案例4利用Eviews40检验多重共线性并消除多重共线性

1、案例4 利用Eviews4.0检验多重共线性并消除多重共线性一、实验目的本实验着重介绍如何检模型中是否存在多重共线性，如果存在自相关应该如何消除共线性。二、本实验的主要步骤该实验主要的步骤可以用如下的框图来表示：建立模型：根据经济理论建立回归模型估计回归模型：使用适当的方法并在软件的帮助下完成参数的估计模型的初步检验：对模型进行经济意义检验模型的共线性检验：使用图形或统计量进行检验共线性的消除：采取适当的模型消除共线性 三、一个示例为了了解某地区的消费函数情况，现收集了有关数据如下表，其中X1为可支配收入、X2为财富持有量、X3为物价水平，Y为消费性支出，首先建立它们之间的回归模型，然后检验模

2、型是否存在多重共线性，如果存在请消除共线性。X1 1266.17 1051.24 1005.75 1005.59 1008.88 1557.54 1080.76 1464.24 X2 1305.47 1118.51 1039.35 1021.44 1074.53 1536.48 1084.10 1445.42X3 109.05 104.72 106.03 100.44 109.38 103.48 100.41 108.27Y 933.03 817.36 797.33 797.38 788.98 1218.06 811.14 1114.37X1 1306.31 1347.91 1729.81 1

3、739.94 1691.12 1217.03 1251.45 1672.26 X2 1340.94 1349.71 1702.37 1735.88 1753.62 1208.69 1246.49 1721.71X3 105.35 106.38 104.07 102.24 108.79 102.60 108.94 108.73Y1 1005.43 1044.86 1336.79 1382.28 1314.23 902.01 964.16 1316.19X1 1240.15 1465.75 1067.20 1658.23 2011.28 1101.27 1232.63 2088.32X2 1249

4、.16 1464.42 1117.24 1680.72 2067.68 1107.62 1289.26 2141.19X3 106.87 100.48 104.51 109.60 108.05 104.36 100.16 105.08Y 963.51 1127.78 817.32 1304.40 1531.52 810.83 927.29 1622.00X1 2774.35 1711.50 1626.22 1567.34 1085.07 1226.38 1135.38X2 2723.84 1764.28 1645.23 1558.71 1107.28 1288.62 1167.45X3 100

5、.67 100.26 106.54 105.58 104.39 107.95 108.84Y 2154.62 1303.78 1263.39 1188.85 859.89 984.20 856.37解：1、根据经济学理论知道，消费性支出与可支配收入呈现正向关系，与财富持有量呈正关系，与物价水平呈反向关系，所以可以建立如下的线性回归模型：2、使用命令：EQUATION EQ1.LS Y C X1 X2 X3得到如下的估计结果：该结果表明，模型的线性性非常显著，但X2、X3的参数检验不显著，这与经济理论相违背，这种具有F检验显著而单参数t检验不显著的现象提示可能存在多重共线性。3、为了检验多重共线性，可以计算解释变量的相关系数：先建立一个包括解释变量的组，命令为GROUP MG X1 X2 X3，然后计算它们之间的相关系数，命令为MG.COR得到的结果为：显然，解释变量X1和X2之间存在高度共线性，为此，可以剔除其中的一个变量即可消除共线性。例如剔除X1，重新回归得到如下的结果：显然，该结果中的X3任不显著。如果剔除X2，可以得到的结果为：此时的结果再次说明X3不影响消费性支出。4、实际上，我们可以得到Y与X3的相关系数，结果为；这表明两者相关程度很小，这就解释了为什么该变量不