南开计量06年期末考题

1、南开大学2006级硕士研究生中级计量经济学()期末开卷试题姓名： 学号： 系、所： 分数： （可以使用计算器；考试时间：2小时；本考卷共6页）一 （20分）以下的加总结果是从10个和的观测值中得出：（1） 写出模型中的参数估计量。 （2） 计算残差平方和RSS（residual sum of squares）和回归标准差（standard error of regression）。（3） 计算斜率系数95% 的置信区间，写出计算过程。（4） 计算回归模型的和修正。为什么在多元回归模型中，人们更偏好于修正？二 （15分）以下等式解释了CEO(chief executive officer)的薪水

2、状况：其中salary 代表CEO 的年薪，sales 代表公司销售量，roe（return to equity）代表CEO所在公司的股票收益，finance，consprod 和utility 为虚拟变量分别代表金融行业，消费品行业和公用事业行业，省略的行业为交通运输业。 （1） 设sales 和roe 不变的情况下，公共事业行业和交通运输业之间的CEO工资大致差多少个百分点？这种差距在5%的水平上显著吗？（2） 根据第（1）题的结果，求公共事业行业和交通运输业之间的CEO工资差异的准确的百分点（提示：模型中变量用的是对数形式）。（3） 计算消费品行业和金融业之间CEO工资差异的大致的百分点

3、数。写出一个可以检验这个差距显著性的模型。三 （15分）（1）考虑以下简单的房地产价格的回归方程：其中price 代表房地产价格, lotsize代表占地面积，sqrft代表房子面积，bdrms代表卧室的数量。利用残差平方作怀特检验（white test），辅助回归方程的为0.38，请问上述模型中存在异方差吗？为什么？（2）再考虑一个模型如下所示：对这个对数模型作怀特检验，辅助回归的为0.11，请问对数模型中有异方差吗？为什么？ （3）比较（1）和（2）题中的结果，根据异方差变动情况，你会得到什么结论？ 四 （15分）（1）简述Breusch- Godfrey LM 检验自相关。为什么这个检验

4、比Durbin Watson 检验更常用一些？（2）估计以下回归模型： 其中是对和常数项回归得到的残差序列，请分析模型中是否存在自相关问题？（3）若残差序列存在二阶自相关，相关系数为和，如何估计二阶自相关模型？写出估计的步骤。五 （15分）考察如下命题：开放度越高的国家通货膨胀率越低。设定如下联立方程模型：Inf = a11 open + b10 + b11 log(pcinc) + u1 （1）open = a21 inf + b20 + b21 log(pcinc) + b22 log(land) + u2 （2）其中，Inf表示通货膨胀率，open表示开放度（以进口额占GDP的比重作为开放度的衡量指标），pcinc表示1980年人均收入，land表示土地面积。（1） 指出模型中的内生变量和外生变量。（2） 根据Romer（1993）的理论分析，写出模型的原假设和备择假设。（3） 如果方程（1）可识别，那么b22须满足什么条件？写出方程（1）的2SLS估计的步骤。六 （20分）对我国19522002年的实际GDP建立ARIMA模型，模型估计结果如下（括号内的数字表示t统计量）：R2=0.31, Se = 0.07, Q(12) = 2.97其中，dln(RGDP)表示实际GDP的自然对数的差分。（1） 计算我国19522002期间实际G