金融工程概论第一次作业

1、阅读使人充实，会谈使人敏捷，写作使人精确。培根 作业名称：金融工程概论第一次作业 作业总分：100 通过分数：60 起止时间： 2015-10-9 至 2015-11-8 23:59:00 标准题总分：100 详细信息： 题号:1 题型:单选题（请在以下几个选项中选择唯一正确答案）本题分数：2 内容： 以下哪种是交易双方签订的一种合约，彼此同意在合约规定的期间互相交换一定的现 金流（） A、互换 B、期货 C、期权 D远期 正确答案：A 题号:2 题型:单选题（请在以下几个选项中选择唯一正确答案）本题分数：2 内容： 以下哪种是交易双方约定在未来指定的某一特定日期，按照约定价格进行交易的合同

2、（） A、互换 B、期货 C、期权 D远期 正确答案：D 题号:3 题型:单选题（请在以下几个选项中选择唯一正确答案）本题分数：2 内容： 1965年FAMA提岀了（）由此推岀了金融工程基本定价技术之一一一无套利定价 A、资产组合理论 B、资本资产定价模型 C、有效市场假说 D套利定价理论 正确答案：C 题号:4 题型:单选题（请在以下几个选项中选择唯一正确答案）本题分数：2 内容： 对于期权的（），他只有权力而没有义务，但对于另一方，它却有绝对的义务 A、买方 B、卖方 C、以上皆非 D以上皆是 正确答案：A 题号:5 题型：单选题（请在以下几个选项中选择唯一正确答案）本题分数：2 内容：

3、风险管理中，资产出售、担保、衍生金融工具等非保险转移属于（） A、风险对冲 B、风险分散 C、风险转移 D风险规避 正确答案：C 题号:6 题型:单选题（请在以下几个选项中选择唯一正确答案）本题分数：2 内容： 1976年，罗斯 等完善了（），标志着现代金融理论走向成熟 A、资产组合理论 B、资本资产定价模型 C、有效市场假说 D套利定价理论 正确答案：D 题号：7 题型:单选题（请在以下几个选项中选择唯一正确答案）本题分数：2 内容： 投资者和融资者的（）构成金融市场效率的基本方面 A、交易效率 B、金融机构的服务效率 C、以上皆非 D以上都是 正确答案：D 题号：8 题型:单选题（请在以下

4、几个选项中选择唯一正确答案）本题分数：2 内容： 现代金融理论是从 1952年马科维茨的（）开始的 A、资产组合理论 B、资本资产定价模型 C、有效市场假说 D套利定价理论 正确答案：A 题号:9 题型:单选题（请在以下几个选项中选择唯一正确答案）本题分数：2 内容： 不考虑期权费时，标的资产多头+看跌期权多头= A、标的资产多头 B、标的资产空头 C、看涨期权多头 D看跌期权空头 正确答案：C 题号:10 题型:单选题（请在以下几个选项中选择唯一正确答案）本题分数:2 内容： 不考虑期权费时，标的资产多头+看涨期权空头= A、标的资产多头 B、标的资产空头 C、看涨期权多头 D看跌期权空头

5、正确答案：D 题号:11 题型:单选题（请在以下几个选项中选择唯一正确答案）本题分数:2 内容： 以下哪一项不是金融衍生品的功能（） A、规避市场风险 B、套利 C、投机 D保本 正确答案：D 题号:12 题型:单选题（请在以下几个选项中选择唯一正确答案）本题分数:2 内容： 为利率受损方提供现金补偿的是（） A、金融期货 B、远期汇率协议 C、远期利率协议 D股票期权 正确答案：C 题号:13 题型:单选题（请在以下几个选项中选择唯一正确答案）本题分数:2 内容： 哪个被称作为标准化的远期（） A、互换 B、期货 C、期权 D远期 正确答案：B 题号:14 题型:单选题（请在以下几个选项中选

6、择唯一正确答案）本题分数:2 内容： 下列不属于金融创新的是（） A、股票 B、期权 C、外汇期货 D利率互换 正确答案：A 题号:15 题型:单选题（请在以下几个选项中选择唯一正确答案）本题分数:2 内容： 下面哪一项不正确（） A、金融市场对效率的追求推动了金融工程不断向前发展 B、金融工程的广泛应用提高了金融市场的效率 C、金融工程具有一定的风险，会降低金融市场的效率 D是相互促进、相辅相成的关系 正确答案：C 题号:16 题型:多选题（请在复选框中打勾，在以下几个选项中选择正确答案，答 案可以是多个）本题分数：4 内容： 金融工程建立模型来实现风险度量化所需做出的假设包括（） A、市场

7、无摩擦性 B、无对手风险 C、市场参与者厌恶风险 D市场不存在套利机会 正确答案：ABCD 题号:17 题型:多选题（请在复选框中打勾，在以下几个选项中选择正确答案，答 案可以是多个）本题分数：4 内容： 程序控制交易获取套利机会的显著特点是（） A、基本策略陈旧 B、实现手段新颖 C、不存在任何风险 D具有相当大的随机性 正确答案：AB 题号:18 题型:多选题（请在复选框中打勾，在以下几个选项中选择正确答案，答 案可以是多个）本题分数：4 内容： 关于风险中性定价法的说法正确的是（） A、 风险中性世界中证券上涨的概率为q,则下跌概率为1-q B、所有证券预期收益率不等于无风险利率 C、所

8、有现金流量都可以通过无风险利率进行贴现求得现值 D风险中性定价与无套利定价等价 正确答案：ACD 题号:19 题型：多选题（请在复选框中打勾，在以下几个选项中选择正确答案，答 案可以是多个）本题分数：4 内容： 风险管理的主要措施包括（） A、风险分散 B、风险对冲 C、风险转移 D规避 正确答案：ABCD 题号:20 题型:多选题（请在复选框中打勾，在以下几个选项中选择正确答案，答 案可以是多个）本题分数：4 内容： 金融工程的研究范围包括（） A、新型金融工具的设计与开发 B、对已有概念做岀新的理解和应用 C、为解决某些金融问题提供系统化、完备的解决办法 D对已有金融产品和手段进行重新分解

9、和组合 正确答案：ABCD 题号：21 题型:多选题（请在复选框中打勾，在以下几个选项中选择正确答案，答 案可以是多个）本题分数：4 内容： 金融衍生产品的功能包括（） A、规避市场风险 B、套利 C、投机 D无任何显著作用 正确答案：ABC 题号：22 题型:多选题（请在复选框中打勾，在以下几个选项中选择正确答案，答 案可以是多个）本题分数：4 内容： 远期合约必要因素包括（） A、支付的定金 B、标的资产 C、到期日 D交割价格 正确答案：BCD 题号:23 题型:多选题（请在复选框中打勾，在以下几个选项中选择正确答案，答 案可以是多个）本题分数：4 内容： 无套利定价的原则是（） A、均

10、衡的市场不存在套利机会 B、金融资产的均衡价格不可能提供套利机会 C、无套利并不需要市场参与者一致行动 D只要少量的理性投资者即可以实现市场无套利 正确答案：ABCD 题号:24 题型:多选题（请在复选框中打勾，在以下几个选项中选择正确答案，答 案可以是多个）本题分数：4 内容： 回溯期权的特点包括（） A、执行价格是持有者自主选择的 B、如果是回溯卖权，则是岀现过的最低价 C、如果是回溯买权，则是岀现过的最高价 D这种期权费往往较高 正确答案:AD 题号:25 题型:多选题（请在复选框中打勾，在以下几个选项中选择正确答案，答 案可以是多个）本题分数：4 内容： 金融衍生品包括（） A、远期

11、B、期货 C、期权 D互换 正确答案：ABCD 题号:26 题型:判断题本题分数:3 内容： 在风险中性定价法中，所有证券预期收益率等于无风险利率 1、错 2、对 正确答案：2 题号:27 题型:判断题本题分数:3 内容： 应用金融工程模型来讨论问题时必须以市场无摩擦为前提 1、错 2、对 正确答案：2 题号:28 题型:判断题本题分数:3 内容： 回溯期权中，如果是回溯卖权，则是岀现过的最低价 1、错 2、对 正确答案：1 题号：29 内容： 题型:判断题本题分数:3 由金融工具来规避的风险即金融学意义上的风险 1、错 2、对 正确答案：1 题号:30 内容： 题型:判断题本题分数:3 看跌期权空头是指标的资产多头+看涨期权空头 1、错 2、对 正确答案：2 题号:31 内容： 题型:判断题本题分数:3 风险分散与转移都是进行风险管理的主要措施 1、错 2、对 正确答案：2 题号:32 内容： 题型:判断题本题分数:3 程序控制交易获取套利机会不存在任何风险 1、错 2、对 正确答案：1 题号:33 内容： 题型