银行风险预警咨询项目访谈总行风险管理部纪要

1、银行风险预警咨询项目访谈总行风险管理部纪要 参考文档 总行信贷管理部文档信息创建日期07/08/2014作者银行风险预警咨询项目团队版本历史版本编号版本日期描述修订人v1.007/08/2014新建常春艳、刘田林、李俞林目录第 12 页 / 共 12 页1会议概要42会议纪要52.1会议主题52.2风险管理现状52.2.1新资本协议实施情况52.2.2信用风险计量模型52.2.3信用风险计量指标与预警指标52.2.4信用风险计量与压力测试62.2.5限额设置62.2.6风险偏好的制定62.2.7经济资本62.3风险预警模型建立情况72.3.1基础考量72.3.2内外部数据源72.4对预警系统建

2、设的期望和建议73会议遗留问题和事项94待提供文档清单105会签页111 会议概要会议主题银行风险预警咨询项目-访谈总行风险管理部会议时间2014年08月07日 上午9：0011：00会议地点富华大厦a415会议室记录人高傲、常春艳、李娟娟访谈对象风险管理部潘俊武、张晓蕾与会人员行方：风险管理部：潘俊武、张晓蕾信贷管理部：王鹏虎、邱蓉、李俞林德勤：郭凯元、郝晓杰、刘田林、于宁、周红宏、张一旆、高傲、李雪娇；安硕： 祝老师、汤惠芬、常春艳、周夏菡、郭肖红、李娟娟、朱江、阮阳议题1、银行风险预警管理现状交流2、对预警咨询项目建设的期望和建议2 会议纪要2.1 会议主题本次会议主要了解风险管理部的风

3、险管理现状以及对风险预警体系建设的期望和建议。2.2 风险管理现状2.2.1 新资本协议实施情况银行在新资本协议落地方面做了一些工作，主要是信用风险计量方面，其中，已经开发了十几个模型用于公司客户的信用评级，在零售客户风险评级方面，也分别开发了小微企业、个人客户、信用卡客户的评级模型。通过上述信用风险计量模型，可以获得客户的信用评级等级，同时，还会产生评级中间指标，这些指标可以拓展应用在信用风险、操作风险、市场风险的分析研究中，形成一些风险分析的报表，为风险预警工作提供帮助。总体来看，“零售”和“对公”信用风险计量工作开展较早，成果较多，并在客户准入、定价、限额等方面得到应用，有关操作风险、市

4、场风险的研究工作相对较少。2.2.2 信用风险计量模型目前信用风险计量模型按行业构建，主要包括重工业、轻工业、制造业等13个行业，行业分类较粗，没有体现行业细分管理的差异性。风险部正在考虑从余额、风险资产和风险暴露等维度构建基于信用风险计量结果的统计分析报表，在此过程中可以对计量指标的变化情况（如财务指标变化）进行统计分析，为风险预警提供更多可用信息。2.2.3 信用风险计量指标与预警指标虽然客户的信用评级可以预测客户违约概率，同时计量信用风险的指标也可以用来进行客户风险预测，但是，这些计量指标与风险预警的相关性还缺乏有效验证，建议从趋势性分析、评级迁移、评级等级分布、财务指标变化分析等方面加

5、以考量利用。一般来说，财务指标分析对大中型企业比较适用，小企业财务波动较大不适用。2.2.4 信用风险计量与压力测试风险计量和压力测试是两个不同的领域，虽然压力测试会用到计量的方法，但是两者间存在一定的差异。压力测试是一个过程管理，行方通过压力测试情况，可以了解对银行资产质量产生不良影响的关键因素。压力测试主要是按照监管要求来做，根据监管指出的风险点，设定压力测试场景。压力测试主要是采取自下而上（微观到宏观）的方式，比如，先观察客户财务状况与宏观经济gdp之间的规律，再在这种规律下判断宏观经济下滑时，客户的财务状况表现。根据模拟后的财务报表，进行评级更新，然后再从行业、区域维度观察客户评级变化

6、情况，了解pd对rwa的影响，对资本充足率的影响等。压力测试主要采用回归模型，前提是假设pd相对准确，只考虑定性因素的变化。压力测试的计量指标可以用于预测，但其有一定的不确定性，需要界定风险预警、信用评级和压力测试之间的关系，才能有效利用现有数据和经验。2.2.5 限额设置行内目前已制定单一客户限额，其中会考虑压力测试的结果，但主要以业务需求为主。且管理部门已考虑将单一限额作为预警指标之一。对于组合限额的制定，行内尚未建立具体的实施规划，但制定组合限额的数据基础已具备，并已建立定期的信贷组合分析报告机制。从管理职能角度，对于限额管理，目前风险管理部和信贷管理部存在一定的职能交叉。2.2.6 风

7、险偏好的制定风险管理部目前负责行内的风险偏好制定，并已建立一定的制定和管理流程，但尚未纳入信贷政策中。本年度详细的风险偏好指标已上报管理层，但尚未得到批复。2.2.7 经济资本目前信用风险内评初级法已建立，同时开展了经济资本计量工作，但尚未应用到行内的管理工作中。2.3 风险预警模型建立情况2.3.1 基础考量模型是对业务的归纳总结。一方面解决相对成熟的有模式可依循的工作，二是用数学方法发现规律。通过模型，反映专家经验，反映规律，高效率低成本处理问题。在考虑建立模型之前，应首先将基础数据分析作为首要任务，尤其对于客户的财务指标、关联关系等。同时，考虑到模型的准确性问题，确定预警规则和标准最为重

8、要，并设置多层级信号，辅以人工控制共同进行风险判断。2.3.2 内外部数据源内部数据使用：行内对公组合管理分析的数据主要来自crm、天信、评级系统，已经对07年至12年的数据进行了整合，有一个建模用的样本库，是准生产环境，存在数据获取机制不畅通的问题，正与技术部讨论，构建对公风险数据集市。近期正在进行对公风险数据集市项目的立项工作，也启动了招标进程，由风险管理部牵头，以业务应用为驱动，初步是希望在现有rwa项目的基础上进行扩展，计划于2015年9月投产上线。零售已经构建了风险数据集市，但新零售系统上线后，存量数据与新零售系统的数据结构存在差异，面临数据整合的问题。外部数据推荐：统计局：国家统计

9、年鉴、数据库、规模以上企业财务信息；中金网；财政部；税务局；人行征信信息等；不包括外部评级机构数据。2.4 对预警系统建设的期望和建议1. 模型是对业务的归纳总结，一方面解决相对成熟的有模式可依循的工作，另一方面是用数学方法发现规律；既反映专家经验和历史规律，也能高效率解决问题。2. 治理好内部数据，抓取有用的外部数据，内外部数据结合起来使用；如从最基本的客户层面信息分析和整理开始，在此基础上再逐步扩展为行业、产品、区域等维度。3. 预警应先以对公为主，主要关注以下三点： 建好机制：为前、中、后台管理提供分层次的、差异化的管理支持，并制定适当的预警规则，对预警结果进行分层管理，提示性校验和刚性

10、校验分开； 在一定基础上进行探索，分析是否具备建模的基础，深度挖掘人行征信信息，建议分产品、分行业、分客户进行客户预警管理； 在信息展现上，还根据用户层级及管理要求提供统一风险视图，在视图展现上，要照顾“全面”并突出“重点”，做好分级分层的信息展示。4. 信用卡中心的风险预警工作较有成效，建议开展一次与信用卡中心的沟通交流。5. 确定张晓蕾作为项目组后期同风险管理部的借口人，负责详细业务问题的解答和需求资料的提供工作。3 会议遗留问题和事项序号遗留问题和事项责任者执行要求时间1形成需求清单，提交风险管理部获取相关资料德勤、安硕项目组；风险管理部张晓蕾234564 待提供文档清单序号待提供文档涵盖内容责任者时间1.巴塞尔新资本协议的规划内评法限额管理经济资本张晓蕾2.风险偏好的管理文档制定流程风险偏好陈述书张晓蕾3.压力测试的管理文档测试管理办法/测试程序测试方案/测试报告