量C.随机变量30. 设丫表示实际观测值，Y?表示OLS回归估计值，则下列哪项成立（ D）。A Y? YB 丫？ 丫C 丫 YD 丫 丫二.判断正误题：正确的命题在括号里划“V”，错误的命题在

24、括号里划“x” 。1随机误差项Ui与残差项e是一回事。（X）2. 线性回归模型意味着因变量是自变量的线性函数。（X）3. 当异方差出现时，常用的 t检验和F检验失效。（V）4. DW值在0和4之间，数值越小说明正相关程度越大，数值越大说明负相关程度越大。（X）5. 参数的无偏估计量总是等于参数本身。（X）6. 最小方差估计量不一定是无偏的。（V）7. 尽管有完全的多重共线性，OLS估计量仍然是最优线性无偏估计量。（X）8. 显著性水平与p值是同一回事。（X）9. 接受区域与置信区间是同一回事。（X）10. 随着自由度无限增大，t分布接近正态分布。（V）三.多项选择题1.在模型 ln Yiln

25、01 1 n Xi冲(ABCD)。A. Y与X是非线性的B.Y与1是非线性的C. 1 nY与1是线性的D.InY与In X是线性的E. Y与In X是线性的2 22在多元线性回归分析中，修正的判定系数R与判定系数R之间（AD）。A. R2 R22 2C. R只能大于零d. R可能为负值3调整后的多重判定系数2R的正确表达式有（BC）。1A.(Y Y)2 (n 1)2(Yi Yi) (n k)1B.UY)_(n_k)(YYj 厂(n_1)1 (1C.R2)-n1 (1D.R2)21 (1 r23E.n 14. 下述统计量可以用来检验多重共线性的严重性（CE）。A相关系数B DW值C方差膨胀因子D

26、 JB统计量E偏相关系数5.设k为回归模型中的参数个数（包括截距项），则总体线性回归模型进行显著性检验时所用的F统计量可表示为（BC）。(Y? Y)2 (n k)(Y? Y)2 (k 1)R2 (k 1)2A.e“(k 1)2 /B.ei , (n k)C.(1R2) (n k)(1 R2) (n k)R2 (n k)D.R2/(k 1)E.(1 R2) (k 1)四问答题1给定一元线性回归模型:YB1 B?Xj Ui，i 1,2,3,L ,n（1）叙述一元线性回归模型的假定；（2）写出参数Bl和B2的最小二乘估计公式；（3 ）说明满足基本假定的最小二乘估计量的统计性质;（4）写出随机误差项方

27、差的无偏估计公式。2数理经济学模型与计量经济学模型有什么区别?3根据我国1978 2000年的财政收入 丫和国内生产总值 X的统计资料，可建立如下的计 量经济模型：丫 556.6477 0.1198 X（2.5199）（ 22.7229）R = 0.9609, S.E = 731.2086, F = 516.3338 , D.W = 0.3474请回答以下问题：（1）何谓计量经济模型的自相关性？（2）试检验该模型是否存在一阶自相关及相关方向，为什么？（3）自相关会给建立的计量经济模型产生哪些影响？（临界值 dL 1.24 , du1.43）五.计算与证明题1. 设某商品的需求量Y （百件），消

28、费者平均收入X1 （百元），该商品价格 X2 （元）。经Eviews软件对观察的10个月份的数据用最小二乘法估计，结果如下:（被解释变量为丫 ）VARIABLECOEFFICIENT STD.ERROR T-STATProbC99.469295X12.5018954X2-6.580743013.4725717.38309650.0000.75361473.31986011.3759059-4.7828438R-squared0.949336Adjusted R- squared ()S.E of regressio n4.997021Durbi n-Watson stat()完成以下问题：(至

29、少保留三位小数)Mean of depe nde nt var80.00000S.D. of depe nde nt var19.57890Sum of squared resid174.7915F -statistics65.582583（1 ）写出需求量对消费者平均收入、商品价格的线性回归估计方程。（2 ）解释偏回归系数的经济含义。（3 ）计算校正的判定系数。（4 ）在10%的显著性水平下对回归进行总体显著性检验（显著性水平法）（5）在5%的显著性水平下检验偏回归系数（斜率）的显著性（显著性水平法）所需临界值在以下简表中选取:to.025(6)=2.447to25 _ 2.365to.o2

30、5 (8):=2.306to.005(6) _3.707to.oo5(7) _ 3.499to.oo5 (8):=3.355F0.05 (2,7)4.74Fo.o5(2,8)4.46Fo.5(2,9)4.26Fo.io(2,7)3.26Fo.io(2,8)3.11Fo.io(2,9)3.oiFo.o5 (7, 2)99.4F o.o5 (7,3)27.7Fo.i(7,2)19.4试证明参2假定一元线性回归模型 YB2Xi Ui满足古典线性回归模型的基本假设。数B2的OLS估计量b2是线性估计量和无偏估计量。习题三、单项选择题1、多元线性回归分析中，调整后的可决系数R2与可决系数 R之间的关系（

31、A）A.R21 (1R2*B. R2 R22c. R 0R2D.1 (1R2)-2、半对数模型01 ln Xi i中，参数 1的含义是（D）A. Y关于X的弹性B. X的绝对量变动，引起 Y的绝对量变动C. 丫关于X的边际变动D. X的相对变动，引起 Y的期望值绝对量变动3、已知五元线性回归模型估计的残差平方和为2et800 ,样本容量为46,则随机误差项Ut的方差估计量?2为（D）A. 33.33B. 40C. 38.09D. 204、用于检验序列相关的DW统计量的取值范围是（D）A. 0 DW 1B.-K DW 1C. 2 DWW 2Dg DWW 45、如果回归模型中解释变量之间存在完全的

32、多重共线性，则最小二乘估计量（A）A.不确定，方差无限大B确定，方差无限大C不确定，方差最小D.确定，方差最小6、在具体运用加权最小二乘法时，如果变换的结果是y1x u 1 2 xxXX则Var（u）是下列形式中的哪一种 ？（ B）A.B.胶c. J XD. logx7、设人，2为解释变量，则完全多重共线性是（A）1X1X2A. 2B.冷0x1 c.2x20（v是随机误差项）Dxiex20&在下列产生序列相关的原因中，不正确的是（C）A.经济变量的惯性作用B.经济行为的滞后作用C.解释变量的共线性D.设定偏误9、设k为回归模型中的参数个数，n为样本容量。则对多元线性回归方程进行总体显著性检验时

33、，所用的F统计量可表示为（A）R2 (k 1)A. (I R2) (n k)R2 (n k)c. (1R2)/(k 1)ESS (n k)B RSS (k 1)ESS/(k 1) D. TSS(n k)10、在模型有异方差的情况下，常用的补救措施是（D） A.广义差分法B工具变量法C逐步回归法D.加权最小二乘法11、一元线性回归分析中的回归平方和ESS的自由度是（D）A. n B. n-1 C. n-k D. 112、回归分析中使用的距离是点到直线的垂直坐标距离。最小二乘准则是指（D)nYtY?A、使t 1达到最小值nYB、使 t 1Y?达到最小值c、使maxYt Y达到最小值nD、使 t 1

34、达到最小值13、以下选项中，正确表达了序列相关的是（A）A.Cov(j)0,iB. COV(j)0,i jC.Cov(XXj)0,iD.Cov(Xi ,j)0,i j14、如果回归模型违背了同方差假定，最小二乘估计量（.C）A.无偏的，有效的B.有偏的，非有效的C.无偏的，非有效的D.有偏的，有效的这样15、把反映某一总体特征的同一指标的数据，按一定的时间顺序和时间间隔排列起来,的数据称为（B）A.横截面数据B.时间序列数据C.修匀数据D.原始数据二、判断正误题：正确的命题在括号里划“V”，错误的命题在括号里划“X”。1、双变量模型中，对样本回归函数整体的显著性检验与斜率系数的显著性检验是一致

35、的。（V）2、 多重共线性问题是随机扰动项违背古典假定引起的。（X）3、 在模型Y B1 B2X2t B3X3t Ut的回归分析结果报告中，有F 263489.23, F的p值=0.000000，则表明解释变量 X2t对Y的影响是显著的。（X）4、 线性回归模型意味着因变量是自变量的线性函数。（X）5、 OLS就是使误差平方和最小化的估计过程。（X）2 TSS6、 r是ESS的比值。（X）7、 P值和显著性水平是一回事。（X）&计算OLS估计量无须古典线性回归模型的基本假定。（V）29、双对数模型的 R值可以与对数-线性模型的相比较，但不能与线性-对数模型的相比较。（V）10、较高的相关系数并

36、不一定表明存在高度多重共线性。（V）三、多项选择题1、以dL表示统计量DW的下限分布,du表示统计量DW的上限分布，则 D-W检验的不确定区域是（BC）A.duDW 4duB.4duDW4 dLC.dLDWduD.4dLDW4E.0DWdL2、多重共线性的解决方法主要有（ABCD）A. 保留重要的解释变量，去掉次要的或可替代的解释变量B. 利用先验信息改变参数的约束形式C. 变换模型的形式D. 综合使用时序数据与截面数据E. 逐步回归法以及增加样本容量3、判定系数的公式为（BCD）RSSESSA. TSSb. TSSESSESSD. ESS RSSE. RSS4、检验序列相关的方法是（CE）A

37、.F检验法B.White检验法RSSC.1-TSSC.图形法5、对于一元样本回归模型（ABC）b2Xi ei，下列各式成立的有A.e0b. eXiD.eY02E. e =0D.帕克检验法E.DW检验法四、问答题1、针对多元古典线性回归模型的基本假定是什么?2、试解释R2 （多重判定系数）的意义。3、什么是多重共线性？多重共线性有哪些实际后果?五、计算与证明题1、材料：为证明刻卜勒行星运行第三定律，把地球与太阳的距离定为1个单位。地球绕太阳公转一周的时间为 1个单位（年）。那么太阳系 9个行星与太阳的距离（D）和绕太阳各 公转一周所需时间（T）的数据如下：obs水星金星地球火星木星十星天王星海王星冥王星DISTANCE0.3870.72311.525.29.5419.230.139.5Time0.240.61511.8811.929.584165248D30.0570.