保险随机风险模型破产概率数利息度风险投资随机模拟硕士论文

1、精品文档你我共享AAAAAA保险随机风险模型的若干问题研究金融学，2010, 硕士【摘要】金融风险管理是继Markowitz均值方差组合投资理论 和Black-Scholes期权定价理论之后金融学历史上的第三次革 命,这一领域在近年来发展迅速，形成了一套较为完整的理论体系。破产论就是风险理论应用于保险业的核心理论，其中破产概率是衡量保险公司偿付能力的最重要指标之一，能够反映保险公司初始资本是否充足、保费立定是否恰当等诸多方面,是保险公司控制风险的定量标准。近年来频繁发生的特大自然灾害以及席 卷全球的金融危机所带来的大量巨额保险索赔要求保险公司对于风险管理有更深刻的认识。同时随着保险业的发展，保

2、险公司对外投资比例不断扩大，因此金融风险管理技术在保险中有更重 要的应用价值。然而这些并没有得到保险数学研究者们的充分重 视。由于以上不足的存在，本文对这些假设进行修改，从破产概率 的角度研究风险管理和金融保险之间的若干问题，依据经典风险 理论,结合现代精算理论，以具有重尾分布特征的“大索赔”为主 要研究对象，将传统的更新风险模型推广到延迟更新风险模型考虑无风险投资和风险投资对保险风险管理的影响，从多个角度建立一系列合乎实际情况的破产概率渐近等价式来分析保险公司资产盈余状况，并运用随机模拟技术模拟索更多还原精品文档你我共享AAAAAACon sta nt in terestRisk in ve

3、stRandom simulation ；團【Abstract 】Financialrisk managementhas been advocated as the third major revolution during the history of finance, followi ng the Markowitz p ortfolio theory and theBlack-Scholes option pricing theory. In recent decades, wehave wit nessed expl osive devel opmentsof this field.

4、Ruin theory is the cen tral part of risk theory that app lies toin sura nee.Rui n p robabilityis the most imp orta nt in dex for measuri ng the solve ncy of in sura nee company, which can reflect the in itial cap ital and prem ium, as well asthe.更多还原 圍【关键词】 保险随机风险模型；破产概率；常数利息度；风 险投资；随机模拟；【Key words

5、】 Random risk model ；Ruin probability摘要2-4ABSTRACT 4-5第一章引言7-16第一节研究背景与意义7-9第二节 国内外研究现状 9-14第三节 研究内容与初步方案14-16第二章保险公司破产问题及其随机风险模型16-25精品文档你我共享AAAAAA第三节一些常见的重尾分布族及其性质22-25第三章具有常数利息力的延迟更新风险模型25-35第一节利率对保险业的影响 25-26第二节常利息力下的风险模型26-27第三节相关概念及引理 27-28第四节 定理证明28-33第五节其他与利率有关的风险模型33-35第四章具有投资项的延迟更新风险模型35-4

6、3第一节 保险公司风险投资现状分析35-36第二节带投资的风险模型36-38第三节相关概念与引理 38第四节 定理证明及相关结论38-43第一节 保险公司的破产问题16-20第二节风险模型的简介 20-22第五章 随机模拟在风险模型中的应用43-55第一节随机模拟基本方法 43-46第二节 风险模型的随机模拟46-53第三节相关结论53-55 第六章总结及相关建议55-57 参考文献57-61 附录一 61-64附录二64-67精品文档你我共享AAAAAA沁园春雪北国风光，里冰封,万里雪I飘。望长城内外，惟余莽莽;下，顿失滔滔。大河上山舞银蛇，原驰蜡象, 比高。欲与天公试须晴日，看红装素裹,分外妖娆。附录三67-68求购本著作请联系客服QQQQ： 139938848139938848 138113721138113721 定价：5050元RMB