计量经济学试卷及答案复习进程

1、学习-好资料更多精品文档计量经济学期末考试试卷（a）（课程代码： 070403014 ）1 ?计量经济模型的计量经济检验通常包括随机误差项的序列相关检验、异方差性检验、解释变量的多重共线性检验。2. 普通最小二乘法得到的参数估计量具有线性，无偏性，有效性统计性质。3. 对计量经济学模型作统计检验包括_拟合优度检验、方程的显著性检验、变量的显著性检验。x 4. 在计量经济建模时，对非线性模型的处理方法之一是线性化，模型y 线性?x + p化的变量变换形式为y=1/y x *=1/x ，变换后的模型形式为y*=a +3 x*。5. 联立方程计量模型在完成估计后，还需要进行检验，包括单方程检验和方程

2、系统检验。1 ?计量经济模型分为单方程模型和（c ）oa. 随机方程模型b.行为方程模型c. 联立方程模型d.非随机方程模型2 ?经济计量分析的工作程序（b）a. 设定模型，检验模型，估计模型，改进模型b. 设定模型，估计参数，检验模型，应用模型c. 估计模型，应用模型，检验模型，改进模型d. 搜集资料，设定模型，估计参数，应用模型3 ?对下列模型进行经济意义检验，哪一个模型通常被认为没有实际价值的（b ）oa. ci（消费）=500 0.81i （收入）b. qdi （商品需求）=10 08ii（收入）09pi（价格）学习-好资料更多精品文档c. qsi（商品供给）=20 ? 0.75r （

3、价格）0.6 . 0.4 =0.65心（资本）li （劳动）4. 回归分析中定义的（b）a. 解释变量和被解释变量都是随机变量b. 解释变量为非随机变量，被解释变量为随机变量c. 解释变量和被解释变量都为非随机变量d. 解释变量为随机变量，被解释变量为非随机变量5. 最常用的统计检验准则包括拟合优度检验、变量的显著性检验和（a ）。a.方程的显者性检验b.多重共线性检验c.异方差性检验d.预测检验6.总体平方和 tss 、残差平方和rss 与回归平方和ess 三者的关系是（ b ）。a.rss=tss+ess b.tss=rss+ess c.ess=rss-tss d.ess=tss+rss

4、7.下面哪一个必定是错误的（c）。a yf=30+0.2xi xy =0.8 b 75 + l.5xi xy =0.91 c. yf =5-2.1xi rxy .78（是不是 x 前的符号应该和r 前面的一致？）d. yf =t2-3.5xi rxy- -0.96 d.yi （产出量）学习-好资料更多精品文档8. 产量（ x，台）与单位产品成本（y，元/台）之间的回归方程为= 356 -1-5x，这说明（ d）。a. 产量每增加一台，单位产品成本增加356 元b. 产量每增加一台，单位产品成本减少1.5 元c. 产量每增加一台，单位产品成本平均增加356 元d. 产量每增加一台，单位产品成本平

5、均减少1.5 元9. 在双对数线性模型ln y = in xi 中，参数 r 的含义是（ d）。a. y 关于 x 的增长量b.y 关于 x 的发展速度c.y 关于 x 的边际倾向d.y 关于 x 的弹性10.戈德菲尔德一匡特检验法可用于检验（a ）。a.异方差性b.多重共线性c.序列相关d.设定误差 11.若回归模型中的随机误差项存在一阶自回归形式的序列相关, 则估计模型参数应采用(c) 。a.普通最小二乘法b.加权最小二乘法c.广义差分法d.工具变量法12.用于检验序列相关的dw 统计量的取值范围是（d）。13.根据样本资料建立某消费函数如下: c；=100.50 +55.35dt+0.4

6、5xt，其中c 为消费，学习-好资料更多精品文档为（a ）。a c?t =155.85 +0.45 xt b ct=100.50 + 0.45xt c c?t =100.50 55.35xt d ct=100.95 55.35xt 14. 对于模型y二b0 b1xi ui，为了考虑“地区”因素（北方、南方），引入2 个虚拟变量形成截距变动模型，则会产生（c ）。a. 序列的完全相关b.序列的不完全相关c.完全多重共线性d.不完全多重共线性15. （ b）是具有一定概率分布的随机变量，它的数值由模型本身决定。a.外生变量b.内生变量c.先决变量d.滞后变量16. 简化式模型就是把结构式模型中的内

7、生变量表示为（b）。a. 外生变量和内生变量的函数关系b. 先决变量和随机误差项的函数模型c. 滞后变量和随机误差项的函数模型d. 外生变量和随机误差项的函数模型17. 简化式参数反映其对应的解释变量对被解释变量的（b）。a.直接影响b.直接影响与间接影响之和d =?x 为收入，虚拟变量1 城镇家庭0 农村家庭，所有参数均检验显著，则城镇家庭的消费函数学习-好资料更多精品文档c.间接影响d.直接影响与间接影响之差学习-好资料更多精品文档18. 如果一个模型中的（ b）随机方程都是可以识别的，则认为该联立方程模型系统是可以识别的。a. 一个b.所有c.二个d.三个或以上19. 如果联立方程中一个

8、随机方程具有多组参数估计量，则称该随机方程为（c）。a. 不可识别b. 恰好识别c. 过度识别20. 联立方程模型中，如果某一个方程具有一组参数估计量，则该方程为（b）。a.不可识别b.恰好识别c.过度识别d.模型可识别1 ?经济计量模型的应用方向是（abcd 。a.用于经济预测b. 用于经济政策评价c.用于结构分析d. 用于检验和发展经济理论e. 仅用于经济预测、经济结构分析2. 下列哪些形式是正确的（befh 。a. y =札ix b. 丫 一o ix jc y = % + ?梯 + 卩d. 丫?=區0+ 弭x e. y? =)?o+?x f. e(y)二 -ix g. 丫說+ ?x h.

9、 丫 = 氏十翼x+e 学习-好资料更多精品文档l氏朋 x+e j. e（y） = ko+0?x3. 异方差性的检验方法有（ab）。a.图示检验法b. 戈里瑟检验c.回归检验法d.dw 检验4. 与单方程计量经济模型相比，联立方程计量经济模型的特点是（adf 。a. 适用于某一经济系统的研究b. 适用于单一经济现象的研究c. 揭示经济变量之间的单项因果关系d. 揭示经济变量之间相互依存、相互因果的关系e. 用单一方程来描述被解释变量和解释变量的数量关系f. 用一组方程来描述经济系统内内生变量和外生变量（先决变量）之间的数量关系5. 下列哪些变量属于先决变量（cd。a.内生变量b. 随机变量c.

10、滞后内生变量d. 外生变量1、在模型中引入解释变量的多个滞后项容易产生多重共线性。2、dw 检验中的 d 值在 0 到 4 之间，数值越小说明模型随机误差项的自相关错度越小， 数值越大说明模型随机误差项的自相关度越大。错3、在经济计量分析中，模型参数一旦被估计出来，就可将估计模型直接运用于实际的计量经济分析。错4、多重共线性问题是随机扰动项违背古典假定引起的。错5、通过虚拟变量将属性因素引入计量经济模型，引入虚拟变量的个数与样本容量大小有关。错6、 如果联立方程模型中某个结构方程包含了所有的变量，则这个方程不可识别。正确学习-好资料更多精品文档7、 在实际中，一元回归几乎没什么用，因为因变量的

11、行为不可能仅由一个解释变量来解释。错8、 在异方差性的情况下，若采用eviews 软件中常用的ols 法，必定高估了估计量的标准误。错9、 联立方程组模型根本不能直接用ols 方法估计参数。错10、 由间接最小二乘法与两阶段最小二乘法得到的估计量都是无偏估计。错误ct 八0 * lyt ?% 1. （io 分）对于简单宏观经济模型h 八02yj2t，其中 ct表示居= ct it gt 民消费总额，11表示投资总额，yt表示国内生产总值，gt表示政府消费额；指出模型中的内生变量、外生变量和先决变量；（3 分）用秩条件和阶条件判别该联立方程每一个结构方程的识别性以及整个模型系统的识别性；（5 分

12、）分别提出可以识别的结构式方程的恰当的估计方法。（2 分）2. （22 分）dependent variable: y method: least squares 学习-好资料更多精品文档date: 11/27/06 time: 17:18 sample: 1978 1998 included observations: 21variable coefficient std. error t-statistic prob. c 47.94598 4.097183 0.0006 x 0.842313 0.004965 0.0000 r-squared mean dependent var 153

13、9.000 adjusted r-squared s.d. dependent var 1343.653 s.e. of regression akaike info criterion 10.06211 sum squared resid 23819.85 schwarz criterion 10.16158 log likelihood -103.6521 f-statistic durbin-watson stat 1.363358 prob(f-statistic) 0.000000 （1 ）写出上表中的中文名称。（10 分）（2）根据上表已有数据计算上表空缺处的数据。（12 分）0.

14、999340 0.999306 35.40729 28782.75 t-statistic 169.6548 系，收集 19851997 年相关数据，用eviews 作如下统计结果 : depe ndent variable: y method: least squares date: 11/27/06 time: 17:33 sample: 1985 1997 in eluded observati ons: 13 r-squared adjusted r-squared s.e. of regressi on f-statistic std. error 11.70218 3. （18 分

15、）为了分析我国居民家庭电力消耗量（y）与可支配收入（x2）以及居住面积（x1）的关学习-好资料更多精品文档variable coefficie n t std. error t-statistic prob. c -125.3530 8.362488 -14.98992 0.0000 x1 2.808595 1.605994 1.748820 0.1109 x2 0.440850 0.061316 7.189749 0.0000 r-squared 0.990916 mean depe ndent var 53.34615 adjusted r-squared 0.989100 s.d. de

16、pendent var 27.26563 s.e. of regressi on 2.846668 akaike info criterion 5.129350 sum squared resid 81.03519 schwarz criterio n 5.259723 log likelihood -30.34077 f-statistic 545.4382 durbin-wats on stat 1.338435 prob(f-statistic) 0.000000 y,x1,x2 之间的相关系数矩阵如下: y x1 x2 y 1.000000 0.971576 0.994051 x1 0.971576 1.000000 0.963124 x2 0.994051 0.963124 1.000000 怀特异方差检验结果如下：white heteroskedasticity test: f-statistic 1.564589 probability 0.273095 obs*r-squar