计量经济学期末考试全真模拟

1、练习题一、单选题（15小题，每题2分，共30分）1. 有关经济计量模型的描述正确的为（C ）A. 经济计量模型揭示经济活动中各个因素之间的定性关系B. 经济计量模型揭示经济活动中各个因素之间的定量关系，用确定性的数学方程加以描述C. 经济计量模型揭示经济活动中各个因素之间的定量关系，用随机性的数学方程加以描述D. 经济计量模型揭示经济活动中各个因素之间的定性关系，用随机性的数学方程加以描述2. 在X与丫的相关分析中（C ）A. X是随机变量，丫是非随机变量 B.Y 是随机变量，X是非随机变量C.X和丫都是随机变量D.X和丫均为非随机变量3. 对于利用普通最小二乘法得到的样本回归直线，下面说法中

2、错误的是（C ）a. e o b. eXi o c.$丫o d. 丫 Y?4. 在一元回归模型中，回归系数2通过了显着性t检验，表示（B ）A. 2 o B. ?0 C.20，?0 D. 20, ?05 如果X为随机解释变量,X与随机误差项Ui相关，即有Cov（Xi，Ui）工0,则普通最小二乘估计A. 有偏的、一致的B.有偏的、非一致的C.无偏的、一致的D.无偏的、非一致的2 26. 有关调整后的判定系数R与判定系数 R之间的关系叙述正确的是（ C ）A. R2与R2均非负2 2B. 模型中包含的解释个数越多，R与R就相差越小2 2C. 只要模型中包括截距项在内的参数的个数大于1，则R R2

3、2D. R有可能大于R7.如果回归模型中解释变量之间存在完全的多重共线性，则最小二乘估计量（A ）A.不确定，方差无限大B.确定，方差无限大C.不确定，方差最小D.确定,方差最小8.逐步回归法既检验又修正了（D )A.异方差性B.自相关性C.随机解释变量D.多重共线性9如果线性回归模型的随机误差项存在异方差，则参数的普通最小二乘估计量是（A.无偏的，但方差不是最小的C.无偏的，且方差最小10.如果 dLvDWvdu 则（D ）A.随机误差项存在一阶正自相关B.C.随机误差项不存在一阶自相关D.11 使用多项式方法估计有限分布滞后模型B.有偏的，且方差不是最小的D.有偏的，但方差仍为最小随机误差

4、项存在一阶负自相关 不能判断随机误差项是否存在一阶自相关Yt= a + 3 Xt+ B 1X-1 + + 3 kX-k +Ut 时，多项式 Ba m m的阶数m必须（A ）kA.小于kB.小于等于C.等于kD.大于k12.设 丫01XI2DI，Yi=居民消费支岀，Xi =居民收入，D=1代表城镇居民，D=0代表农村居民,则城镇居民消费变动模型为(B )A. 丫01X1IB.丫 021X1IC. 丫01X12DID.丫01X12DX1I2i= a 0+ a 1i+ a 2I + +13. 关于自适应预期模型和局部调整模型，下列说法错误的是（C ）A. 它们都是由某种期望模型演变形成的B. 它们最

5、终都是一阶自回归模型C. 它们都满足古典线性回归模型的所有假设，从而可直接OLS方法进行估计D. 它们的经济背景不同14. 在简化式模型中，其解释变量都是（D ）A.外生变量B.内生变量 C. 滞后变量 D.前定变量15 如果某个结构式方程是恰好识别的，则估计该方程的参数可以用（C ）A.广义差分法B.加权最小二乘法C.间接最小二乘法D.普通最小二乘法1 5 . CCCBB 6 10. CADAD11 15ABCDC二、判断题（10小题，每题1分，共10分，对的打“/,错的打“x”）1. 随机误差项Ui与残差项ei是一回事。（B ）2. 总体回归函数给岀了对应于每一个自变量的因变量的值。（B

6、）3. 可决系数需要修正的原因是解释变量间存在共线性。（A ）4. 变量间的两两高度相关一定表示高度多重共线性。（A ）5. 通过虚拟变量将属性因素引入计量经济模型，引入虚拟变量的个数与样本容量大小有关。（A ）6. 当增加一个解释变量时，参数的估计值发生较大变化，则回归方程可能存在严重的多重共线性。（A ）7. 在异方差情况下，通常OLS估计低估了估计量的标准差。（A ）8. 当使用广义差分法时，不一定要求自相关系数是已知的。（B ）9. 简化模型就是把结构模型中的全部内生变量表示成前定变量和随机项的函数。（A ）10. 阶识别条件就是在由M个方程组成的结构模型中，任一特定方程可识别的必要条

7、件是该方程所不包含的变量数不小于M-1。（ A ）1 5. xxVW6 10. WxVV三、简答题 （8分+9分+8分，共25分）1. 什么是工具变量法？并说出选择工具变量的标准。2. 试比较库伊克模型、自适应预期模型与局部调整模型的异与同。3. 什么是联立方程偏倚？说明各类联立方程模型是否存在偏倚性。1. 答：所谓工具变量法，就是在进行参数估计的过程中选择适当的工具变量，代替回归模型中同随机扰动项存在相关性的解释变量。（2分）工具变量的选择标准为：1）与所代替的解释变量高度相关；2）与随机扰动项不相关；3）与其它解释变量不相关，以免岀现多重共线性。（6分）2. 答：相同点：三者的最终形式都是

8、一阶自回归模型，所以，对这三类模型的估计就转化为对相应一阶自回归 模型的估计。（3分）不同点：（1）导出模型的经济背景与思想不同。库伊克模型是在无限分布滞后模型的基础上根据库伊克几 何分布滞后假定而导岀的；自适应预期模型是由解释变量的自适应过程而得到的；局部调整模型则是对被解释 变量的局部调整而得到的。（3分）（2）由于模型的形成机理不同而导致随机误差项的结构有所不同，这一区别将对模型的估计带来一定影响。（3分）3. 答：由于联立方程模型中内生变量作为解释变量与随机误差项相关，而引起的OLS估计的参数有偏移且不一致，称为联立方程偏倚性。联立方程偏倚性是联立方程固有的，所以一般情况下OLS估计法

9、不适合与估计联立方程模型。（5分）结构型模型有偏倚性问题；简化型模型和递归型模型没有偏倚性问题。（3分）四、 案例分析题（20分+ 15分=35分）说明：所有结果保留四位小数。1. 用1979-2008年广东省城镇居民人均可支配收入PDI （元）和人均消费性支岀PCE（元）做回归，以 PCE为因变量，PDI为自变量，建立消费函数。数据来自广东统计年鉴（2009）。运用Eviews5.0估计结果如下：Depe ndent Variable: PCEMethod: Least SquaresDate: 06/12/11 Time: 11:52Sample: 1978 2008In cluded o

10、bservati ons: 31VariableCoefficie ntStd. Errort-StatisticProb.?C160.907337.76177?0.0002PDI0.784240?178.92050.0000R-squaredAdjusted R-squared5176.6814603.5320.999095 ?Mean depe nde nt var0.999064 ?S.D. depe nde nt varS.E. of regressi on140.8624 ?Akaike info criterio n12.79579Sum squared resid575424.5

11、 ?Schwarz criteri on12.88830Log likelihood-196.3347 ?F-statistic32012.53Durb in -Watson stat2.234549 ?Prob(F-statistic)0.000000要求：把回归结果中的问号部分补岀来，并估计总体随机扰动项的方差2。（8分）（2）把回归分析结果报告岀来；（5分）（3）进行参数显着性检验并解释R2的含义；（5分）（4） 说明PDI的回归系数2的经济含义。（2分）2. 对广东省18个国家调查样本市、县（区）的人均消费性支岀（ Y和人均可支配收入（X数据进行一元回归 分析，得到回归残差的平方对X的

12、回归结果如下：Depe ndent Variable: EA2Method: Least SquaresDate: 06/14/11 Time: 17:02Sample: 1 18In eluded observati ons: 18VariableCoefficie ntStd. Errort-StatisticProb.?X39.814728.4910994.6889950.0002R-squared-0.018550 ?Mean depe nde nt var720761.2Adjusted R-squared-0.018550 ?S.D. depe nde nt var641682.6

13、S.E. of regressi on647606.8 ?Akaike info criterio n29.65391Sum squared resid7.13E+12 ?Schwarz criterio n29.70337Log likelihood-265.8852 ?Durbi n-Watson stat2.628530要求：（1） 写岀要估计上述结果时在Eviews的命令栏输入的命令。（3分）2（2）写岀异方差表达式 j = ?（ 4分）（3） 进行同方差变换，证实变换后的模型不存在异方差。（8分）1. 解：（1）4.2611 ,（ 2 分）；0.0044 ,（ 2 分）；2 的估计?

14、2 为：？2140.8624/（31 2） 4.8573 （4 分）（2）回归分析结果的报告格式为：PCE=160.9073 + 0.7842PDI t（37.7618） （0.0044）t= （4.2611） （178.9205）R2= 0.9991 SE = 140.8624 DW = 2.2345 F=32012.53（ 5 分）（3）从截距项和解释变量估计值的t值可以判断，系数估计的t值大于临界值，因此，参数估计结果显着。或者也可以从p值判断，拒绝对两个参数原假设的概率均小于5%，因此，两个参数估计值显着。（3分）可决2 2系数R度量了模型中解释变量对被解释变量的解释程度。本题中R的估

15、计值为0.9991，表明PPI对PCE变异的解释程度为99.91% o （ 2分）（4）回归系数 2表示在其他因素保持不变的情况下，解释变量每变动一单位，被解释变量均值的改变量。本题中， 2 = 0.7842表示在其他因素保持不变的情况下，人均可支配收入每增加一元所增加的人均消费性支岀为0.7842元。即，2表示收入的边际消费倾向。（2 分）2解：（1）输入的命令：Is eA2 x 。（ 3分） 异方差表达式i2= 2Xj=39.8147Xj（4分）（3）进行同方差变换，证实变换后的模型不存在异方差（8分）已知：Y01Xi Ui其中：Yi 人均消费性支岀；Xi 人均可支配收入；E（Ui） 0

16、;2Var (ui)f (Xi)，其中 f(Xi) Xi模型两边同时除以.X；进行变换，得:其中：viUi0XiUi0Lx： x xXivi(5 分)Xi，可以证明误差项 t是同方差的证明如下:已知：ViUi2 Vi换后的误差项是同方差的。（2 2Ui2Ui元，E（Vi）E0）3分）239.8147 （根据已知条件为常数），证得变练习题二一、单选题 （10 小题，每题 2分，共 20 分）1. 对两个包含的解释变量个数不同的回归模型进行拟合优度比较时，应比较它们的：（ B ）A.判定系数B调整后判定系数C标准误差D.估计标准误差2. 加权最小二乘法克服异方差的主要原理是通过赋予不同误差的观测点

17、以不同的权数，以提高估计精度， 即： （ B）A. 重视大误差的作用，轻视小误差的作用B .重视小误差的作用，轻视大误差的作用C. 重视小误差的作用，更重视大误差的作用D. 轻视大误差的作用，更轻视小误差的作用3. 下面哪一个必定是错误的（ C ）A. Y?i 30 0.2X irXY 0.8 B. Y?i75 1.5XiC. Y?i 5 2.1XirXY 0.78 D. Y?i12 3.5Xi4. 在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近于A. 多重共线性B.异方差性C. 序列相关D.高拟合优度5判定系数r2=0.8，说明回归直线能解释被解释变量总变差的：（A ）A.

18、80%B.64%C.20%D.89%rxY 0.91rXY0.961，则表明模型中存在（ A ）6.DW 的取值范围是：(D )A.-1WDWW0B.-1W DWW 1C.-2W DWW 27.模型 Yi= a 0+ a iD+ 3 Xi+ 卩 i，其中 D=D.0 W DW W 41为虚拟变量，模型中的差别截距系数是指：0A. a 0B. a 1C. a 0+ a 1D. a 0-a 18. 假定某企业的生产决策是由模型St b。 bi Pt Ut描述的（其中St为产量，Pt为价格），又知：如果该企业在 t-1 期生产过剩，经济人员会削减t 期的产量。由此判断上述模型存在 （B ）A 异方差

19、问题B 序列相关问题C 多重共线性问题D 随机解释变量问题9. 下列经济计量分析回归模型中哪些可能存在异方差问题（B ）A. 用时间序列数据建立的家庭消费支出对家庭收入水平的回归模型；B. 用横截面数据建立的产出对劳动和资本的回归模型；C. 以 2i 年资料建立的某种商品的市场供需模型；D. 以 20 年资料建立的总支出对总收入的回归模型i0.在结构式模型中，具有统计形式的唯一性的结构式方程是【 B 】A 不可识别的 B 恰好识别的 C 过度识别的 D 可识别的i5BBCAA 6i0. DBBBB二、判断题（10小题，每题1分，共10分，对的打错的打“X”）1. 经济计量学是以经济理论为前提，

20、利用数学、数理统计方法与计算技术，根据实际观测资料来研究确定经 济数量关系和规律的一门学科。 A2. 最小二乘准则就是对模型 Yi=b+b1Xi+Ui确定Xi和Yi使残差平方和X e2=E （Yi-（lb0 + b?Xi）2达到最小。B3. 在残差et和滞后一期残差 et-1的散点图上，如果，残差 et在连续几个时期中，逐次值不频繁的改变符号，而是几个负的残差 et以后跟着几个正的残差 et，然后又是几个负的残差 et，那么残差et具有负自相关。B4. 结构模型直接反映了经济变量之间各种关系的完整结构，其方程称为结构方程。A5. 若判定系数 R2越趋近于1,则回归直线拟合越好。 A6. 增大样

21、本容量有可能减弱多重共线性，因为多重共线性具有样本特征。A7. 秩识别条件就是在由 G 个方程组成的结构模型中， 任一特定方程可识别的充分必要条件是该程不包含而为 其他方程所包含的那些变量的系数矩阵的秩等于 G-1 。 A8. R2调整的思想是将回归平方和与总离差平方和之比的分子分母分别用各自的自由度去除，变成均方差之比， 以剔除变量个数对拟合优度的影响。 A9. 可决系数 R2 越大，说明模型中各个解释变量对被解释变量的影响程度越大。B10. 简化式模型中每一个方程的右端可以岀现内生变量，但只有前定变量作为解释变量。B1 5. VxxW 6 lO.WVxx三、简答题(3小题，每题10分，共3

22、0分)1. 为什么要进行同方差变换？写出其过程，并证实之。 答：进行同方差变换是为了处理异方差，写出其过程如下：我们考虑一元总体回归函数Yi = bo + b 1 Xi + ui假设误差b i2是已知的，也就是说，每个观察值的误差是已知的。对模型作如下“变换”：Yi / b i = b o / b i + b 1 Xi / b i + u i / b i这里将回归等式的两边都除以“已知”的bi ob i是方差b i2的平方根。令Vi = Ui / b i我们将Vi称作是“变换后的误差项。Vi满足同方差吗？如果是，则变换后的回归方程就不存在异方差问题了。假设古典线性回归模型中的其他假设均能满足，

23、则方程中各参数的OLS估计量将是最优线性无偏估计量，我们就可以按常规的方法进行统计分析了。证明误差项Vi同方差性并不困难。根据方程有：E (vi2 ) = E (u i2 / b i2 ) = E (u i2 ) / b i2 = b i2 / b i2 = 1显然它是一个常量。简言之，变换后的误差项Vi是同方差的。因此，变换后的模型不存在异方差问题，我们可以用常规的OLS方法加以估计。2. 什么是工具变量法？并说出选择工具变量的标准。答：所谓工具变量法，就是在进行参数估计的过程中选择适当的工具变量，代替回归模型中同随机扰动项存在相关性的解释变量。工具变量的选择标准为：1)与所代替的解释变量高

24、度相关；2 )与随机扰动项不相关；3)与其它解释变量不相关，以免出现多重共线性。3. 联立方程模型中的方程可以分为几类？其含义各是什么？答：联立方程模型中，结构模型中的每一个方程都是结构方程，简化模型中每个方程称为简化方程，结构方程 的方程类型有：行为方程描述经济系统中变量之间的行为关系，主要是因果关系，例如用收入作为消费的解释 变量建立的方程；技术方程描述由技术决定的变量之间的关系，例如用总产值作为净产值的解释变量建立的方 程；制度方程描述由制度决定的变量之间的关系，例如用进口总额作为关税收入的解释变量建立的方程。平衡 方程是由变量所代表的指标之间的平衡关系决定的，例如政府消费等于消费总额减

25、去居民消费。四、分析变换题 (5题，共40分)1.因果关系分析Pairwise Gran ger Causality TestsDate: 11/27/08Time: 20:18Sample: 1978 1995Lags: 2?Null Hypothesis:ObsF-StatisticProbability?REV does not Gra nger Cause GDP16?8.15913?0.00672?GDP does n ot Gran ger Cause REV?1.94100?0.18968根据上述输岀结果，对REV和GDP进行Gran ger因果关系分析（显着性性水平为0.05）

26、 （5分）2. 解释输出结果Depe ndent Variable: CSMethod: Least SquaresDate: 12/13/08 Time: 10:10Sample: 1978 2000In cluded observati ons: 23VariableCoefficie ntStd. Errort-StatisticProb.?CZ0.7846290.01702146.098370.0000C18.294377.3675332.4831070.0215R-squared0.990215 ?Mean depe nde nt var246.0617Adjusted R-squa

27、red0.989749 ?S.D. depe nden t var258.8672S.E. of regressi on26.21003 ?Akaike info criterio n9.453102Sum squared resid14426.28 ?Schwarz criterio n9.551841Log likelihood-106.7107 ?F-statistic2125.060Durbin-Watson stat1.495140 ? Prob(F-statistic)0.000000解释粗体各部分的含义及其作用？ (5分)3. 观察下列输岀结果，分析变量间岀现了什么问题？ (5分

28、)Depe ndent Variable: TZGMethod: Least SquaresDate: 12/14/08 Time: 17:54Sample: 1978 2000In cluded observati ons: 23VariableCoefficie ntStd. Errort-StatisticProb.?ZJ0.5053520.7701360.6561860.5196YY0.7504740.2039583.6795460.0016CZ1.2644511.0388741.2171360.2385C-34.6399540.25855-0.8604370.4003R-square

29、d0.991894 ?Mean depe nde nt var938.7587Adjusted R-squared0.990614 ?S.D. depe nde nt var1082.535S.E. of regressi on104.8795 ?Akaike info criterio n12.30027Sum squared resid208994.5 ?Schwarz criteri on12.49775Log likelihood-137.4531 ?F-statistic774.9423Durb in -Watson stat1.523939 ?Prob(F-statistic)0.

30、000000变量间相关系数ZJYYCZZJ10.97460.9973YY0.974610.9648CZ0.99730.964814. 利用东莞数据财政收入REV(亿元)，国内生产总值GDP (亿元)资料，建立回归方程，Eviews结果如下:Depe ndent Variable: REVMethod: Least SquaresDate: 12/14/08 Time: 23:16Sample (adjusted): 1979 1995In cluded observati ons: 17 after adjustme ntsCon verge nee achieved after 8 iter

31、ati onsVariableCoefficie ntStd. Errort-StatisticProb.?C-22624.1522196.63-1.0192600.3254GDP0.0965210.00649214.867880.0000AR(1)0.8931820.1222957.3035040.0000R-squared0.994327 ?Mean depe nde nt var40522.06Adjusted R-squared0.993517 ?S.D. depe nde nt var49416.84S.E. of regressi on3979.013 ?Akaike info c

32、riterio n19.57424Sum squared resid2.22E+08 ?Schwarz criterio n19.72128Log likelihood-163.3810 ?F-statistic1226.926Durb in -Watson stat1.698346 ?Prob(F-statistic)0.000000要求:(1) 把回归分析结果报告岀来；(5分)(2) 进行经济、拟合优度、参数显着性、方程显着性和经济计量等检验；(5分)(3) 说明系数经济含义。(2分)5. 根据广东数据国内生产总值GDP (亿元)资料，建立与时间t的回归，Eviews结果如下:Depe n

33、dent Variable: LOG(GDP)Method: Least SquaresDate: 12/14/08 Time: 22:57Sample: 1978 2000In eluded observati ons: 23VariableCoefficie ntStd. Errort-StatisticProb.?T0.1951810.00436744.696280.0000C4.8879780.05987581.636590.0000R-squared0.989598 ?Mean depe nde nt var7.230146Adjusted R-squared0.989102 ?S.

34、D. depe nde nt var1.330719S.E. of regressi on0.138917 ?Akaike info criterio n-1.026937Sum squared resid0.405257 ?Schwarz criteri on-0.928199Log likelihood13.80978 ?F-statistic1997.757Durb in -Watson stat0.353401 ?Prob(F-statistic)0.000000假设模型误差存在一阶自相关，要求：(1) 怎样得到自相关系数p的值，计算其值 =?( 5分)(2) 写岀上述进行的广义差分变

35、换，说明变换后的模型不存在自相关。(8分)1. 第一个零假设是 REV不是GDP的Granger原因，其F统计量的P值为0.00672，小于显着性水平 0.05，拒 绝零假设，所以 REV是GDP的Gran ger原因。(2)第二个零假设是 GDP不是REV的Granger原因，其F统计量的P值为0.18968，大于显着性水平 0.05， 不能拒绝零假设，所以GDP不是REV的Granger原因。2.2t-Statistic是对应解释变量系数的 t统计量的值，用于检验系数是否等于0； R-squared表示方程的 R，说明回归方程的解释程度；S.E. of regression 回归的标准误差，用于估计方程中误差的标准差；F-statistic是F统计量，用于检验？回归方程的显着性；Du