零售内部评级制度介绍

1、风险管理部风险管理部 2012年年3月月 内部资料，请勿外传 1 目录 一、零售内部评级体系建设背景一、零售内部评级体系建设背景 二、评级制度总体架构二、评级制度总体架构 三、各项评级制度的主要内容三、各项评级制度的主要内容 四、新旧评级制度的主要变化四、新旧评级制度的主要变化 五、有关工作要求五、有关工作要求 2 零售内部评级体系建设背景零售内部评级体系建设背景 n一是满足监管要求一是满足监管要求 n20042004年巴塞尔委员会出台新资本协议年巴塞尔委员会出台新资本协议 n银监会从银监会从20072007年开始推动商业银行实施新资本协议年开始推动商业银行实施新资本协议 n20072007年

2、，年，印发中国银行业实施新资本协议指导意见，要求包括农行在内的 大型银行要从2010年底起开始实施新资本协议，最迟不得晚于2013年底。 n20092009年末，年末，对包括我行在内的五家大型商业银行开展了新协议实施的现场评估 ，要求我行加紧推进零售内部评级体系建设。 n20112011年年7 7月月7 7日日，召开新资本协议实施评估及审批工作会议，要求加紧完成五大 行新资本协议实施的评估及审批工作。 n20112011年末，年末，对我行进行了现场评估，要求我行加紧实现零售内部评级体系的全 行上线运行，全面推进评级结果在业务管理各方面的应用。 n今年今年5 5月份，月份，将对我行进行检查验收，

3、并要根据检查情况，确定是否批准我行 实施新资本协议。 3 监管指引：监管指引： 商业银行信用风险商业银行信用风险内部内部 评级体系监管指引评级体系监管指引 商商业业银行银行账户信用银行银行账户信用 风险暴露分类指引风险暴露分类指引 商商业业银行信用风险缓释银行信用风险缓释 监管资本计量指引监管资本计量指引 商商业业银行资本计量高级银行资本计量高级 方法验证指引方法验证指引 要求要求1：建立内部评级体系：建立内部评级体系 模型：评分卡和风险参数分池模型 评级制度和评级流程 IT系统 要求要求2：内部评级充分应用：内部评级充分应用 核心应用范围核心应用范围高级应用范围高级应用范围 信贷准入 授信额

4、度确定 贷后监控 信贷政策 风险报告 经济资本计量 风险偏好和风险战略 贷款损失准备计提 贷款定价 绩效考核 要求要求3：内部评级体系验证：内部评级体系验证 要求要求4：内部评级体系审计：内部评级体系审计 说明：银监会的具体监管要求说明：银监会的具体监管要求 零售内部评级体系建设背景零售内部评级体系建设背景 4 零售内部评级体系建设背景零售内部评级体系建设背景 n二是加强零售贷款风险管理二是加强零售贷款风险管理 n当前的零售贷款管理方式有待改进当前的零售贷款管理方式有待改进 n信贷审批：基于专家经验 n贷后管理：仅对逾期客户开展贷后管理 n催收管理：客户经理开展单户催收 n当前零售贷款面临的风

5、险有所增加当前零售贷款面临的风险有所增加 n金融脱媒现象加剧零售银行战略零售贷款门槛降低、风险变大 n房地产走势发生变化押品价值下降违约风险增加 n零售内部评级法是加强零售贷款风险管理的有力工具零售内部评级法是加强零售贷款风险管理的有力工具 n信贷审批：统一准入标准 n贷后管理：加强风险预警 n催收管理：提高催收效率 n今后方向：自动审批、集中催收、贷款定价、组合管理等 5 零售内部评级体系建设背景零售内部评级体系建设背景 n三是节约资本三是节约资本 n近几年银监会一直在提高资本充足率要求近几年银监会一直在提高资本充足率要求 n最低资本充足率要求：8%10.5% n大型银行资本充足率要求：资本

6、充足率不得低于11.5%，核心资本充足率要达 到10% n商业银行提高资本充足率的压力很大商业银行提高资本充足率的压力很大 n信贷规模受制于资本总量 n商业银行提高资本充足率的方法商业银行提高资本充足率的方法 n增加分子（资本）：股票增发、发行次级债。比较困难。 n减少分母（风险加权资产）：利用内评法计算风险加权资产。相对可行。 从我行定量测算的情况看，实施零售内部评级法比现行权重法至少要节约50% 的资本 6 目录 一、零售内部评级体系建设背景一、零售内部评级体系建设背景 二、评级制度总体架构二、评级制度总体架构 三、各项评级制度的主要内容三、各项评级制度的主要内容 四、新旧评级制度的主要变

7、化四、新旧评级制度的主要变化 五、有关工作要求五、有关工作要求 7 评级制度总体架构 评级“制度树” 8 评级制度总体架构 各项制度简介（各项制度简介（1/41/4） n中国农业银行信用评级和信用评分工作管理办法中国农业银行信用评级和信用评分工作管理办法 n在中国农业银行非零售客户信用等级评定工作管理办法的基础上，补充纳入零售 评级管理的有关内容，规定评级部门职责、评级权限、评级流程、评级结果的应用、 评级报告、评级考核等评级管理有关内容。 n中国农业银行非零售客户信用等级评定实施细则中国农业银行非零售客户信用等级评定实施细则 n主要规范非零售客户评级标准、评级方法等具体评级操作规程。 n中国

8、农业银行零售贷款信用评分评定办法中国农业银行零售贷款信用评分评定办法 n主要规范个人贷款和贷记卡的评分标准、评分方法、评分范围、评分对象等评分具体 操作规程。 n中国农业银行境外机构非零售客户信用等级评定管理办法中国农业银行境外机构非零售客户信用等级评定管理办法 n主要规范境外机构非零售客户评级标准、评级方法等具体评级操作规程。 9 评级制度总体架构 各项制度简介（各项制度简介（2/42/4） n中国农业银行银行账户信用风险暴露分类办法（试行）中国农业银行银行账户信用风险暴露分类办法（试行） n规范银行账户信用风险暴露划分工作。 n明确风险暴露分类工作的职责分工。 n制定权重法和内部评级法下统

9、一的风险暴露分类标准。 n规定风险暴露认定方式及分类调整事项。 n中国农业银行内部评级风险参数量化管理办法（试行）中国农业银行内部评级风险参数量化管理办法（试行） n规范内部评级法下违约概率、违约损失率、违约风险暴露、期限等风险参数的量化管理。 n界定高级管理层及各相关部门在风险参数量化工作中的职责。 n明确风险参数量化的原则、方法和流程。 n规定模型开发的具体步骤和相关标准。 n覆盖风险参数估计、监控、优化的全过程，为提高我行信用风险计量的规范性、可靠性、准确性提 供了制度保障。 10 评级制度总体架构 各项制度简介（各项制度简介（3/43/4） n中国农业银行内部评级体系验证办法（试行）中

10、国农业银行内部评级体系验证办法（试行） n规范内部评级体系投产前、后的验证以及日常的持续监控工作。 n界定高级管理层及各相关部门的职责分工。 n明确内部评级体系验证的目标、原则与范围。 n针对内部评级体系数据、评级模型、信息系统、政策流程、评级治理结构及评级应用等六方面的具 体验证内容详细规定。 n明确验证的方法和评价标准。 n该办法是监控、评价内部评级体系表现的主要依据。 n中国农业银行风险加权资产计量和管理办法（试行）中国农业银行风险加权资产计量和管理办法（试行） n规范风险加权资产的计算和管理。 n界定风险加权资产的计算和管理的具体职责。 n明确风险加权资产计量和管理过程必须遵循的原则。

11、 n规定风险加权资产的计量范围和方法。 n以优化资产风险结构、提高资本使用效率为目标，对我行如何监测、控制风险总量和结构，提高风 险回报提出了原则性要求。 n全面覆盖了信用、市场、操作三大风险，是我行实施新资本协议后计量和管理风险加权资产的基础 性文件。 11 评级制度总体架构 各项制度简介（各项制度简介（4/44/4） n中国农业银行三农个人贷款信用等级评定管理办法中国农业银行三农个人贷款信用等级评定管理办法 n在原中国农业银行“三农”个人客户信用等级评定管理办法（试行）基础 上修订而来，变化很小。 n中国农业银行中国农业银行“三农三农”小企业客户信用等级评定管理办法（试行）小企业客户信用等

12、级评定管理办法（试行） n未修订。 12 目录 一、监管背景一、监管背景 二、评级制度总体架构二、评级制度总体架构 三、各项评级制度的主要内容三、各项评级制度的主要内容 四、新旧评级制度的主要变化四、新旧评级制度的主要变化 五、有关工作要求五、有关工作要求 13 目录 （一）内部评级工作管理办法（尚未发文）（一）内部评级工作管理办法（尚未发文） （二）零售贷款信用评分评定实施细则（即将发文）（二）零售贷款信用评分评定实施细则（即将发文） （三）三农个人贷款信用等级评定管理办法（尚未发文）（三）三农个人贷款信用等级评定管理办法（尚未发文） 14 内部评级工作管理办法 章节设置章节设置 该办法在原

13、该办法在原中国农业银行非零售客户信用等级评定工作管中国农业银行非零售客户信用等级评定工作管 理办法理办法基础上修订而来，包括八个章节。基础上修订而来，包括八个章节。 1.1.总则总则 2.2.内部评级治理内部评级治理 3.3.权限管理权限管理 4.4.流程管理流程管理 5.5.评级应用评级应用 6.6.监测报告与披露监测报告与披露 7.7.考核评价与监督检查考核评价与监督检查 8.8.附则附则 15 内部评级工作管理办法 总则 概念释义（零售相关条款） n本办法所指的非零售客户，是指农业银行授信、拟授信 或为农业银行授信客户提供保证担保的法人客户及其他 需要评级的法人客户，包括各类企业法人、事

14、业法人、 机关法人、其他经济组织（含个人独资企业、合伙企业 ）以及实行十二级分类的“三农”零售小企业（不包括 实行五级分类的“三农”零售小企业）。 n其中，其中，“三农三农”零售小企业指授信总额零售小企业指授信总额500500万元及以下万元及以下 且企业资产总额且企业资产总额10001000万元及以下，或授信总额万元及以下，或授信总额500500万元万元 及以下且企业年销售额及以下且企业年销售额30003000万元及以下的县域小企业（万元及以下的县域小企业（ 不含事业法人、金融机构和其他经济组织）。不含事业法人、金融机构和其他经济组织）。 16 内部评级工作管理办法 总则 概念释义（零售相关条

15、款） n本办法所指的零售贷款，是指个人住房贷款、个人商用 房贷款、个人汽车贷款、个人生产经营贷款、个人综合 授信贷款、个人综合消费贷款、房抵贷、小额保证保险 贷款、个人其他消费贷款、个人质押贷款、个人商业物 业抵押贷款、个人助学贷款等个人贷款品种和贷记卡透 支，不包括三农个人贷款和准贷记卡透支。不包括三农个人贷款和准贷记卡透支。 17 内部评级工作管理办法 总则 概念释义（零售相关条款） n本办法所指的信用评分，是指运用统一的方法和标准， 根据零售贷款客户家庭客户家庭的基本情况、家庭的偿债能力、 贷款抵质押情况、人行征信记录和贷款还款情况等信息 ，采用适当的评分卡，对贷款及时、足额还款的可能性

16、 进行评价，确定贷款信用得分的风险计量方法。 18 内部评级工作管理办法 总则 概念释义（零售相关条款） n本办法所指的风险参数估计，是指根据非零售客户和零 售贷款相关的基础风险信息，采用内部评级风险参数计 量相关管理办法所规定的方法，确定非零售客户和零售 贷款违约概率（PD）、违约损失率（LGD）和违约风险 暴露（EAD）的风险计量方法。 19 董事会董事会 高级管理层高级管理层 风险管理部、客风险管理部、客 户部门、信贷管户部门、信贷管 理部门等理部门等 内部评级体系的最高决策机构，承担内部评级体系管理最终责任 风险管理部门：内部评级体系的主管部门 客户部门：评分的发起部门 信贷管理部门：

17、评分的审核部门 贷款审查委员会：评分的审议机构 有权认定人：在权限内最终认定评分，并对认定结果负责 内控合规部：组织评分业务内控合规检查，实施授权和转授权工 作 审计部门：对内部评级体系进行审计 科技部门：提供IT支持 内部评级体系的最高执行层，确保内部评级体系持续、有效运作 内部评级工作管理办法 内 部 评 级 治 理 20 组织评分的指导、检查与评价工作。组织评分的指导、检查与评价工作。 提出评分授权或转授权调整建议。提出评分授权或转授权调整建议。 参与评分例外事项的核准。参与评分例外事项的核准。 牵头组织对评分人员进行培训。牵头组织对评分人员进行培训。 撰写内部评级相关分析报告。撰写内部

18、评级相关分析报告。 除上述职责外，总行风险管理部还承担以下职责： 负责全行评分工作的组织与管理。 设计和实施内部评级体系，制定和修订评分制度。 负责评分模型和工具的开发与推广，监控模型的运 行表现，并进行日常维护与持续优化。 跟踪记录评分体系运行情况和评分结果的应用状况， 评估评分对风险的预测能力，牵头组织开展相关验证 工作。 审核零售贷款申请评分资料的完整性和合规性。 审核收入、抵押物价值等贷款信息。 审核评分推翻、评分结果的合理性和准确性。 出具审核结论，并对审核结果负责。 对客户进行尽职调查，收集个人基本信息、征 信信息和偿债能力等信息，录入信息系统，并对 资料的真实性和完整性负责。 开

19、展评分，并对评分的初评结果负责。 跟踪客户和贷款的风险变化情况，及时更新客 户、押品等评级基础信息。 内部评级工作管理办法 内部评级治理 21 评估内部评级体系及相关支持体系的适 用性和有效性，测试内部评级结果的可靠 性。 检查信息系统的结构、数据维护的完善 程度，检查计量模型的数据输入过程。 开发并维护客户评分相关系统 建立数据规范 协助提供数据质量保障服务 确保系统正常运行。 内部评级工作管理办法 内部评级治理 22 评分流程和权限（1/3）申请评分 初始评分 申请 评级 系统 最终评分 人工认定 信息录入 p申请评分基本流程为：评分发起评分审核评分认定 p申请评分认定权限与贷款审批权限保

20、持一致，评分随具体信贷业务一 并调查、审查和审批 p注意：评分审批的本质是审“评分指标”。对评分所用的基础指标， 在C3审批流程中通过点击“评级明细”可具体查看。审查、审批人务 必要切实履行审核职责，确保评分指标的合理性和准确性 客户家庭家庭基本情况 客户家庭家庭偿债能力 贷款抵质押情况 人行征信信息 所有金融机构信贷历史长 度、逾期情况等 家庭年收入、家庭月还款收 入比、家庭资产负债比 年龄、性别、婚姻状况、单位性质、职 务、学历、现住房情况、赡养人口、居 住稳定性和配偶单位性质等 内部评级工作管理办法 23 自动计算评分 零售 信用 风险 数据 集市 自动采集信息 p行为评分基本流程为：系

21、统按月自动采集评分指标，并计算行为评分 p行为评分由系统自动认定，无需人工认定 评分流程和权限（2/3）行为评分 在我行贷款的 按时还款情况 还款的及时性 还款的充分性 在我行贷款的 足额还款情况 内部评级工作管理办法 24 自动计算评分 零售 信用 风险 数据 集市 自动采集信息 p催收评分基本流程为：系统按月自动采集评分指标，并计算催收评分 p催收评分由系统自动认定，无需人工认定 评分流程和权限（3/3）催收评分 在我行贷款的 逾期次数 贷款逾期次数 贷款逾期严重程度 在我行贷款的 逾期严重程度 内部评级工作管理办法 25 评分流程和权限评分例外 内部评级工作管理办法 对需由总行认定的个别

22、信用评分突破制度事项，经一 级分行风险管理部审核后，由一级分行风险管理部就突 破制度的条款报总行风险管理部审核，有权人认定。 26 评级应用 n内部评级和风险参数估计结果应在如下领域发挥重要作用内部评级和风险参数估计结果应在如下领域发挥重要作用 n信贷审批 n信贷政策制定 n风险监控 n限额设定 n风险报告 n风险偏好 n风险战略 n经济资本计量 n损失准备计提 n贷款定价 n绩效考核 n信息系统及风险管理文化建设 内部评级工作管理办法 27 按季开展全行信用评级和信用评分分析，按年开展模型表现分析，向按季开展全行信用评级和信用评分分析，按年开展模型表现分析，向 高管层汇报。高管层汇报。 重点

23、报告信用评分情况、模型表现情况和信用风险加权资产计量情况。 其中 信用评分情况主要包括：新申请贷款的申请评分分布和审批通过率， 存量贷款的行为和催收评分分布等情况。 模型表现情况主要包括：评分卡的稳定性和风险区分能力，风险参数 计量的稳定性、区分能力和准确性等情况。 信用风险加权资产计量情况主要包括：机构、产品等角度的风险加权 资产计量情况及其变动情况的原因分析。 监测报告与评级披露（1/5）报告内容和路径 内部评级工作管理办法 28 按季开展辖内信用评级和信用评分分析，向本级行行领导以及总按季开展辖内信用评级和信用评分分析，向本级行行领导以及总 行风险管理部汇报。行风险管理部汇报。 重点报告

24、信用评分情况和信用风险加权资产计量情况。其中 信用评分情况主要包括：辖内新申请贷款的申请评分分布和审批 通过率，存量贷款的行为和催收评分分布等情况。 信用风险加权资产计量情况主要包括：辖内机构、产品等角度的 风险加权资产计量情况及其变动情况的原因分析。 内部评级工作管理办法 监测报告与评级披露（2/5）报告内容和路径 29 充分利用信用评级和信用评分工具，重点做好单个客户、充分利用信用评级和信用评分工具，重点做好单个客户、 单笔贷款层面的风险监控和报告。单笔贷款层面的风险监控和报告。 重点报告如下风险状 况： 评分产生大幅度变动的贷款风险状况 对有代表性的风险恶化案例，应及时报送本级行行领 导

25、及上级行风险管理部门 内部评级工作管理办法 监测报告与评级披露（3/5）报告内容和路径 30 内部评级报告可作为风险分析报告的内容，也可根据需要单独报送。 报告形式可为文字，也可以是图表。 监测报告与评级披露（4/5）报告形式和评分披露要求 内部评级工作管理办法 31 农业银行内部评级的材料、结果，以及整体内部评级情况是农业银行的内 部管理信息，属商业机密，除特殊情况外不得对外披露。 管理行客户部门负责接受信用评级和信用评分的对外披露申请，在调查核 实有关用途的真实性、合法性后，报信贷管理部门审核，评级和评分的认 定人批准。 监测报告与评级披露（5/5）报告形式和评分披露要求 内部评级工作管理

26、办法 32 总行每年将对各一级分行内部评级管理工作进行考核评价。各一级分行可 参照总行设计的考核方法和评价指标体系，对辖属机构内部评级管理工作 进行评价，并将结果上报总行。 考核结果将纳入总行对各分行的风险管理水平评价，并作为次年内部评级 差异化授权、内部评级政策调整的主要参考依据。 考核评价与监督检查（1/2） 内部评级工作管理办法 33 考核评价与监督检查(2/2) 监督检查监督检查 内部评级的监督检查是风险管理部门尽职监督的一项重要内容 监督检查的组织方式、具体内容和检查频率执行尽职监督有关规定 内部评级工作管理办法 34 目录 （一）内部评级工作管理办法（尚未发文）（一）内部评级工作管

27、理办法（尚未发文） （二）零售贷款信用评分评定实施细则（即将发文）（二）零售贷款信用评分评定实施细则（即将发文） （三）三农个人贷款信用等级评定管理办法（尚未发文）（三）三农个人贷款信用等级评定管理办法（尚未发文） 35 零售贷款信用评分评定实施细则 章节设置章节设置 该办法是新制定的，包括四个章节。该办法是新制定的，包括四个章节。 1.1.总则总则 2.2.评分标准评分标准 3.3.评分方法评分方法 4.4.附则附则 36 零售贷款信用评分结果的取值范围为0分至1000分 评级标准 信用评分与变坏概率的映射关系 零售贷款信用评分评定实施细则 37 评级标准 零售贷款信用评分评定实施细则 38

28、 评级标准 零售贷款信用评分评定实施细则 39 评级标准 零售贷款信用评分评定实施细则 逾期1期催收评分卡 逾期2期催收评分卡 40 个人贷款个人贷款信用评分对象为具体贷款。 对同一客户不同业务品种的贷款和同一业务品种下的 不同贷款均要分别进行评分。 对含有循环额度的个人贷款，信用评分对象为授信， 授信项下的单笔用信不需评分。 贷记卡透支贷记卡透支信用评分对象为授信。 评级方法 零售贷款信用评分评定实施细则 41 评级方法 应评分：应评分：个人住房贷款、个人商用房贷款、个人汽车贷款、个人生产经营 贷款、个人综合授信贷款、个人综合消费贷款、房抵贷、个人其他消费贷 款、个人商业物业抵押贷款、小额保

29、证保险贷款等个人贷款品种和贷记卡 透支。 免评分：免评分：个人质押贷款、个人助学贷款、下岗失业人员小额担保贷款、低 信用风险信贷业务等个人贷款品种。 零售贷款信用评分评定实施细则 42 申请评分卡应用于信贷准入阶段申请评分卡应用于信贷准入阶段，主要以客户家庭为评价对象，综合使用 客户家庭的基本情况、客户家庭的偿债能力、贷款抵质押情况和人行征信 记录等四方面信息，预测新申请贷款的信用风险。 行为评分卡应用于贷后管理阶段，行为评分卡应用于贷后管理阶段，主要使用客户在我行贷款还款的及时性、 充分性等行为信息，预测存量未逾期贷款的信用风险。预测存量未逾期贷款的信用风险。 催收评分卡应用于催收阶段催收评

30、分卡应用于催收阶段，主要使用客户在我行贷款的逾期次数和严重 程度等行为信息，预测当前逾期预测当前逾期1 1期或期或2 2期贷款的信用风险。期贷款的信用风险。 评级方法 零售贷款信用评分评定实施细则 43 根据业务品种和担保方式，个人贷款个人贷款申请评分卡主要包括8张评分卡；根据 客户工作单位性质和所在区域，贷记卡透支贷记卡透支申请评分卡主要包括6张评分卡 零售贷款信用评分评定实施细则 44 根据业务品种、贷款期限和贷款历史逾期情况，个人贷款个人贷款行为评分卡包括 11张评分卡；根据客户工作单位性质、贷款账龄、贷款历史逾期情况和贷 记卡使用用途，贷记卡透支贷记卡透支行为评分卡主要包括6张评分卡。

31、 零售贷款信用评分评定实施细则 45 根据业务品种和贷款逾期期数，个人贷款个人贷款催收评分卡主要包括7张评分卡； 根据贷款逾期期数，贷记卡透支贷记卡透支催收评分卡主要包括2张评分卡 。 零售贷款信用评分评定实施细则 46 对新申请的零售贷款，在贷款申请时采用申请评分卡开展申请评分 对已通过审批的贷记卡透支和账龄大于3个月的个人贷款，根据贷款逾期状 况的差异，采用行为评分卡或催收评分卡按月进行评分。 注意：对采取一次性利随本清的个人贷款以及最近12个月无交易行为的睡 眠贷记卡，免行为评分 评级方法 零售贷款信用评分评定实施细则 47 自然人为本办法所适用的个人贷款提供保证担保的，在对贷款进行申请

32、 评分时，需同时对保证人开展申请评分；在对个人贷款进行行为评分和 催收评分时，不需对保证人开展行为评分和催收评分。 借款人可采用信用方式办理信贷业务或已提供符合中国农业银行信贷 业务担保管理办法（农银发2007234号），规定的担保的，追加的保 证人在有效增强债权保障程度的前提下可免评分。 自然人为法人客户提供保证担保的，可免评分。 评级方法 零售贷款信用评分评定实施细则 48 目录 （一）内部评级工作管理办法（尚未发文）（一）内部评级工作管理办法（尚未发文） （二）零售贷款信用评分评定实施细则（即将发文）（二）零售贷款信用评分评定实施细则（即将发文） （三）三农个人贷款信用等级评定管理办法（

33、尚未发文）（三）三农个人贷款信用等级评定管理办法（尚未发文） 49 章节设置章节设置 该办法在原该办法在原中国农业银行三农个人客户信用等级评定管理中国农业银行三农个人客户信用等级评定管理 办法办法基础上修订而来。章节设置未发生变化，仅个别条款基础上修订而来。章节设置未发生变化，仅个别条款 有所变化。有所变化。 1.1.总则总则 2.2.评级标准评级标准 3.3.特别规定特别规定 4.4.职责分工职责分工 5.5.管理要求管理要求 6.6.附则附则 三农个人贷款信用等级评定管理办法 50 发生变化的条款发生变化的条款 第二章第二章 评级标准评级标准 n第七条 三农个人贷款的评分卡包括农户评分卡和

34、县域个体 工商户评分卡。 （一）农户评分卡适用于农户小额贷款、农民购建房贷款和地震灾 区农民建房贷款。 （二）县域个体工商户评分卡适用于农村个人生产经营贷款、农用 机械贷款、出国务工贷款和其他三农个人贷款等三农个人贷 款。 三农个人贷款信用等级评定管理办法 51 发生变化的条款发生变化的条款 第五章第五章 管理要求管理要求 n第三十七条 为三农个人贷款提供保证担保的保证人可不评级。 三农个人贷款信用等级评定管理办法 52 目录 一、零售内部评级体系建设背景一、零售内部评级体系建设背景 二、评级制度总体架构二、评级制度总体架构 三、各项评级制度的主要内容三、各项评级制度的主要内容 四、新旧评级制

35、度的主要变化四、新旧评级制度的主要变化 五、有关工作要求五、有关工作要求 53 个人贷款评级制度的八大变化（1/8） n不再根据客户类别区分评分卡不再根据客户类别区分评分卡 n旧制度：旧制度：根据客户职业类型的不同，采用工薪供职、个私业主、 县域个体工商户等3张评分卡来评价客户申请贷款的信用风险。 n新制度：新制度：根据业务品种的不同，分别采用个人住房、个人商用房 、个人自用车、个人商用车、个人生产经营（抵质押）、个人生 产经营（信用保证）、个人消费（抵质押）、个人消费（信用保 证）等8张申请评分卡来评价申请贷款的信用风险。 54 个人贷款评级制度的八大变化（2/8） n改变评级符号改变评级符

36、号 n旧制度：旧制度：类似于非零售客户评级，划分为AAA、AA等13个级别。 n新制度：新制度：不再设置信用等级，仅给出0分至1000分的信用评分。 n改变评级符号的原因改变评级符号的原因 n一是采用信用评分是业界通行惯例。目前，国外银行业和工行、 建行等国内同业在个贷方面均采用信用评分，未设置信用等级。 n二是采用信用评分有利于对接人行征信评分。2011年9月，人行 征信评分已开始试运行，分数范围为0分至1000分，我行采用类 似评级符号，有利于今后综合我行和人行两个维度的评分来深入 开展信贷管理。 55 个人贷款评级制度的八大变化（3/8） n完善评分卡类型完善评分卡类型 n旧制度：旧制度

37、： n只有用于信贷准入的申请评分卡，没有用于贷后管理和催收管理 的行为评分卡和催收评分卡。 n新制度：新制度：明确了申请、行为和催收三类评分卡。 n申请评分卡主要用来预测新申请贷款的信用风险，可用于信贷审 批和授信管理。 n行为评分卡主要用来预测存量未逾期贷款的信用风险，可用于贷 后管理。 n催收评分卡主要用来预测当前逾期1期或2期贷款的信用风险，可 用于逾期贷款的催收管理。 56 个人贷款评级制度的八大变化（4/8） n扩大评级范围扩大评级范围 n旧制度：旧制度： n一是个人住房贷款、个人助学贷款、下岗失业小额担保贷款、低 信用风险信贷业务等个贷业务免评级，其他个贷业务需评级 n二是贷记卡透

38、支业务需评级 n新制度：新制度： n将个人住房贷款纳入评分范围 n免评分范围相应缩小为个人助学贷款、下岗失业小额担保贷款、 个人质押贷款、低信用风险信贷业务 57 个人贷款评级制度的八大变化（5/8） n实现风险参数的全面计量实现风险参数的全面计量 n旧制度：旧制度： n尚未实现违约概率、违约损失率和违约风险暴露等三类风险参数 的计量 新制度：新制度： 实现了三类风险参数的计量 58 个人贷款评级制度的八大变化（6/8） n改变评分卡开发方法改变评分卡开发方法 n旧制度：旧制度： n基于专家经验开发评分卡 n无法用数据验证其合理性 新制度：新制度： 基于数理统计技术开发评分卡，同时确保其符合业

39、务认知 可用历史数据验证其合理性 59 个人贷款评级制度的八大变化（7/8） n评级应用范围全面拓展评级应用范围全面拓展 n旧制度：旧制度： n评级主要用于信贷准入和部分产品额度确定 n新制度：新制度： n信贷准入 n额度确定 n贷后管理 n催收管理（正在研究） n贷后调额（针对贷记卡，正在开发） n贷款定价（一是应用于利率授权；二是定价公式正在研究） n经济资本计量（正在研究） n绩效考核（正在研究） n组合管理（正在研究） 60 个人贷款评级制度的八大变化（8/8） n强化系统制约强化系统制约 n强化系统制约的业务背景：强化系统制约的业务背景： 2011年的风险检查工作发现了零售评级工作的

40、一些问题 n打分卡选择不正确 n应评未评或使用山寨打分卡 n评级信息填写不准确 n旧系统：旧系统： n一是手工选择打分卡 n二是不强制评级，仅进行评级提示 n新系统：新系统： n系统根据业务品种自动选择评分卡 n强制评级，不评级无法提交下一步 61 三农个人贷款评级制度的三大变化（1/3） n缩小评级范围缩小评级范围 n旧制度：旧制度： n一是包括县域一般个人业务 n二是包括三农个人贷款 n修订后的制度：修订后的制度： n将县域一般个人业务划入零售贷款评分范围 n只适用于三农个人贷款 62 三农个人贷款评级制度的三大变化（2/3） n改变评分卡选择标准改变评分卡选择标准（暂不执行）（暂不执行）

41、 n旧制度：旧制度：根据客户类型选择评分卡。 n农户评分卡：适用于农户 n县域个体工商户评分卡：适用于到县域行申请个人生产经营类贷款的个私业主 、个体工商户等个人客户 n个私业主评分卡：适用于到城市行申请个人生产经营类贷款的个私业主、个体 工商户等个人客户 n工薪供职评分卡：适用于工薪供职人员 n修订后的制度：修订后的制度：根据业务品种选择评分卡。 n农户评分卡：农户评分卡：适用于农户小额贷款、农民购建房贷款和地震灾区农民建房贷款 （已停放） n县域个体工商户评分卡：县域个体工商户评分卡：适用于农村个人生产经营贷款、农用机械贷款、出国 务工贷款和其他三农个人贷款 n个私业主评分卡：取消 n工薪

42、供职评分卡：取消 63 三农个人贷款评级制度的三大变化（3/3） n改变保证人评级要求改变保证人评级要求 n旧制度：旧制度： 仅为农户小额贷款提供担保的保证人免评级 n修订后的制度：修订后的制度： 为三农个人贷款提供担保的保证人均免评级 64 目录 一、监管背景一、监管背景 二、评级制度总体架构二、评级制度总体架构 三、各项评级制度的主要内容三、各项评级制度的主要内容 四、新旧评级制度的主要变化四、新旧评级制度的主要变化 五、有关工作要求五、有关工作要求 65 有关工作要求有关工作要求 n一是高度重视，确保新评级体系顺利上线（一是高度重视，确保新评级体系顺利上线（1/31/3） n在领导层面。

43、 n各行行长要高度重视，并指定分管行长抓好新评级体系的上线工作。各行由风 险管理部牵头组织本行的培训工作，由住房金融与个人信贷部（个人金融部） 、信用卡中心、信贷管理部负责新评级体系和新信贷制度的具体实施。 n各行要在总行政策制度框架内，由住房金融与个人信贷部（个人金融部）牵头 ，及时梳理、调整本行出台的与评级相关的政策制度，确保新旧评级体系的平 稳衔接。对于个贷创新试点行、重点城市行的创新特色产品，有可能存在部分 产品不适用新评分卡或新信贷政策的情况，各分行如需对其申请特殊的适用政 策（准入标准，新旧评级对应关系等），要正式行文请示总行，具体工作由总 行住房金融与个人信贷部受理。 66 有关

44、工作要求有关工作要求 n一是高度重视，确保新评级体系顺利上线一是高度重视，确保新评级体系顺利上线(2/3)(2/3) 在具体操作层面。 一般个人贷款产品一般个人贷款产品 自2012年3月29日起，原个人客户信用等级评定体系停用，全行正式实施新的零售内部 评级体系，个贷申请评级系统切换为单轨运行，C3从评级系统只获取申请评分，且该评 分为唯一有效结果。 对2012年3月29日前已经完成审批的个人贷款，沿用原评级结果，不需重新进行申请评 分；对2012年3月29日尚未完成审批的个人贷款，需退回至C3的调查环节，按新评分结 果以及新评分有关要求，重新进行贷款调查、审查及审批；对2012年3月29日后

45、新申请 的个人贷款，执行新评分结果以及新评分有关要求。 对于个人质押贷款，新评级体系上线后，不再作评级要求，2012年3月29日尚未完成审 批的贷款，C3不再显示其评分结果。 对于个人小额保证保险贷款，在新评级体系下仍须评级，但目前评级系统暂不支持该业 务品种，待系统有关功能实现后将另行通知 。 67 有关工作要求有关工作要求 n一是高度重视，确保新评级体系顺利上线一是高度重视，确保新评级体系顺利上线(3/3)(3/3) 在具体操作层面。 三农个人贷款产品三农个人贷款产品 对于农户小额贷款、农村个人生产经营贷款、农用机械贷款、地震灾区农民建房贷款、 出国务工贷款、农民购建房贷款、其他三农个人贷

46、款等三农个人贷款产品，沿用原三农 个人客户评级体系。 为上述三农个人贷款提供保证担保的保证人，不再作评级要求，2012年3月29日尚未完 成审批的贷款，C3不再显示其保证人评级结果。 对于三农个人客户申请一般个人贷款的情况，适用一般个人贷款的评级体系。特别的， 县域工薪人员消费贷款按照一般个人贷款对待，采用个人消费类贷款评分卡进行评分。 68 有关工作要求有关工作要求 n二是扎实开展培训，确保各级行深入理解新评级体系二是扎实开展培训，确保各级行深入理解新评级体系 各行要以零售内部评级体系为专题，针对客户经理、信贷审查、 审批人员和分行的管理人员，组织开展相应培训 各行培训工作由风险管理部牵头组织 由风险管理部负责评级制度方面的培训 由住房金融与个人信贷部（个人金融部）负责信贷制度以及系统 操作方面的培训 69 有关工作要求有关工作要求 n三是认真做好评级工作，确保评级准确性三是认真