立足最新研究和实际课题的计量经济学教学方法

1、立足最新研究和实际课题的计量经济学教学方法 兼评计量经济学导论：现代观点 艾春荣（美国佛罗里达大学终身教授 清华大学特聘教授） 由美国密执根州立大学杰夫wooldridge教授编写、华中科技大学林少宫教授和费剑平博士共同翻译的大学本科教材计量经济学导论：现代观点，在梁晶工作室的协助下终于由中国人民大学出版社正式出版了。在此书的中文版出版之际，梁晶教授邀请我写一份书评，好让国内的读者更清楚地知道这本书在美国为什么能取得如此大的成功。我本人对写书评之类的事情一向不是很热心，即便是我的同事、美国南方经济学杂志主编邀请我写书评，我都没有答应，更何况现在要我用不甚熟练的中文来写书评。在美国，写书评对我的

2、专业和我在本专业中的地位都没有什么帮助，我也不愿意充当别人的吹鼓手。但对于计量经济学导论：现代观点这本书，我无法拒绝梁晶教授的邀请，而且十分乐意把我对这本书的想法与大家一起分享。 我之所以愿意写这本书的书评，主要基于如下几个原因。最主要的原因是它的确是一本难得的好书。其次，一些相关的人员与我有些牵连。本书的作者是我在美国麻省理工学院攻读经济学博士学位时的指导教授之一，我对他非常了解。本书的校者和译者之一，林少宫教授是大家都很熟悉的老前辈，林老早年留学美国并取得计量经济学方面的博士学位，尔后在美国执教多年。林老师是我在原华中工学院（现改名为华中科技大学）硕士研究生导师。我毫不怀疑他对此书理解和翻

3、译的准确性。当然，这些连带关系，会使人怀疑我的书评的客观和公正性。在此文的结尾部分，我会引用一些美国读者对此书的评论来佐证我的观点。 现在，我开始解释为什么会认为这是一本好书。我个人的观点是，一本出色的教科书的作者，必须同时是一位出色的研究人员和优秀的教学人员。只有出色的研究人员才能对所写的内容有透彻的理解。计量经济学是一门不断更新的学科，只有从事过这一学科的研究人员才能跟上学科发展的步伐，及时把新的思想和方法介绍给读者。当然，对学科的过去和现状有深入了解，并不意味着能把所理解的东西以浅显易懂和直观的方式讲解出来。有许多教授，在科研上非常优秀，但教学效果却十分差，尤其在许多很少接触过计量经济学

4、的大学生来说，就显得更差。原因是这些优秀的科研人员往往很少花时间和精力在教学上，去和学生沟通。 另一方面，市面上绝大多数本科教材都是由一些长期从事教学工作和具有丰富教学经验的人员编写的。这些作者都能把很深奥的理论深入浅出地讲解出来。我丝毫不怀疑他们对所写内容的透彻了解，但我不满意的是，他们所了解的东西有些过时，更不能研究的步伐。因此，单是一个优秀的教学人员，也不能写出一本优秀的教材。计量经济学导论最难能可贵之处在于，其作者wooldridge教授是一位难得的人才，也是一位在美国得到公认的顶尖级研究专家。他师从计量经济学界权威hal white教授，并得到white教授的如下评价：“他是我从教以

5、来所指导的最优秀的学生。” wooldridge教授也没有辜负导师的期望，在微观计量经济学和时间序列的研究方面，都站在世界前列。wooldridge教授同时也是一位优秀的教师，并特别喜欢和学生打成一片。他的授课清晰、简洁、易懂，并三次被学生选为优秀的年度教授。这一殊荣得之不易，因为麻省理工学院经济系的学生都非常聪明，而且麻省理工学院的经济学教授个个都是顶级教师，同样获此殊荣的还有诺贝尔经济学奖得主p. samuelson和d. mcfadden教授。可见，wooldridge教授的教学功底非同一般。他所写的这本教材，也正如其本人一样，创新、直观、易懂、非同寻常。 除了优秀的作者外，我个人认为，

6、一本好的计量经济学教科书，必须既讲授统计学的思想和方法，又必须讲授经济学。我对市面上计量经济学教科书最不满意的地方是，这些书都只介绍统计方法而忽略了经济学的内容，而且和一些统计学教材并无二样。根据我本人十多年的教学经验，学生也都持有这种认识。非常多的学生在学完计量经济学课程后，不知道如何把他们所学的计量经济学模型和经济学理论联系起来，也不知道如何运用所学的计量经济方法去做实证研究（empirical research）。为此，我和我的同事们也都对计量经济学课程做了多次改革，以引进经济学的内容。看来，wooldridge教授和我有同感，在编写计量经济学导论一书时，以经济学为背景。除了介绍计量的方

7、法和模型外，还介绍了这些模型及其假设的经济含义，并指导如何从经济学的角度去解释所估计的模型。让人感觉计量经济学不再是一门乏味的统计学，而是一门生动活泼并具有朝气的学科。这也许正是这本书和其他教材之间最大的差别。它不仅教授学生必要的工具和模型，而且教授他们如何做实证研究工作。对那些从事经济学实证研究和诸如金融学、会计学、市场学、管理学、政治学和心理学等其他社会科学研究的学者而言，这也是一本难得的必备教材。 计量经济学导论一书在美国及世界各国都被广泛采用。我已经把它作为佛罗里达本科生必备教材。在美国其他有50多所著名大学都采用这本书作为教材，如加州大学伯克利分校等。鉴于中国最近终于把计量经济学作为

8、经济学核心课程之一，也鉴于此书远胜过任何一本其他同类教科书，所以我极力推荐把此书作为核心课程的核心教材。我还要向那些有志于做社会科学实证研究的研究人员郑重推荐此书。 如果说因为我与作者译者、和译者之间亲密的关系影响了我对此书评价的客观性，那就请允许我用其他人员对此书的评价作为结束。 1在初级计量经济学教科书中，只有本书对时间序列的计量分析进行了认真 而又圆满的讨论它无须过分严密的推导而对复杂的计量经济思想进行了清晰而又直观的表述。 2伍德里奇完成了一件出色的工作。许多基本计量经济学概念和问题时常都迷失在错综复杂的数学公式之中，但本书总能给出非常直观的解释。因此，我建议所有的学生和应用计量经济方

9、面的研究者们都能把此书作为常备参考书。 3我曾以为，市场上不可能还有另外一本计量经济学教科书的立足之地，但我吃惊而又兴奋地看到，我的这种看法是错误的。伍德里奇的书采用了全新的方法，对现代实践、总列数据和工具变量的强调都颇有见地。 4让第一学期的计量经济学课程就与实证研究齐头并进的时刻到了，我完全同意，不用微积分和太多的数学，也能培养出一流的实证计量经济学家。本书与我过去几年在哈佛大学曾讲授的一门深受学生喜欢的课程十分相似。 5本书使我讲授和应用计量经济学的努力减到最小。我很喜欢它提供的数据可直接利用，体系自圆其说。这本书能为我处理许多学生的“刁难”，所以使我给本科生和低年级研究生讲课不再那么困

10、难。 6此书为计量经济分析工具提供了很好的直觉。对计量经济学而言，本书是简明地包含如此丰富内容、解释如此广泛内容的最简单教材。我无比坚定地推荐这本教材。 7只须具备初级统计学知识，就能享受这本书。就我所看过的书来看，这是最好的一本，这一本书就能让你学会初级计量经济学。而且，它还讨论了许多最新的专题（如联立方程、综列数据和时间序列等）。综观全书，作者十分强调经济直觉，而不是过多地强调数学证明。作者深知读者需求，坚决避免使用技术性的计量经济语言和矩阵表述。这种品质使此书成为经济学家最好的计量经济学教材。 8本书对我们所做的假定及其原因和我们试图解决的问题及解决方法给出了精辟的直观解释。它使现实世界

11、中的数据与如何从中得到解释建立了必要的联系。对计量经济分析感兴趣的人一定要拥有这本书。我认为作者为许多计量经济学教材所缺少的东西架起了一座桥梁。 9这是一本介绍回归分析和综列数据的优秀教材。因为我不想成为一名计量经济学家，所以我需要一本立足现实、内容广泛的书。这本书真棒！ 学习一学期计量经济学，也能成为应用计量经济学家 评伍德里奇教授的计量经济学导论：现代观点 初级计量经济学的教学和经验（实证）研究者所想象、所应用以致所解释的计量经济学方法之间，长期以来存在着越来越大的差距。一个重要的原因是，现代的经验研究者总能随时应用计量经济学的新近进展，而教学总是滞后于这些最新进展。但总体看来，绝大多数经

12、验研究仅仅使用了初级计量经济学中的一部分工具而已。于是，通过学习一个学期的计量经济学，就能对计量经济学有直观明确的理解，并完全胜任应用计量经济学家的工作就成为一件相当有意义的事情。伍德里奇的新著计量经济学导论：现代观点便以此为取向，并基本上做到了这一点。 大多数教科书在陈述和解释其假定时，都因图方便而忽视了现实的选择，而对例子作过于简单化或欠妥当的处理。本书则强调学习计量经济学最好的方法是应用，从一个应用计量经济学家的角度学习计量经济学，不仅使学生能对计量经济学有直观认识，而且是学习的过程生动有趣，并能让学生更深刻地认识到有些假定所代表的含义。这些都比通过数学或理论推导所给出的结论更有影响。计

13、量经济学家普遍认为计量经济学的教科书只能给学生描述一下计量经济学的概貌，要让他们掌握回答重要的应用研究问题是徒劳无益的。本书的出版证明了这种观点是完全错误的。本书突出应用的特点主要体现在以下方面： 1传统教科书总是试图包揽一大堆有用无用的计量经济学方法，本书则对每个专题中许多经不起时间考验的检验方法和步骤都尽量放弃，而强调对阅读期刊文献和从事基本经验研究有用的内容，同时把已表明有明显用途的较新的专题放进书中，比如：导出对未知形式的异方差（或序列相关）保持着稳健（robust）性的检验统计量，利用多年数据进行政策分析，或通过工具变量法解决遗漏变量问题等。 2本书中的假定都是在为了得到某个结论而必

14、须时才引入，这样做便于对每一假定的含义进行仔细的、直觉的讨论；为什么该假定是必要的。例如，应用研究者和理论家都知道，为了证明普通最小二乘法的无偏性，并不需要全部高斯马尔可夫假定。而几乎所有计量经济学教科书都在证明最小二乘法的无偏性之前，就引入全部假定，使学生感到一片混乱；还比如混合（pooled）横截面、纵列数据（paned data）和工具变量法的利用，这在传统教科书的框架下是不可能进行介绍的。 3本书所用的方法是统一的：所有的估计量和检验统计量，均可利用少数直观而又合理的估计和检验原理而获得（当然，也都可以严格推理得到）。这和动辄给出一组无关的 “计量经济学步骤”的处理方法相比，形成了对照

15、。从少数的基本估计原理推出现在通用的大部分计量经济学方法，一来能减轻学生的负担，二来使他们对获得的结果有一个牢靠的理解，而不至于把这此结果看成什么神秘的计量经济学方法。比如书中对多元回归分析的处理，是把对计量经济模型中误差或干扰的性质的讨论，同不可缺少的条件期望这一工具结合起来，而在陈述和解释假定时，完全放弃了非随机的或在重复样本中加以固定的回归元假定。在诸如经济学、政治学、社会学、城市研究、教育学、会计学、金融学和市场营销等使用非实验数据的学科领域里，熟练的应用研究者不会按照固定了的回归元那样思考问题，因为那是不合实际而又误入歧途的做法。相反，观测不到的误差和观测到的解释变量究竟有什么关系，

16、才是贯穿本书的讨论焦点。 4全书一贯强调“其他条件不变”的含义，目的是要学生尽早地认真考虑实际应用。比起现有的教材，本书对各种数据结构的政策分析相当重视。对一些实用专题，诸如利用代理变量以达到其它条件不变的效果，以及对含有交互作用项的模型求其偏效应的标准误，也都作了简要的处理。 5本书含有大量例题，许多是取自或受受启发于应用经济学或其他领域的最新、最有影响的作品。其中，大多数的数值计算都可以利用书中所附的数据集加以验证。作者费时多年收集了这些迎合学生兴趣的数据集。 6便于学习和理解。每章都包含一些边学边问的问题，并在附录中给出了答案，这些问题可以督促学生及时反思。每章也都含有许多例题，其中有些

17、取自最近发表论文中的案例研究，但都根据作者的个人判断，在无损于其要点的情况下作了分析上的简化。章末的习题和计算机作业题侧重于经验（实证）练习，而不是复杂的推导。要求学生根据他们所学，仔细地加以理解。计算机作业往往是课文中的例题加以扩充。文中利用了ascii版本的60多个数据集，从而适合于计算机作业扮演着重要角色。所有数据集，连同有关本书的其他信息，均可以从http:/得到。 7本书的一个独到特色，是它有一个广泛的词汇表。当学生为应付考试或者阅读用到了计量经济学方法的经验研究论文时，表中的简短定义和描述将为他们提供一份有用的复习材料。 本书所需要的数学仅限于初级的微积分、概率统计和矩阵代数足矣，

18、故适合于大多数本科经济系作为一个入门课程而讲授（第1篇：横截面数据的回归分析；第2篇：时间序列数据的回归分析）。添加一些专题，可放在一个高 年级讨论班上作为启发创始性经验研究的课程来安排。若包含第3篇高深专题中某些专题的最新进展，如综列数据方法、工具变量法、限值因变量以及时间序列计量经济学等，则可作为硕士研究生教材。本书在陈述假定时所采取的方法，对所有应用领域的博士研究生都会特别有用，而且对工具变量和综列数据方法的处理，又特别着眼于来自劳工经济学、城市经济学、公共财政、国际经济学以及政策分析方面的最新应用。 读完全书，顿感耳目一新，与古扎拉蒂的基础计量经济学相比，立即使我联想到经济学初级教材上曼昆的经济学原理与萨缪尔森经济学之间的关系，只是本书对古扎拉蒂教科书的冲击要更猛烈、更彻底，并迫使那本传统教材立即重版，改动的痕迹很明显受到本书的重大影响。与曼昆一样，年轻的伍德里奇1986年毕业于加州理工学院洛杉矶分校，随后执教于麻省理工学院(我们华中科