计量经济学试卷汇总含答案

1、答案文档编制序号：kkidt ? lle0828? lletd298 ?poi08 选择题（单选题1 10每题1分，多选题11-15每题2分，共20分）1、 在多元线性回归中，判定系数卍随着解释变量数目的增加而ba.减少b .增加c ?不变d .变化不定2、 在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近1,则表明模型中存在ca.异方差性b.序列相关c.多重共线性d.拟合优度低3、 经济计量模型是指da.投入产出模型b.数学规划模c.模糊数学模型d.包含随机方程的经济数学模型4、 当质的因素引进经济计量模型时，需要使用da.外生变量b.前定变量c.内生变量d.虚拟变量5、 将

2、内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为da.虚拟变量b.控制变量c.政策变量d.滞后变量6、 根据样本资料已估计得出人均消费支出y对人均收入x的回归模型ln y=5+,这表明人均收入每増加1%,人均消费支出将预期増加ba . % b . % c . 5% d . % 7、 对样本相关系数r,以下结论中错误的是da .越接近于1, y与x之间线性相关程度越高b .越接近于0, y与x之间线性相关程度越弱c . -lr4-d,.则认为随机误差项 & a.不存在一阶负自相关b.无一阶序列相关c.存在一阶正自相关d.存在一阶负自相关9、如果回归模型包含二个质的因素，且每个因素有两种特征，则

3、回归模型中需要引入a.个虚拟变量b.两个虚拟变量c .三个虚拟变量d .四个虚拟变量10、线性回归模型址2, , k)t =po +plxli +phxki + ui 中, 检验ho： ,=0 (i=l,时，所用的统计量r/ jgmvarg ) (n-k+1) (n-k-2) v (n-k-1) (n-k+2) 11、对于经典的线性回归模型，各回归系数的普通最小二乘法估计量具有的优良特性有abca .无偏性b .有效性c .致性d .确定性e .线性特性12、经济计量模型主要应用于abcda .经济预测b .经济结构分析c.评价经济政策d.政策模拟13、常用的检验异方差性的方法有abc、a .

4、戈里瑟检验b .戈德菲尔德 - 匡特检验c .怀特检验d . dw检验e.方差膨胀因子检测14、对分布滞后模型直接采用普通最小二乘法估计参数时，会遇到的困难有bcea .不能有效提高模型的拟合优度b .难以客观确定滞后期的长度c.滞后期长而样本小时缺乏足够自由度d.滞后的解释变量存在序列相关问题e.解释变量间存在多重共线性问题15、常用的检验自相关性的方法有bcda .特征值检验b .偏相关系数检验c .布罗斯 - 戈弗雷检验d . dw检验e .怀特检验二、判断正误 (正确打错误打x,每题1分，共10分，答案填入下表) 1、在存异方差情况下采用的普通最小二乘回归估计是有偏估计2、dw统计量的

5、值接近于2,则样本回归模型残差的一阶自相关系数近似等于03、方差膨胀因子检测法可以检测模型的多重共线性4、设有样本回归直线koix, x. 丫为均值。则点(，)一鬼老回归直线上5、回归模型ymxxubxiu中，检验汕血0时，所用的统计量如如服从于s（勿）（巧用一阶差分变换消除自相关性是假定自相关系数为1。j 解释变量x为非随机变量，则解释变量与随机误差项相关。在eviews中，常利用scat命令绘制趋势图。9、 怀特检验是检验模型是否存在自相关性的方法之一。10、多重共线性的存在会降低ols估计的方差。三、填空题（每空2分，共20分）1、 古典回归模型假定中的随机扰动项的方差等于常数的假定被破

6、坏，则称模型出现了异方差性。2、 方差膨胀因子（vif ）的倒数称为 容许度3、 采用dw检验自相关时，dw值的范围是0-电_时, 认为存在正自相关。4、 判定系数r，可以判定回归直线拟合的优劣，又称为模型的可解释程度。5、 在eviews软件中，建立工作文件的命令是_ o6、 在古典回归模型假定中，要求瞒机误差项之间互不相关 。7、 若一元线性回归模型丫化讥存在阶二阶自相关性，使用广义差分变换变换后的被解释变量yy-p.yt-i-p2yt-2 o& 对于有限分布滞后模型，解释变量的滞后长度每增加一期，可利用的样本数据的容量就会 _ o9、 设某城市的微波炉需求函数为lnri20x p

7、,其中：y为需求，x为消费者收入，p为价格。在p上涨10%的情况下，收入必须4% . 才能保持原有的需求水平。10、若有若干年的某经济变量月度数据，假定一年有1月、5月、10月、12月表现出季节变动，则应引入的虚拟变量个数为_ 。四、分析题（40分）1、根据8个企业的广告支出x和销售收入y的资源，求得：=108 =480 xi1 2 = 1620 xiyi = 6870 vi2 =30000 试用普通最小二乘法确定销售收入y对广告支出x的回归直线，并说明其经济含义。（6分）2、根据某地共39年的总产出y、劳动投入l和资本投入k的年度数据，运用普通最小二乘法估计得出了下列回归方程：（6分）r=

8、dw=o式下括号中的数字为相应估计量的t检验值。在5%的显着性水平之下，查t分布表（36）=,由dw检验临界值表，得血 =, 山二。问：（1）题中所估计的回归方程的经济含义；（2）该回归方程的估计中存在什么问题应如何改进3、y,abxiio样本点共28个，本题假设去掉样本点c二8个，xi数值小的一组回归残差平方和为rss1 = , xi数值大的一组回归残差平方和为rss2二。查表（10,10）=。问：（6 分）（1）这是何种方法，作用是什么（2）简述该方法的基本思想；（3）写出计算过程，并给出结论。4、 为研究体重与身高的关系，我们随机抽样调查了51名学生。（其中36名男生，15名 女生）并得

9、到如下两种回归模型: 其中，w为体重（单位：磅）；h为身高（单位：英寸）（6分）1 :男生d0 :女生请回答以下问题：（1）你将选择哪一个模型为什么w = +h （模型1）t = w = +d十h （模型2）t = (2)如果选择了另外一个模型，将会犯什么错误(3)d的系数说明了什么5、利用某地区的有关统计资料建立粮食生产函数如下：(10分) dependent variable: yvariable coefficient std. error t-statistic prob.ctl sr-squared f-statisticadjusted r-squared prob(f-stati

10、stic)durbin-watson stat其中，y粮食产量 ( 亿斤) ，l农业劳动力 (万人) ，s播种面积 (万亩) 。(1)写出生成该回归方程窗口的eviews命令；(2)写出所建立的粮食生产函数模型；(3)对模型进行统计检验，并说明检验的意义；(4)对模型进行自相关性检验(dl=, du=)；(5)若存在自相关性，简述消除方法，写出eviews命令。6 .利用我国城乡居民储蓄存款年底余额y与gdp指数x的历年统计资料建立计量经济模型之后，再利用eviews软件有关命令输出残差检验的以下结果：( 6分) (1)写出产生该窗口的eviews命令，该结果说明了什么问题(2)采用什么方法修

11、正模型(3)写出使用eviews软件估计模型时的有关命令。五、论述题(10分) 根据计量经济研究的步骤，论述如何建立和应用粮食需求回归模型。第一学期试卷答案(a)四、分析计算题xyxiyi 6870 108480 1 .币- 分)xia（1 分）n n估计回归方程为：y （2分）解释经济意义（2分）2、（1） l増长（变化）1%, y增长（变化） % ；k增长（变化）1%, y増长（变化）% （2分）（2）dwvdl,模型存在一阶正自相关；（2分）（3）应采用广义差分法修正。（2分）3、（1）这是g-q检验，检验模型是否存在异方差性。（2分）（2）略（2分）（3 ）构造统计量f=rss2/rs

12、s1=；比较统计量f与临界值（10,10）, f （10,10）说明模型存在异方差性。（2分）4、因为模型2中d的系数估计值在统计上显着，所以选择模型（2）； （2分）（2）遗漏了对被解释变量有显着影响的变量，不能反映性别因素对身高的影响，（2 分）（3）总体上讲，男生的体重大于女生的体重。（2分）5、（1） ls y c l s （1 分）（2）y（2 分）（3）r2=,表明模型有较高的拟合优度，（1分）f的概率近似为0,表明模型对总体拟合显着（1分）t检验：l影响不显着；s影响较显着。（1分）（4）由于0dw dl=,故模型存在一阶自相关性。（2分）（5）采用广义差分法修正模型ls c x

13、 ar （1） （2分）6、（1） ident （5） resid,该结果说明模型存在二阶自相关性。（2分）（2 ）采用广义差分法来修正投资函数模型。（2分）（3 ） ls y c x ar （2）（2 分）第一学期试卷答案（b）选择题（单选题1一10每题1分，多选题11-15每题2分，共20分）1 .在c-d生产函数fa厶k 、和是弹性b、a和是弹性c、a和是弹性d、a是弹性2.扃一统计指标按时间顺序记录的数据列称为a、横截面数据b、时间序列数据c、修匀数据d、原始数据3 .回归分析中，用来说明拟合优度的统计量为a、相关系数b、回归系数c、判定系数d、标准差b 4 .回归模型y,bo加m中，

14、检验 0时，所用统计量a、服从52 b、服从加1 c、服从51 ds服从机2 5.如果回归模型中的随机误差项存在异方差，则模型参数的普通最小二乘估计量a、无偏且有效b、无偏但非有效c、有偏但有效d、有偏且非有效6.若回归模型中的随机误差项存在异方差性，则估计模型参数应采用a、普通最小二乘法b、广义差分法c、加权最小二乘法d、工具变量法7 .已知dw统计量的值接近于2,则样本回归模型残差的一阶自相关系数近似等于a、1 b、-1 c、0 d、8 ?在线性回归模型中 . 若解释变量乙和x的观测值成比例，即有其中r为 非零常数，则表明模型中存在、多重共线性b、方差非齐性c、序列相关d、设定误差9?设个

15、人消费函数汕曲曲中，消费支出y不仅同收入x有关，而且与消费者年龄构成有关，年龄构成可分为青年、中年和老年三个层次，假设边际消费倾向不变，则考虑年龄因素的影响，该消费函数引入虚拟变量的个数应为a、1个b、2个c、3个d、4个10 .在分布滞后模型y,abtbxxa加巾冲，短期影响乘数为b b、虹 c、胪 dxboa、a a h - 计量经济模型主要应用于abcda、经济预测b、经济结构分析c、评价经济政策d、实证分析12 ?若表示随即误差项，e表示残差，则下列计量经济学模型的表述形式正确的有：bdea、yibob b、yibbxa c、片仏仞兀d、y, bobixi e、yt b11.13114

16、0.179996.2844320.736730.164284.48462- - 3-0.522000.23481-2.22312(3)若假定该模型为解释变量滞后3期的分布滞后模型，系数h可以用二次多项式逼近，写出能得到图3的eviews命令；3 写岀能得到图2的eviews命令 并说明此命令的作用；4 根据图2写出库存函数的设定形式；07561 0.7259 0.4090 0.4292 0.2751 0.2623 0.1622 0.1405 0.0866 0.0675 0.0427 0.0293 0.0201 0.0122 0.0042 0.0049 (4 )根据图3分别写出阿尔蒙变化之后的模

17、型以及原分布滞后模型；(5)根据估计出的分布滞后模型分别求短期乘数、延期乘数、长期乘数，并解释各种乘数的含义。第一学期试卷答案(b)四、计算分析(40 分)?为原变量x单位扩大10倍的变量，贝ij x二x,于是i . (i)记x 10 y bobix bob 、10 10 可见，解释变量的单位扩大10倍时，回归的截距项不变，而斜率项将会成为原回归系数的1/10。( 1 分)同样地，记厂为原变量y单位扩大10倍的变量，则y二 人，于是10 bobix 10 即 厂10b() 10hx 可见，被解释变量的单位扩大10倍时，截距项与斜率项都会比原回归系数扩大10倍。(1分) (2)记x 二x+2,则

18、原回归模型为ybobixbubx2bo2bibx记 厂二y+2,则原回归模型为k2b0bix即f bo2bx 可见，无论解释变量还是被解释变量以加法的形式变化，都会造成原回归模型的截距项变化，而斜率不变。(4分) 2 . (1) ls lny c lnx (2 分)(2) lny=+ (2 分)(3)经济检验：解释变量前的系数值在0到1之间，是合理的；( 1分) 统计检验：模型的拟合优度检验：判定系数用值为，接近1,表明模型对样本数据的近似程度较好；方程的显着性检验：f统计量值为，大于给定显着性水平下的临界值，显着性概率为0,小于给定显着性水平，表明解释变量与被解释变量的线性关系在总体上是显着

19、的；变量的显着性检验：模型中，常数项和解释变量的t检验值分别为、，都大于给定显着性水平下的临界值，显着性概率小于，说明其对被解释变量的单独影响是显着的。(3分) (4)表示当投资增加1%时，工业总产值将増加, 在经济学中，这个系数表示投入产出弹性。( 2分) (5)dw二，ovdwg,所以模型存在一阶正自相关性。( 2分) (6 )采用广义差分法解决 ,ls log(y) c log(x) ar(1) ( 2分)(7)局限性：只能检验模型是否存在一阶自相关；有两个无法判定的区域； 若解释变量中有被解释变量的滞后项，则不能用dw法检验。(3分) 高阶自相关可以用偏相关系数法或bg法检验。(1分)

20、 3.(1)将选择b模型，因为b的解释变量都通过了显着性检验，且拟合优度较模型a高，dw值接近2,模型不存在一阶自相关，而模型a拟合优度较b低，且dw值很小，存在一阶自相关。(2分) (2)表明制度因素对储蓄模型的截距和斜率的影响都是显着的，即储蓄模型的截距和斜率在1979年前后有显着差异。( 2分) (3)等价形式：1979年以前(d=l) 1979年以后（d二0）可以看出，储蓄模型的截距和斜率在1979年前后有显着差异：1979年之前，我国城镇居民的边际储蓄倾向仅为，即收入增加一元储蓄平均增加4厘；而在1979 - 1985 年期间，城镇居民的边际储蓄倾向高达。（2分）4. （1） cro

21、ss y x 作用：输入此命令后，系统将输出y与x以及x滞后1、2、3.p期的各期相关系数.可以初步判断滞后期长度k。（2分）（2 ）y.abbxxa,（1 分）（3 ） ls y c pdl （x,3,2） （1 分）（4）阿尔蒙变换的模型：幵（1分）原模型：）小3 （2分）（5）短期乘数为，表示销售额变化一个单位对同期库存的影响；（1分）延期乘数为、，表示销售额在各滞后期的单位变化对库存的影响，即销售额的滞后影响；（1分）长期乘数为，表示销售变动一个单位对库存产生的累计总影响。（1分）第一学期试卷（c）选择题（单选题1-10每题1分，多选题11-15每题2分，共20分，答案填入下表）1、回

22、归分析中定义a.解释变量和被解释变量都是随机变量卫?解释变量为非随机变量，被解释变量为随机变量c.解释变量和被解释变量都为非随机变量d.解释变量为随机变量，被解释变量为非随机变量2、下面哪一项不能用于回归模型高阶自相关的检验：检验b.偏自相关检验c. b-g检验d.拉格朗曰乘数检验3、设m为货币需求量.y为收入水平，r为利率，流动性偏好函数m=po+p1y+p：i-+e）又设分别是卩屆的估计值，则根据经济理论，一般来说j应为正值，b应为负值b. a应为正值，b应为正值c. a应为负值，b应为负值d. a应为负值，b应为正值4.利用容量大于30的年度数据样本对某市2005年gnp进行预测得点预测

23、值为18400 万，回归标准差为183。该市2005年gnp的95%置信区间。a. 18217, 18583 b. 18034, 18766 c. 18126,18583 d. 18126,18675 5 .下列哪种检验，不仅能够检验异方差的存在性，而且通过“试验“可以探测异方差的具体形式。a. park 检验b. gleiser 检验_c. park 检验和gleiser 检验d. white 检验6、 模型变换法可用于解决模型中存在a、异方差b、自相关c、多重共线性d、滞后效应7、 变量的显着性检验主要使用2a f检验b t检验c dw检验d检验8、 下列属于佥计检验的是a、多重共线性检验

24、b、自相关性检验c、f检验d、异方差性检验9、 当回归模型存在自相关性时，t检验的可靠性会. 降低b.増大c.不变d.无法确定10、 分布滞后模型中，反映中期乘数的是a b bi c bi d b0 r0 11、 自相关系数的估计方法有abcda、近似估计法；b、迭代估计法c、durbin估计法；d、搜索估计法12、 构造模型时，若遗漏了重要的解释变量，则模型可能出现匹a、多重共线性b、异方差性c、自相关性d、滞后效应13、 关于多重共线性的影响，下面哪些不正确：abcda.增大回归标准差b.难以区分单个自变量的影响c. t统计量増大d.回归模型不稳定14、 康拟变量的作用有abca、描述定性

25、因素b、提高模型精度c、便于处理异常数据d、便于测定误差15、 产生滞后效应的原因有abda、心理因素b、技术因素c、随机因素d、制度因素二、判断正误（正确打 7, 错误打x,每题1分，共10分，答案填入下表）1、回归模型y时，所用的统计量如如服从于中, 检验s佝）（52）2 .用一阶差分变换消除自相关性是假定自相关系数为lo3、 解释变量x为非随机变量，则解释变量与随机误差项相关。4、 在eviews中，常利用scat命令绘制趋势图。5、 怀特检验是检验模型是否存在自相关性的方法之一。6、 横截面数据容易产生自相关性。7、 当模型存在异方差时，普通最小二乘法不是最佳线性估计。8、 可以证明，

26、判定系数r?是关于解释变量个数的单调递増函数。9、 多重共线性的存在会降低ols估计的方差。10、阿尔蒙法是用来对自回归模型进行估计的。三、填空题（每空2分，共20分）1.在eviews软件中，建立工作文件的命令是_ o2.可以利用双对数模型的系数直接进行_ 分析。3.在古典回归模型假定中，要求随机误差项之间。4.模型中若存在多重共线性，则难以区分每个的单独影响。5.若一元线性回归模型丫处兀存在阶、二阶自相关性，使用广义差分变换变换后的被解释变量j 6.对于有限分布滞后模型，解释变量的滞后长度每增加一期，可利用的样本数据的容量就会 _ o7.设某城市的微波炉需求函数为lnri20xp,其中：y

27、为需求，x为消费者收入，p为价格。在p上涨10%的情况下，收入必须，才能保持原有的需求水平。& 戈德菲尔德 -匡特（g-q）检验适用干异方差呈 _递减或递增变化的情况。9.若有若干年的某经济变量月度数据，假定一年有1月、5月、10月、12月表现出季节变动，则应引入的虚拟变量个数为4个 。10、 如果模型中的滞后变量只是解释变量x的过去各期值，则称该模型为分布滞后四、分析题（40分）1 ?利用某地区的有关统计资料，建立粮食生产函数如下：（12分）dependent variable: y variable coefficient std. error t-statistic prob.

28、r-squared f-statistic adjusted r-squared prob(f-statistic) durbin-watson stat 5?现有某地区制造行业历年库存y与销售额x的统计资料，使用分布滞后模型建立库存函数. 若在eviews软件中使用阿尔蒙法估计模型，设有图2和图3输岀，请依次回答y.x(+i) i lag lead 07561 0.7259 0.-4090 0.4292 0.2751 0.2623 0.1622 0.1405 0.0866 0.0675 0.0427 0.0293 0.0201 0.0122 va riablecoefficientstd.

29、errort-slatisticprob.c? 7140 7541992 998? 3.5929400.0033pdld11.1311420.1799916.2844270.0000pdud20.0377390.1624570.2322990.8199pdld3-0 432155166464-2.5960850.0222r-squared0.996797mean dependent var81869.00adjustod r-squqrod0.996058s.d. dependent var27991.74s.e. of regression1757.458akike infocriterio

30、n17.9sum squared resid40152542schwarz criierian18 17950log likelihood-148.8593f- statistic1348.639durbin-watson stat1.848202prob(f-statistic)0.000000lag distribution ofx icoefficientstd errort-statistic00.661250.165483.99595- a11.131140.179996.2844320 73673164284. 48462- - - 3-0 52200d.23401-2.22312(1)写岀能得到图2的eviews命令 并说明此命令的作用；(2)根据图2写出库存函数的设定形式；(3)若假定该模型为解释变量滞后3期的分布滞后模型，系数h可以用二次多项式逼近，写出能得到图3的eviews命令；(4)根据图3分别写出阿尔蒙变化之后的模型以及原分布滞后模型；(5)根据估计出的分布滞后模型分别求短期乘数、延期乘数、长期乘数. 并解释各种乘数的含义。第一学期试卷答案(c)四、分析题1、(1) ls y c l s (1 分)(2)r (2分) 0 0.9934 0.9934 问题。( 12分) 0.0042 0.0049 （3）r2=.表明模型有较高的拟合优