上海期货从业资格：套期保值模拟试题

1、上海期货从业资格：套期保值模拟试一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题 意）1、制定期货从业人员管理办法的目的是（）。a.加强期货从业人员的资格管理b.规范期货从业人员的执业行为c.维护社会期货管理秩序d.推动社会主义市场经济的稳定发展2、非结算会员向期货交易所支付的手续费，由期货交易所从（）期货保证金账 户中划拨。a.客户b.期货交易所c.非全面结算会员期货公司d.全面结算会员期货公司3、中长期国债期货采取报价法。a.价格b.指数c.差额d.百分比4、全球金属期货的发源地和目前最大的金属期货交易中心是a.纽约商业交易所b.伦敦金属交易所c.东京工业品交易所d.

2、芝加哥商业交易所5、期货市场的组织结构由一组成。a.提供集中交易场所的期货交易所b.提供结算服务的结算机构c.提供代理交易服务的期货公司d.进行期货交易的投资者6、由于业务发展的需要，a期货公司拟申请设立一个营业部，根据规定，要想 获得批准，该期货公司应当满足近（）内未因违法违规经营受到行政处罚或者刑 事处罚。a. 6个月b. 12个月c. 1年d. 3年7、期货交易所、非期货公司结算会员不按照规定公布即时行情的，或者发布价 格预测信息的，责令改正，给予警告，没收违法所得，对直接负责的主管人员和 其他直接责任人员给予纪律处分，处（）的罚款。a. 1万元以下b. 1万元以上5万元以下c. 1万元

3、以上10万元以下d. 10万元以上50万元以下8、权利金买报价为24,卖报价为20,而前一成交价为21,则成交价为_；如 果前一成交价为19,则成交价为_；如果前一成交价为25,则成交价为a. 21, 20, 24b. 21, 19, 25c. 20, 24, 24d. 24, 19, 259、原期货公司董事、监事和高级管理人员被中国证监会及其派出机构认定为不 适当人选而被免职的，自被认定为不适当人选之日起()年内，任何期货公司不 得任用该人员担任董事、监事和高级管理人员。a. 5b. 3c. 2d. 110、从资金来源划分，期货市场的机构投资者可分为a.生产贸易商b.证券公司、商业银行和投资

4、银行c.养老基金d.养老保险11、期货公司法人治理结构建立的立足点和出发点是风险防范，成为公司 法人治理结构的核心内容。a.独立经营b.谨慎经营c.风险控制体系d.盈利12、期货公司制定投资者适当性标准的实施方案后，报备案。a.中金所b.中国证监会c.公司所在地中国证监会派出机构d.中国期货业协会13、在情况下，牛市套利可以获利。a.远月合约价格高于近月合约价格，价差由10元变为20元b.远月合约价格低于近月合约价格，价差由10元变为20元c.远月合约价格高于近月合约价格，价差由10元变为5元d.远月合约价格低于近月合约价格，价差由10元变为5元14、市价指令的特点是a.可按客户预期的价格成交

5、，但成交速度慢b.可以有效地锁定利润或把损失降低到最低限度c.成交速度很快d.适合稳健型投资者使用15、期货公司缴纳的期货投资者保障基金在其()中列示。a.资产b.营业成本c.资本金d.负债16、恒生指数是由香港恒生银行于年11月24门开始编制的用以反映香港股市行 情的一种股票指数。a： 1966b： 1967c： 1968d： 196917、期货交易所会员的保证金不足而会员未在期货交易所统一规定的时间内追加 保证金的，应当将该会员的期货合约强行平仓，强行平仓的有关费用和发生的损 失由()承担。a.该会员b.期货公司c.期货也协会d.期货交易所结算中心18、下列针对投资基金的表述，正确的有a.

6、投资基金实行的是一种集合投资制度b .投资基金发行的基金券是一种面向个别投资者的投资工具c.投资基金在本质上是一种金融信托d.投资基金执行按资分配的法则19、()的推出为投资者回避商品市场的投资风险提供了有利工具。a：股票指数期货合约b：商品期货指数合约c：信用指数期货合约d：消费者指数期货合约20、期货公司单个股东的持股比例增加到以上，或者有关联关系的股东合计持 股比例增加到以上的，应当经中国证监会批准。a. 3%： 3%b. 3%； 5%c. 5%； 3%d. 5%； 5%21、期货市场规避风险的功能是指借助，通过在期货和现货两个巾场进行交易, 建立一种盈亏冲抵机制，实现锁定成本、稳定收益

7、的目的。a：套期保值交易方式b：套利交易方式c：期权交易方式d：期现套利交易方式22、采用金字塔式买入卖出方法时，增仓时应遵循以下原则。a.在现有持仓已盈利的情况下，才能增仓b.在现有持仓已亏损的情况下，才能增仓c.持仓的增加应渐次增加d.持仓的增加应渐次递减23、关于期货市场的“投机”，以下说法不正确的是 oa.投机是套期保值得以实现的必要条件b.没有投机就没有期货市场c.投机者是价格风险的承担者d.通过投机者的套利行为，可以实现价格均衡和防止价格的过分波动 24、在期货市场中，金融货币因素对期货价格的影响主要表现在一方面。a.黄金市场运行b.利率c.汇率d.股票市场运行25、期货公司现任法

8、定代表人不具有期货从业人员资格的，应当自期货公司董 事、监事和高级管理人员任职资格管理办法施行之日起年内取得期货从业人 员资格。a. 5b. 3c. 2d. 1二、多项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符 合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选,所选的每个选项得05分） 1、在繁荣阶段的后期，以下说法正确的是a：各种资产价格都上升到一个非常高的水平b：企业库存的商品大幅度增加c：企业利润下降股份下跌d： 一部分投资者开始看空2、投资者提供的其他收入证明应当为当前就职单位部门出具的加盖公章的收入 证明文件。a：人事b：营业c：财务d：劳资3、大豆提油套利的做法是

9、一a：购买大豆期货合约的同时，卖出豆油和豆粕的期货合约b：购买大豆期货合约c：卖出大豆期货合约的同时，买入豆油和豆粕的期货合约d：卖出大豆期货合约4、下列属于商品期货的是a.原油期货b.外汇期货c.利率期货d.国债期货5、中国证监会对期货公司风险监管指标触及预警标准的情况和原因进行核实， 对公司的影响程度进行评估，并视情况采取下列措施。a：向公司出具警示函，并抄送其全体股东b：对公司高级管理人员进行监管谈话，要求其优化公司风险监管指标水平c：要求公司进行重大业务决策时，应当至少提前3个工作日向公司住所地中国 证监会派出机构报送临时报告d：责令公司增加内部合规检查的频率，并提交合规检查报告6、2

10、008年10月1日，某投资者以80点的权利金买入一张3月份到期、执行价 格为10200点的恒生指数看涨期权，同时乂以130点的权利金卖出一张3月份 到期、执行价格为10000点的恒生指数看涨期权。那么该投资者的盈亏平衡点（不 考虑其他费用）是一点。a. 10000b. 10050c. 10100d. 102007、5月份，一个投资者以0. 6904美元/法郎的价格买入100手6月瑞士法郎 期货合约。一周后，美元贬值，6月瑞士法郎期货合约的价格变为0.6960美元 /法郎，该投资者将合约卖出平仓，其获利为。a： 15000 美元b： 20000 美元c： 55000 美元d： 70000 美元8

11、、证券公司申请介绍业务资格，应当符合（）条件。a.申请日前3个月各项风险控制指标符合规定标准b.已按规定建立客户交易结算资金笫三方存管制度c.具有满足业务需要的技术系统d.中国证监会根据市场发展情况和审慎监管原则规定的其他条件9、期货公司在与客户订立期货经纪合同时，未提示客户注意期货交易风险说 明书内容，并未让客户签字或盖章，造成客户在交易中损失的，属于合同法中 的（）。a.双方违约行为b.违背诚实信用原则的行为c.恶意进行磋商d.单方违约行为10、接上题，假设借贷利率差为1%,期货合约买卖手续费双边为0.5个指数点， 同时，市场冲击成本为0.6个指数点，股票买卖的双边手续费和市场冲击成本各

12、为交易金额的0.5%,则下列关于4月1日对应的无套利区间的说法正确的有 a.借贷利率差成本是10.25点b.期货合约买卖双边手续费及市场冲击成本是1.6点c.股票买卖的双边手续费及市场冲击成本是41点d.无套利区间上界是4152.35点11、期货公司违法经营或者出现重大风险，严重危害期货市场秩序、损害客户利 益的，国务院期货监督管理机构可以对该期货公司采取o等监管措施。a.提起法律诉讼b.责令停业整顿c.责令破产、清算d.指定其他机构托管或者接管12、期货交易所需要建立的内部风险监控机制是。a：建立有关风险监控制度b：加强风险监管制度执行力度c：建立对交易全过程进行动态风险监控机制d：设立风险

13、基金13、期货投机者应当掌握限制损失、滚动利润的原则，这一原则要求投机者a.在损失达到事先确定数额时，立即对冲了结，认输离场b.在发生大额损失时继续等待有利时机，等获取利润后再离场c.在行情变动有利时，立即平仓获利d.在行情变动有利时，尽量延长拥有持仓的时间，充分获取市场有利变动产生 的利润14、期货公司出现重大风险，严重危害期货市场秩序、损害客户利益的，国务院 期货监督管理机构可以对该期货公司o oa.宣布破产b.指定其他机构托管c.进行接管d.责令停业整顿15、期货从业人员应当遵守保密原则，但()的，可以公开相关信息。a.期货从业人员在执业过程中为保护自己的合法权益而必须公开b.有关规章要

14、求公布c.期货交易所按照有关规定进行检查d.期货从业人员对投资者服务结束后16、目前，世界上有色金属期货交易最大的三家交易所为a.伦敦金属交易所b.纽约商业交易所c.芝加哥商业交易所d.东京工业品交易所17、期货市场的基本职能有a.资源配置b.规避风险c.风险定价d.价格发现18、期货公司可以采取以下()形式报送风险监管报表。a.月度风险监管报表b.年度风险监管报表c.按周报送风险监管报表d.按日报送风险监管报表19、期货公司的高级管理人员出现下述情形的，期货公司不得申请金融期货结算 业务资格.a：近1年内存在不良信用记录b：近2年内因违法违规经营被工商管理部门处以罚款c：因涉嫌违法违规经营正

15、在被有权机关调查d：近2年内因诈骗罪受过刑事处罚20、对于期货期权交易，下列说法正确的是a.买卖双方风险和收益结构不对称b.买卖双方都要交纳保证金c.在有组织的交易场所内完成交易d.采用标准化合约方式21、下列选项中，关于期货交易的基本特征，说法正确的是a.期货交易的杠杆机制使期货交易具有高收益和高风险的特点b.处在场外的广大客户若想参与期货交易，只能委托期货公司代理交易c.期货交易对冲机制可以免除交割，从而增加了期货市场的流动性d.在期货价格上升时，可以通过高买低卖来获利22、期货公司独立堇事的行为规则为()oa.维护期货公司利益b.发表客观、公正的独立意见c.对期货公司扩大盈利献计献策d.重点关注和保护客户、中小股东的利益23、我国经中国证监会批准设立的期货交易所包括()oa.大连商品交易所b.中国金融期货交易所c.郑州商品交易所d.