经济增长国际贸易论文范文-浅论我国对外贸易与经济增长关系的实证word版下载

1、经济增长国际贸易论文范文:浅论我国对外贸易与经济增长关系的实证word版下载我国对外贸易与经济增长关系的实证论文导读：本论文是一篇关于我 国对外贸易与经济增长关系的实证的优秀论文范文，对正在写有关于 经济增长论文的写作者有一定的参考和指导作用，论文片段： alnm(-l) (-4. 112302)(二)协整检验根据上面的分析，3个水平变量都是非平稳的时间序列(变量的数据有明显的随机 游走过程)，如果直接进行回归分析，构建回归分析模型，并推出他 们的相关关系，可能会产生“伪回归” o为了解决这一理由，计量经 济学家们发展了一种非平稳序列的协整理论(co-integration)。这种 理论阐述为

2、：两摘要：本文根据1978-2008年统计数据，运用协整检验和误差修正 模型，对全国对外贸易与经济增长关系进行实证研究。本文通过构建 我国对外贸易与经济增长的误差修正模型，发现对外贸易与经济增长 的长期均衡关系，对外净出口有效推动了经济增长，而进口对经济增 长的作用则不明显，并且短期我国对外贸易与经济增长的均衡岀现偏 差。关键词：对外贸易；经济增长；国际贸易理论；granger检验1672-3309 (2011) 05-95-03改革开放以来，我国对外贸易取得了长足发展。贸易对我国经 济增长的推动作用已得到国内外诸多学者的实证检验。本文在对外贸 易与经济增长的内在关系的基础上，应用长期的时间序

3、列数据，参考 国际上研究贸易推动经济增长的模型和策略，探讨对外贸易与经济增 长是否存在长期的均衡关系，并通过乘数分析考察进口与出口及二者 的结合(净岀口和进岀口总额)对经济的推动作用。一、文献综述在理论分析上，国内外学者在对外贸易是否能推动经济增长的 理由上主要存在推动论、阻碍论和折衷论三种观点：推动论的代表人 物是罗伯特逊和r纳克斯，他们认为“对外贸易是经济增长发动 机”，对外贸易不仅有利于各国充分发挥自己的优势资源，达到资源 优化配置的效果，并且各国能够在长期形成规模经济的优势。阻碍论 以劳尔普雷维什和辛格为代表，他们基于发展中国家的数据研究发 现，由于贸易的不平等性，发展中国家的对外贸易

4、并没有明显带动经 济的增长。折衷论以欧文克拉维斯(1970)为代表，他把对外贸易扩 展形容为“经济增长的侍女”，而不是“增长的发动机”。在实证分析上，国内外经济学者运用不同类型的数据做了大量 的实证分析，有力地支持了各自提出的理论和观点。cotsomitis和 kwan(1990)的研究发现，中国的对外出口贸易与经济增长具有互为因 果的关系，并且证明对外贸易是中国经济增长的重要“马车”，中国 的经济结构具有明显的出口导向型特征；刘小鹏(2001)运用协整理 论与误差修正模型构建了对外贸易与经济增长的计量模型，发现了增 加进口能够有效地推动中国的经济增长；姚丽芳(2001)分别从净出 口、出口总

5、量和进口 3个角度进行了研究，结果发现3种策略得到的 结论不完全一致；李明武(2004)从理论角度出发，运用新经济增长理 论，推导出对外贸易与经济增长不存在直接的因果关系。二、变量解释与数据来源本文以我国对外贸易(包括总量、净出口、净进口)与gdp为 变量，选取1978-2008年的年度数据，样本容量为31,数据来源于 1978-2008年中国统计年鉴。用国内生产总值gdp表示经济增长 水平，x表示出口，m表示进口。为了消除统计数据中价格变动的影 响，以1978年为基期，把各年gdp指数对gdp、x、m3个变量的数据 化为以1978年为基期的可比数据。由于gdp、x、m之间具有明显的 异方差现

6、象，为了消除时间序列中存在的异方差，我们对gdp、x、m 进行自然对数变换，变换后的变量分别用lngdp、lnx、lnm表示，变 换后没有转变原来的协整关系。三、实证检验(一) 单位根检验在建立时间序列的计量模型时，要求所采用的数据必须具有平 稳性，即残差不具有时间趋势，不然就会导致“伪回归”。由于现实 经济往往具有一定的方向变动性，数据显示不平稳性的特征，要使得 建立的模型具有理论作用，就必须首先对数据进行平稳处理。差分是 解决不平稳数据的有效方式，通过求解一阶二阶差分，然后对差分序 列进行检验，并建立回归模型。本文采用adf检验法分别对gdp、x、 m和lngdp、lnx、lnm进行检验,

7、结果如表1。由表1分析知，差分序列厶lngdp. alnx> lnm是平稳的，因 此，lngdp、lnx、lnm是一阶单整的，对它们检验的合适方程如下：( lngdp ,2)=0. 021850-0. 402643 alngdp (-1)+0. 401247a (lngdp (-1), 2)(-2.849783) (lnx, 2) =0. 126225-1. 022377alnx(-l)(-5.206922) (lnm, 2) 0. 085482-0. 789054alnm(-l)(-4.112302)(二) 协整检验根据上面的分析，3个水平变量都是非平稳的时间序列(变量的 数据有明显的

8、随机游走过程)，如果直接进行回归分析，构建回归分 析模型，并推出他们的相关关系，可能会产生“伪回归”。为了解决 这一理由，计量经济学家们发展了一种非平稳序列的协整理论 (co-integration)o这种理论阐述为：两个(或两个以上)的变量自身 都是不平稳的，但他们可能含有共同的趋势，即它们的特定的线性组 合却可能具有平稳性，这种现象被称为变量之间协整关系，也就是说 它们之间存在长期的稳定关系。由此可知，若两个或多个时间序列具 有相同的单整阶数，并且它们具有协整性，则这些变量之间就可以构 建长期均衡模型，并且能够克服“伪回归” o由表1中的检验结果知，3个变量序列lngdp、lnx、lnm都

9、是一 阶单整的，从而可以用ols法估计长期均衡方程，本文使用 englegranger法进行协整关系检验。首先，建立lngdp, lnx, lnm的回归模型lngdp二5. 6595+0. 6046lnx-0. 1340lnm(4. 653728) (-0. 941132)r2二0. 969683d. w= 0. 555894解释变量lnm的t检验不显著，剔除该项后进行回归，得lngdp-5. 5726+0. 4833lnx(29.43203)r2=0. 968689d.w=0. 419166对模型的自相关性进行d-w检验，因为n=30, k二1,取显著水平 为0. 05时，查表的dl=l. 352,而0<0. 4192=dw<dl,所以模型存在着较 强的(正)自相关性。利用广义差分法，并考虑加入适当的滞后项，得lngdp与lnx的自回归模型:lngdp二1. 3959+0. 1210lnx+0. 7534lngdp(-1)ar (1)=0. 6203(2. 776783) (8. 686119) (3.643515)r2=0. 996941d.w=1. 495