金融风险管理实验报告-北方工业大学

1、金融风险管理Finance Risk Man ageme nt实验报告班级：国10-4学号：101020504213 3黄山旅游- -日线资料- -日线- -除权单变量分布拟合姓名： 毕鹏程3 3黄山旅游- -日线资料- -日线- -除权单变量分布拟合2013年05月30日实验一：风险测度、所选股票及其收益率和波动率的拟合分布：、白云机场- -日线资料- -日线- -除权单变量分布拟合2.2.宝钢股份- -日线资料- -日线- -除权单变量分布拟合FLO肚叫基 0#脾 M 也上IUC5E 5bilgH nmZ：l.# MMMAcrrlv VHrbHMfl2133HI 13 曲玛II-3fi5T

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12、5宝钢股份(0.000266970208983)0.010092905793848-0.026451273黄山旅游(0.000229471260896)0.012516386696342-0.018333667宁波联合(0.000216535218939)0.020106859084095-0.010769221首创股份0.0000309681693210.0157596344018030.001965031口-Bit H右囂护耳山.可 京誌*i wi zi Klflcri IPWI Tfjib TAcri *ci 一口n nilK 山因 M 才止注号更 2更岂 # v -A HT aaaaB

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14、益率单变量分布拟合:tOJOO底OJOI-能*LpJUIL,JJLU1单 stsmKcKc rriorov-&riifnD.rriorov-&riifnD., ,gLtigLti0.020.02r /aUtSiti10SCD瓯 aioaioDODDOD0.(1QJQ1O.fJO.fJQJOOQJOO1.1511.20宝钢股份一一波动率一一单变量分布拟合：pnpn u u n n * *nunu ii iir r科n n单费量分萌戡合卫兰工弓巴LDgHKfliU0JO3DKI imoctu 防 animfly 甌 t EJ.?5VaucSitiJ.OKQaow 竹 宀* c5 11 .ALAL

15、3 3 nJ.nJ. nunu n-n-:=?=? 4 4 0 0 7 7 flyfly nunu nunu nunu t-t-00 0BT4 4、黄山旅游收益率单变量分布拟合:0 0O.QCO.QCP POOCOOC,uL*1!vII1甲麦虽分布拟合1lLL11 1KplmogoiKplmogoi DV-SmlmwShSDV-SmlmwShS0.050.05P-Vaue SitfiMM 站右SlfSlf戦KHVKHVOJODD.OCD.OC0.010.010.010.01mm(MB(MB0.000.00tiestiesjjjji i 兀E9=Fnd0lEKSS黄山旅游一一波动率一一单变量分布

16、拟合:、构建资产组合模型:三、运行优化生成的报告：最优化目标一一风险收益率最大化约束条件一一D8D8即组合总量比重为100%100%决定变量一一四种资产的分配权重四、组合权重说明：根据以上随即优化过程及报告结果，在所选四种资产组合在一起，考虑四只股票各自的风险收益率以及相应的投资比重，寻求风险收益率最大化的目标，可以按照如下分配权重进行投资：购入30%30%的三一重工股票，30%30%的中国医药股票，30%30%的保利地产股票以及 10%10%中国联 通股票，这样预测可以达到的风险收益率为1.15%1.15%。按照风险管理软件的统计分析，这样的风险收益率已达到最大化，达到了我们的投资目的。实验

17、三：国际金融风险管理汇率选定说明：我选择的是澳元美元汇率的历史数据、 、二、非线性外推法的预测结果：误差度量均方根误差0.0152均方误差0.0002平均绝对离差0.0105平均绝对误差率1.01%Theils U2.4124函数类型：有理Actual vs. ForecastCi 1Q 2030斗 U5Q 070 3Q 兀 1QQ四、四、时间序列方法预测结果:0.00620.00000.00510.49%0.9920打 亠HVU 1Vv方AJphaOB172Alpha0S691Beto0 04370 0002ta7rtt3S0 0062noooo0.0000平血桂对算琴0 0052Q0O51

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