计量经济学讲解习题(二)

1、计量经济学练习题（二）、单选题1、 根据样本资料建立某消费函数如下：一，其中C为 消费，x为收入，虚拟变量；，所有参数均检验显著，则城镇家庭 的消费函数为。A、一一二 1，一、一 丨 1 ： ：B 、- =111：.；c、+ 蓄d 、二2、如果某个结构方程是恰好识别的，估计其参数可用。A、最小二乘法B、极大似然法C、广义差分法D、间接最小二乘法3、某商品需求函数为=丁门；'：，其中y为需求量，x为价格。为了考虑“地 区”（农村、城市）和“季节”（春、夏、秋、冬）两个因素的影响，拟引入虚 拟变量，则应引入虚拟变量的个数为。A 2B、4C、5D、64、 消费函数模型_ L/i，其中 y 为

2、消费，x 为收入,1第一季席fl第李陟_第三季育卩其他季度，氐冷0具他李度，£)3-<Q苴他季度，该模型中包含了儿个质的影响因素。A 1B、2C、3D、45、同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为A、横截面数据B、时间序列数据C、修匀数据D、平行数据6判断模型参数估计量的符号、大小、相互之间关系的合理性属于（）准则A、经济计量准则B、经济理论准则C、统计准则D、统计准则和经济理论准则7、对于模型：二二-I!，为了考虑“地区”因素（北方、南方），引入 2 个虚拟变量形成截距变动模型，则会产生。A、序列的完全相关B、序列的不完全相关C、完全多重共线性D、不完全多重共线性8、 简化式

3、模型是用所有（）作为每个内生变量的解释变量。A、外生变量B、先决变量C、虚拟变量D、滞后内生变量9、联立方程模型中，如果某一个方程具有一组参数估计量，则该方程为A、不可识别B、恰好识别C、过度识别D、模型可识别10、如果联立方程模型中某个结构方程包含了所有的变量，则这个方程。A、恰好识别B、不可识别C、过度识别D、不确定11、对于联立方程模型，若在第1个方程中被解释变量为q，解释 变量全部为先决变量；在第2个方程中被解释变量为I，解释变量中除了作为第 1个方程被解释变量的内生变量 "外，全部为先决变量；第3个方程,依次类推。 这类模型称为。、简化式模型A、结构式模型、经典模型C、递归

4、系统模型12、对联立方程模型进行参数估计的方法可以分两类，即：。A、间接最小二乘法和系统估计法B、单方程估计法和系统估计法C、单方程估计法和二阶段最小二乘法D工具变量法和间接最小二乘法13、如果某个结构方程是恰好识别的，估计其参数可用。A、最小二乘法B、极大似然法C、广义差分法D、间接最小二乘法14、联立方程模型中既可适用于恰好识别的结构方程， 又可适用于过度识别的结 构方程的单方程估计方法是。A、狭义的工具变量法B、间接最小二乘法C、二阶段最小二乘法D、简化式方法15、戈德菲尔德匡特检验法可用于检验。A、异方差性B、多重共线性C、序列相关D、设定误差16、若回归模型中的随机误差项存在异方差性

5、，则估计模型参数应采用。A、普通最小二乘法B、加权最小二乘法C、广义差分法D、工具变量法17、如果回归模型中的随机误差项存在异方差， 则模型参数的普通最小二乘估计 量。A、无偏且有效B、无偏但非有效C、有偏但有效D、有偏且非有效18、 若回归模型中的随机误差项存在一阶自回归形式的序列相关，则估计模型参 数应采用。A、普通最小二乘法C、广义差分法19、用于检验序列相关的A 0< DW 1C、一 2< DW 2B、加权最小二乘法D、工具变量法DW统计量的取值范围是。B、一 K DW 1D、0< DW 4 20、在给定的显著性水平之下，若 DW统计量的下和上临界值分别为 dL和du

6、,则 当dLvDWvd时，可认为随机误差项。A、存在一阶正自相关B、存在一阶负相关C、不存在序列相关D、存在序列相关与否不能断定21、某企业的生产决策是由模型 二描述（其中为产量，丄！为价格），又知：如果该企业在期生产过剩，决策者会削减一期的产量。由此判 断上述模型存在。A、异方差问题B、序列相关问题C、多重共线性问题D、随机解释变量问题22、用矩阵形式表示的广义最小二乘参数估计量为 =二二二"丫，此 估计量为。A、有偏、有效的估计量B、有偏、无效的估计量C、无偏、无效的估计量D、无偏、有效的估计量23、 如果模型中出现随机解释变量并且与随机误差项相关时，最常用的估计方法 是。A、普

7、通最小二乘法B、加权最小二乘法C、差分法D、工具变量法24、下图中“ ”所指的距离是25、要使模型能够得出参数估计量，所要求的最小样本容量为A、nk+1B、nW k+1C、n30D、n3(k+1)26、总体平方和TSS残差平方和RSS与回归平方和ESS三者的关系是A、RSS=TSS+ESSB、TSS=RSS+ESSC、ESS=RSS-TSSD、ESS=TSS+RSSA、随机误差项C、的离差B、残差D、匚的离差27、设：为回归模型中的参数个数（包括截距项），n为样本容量，ESS为残差 平方和，RSS为回归平方和。则对总体回归模型进行显著性检验时构造的 F统计 量为。“ 亦盘-DA 屮二ESSI(

8、n-k)BSSRSS、 ESS!-lc) 口 RSSC、 ESS28、双对数模型-1-'/丄-中，参数厂的含义是A、X的相对变化，引起Y的期望值绝对量变化B、丫关于X的边际变化C、X的绝对量发生一定变动时，引起因变量 丫的相对变化率D 丫关于X的弹性29、计量经济模型分为单方程模型和A、随机方程模型B、行为方程模型C、联立方程模型D、非随机方程模型30、假定月收入水平在1000元以内时，居民边际消费倾向维持在某一水平，当 月收入水平达到或超过1000元时，边际消费倾向将明显下降，则描述消费（C） 依收入（I）变动的线性关系宜采用。A、C严甸+力山+ &2。鼻A +葩刀=人1.0

9、00牙*100 阮B、C严如+JyIOO 阮 ；10007LC、+卜入_-D丄-I-十宀，D同上 31、当模型中第i个方程是不可识别的，则该模型是A、可识别的B、不可识别的C、过度识别D、恰好识别32、在下列模型中投资函数的识别情况是（消费函数）（投资函数）（税收函数）（定义方程）c =务+ %岭-禺迟+A A = A）+片爲=%十占+叫 £7+厶7A、不可识别B、恰好识别、不确定C、过度识别33、对于联立方程模型；-7，若在第1个方程中被解释变量为解释变量全部为先决变量；在第2个方程中被解释变量为I，解释变量中除了作为第1个方程被解释变量的内生变量打外，全部为先决变量；第3个方程,

10、依次类推这类模型称为A、结构式模型B、简化式模型C、递归系统模型D、经典模型34、能同时对联立方程的全部方程进行估计，同时得到所有方程的参数估计量的 方法是。A、单方程估计方法B、系统估计方法35、间接最小二二乘法只适用于（A、恰好识别BC、不可识别DC、有限信息估计方法D、二阶段最小二乘法）的结构方程的参数估计。、过度识别、充分识别36、可以用于联立计量模型方程间误差传递检验的统计量是。A、均方百分比误差B、F检验统计量C、均方根误差D模型内生变量的预测值与实际观测值之间的相对误差 37、在线性回归模型中，若解释变量 二和.的观测值成比例，既有宀其中为非零常数，则表明模型中存在A、方差非齐性

11、B、多重共线性C、序列相关D、设定误差38、在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近于 1，则表明模型中存在。A、多重共线性、异方差性C、序列相关D、高拟合优度39、如果回归模型中的随机误差项存在异方差， 则模型参数的普通最小二乘估计 量。A、无偏且有效B、无偏但非有效C、有偏但有效D、有偏且非有效二、多项选择题1、下列哪些变量属于先决变量。A、内生变量B、随机变量C、滞后内生变量D、外生变量E、工具变量2、针对存在异方差现象的模型进行估计，下面哪些方法可能是适用的A、加权最小二乘法B、工具变量法C、广义差分法D、广义最小二乘法E、普通最小二乘法 3、设：为回归模型中的

12、参数个数（包括截距项），则总体线性回归模型进行显 著性检验时所用的F统计量可表示为。琥-厂7（上一1） 苛/（）c、，血-1）（1-小）/（沪和1-咖-1)R2/(n-k)4、回归平方和是指。A、被解释变量的观测值丫与其平均值的离差平方和B、被解释变量的回归值匚与其平均值：的离差平方和C、被解释变量的总体平方和二与残差平方和二才之差D解释变量变动所引起的被解释变量的离差的大小E、随机因素影响所引起的被解释变量的离差大小5、可以作为单方程计量经济学模型解释变量的有以下几类变量。外生经济变量、外生条件变量C、外生政策变量、滞后被解释变量E、内生变量如果采用无偏的，（2）有偏的，（3）不是有效的；（

13、4）是有效的，（5）参数的显著性 检验失去意义，（6）参数的显著性检验仍有意义，（7）预测仍然有意义，（8） 预测失效。6、在存在异方差时,OLS法估计模型参数，那么参数估计量是：（1）7、随机方程包含（）四种方程。A 、行为方程B、技术方程C经验方程D、制度方程E、统计方程8、一个完备的结构式模型的矩阵表示为。A、B、c、H 二-矿Td 、何）佇| 二“e、律" f. YB+KTNU丿G.厂二9、下列宏观经济计量模型中消费函数所在方程 （即第二个方程）的类型为、Ct = a0 + a1Yt + ut丄邛o + PtY-i也為+旳A、技术方程式B、制度方程C、恒等式D、行为方程E、结

14、构式方程F.随机方程G.线性方程H.包含有随机解释变量的方程10、序列相关性的检验方法有。A、戈里瑟检验B、冯诺曼比检验C、回归检验D、DW佥验11、dW佥验是用于下列哪些情况的序列相关检验。高阶线性自相关形式的序列相关B、一阶非线性自回归形式的序列相关C、正的一阶线性自回归形式的序列相关负的一阶线性自回归形式的序列相关12、检验多重共线性的方法有。A、等级相关系数法、戈德菲尔德一匡特检验法法C、工具变量法、判定系数检验法E、差分法F.逐步回归法13、选择作为工具变量的变量必须满足以下条件A、与所替代的随机解释变量高度相关B、与所替代的随机解释变量无关C、与随机误差项不相关D与模型中其它解释变

15、量不相关，以避免出现多重共线性14、调整后的多重可决系数'的正确表达式有A 1、二C、丨=n-kE、理一115、设：为回归模型中的参数个数（包括截距项），贝U总体线性回归模型进行显 著性检验时所用的F统计量可表示为。1-仍/(I)宓/(I)(1-F)/("占Z)/Q)16、在多元线性回归分析中，修正的可决系数'与可决系数之间C、只能大于零D、匸：可能为负值三、名词解释1、结构式模型2、简化式模型3、参数关系体系4、计量经济学5、正规方程组；6多重共线性；7、异方差四、判断题1、存在完全多重共线性时，模型参数无法估计；2、在存在自相关的情况下，普通最小二乘法（OLS估计

16、量是有偏的和无效的（）3、 如果存在异方差，通常使用的，一检验和：检验是无效的；（）4、当模型存在高阶自相关时，可用 D-W法进行自相关检验。5、 当模型的解释变量包括内生变量的滞后变量时，D-W检验就不适用了6 DW值在0和4之间，数值越小说明正相关程度越大，数值越大说明负相关程 度越大。7、 假设模型存在一阶自相关，其他条件均满足，则仍用OLS法估计未知参数， 得到的估计量是无偏的，不再是有效的，显著性检验失效，预测失效。8、一检验主要是用于检验模型中是否存在异方差性的（）9、如果存在异方差，通常使用的t检验和F检验是无效的（）10、 在存在异方差情况下，常用的 OLS法总是高估了估计量的

17、标准差（）11、Gold-Quandt检验是检验模型异方差的有效方法之一（）12、当存在序列相关时，OLS古计量是有偏的并且也是无效的；（）13、 逐步回归法是解决模型自相关性的基本方法（）五、综合题1、有如下一个回归方程，共95个样本点:九=L3+92 丸 +1.8心-48玄+1L9 心DW=0.95 写出D-W检验法的步骤，并根据给出的数值，判断该模型是否存在自相关性。2、在做下列假设检验时，你需引入多少虚拟变量？(1) 一年中的12个月呈现季节趋势(seasonal patterns )；(2) 一年中的双月呈现季节趋势。3、 以企业研发支出(R&D)占销售额的比重为被解释变量:

18、，以企业销售额与 利润占销售额的比重 二为解释变量，一个容量为32的样本企业的估计结果如 下：? = 0.472+0.321og/1+0,05/2(1.37) (0.22) (0.046)尸二。099其中括号中为系数估计值的标准差。(1) 解释丁的系数。如果增加10%，估计会变化多少个百分点？这在经 济上是一个很大的影响吗？ 针对R&D虽度随销售额的增加而提高这一备择假设，检验它不随：而变化的假设。分别在5%和10%的显著性水平上进行这个检验。 利润占销售额的比重 对R&D强度是否在统计上有显著的影响？4、设某饮料的需求丫依赖于收入X的变化外，还受： “地区”(农村、城市)因素

19、影响其截距水平； “季节”(春、夏、秋、冬)因素影响其截距和斜率。试分析确定该种饮料需求的线性回归模型。5、度将下列非线性函数模型线性化:S型函数 唯+A+叭y-件 迪 x+g cos i+sin 2i+ cos 2x+u）6设模型K = A+牺+菇+"b（12.13.1 ）人 ._ 'J（12.13.2 ）其中丄上和：为外生变量。请判别方程组的可识别性。7、某地区通过一个样本容量为722的调查数据得到劳动力受教育的一个回归方 程为g 血=10.36- 09轴尿 + 0.13 lradh+0.21 QjeduR2=0.214式中，edu为劳动力受教育年数，sibs为该劳动力家庭中兄弟姐妹的个数， medu 与fedu