深圳大学-魏正红：《金融数学》课程教学大纲.doc

1、深圳大学数学与计算科学学院课程教学大纲（ 2006年 10 月重印版）课程编号课程名称金融数学课程类别专业必修教材名称金融数学模型制 订 人魏正红审 核 人郭思维2005 年 4 月修订一、课程设计的指导思想（一）课程性质1. 课程类别： 专业必修课2. 适应专业： 数学与应用数学专业（金融数学方向）3. 开设学期： 第七学期4. 学时安排： 周学时 4，总学时 725. 学分分配： 4 学分（二）开设目的数理金融是一门新兴的交叉学科，是现代数学、计算机技术在金融领域的应用。本课程的目的是使学生了解资产定价理论及金融决策实践（三）基本要求掌握数理金融的理论基础，查阅当前的最新研究课题。（四）主

2、要内容本课程重点介绍基础理论篇、组合理论篇、衍生工具篇（五）先修课程微积分概率论与数理统计最优化方法（六）后继课程金融风险管理（七）考核方式闭卷考试（八）使用教材金融数学模型 ，宋威编著，华南理工大学出版社，1999 年.（九）参考书目金融数学，Joseph Stampfli,Victor Goodman 著，机械工业出版社，2004.数理金融初步 ， Sheldon M. Ross 著，机械工业出版社, 2004 年 .二、教学内容第一章现值理论及其应用教学目的了解复利公式和现值公式，理解银行按揭的数学模型的实质是一个贴现公式, 掌握证券价格的评估方法。主要内容第一节资金的时间价值第二节复利

3、与现值理论第三节银行按揭的数学模型第四节证券价格的评估模型教学要求识记： 复利公式和现值公式。领会： 银行按揭的数学模型的实质是一个贴现公式。第二章收益与风险教学目的介绍收益和风险的测定方法，理解效用函数的意义及其在风险决策分析中的应用。主要内容第一节收益与收益率第二节风险与风险的测定第三节风险偏好与效用函数第四节风险决策分析教学要求识记： 收益和风险的测定方法。领会： 效用函数的意义及其在风险决策分析中的应用。第三章资产组合模型教学目的了解有效边界和无差异曲线的概念，掌握Markowitz 模型在现代投资理论中的应用。主要内容第一节投资多元化与资产组合第二节Markowitz模型第三节有效组

4、合与有效边界第四节无差异曲线第五节对 Markowitz 模型的评价教学要求识记： 有效边界和无差异曲线的概念。领会： Markowitz 模型在现代投资理论中的应用。第四章资本资产定价模型教学目的了解资本资产定价模型，掌握该模型的实用的条件和实证检验。主要内容第一节基本假定与市场组合第二节资本市场线第三节资本资产定价模型第四节CAPM 模型应用第五节CAPM 模型的扩展第六节CAPM 模型的实证检验教学要求识记： 资本资产定价模型。领会： 资本资产定价模型的实用条件和实证检验。第五章套利定价模型教学目的理解套利定价模型是一种资产均衡模型，收益和风险是由多个因素引起的，众多的投资者通过套利可使

5、市场趋于平衡。主要内容第一节基本假定与因素模型第二节套利定价模型第三节APT 模型的检验教学要求识记： 套利定价模型。掌握： 套利定价模型的使用方法。第六章股票价格的随机模型教学目的了解马尔可夫过程和依托过程，重点掌握依托引理在股票价格中的应用及股票价格的二叉树模型。主要内容第一节马尔可夫过程第二节股票价格变化的随机模型第三节蒙托卡罗模拟第四节依托引理及在股票价格中的应用第五节收益率与波动率第六节股票价格的二叉树模型教学要求识记： 马尔可夫过程和依托过程。领会： 依托引理在股票价格中的应用及股票价格的二叉树模型。第七章金融期货教学目的理解金融期货的类型，金融期货的功能是价格发现和规避风险主要内

6、容第一节金融期货第二节金融期货的套期保值第三节金融期货的价格模型第四节实证分析教学要求识记： 金融期货的类型。领会： 金融期货的功能是价格发现和规避风险。第八章金融期权教学目的了解金融期权的概念和类型，理解期权的收益是无限的而风险是有限的，是一种防范风险的很好的工具，掌握期权价值的二叉树模型。主要内容第一节金融期权的概念第二节金融期权的价值分析第三节Black-Scholes 期权价值模型第四节期权价值的二叉树模型教学要求识记： 金融期权的概念和类型。领会： 期权的收益是无限的而风险是有限的，是一种防范风险的很好的工具。注：根据各课程的具体情况编写，但必须写明各章教学目的、要求、内容提要。三、

7、课时分配及其它（一）课时分配课程总教学时数为54 学时，安排在第五学期，每周3 学时，上课18 周。具体分配如下 :第一章现值理论及其应用6 学时第二章收益与风险6 学时第三章资产组合模型9 学时第四章资本资产定价模型12 学时第五章套利定价模型6 学时第六章 股票价格的随机模型12 学时第七章金融期货6 学时第八章金融期权9 学时（二）考核要求1. 成绩评价平时成绩（含考勤、作业与测验）占30%，期末（卷面）成绩占70%。2. 命题说明期末采取闭卷考试，试卷形式采用客观题与非客观题结合；试卷内容，识记部分占 30左右，理解、操作题占 70左右，内容涉及教材章的 100，节的 90，知识点的 70左右；试卷难易比例控