计量经济学模拟试题六套及答案

1、一、单项选择题1 一元线性样本回归直线可以表示为A Yi01X i u iB.E(Y i ) 01XC. Y i01X i eiD.Y i 0 1X i2 如果回归模型中的随机误差存在异方差性，那么参数的普通最小二乘估计量是A .无偏的，但方差不是最小的B.有偏的，且方差不少最小C.无偏的，且方差最小D.有偏的，但方差仍最小3. 如果一个回归模型中包含截距项，对一个具有 k 个特征的质的因素需要引入个虚拟变量A. k-2B.k-1 C.k D.K+14. 如果联立方程模型中某结构方程包含了模型系统中所有的变量，那么这个方程是A.恰好识别的B.不可识别的C.过渡识别的D .不确定5. 平稳时间序

2、列的均值和方差是固定不变的，自协方差只与有关A.所考察的两期间隔长度B .与时间序列的上升趋势C.与时间序列的下降趋势D .与时间的变化6. 对于某样本回归模型， 已求得 DW 统计量的值为 1，那么模型残差的自相关系数 近似等 于 A. 0 B. 0.5C. -0.5 D. 17. 对于自适应预期模型Yt r 0 r 1X t 1 rYt 1 ui ，估计参数应采取的方法为 A.普通最小二乘法B.甲醛最小二乘法 C.工具变量法D .广义差分法8. 如果同阶单整变量的线性组合是平稳时间序列，那么这些变量之间的关系就是A.协整关系B.完全线性关系C.伪回归关系D .短期均衡关系9. 在经济数学模

3、型中，依据经济法规认为确定的参数，如税率、利息率等，称为A .定义参数B.制度参数C.内生参数D .短期均衡关系10 当某商品的价格下降时， 如果其某需求量的增加幅度稍大雨价格的下降幅度， 那么该商品 的需求 A.缺乏弹性B.富有弹性C.完全无弹性D .完全有弹性二、多项选择题1在经济计量学中，根据建立模型的目的不同，将宏观经济计量模型分为A 经济预测模型B 经够分析模型C.政策分析模型D 专门模型E兴旺市场经济国家模型2设k为回归模型中参数的个数,F统计量表示为ESS a ESS/(k-1) cR1 2 3 4 5B C 2RSSRSS/(n k) 1 R22R /(k1) E2匚(1R2)

4、/( n k)ESS/kRSS/( n k 1)3狭义的设定误差主要包括A 模型中遗漏了有关解释变量C.模型形式设定有误B. 模型中包括含了无关解释变量D 模型中有关随机误差项的假设有误E模型中最小二乘估计量是有偏的、非一致的4.用于作经济预测的经济计量模型须有一定的“优度保证，通常需要具备的性质有 A .解释能力和合理性B.预测成效好C参数估计量的优良性D 简单性E.误差项满足古典线性回归模型的所有假定5 对联立方程模型参数的单方程估计法有)A .工具变量B.间接最小二乘法C二阶段最小二乘法D .完全信息极大似然法E.有限信息极大似然法三、名词解释1.拟合度优2.行为方程3.替代弹性4.K阶

5、单整5.虚拟变量四、简答题五、计算题1.考查下面的需求与供应模型dM t01Yt2 rt3 PtU 1tsM t01YtU 2tdM tMst式中，dM t和M:分别表示货币需求和货币供应量，Y是收入，r是利率，P是价格,假定r和P是外生变量(1) 需求方程是否可识别？为什么?(2) 供应方程是否可识别？为什么?2某公司的广告费用 X与销售额(Y)的统计数据如下表所示:X (万元)402520304040252050205050Y (万元)490395420475385525480400560365510540(1) 估计销售额关于广告费用的一元线性回归模型(2) 说明参数的经济意义(3) 在

6、 0.05的显著水平下对参数的显著性进行t检验六、分析题 根据某地70个季度的时序资料，使用普通最小二乘法，估计得出了该地的消费模型为:2Ct 1.880.086 Yt 0.911 CtR 0.989(4.69) ( 0.028)( 0.084)式中C为消费，Y为居民可支配收入，括号中的数字为相应参数估计量的标准误。要求：(1) 根据模型，给出该地居民可支配收入变动对消费的短期影响乘数和长期影响乘数。(2) 假设模型残差的 DW统计量值为DW=1.569，在5%的显著性水平之下，模型的随机误差项是否存在序列相关？模拟试题一答案一、单项选择题D、A、B、B、A、B、C、A、B、B、多项选择题AB

7、CD,BD,ABCD,ABCD,AB三、名词解释1拟合优度答案： 样本回归直线与样本观测值之间的拟合程度，用判定系数表示， 目的是了解解释变量对被解释变量的解释程度。2行为方程 答案：解释和反映居民、企业、政府、经济行为的方程式3替代弹性答案：要素相对价格引起的，表示工资率对利润率之比变动1%，引起资本对劳动之比变动百分比4 K 阶单整答案：一个非平稳时间序列经过 K 次差分后为平稳时间序列，称为 K 阶单整，记为 I K 5虚拟变量答案：用 0，1 表示质的因素对回归模型的 影响，主要是事物品质或属性的量化，反映在截 距 和斜率变化上。四、简答题 1简述回归分析和相关分析的关系。 答案：回归

8、分析是一个变量被解释变量对于一个或多个其他变量解释变量的依存关 系，目的在于根据解释变量的数值估计预测被解释变量的总体均值。 相关分析研究变量相关 程度， 用相关系数表示。 相关分析不关注变量的因果关系，变量都是随机变量。回归分析关 注变量因果关系。被解释变量是随机变量，解释变量是非随机变量。2简要说明 DW 检验应用的限制条件和局限性。答案 DW 检验适用于一阶自回归：不适用解释变量与随机项相关的模型； DW 检验存在两 个不能确定的区域3回归模型中随机误差项产生的原因是什么？ 答案：模型中省略的变量；随机行为；模型形式不完善；变量合并误差；测量误差 4简述 C-D 生产函数的份额估计法及其

9、缺点。答案： C-D 生产函数是柯布 -道格拉斯生产函数，即， Y AL K ， 是产出的劳动弹性是产出的资本弹性，缺点是劳动与资本存在不变的等于 1 的替代弹性。5假设分布滞后模型为： Yt0 r1X t 1 r1 X t 2 r1 X t 3 . ui 将该模型变换成自回归模型形式。为计算模型参数的工具变量估计值，应该用哪些工具变量？答案：0r五、计算题1. 考查下面的需求与供应模型M t01Yt2 rt3 P tU 1tsM t01YtU 2tdM tMst式中，dM t和MS分别表示货币需求和货币供应量，Y是收入，r是利率，P是价格,假定r和P是外生变量(3) 需求方程是否可识别？为什

10、么？(4) 供应方程是否可识别？为什么？答案：根据(系统全部变量个数)-(特定方程变量个数)=系统方程个数，该方程恰好识别，如果是大于，该方程是过度识别。如果是小于，该方程不可识别。(1) 不可识别(2)过度识别2某公司的广告费用 X与销售额(Y)的统计数据如下表所示:X (万兀)402520304040252050205050Y (万兀)490395420475385525480400560365510540(1) 估计销售额关于广告费用的一元线性回归模型(2) 说明参数的经济意义(3) 在0.05的显著水平下对参数的显著性进行t检验答案：(1) 一元线性回归模型 丫七319.086 4.1

11、85Xi(2) 参数经济意义：当广告费用每增加1万元，销售额平均增加4.185万元(3) t=3.79仏025(10)广告费对销售额有显著影响六、分析题根据某地70个季度的时序资料，使用普通最小二乘法，估计得出了该地的消费模型为：2Ct 1.880.086 Yt 0.911 CtR 0.989(4.69) ( 0.028)( 0.084)式中C为消费，Y为居民可支配收入，括号中的数字为相应参数估计量的标准误。要求：(3) 根据模型，给出该地居民可支配收入变动对消费的短期影响乘数和长期影响乘数。(4) 假设模型残差的 DW统计量值为DW=1.569，在5%的显著性水平之下， 模型的随机 误差项是

12、否存在序列相关？答案：(1) 短期影响乘数0.086,长期影响乘数0.966(2) DW=2(1-)得到 =0.21,误差项存在序列相关模拟试题二一、单项选择1. 一元线性回归中，相关系数r=()A.2(Xi X)(Yi Y)(Xi X)2 (Y Y)2(Xi X)(y Y)2 2 (Xi X)2 (Y Y)2(Xi X)(Y Y)C22.(Xi X)(Yi Y)(YY)2(Xi X)(YY)2对样本相关系数r,以下结论中错误的选项是()A. |r越接近于1, 丫与X之间线性相关程度越高B. |r越接近于0, 丫与X之间线性相关程度越弱C. -1 r 1D. 假设r=0，贝U X与丫独立简答题

13、1、 二元回归模型丫 01X1i2X2i Ui中，三个参数含义2、调整后的判定系数与原来判定系数关系式3、F检验含义、计算题1某市居民货币收入 X(单位/亿元)与购置消费品支出 Y(单位：亿元)的统计数据如下表:X11.612.913.714.614.416.518.219.8Y10.411.512.413.113.214.515.817.2根据表中数据:(1) 求Y对X的线性回归方程；(2) 用t检验法对回归系数进行显著性检验(a =0.05 );(3) 求样本相关系数r;2、对于模型 y a bXi Ui i 1,2,L , n从10个观测值中计算出：Yi=8,为=40,26,200, x

14、yL 20请答复以下问题：(1) 求出模型中a和b的OL3估计量；(2) 当x= 10时，计算y的预测值，并求出95%的置信区间。模拟试题二答案一、选择题CD二、简答1、二元回归模型Y 0 1X1i2X2i Ui中，三个参数含义答案：。表示当X2、X3不变时，丫的平均变化1表示当X2不变时，X1变化一个单位丫的平均变化1表示当X1不变时，X2变化一个单位Y的平均变化2、调整后的判定系数与原来判定系数关系式答案：22 n 1R 1 (1 R)n k 1答案：从总体上检验被解释变量与解释变量线性关系的显著性，原 假设RSS/kESS/( n k 1)如果成立，被解释变量与解释变量不存在显著的线性关

15、系1 :至少有一个i不等于0,对于显著性水平，查F分布表中的F k，k1，统计量F=ES煮航，比较二者大小。如果统3、F检验含义计量F大于fk,k1，否认原假设，总体回归方程存在显著的线性关系。否那么，总体回归方程不存在显著的线性关系四、计算题1某市居民货币收入 X单位/亿元与购置消费品支出 Y单位：亿元的统计数据如下表:X11.612.913.714.614.416.518.219.8Y10.411.512.413.113.214.515.817.2根据表中数据：4求Y对X的线性回归方程；答案：Y =1.2200+0.8301X5用t检验法对回归系数进行显著性检验a =0.05;答案：显著6

16、求样本相关系数r;答案：0.99692、对于模型y,a bxUii 1,2,L ,n从10个观测值中计算出：y,=8，人=40， y,=26,Xj2= 200， xy,= 20请答复以下问题：1求出模型中a和b的OL3估计量；2当x= 10时，计算y的预测值，并求出95%的置信区间。b=20/200=0.1答案：(1) a=8/10-0.1*4=0.4(2) y预测值=-0.6模拟试题三一、名词解释1、方差非齐性2、序列相关3、多重共线性4、工具变量法二、简答题1、简述加权最小二乘法的思想。2、多重共线性的后果有哪些？对多重共线性的处理方法有哪些？3、常见的非线性回归模型有几种情况？4、试将以

17、下非线性函数模型线性化：(1) y = 1/ (Bo+e + u)(2) y =0sinx +cosx +3sin2x +B4cos2x + u三、假定在家计调查中得出一个关于家庭年收入X和每年生活必须品综合支出Y的横截面样本，数据如下表：X11.21.41.61.82.02.22.42.73.03.33.53.84.0Y0.80.80.91.21.41.21.71.52.12.42.22.12.33.2根据表中数据:(1) 用普通最小二乘法估计线性模型Y t 01 Xt ut(2) 用G Q检验法进行异方差性检验(3) 用加权最小二乘法对模型加以改进模拟试题三答案一、名词解释1、方差非齐性答

18、案：回归模型误差项的房产不是常数，又叫异方差2、序列相关答案：线性回归模型中各个误差项之间的协方差不为零，又叫自相关3、多重共线性答案：线性回归模型中的假设干或全部解释变量的样本观测值之间具有线性关系4、工具变量法答案：找一个变量，该变量与模型中的随机解释变量高度相关，与随机误差项无关，此变量 和模型其他变量构造出模型相应回归系数的一致估计量，这种方法叫工具变量法、简答题1简述加权最小二乘法的思想。答案：对于存在异方差的模型，用某一权数对样本观测值或残差加权，再使用普通最小二乘法估计模型参数2、多重共线性的后果有哪些？对多重共线性的处理方法有哪些？答案：多重共线性的后果是：各个解释变量对被解释

19、变量的影响很难精确鉴别；系数估计量的方差很大，显著性检验无效；参数估计量对于增减少量观测值或删除一个不显著的解释变 量可能比较敏感。3、常见的非线性回归模型有几种情况？答案：双对数模型，半对数模型，倒数变换模型，多项式模型，双曲函数模型，幕函数模型。4、试将以下非线性函数模型线性化：(1) y = 1/ (他+yex+ u)答案：y i/y , x e Xi，可以线性回归(2) y =0sinx +cosx +3sin2x +B4cos2x + u答案：X1 = 0sinx、X2=cosx、X3=sin2x、X4=cos2x,可以线性回归三、假定在家计调查中得出一个关于家庭年收入X和每年生活必

20、须品综合支出 Y的横截面样本，数据如下表：X11.21.41.61.82.02.22.42.73.03.33.53.84.0Y0.80.80.91.21.41.21.71.52.12.42.22.12.33.2根据表中数据：(1) 用普通最小二乘法估计线性模型Yt 01 Xt ut(2) 用G Q检验法进行异方差性检验(3) 用加权最小二乘法对模型加以改进答案：(1) Y =0.0470+0.6826X(2) 存在异方差(3) Y =0.0544+0.6794X模拟试题四一、单项选择题(本大题共25小题，每题1分，共25分)在每题列岀的四个选项中只有一个 选项是符合题目要求的，请将正确选项前的字母填在题后的括号内。A. 间接最小二乘法和系统估计法B. 单方程估计法和系统估计法C. 单方程估计法和二阶段最小二乘法D. 工具变量法和间接最小二乘法2. 当模型中第 i 个方程是不可识别的，那么该模型是 (A. 可识别的 识别B. 不可识别的C. 过度识别D. 恰好3. 结构式模型中的每一个方程都称为结构式方程，在结构方程中， 解释变量可以是前定变量， 也可以是 ( )A. 外生变量 B. 滞后变量C. 内生变量D. 外生变量和内生变量4. 样本回归模型残差的一阶自相关系数接