计量经济学模拟试卷

1、一、单项选择题（每个空格2分，共20分）1下列数据序列中，属于时间序列数据的是( )。a. 我国1978-2007年的gdp b.2007年各省市区地区生产总值c. 性别 d.1978-2007年各省市区地区生产总值2有人采用全国大中型煤炭企业的截面数据，估计生产函数模型，然后用该模型预测未来煤炭行业的产出量，这是违反了数据的（ ）原则。a.一致性 b.准确性 c.可比性 d.完整性3对于普通最小二乘法求得的样本回归直线，下列特性错误的是( )。a. 样本回归直线通过点(,) b. ei0 c. = d. ei与解释变量xi不相关4在给定的显著性水平下，dl为dw统计量的下临界值，若dwdl，

2、则认为随机误差项( )。a. 存在负自相关 b. 存在正自相关 c. 不存在自相关 d. 不能确定是否存在自相关5. 随机解释变量xi与随机误差项ui相互独立时，回归系数的普通最小二乘估计量是( )。a. 无偏，一致估计 b. 有偏，一致估计 c. 无偏，不一致估计 d. 有偏，不一致估计6. 设模型y=0+1d+1xi+2(dxi)+ui，其中d为虚拟变量，当上式为斜率变动模型时，统计检验结果应为( )。a. 1=0， 20 b. 10， 2=0c. 10， 20 d. 1=0， 2=07. 设消费函数为yi=0+1d+(dxi)+ui，式中yi为第i个家庭的消费水平，xi为第i个家庭的收入

3、水平，d为虚拟变量。d=1表示农村居民家庭，并假定e(ui)=0，这样可以得到两个消费函数，这两条回归直线( )。a. 相互平行 b. 截距相等c. 相互垂直 d. 截距不同，斜率不同8. 判断模型参数估计量的符号、大小、相互之间关系的合理性属于（ ）准则。a.经济计量准则 b.经济理论准则 c.统计准则 d.统计准则和经济理论准则9.设某商品需求模型为yt=0+1xt+ut，其中y是商品的需求量，x是商品的价格，为了考虑全年12个月份季节变动的影响，假设模型中引入了12个虚拟变量，则会产生的问题为（）a异方差性 b序列相关c不完全的多重共线性 d完全的多重共线性10. 用一元线性回归模型进行

4、区间预测时，干扰项u的方差估计量应为（）a bc d二、多项选择题：（共5小题，15分，每小题3分）1. 对于经典线性回归模型，各回归系数的普通最小二乘法估计量具有的优良特性有（）a无偏性 b有效性 c一致性d确定性 e线性特性2. 经典线性回归模型运用普通最小二乘法估计参数时，下列哪些假定是正确的( )。a. e(ui)=0 b. var(ui)= c. e(uiuj)0d. 随机解释变量x，与随机误差ui不相关 e. uin(0，)3.调整后的多重可决系数的正确表达式有（ ）。a b.c d. e.4. 当线性回归模型的解释变量之间存在较严重的多重共线性时，可使用的有偏估计方法有( ) a

5、.加权最小二乘法 b.工具变量法 c.岭回归估计法 d.主成份回归估计法 e.间接最小二乘法5. 序列相关情形下，常用的参数估计方法有（ ）a一阶差分法 b广义差分法c工具变量法 d加权最小二乘法e普通最小二乘法三、填空题（10分，每空1分）1、1930年世界计量经济学会的成立及创办的刊物econometrics于1933年的出版，才标志着计量经济学的正式诞生。计量经济学是一门应用经济学，以经济现象为研究对象，目的在于揭示 ，核心内容是建立和应用具有 特征的计量经济学模型，是经济理论、统计学、数学三者的综合。2、存在近似多重共线性时，回归系数的标准差将 ，统计量将 。3、异方差性主要体现在 的

6、分析中，如不同规模公司的利润变化幅度不一样，常常是大公司的利润变化幅度要大于小公司；或在不同收入的家庭中对某些商品的支出（或储蓄的变动）存在更大的方差差异。4、总离差平方和分解公式可表示为 ，即被分解成 和 两部分；我们把_与总离差平方和之比定义为样本判定系数，记为，是一个回归直线与样本观测值 的数量指标。四、简述题(每小题8分，共32分)1. 什么叫回归分析，回归分析具有什么样的用途？2. 假设x表示人均可支配收入，y表示人均生活费支出，简单叙述下列式子的经济含义。 3. 在下面利用给定的样本数据得到的散点图中，x、y分别为解释变量和被解释变量。问：各图中随机误差项的方差与解释变量之间呈什么

7、样的变化关系？4. dw检验的局限性主要有哪些?五、综合计算题（第一小题10分，第二小题7分，第三小题6分，共23分）1、以下是某市农民纯收入问题的计量分析，经过认真考察发现：人均第一产业gdp；：财政对农业的支出；：人均粮食产量；：工农业产品比价指数；：城乡收入比率都是重要的影响因素。利用该市1951-2003年的数据经过逐步回归法，建立了以下模型（1）请问模型是否存在多重共线性呢？（2）经过图示检验发现与、之间存在某种程度的线性关系，由此判断模型可能存在异方差问题，如果用戈德菲尔德-匡特检验法检验，有哪些步骤呢？（3）检验发现存在模型关于、存在递增型的异方差，表1是用加权最小二乘法进行修正

8、的结果，从估计结果看与原模型相比是否有所改进，你是怎么看出来的。从表1能看出模型是否存在序列相关性，如果不能那有什么检验方法呢？（4）表2是用回归检验法检验自相关性的结果，你认为是否存在自相关问题，如果没有，写出最终的模型。表1：ls / dependentvariable is y date: 12/27/2007 time: 13:36 weighting series: 1/e sample: 1951 2003 included observations:53 variablecoefficientstd.errort-statisticprob.x22.9841070.1006729

9、.642470x31.7178280.09573317.943970x4-123.594525.02777 -4.9382930x61.4084240.13179510.686480x8-56.906634.031077 -14.116980r-squared0.999975mean dependent var357.5453adjustedr-squared0.999973s.d. dependent var1397.206s.e. ofregression7.213259 akaike info criterion4.04143sumsquaredresid2497.493schwarzc

10、riterion4.227307loglikelihood-177.3016f-statistic 487742durbin-watsonstat1.387876prob(f-statistic)0 表2：dependent variable: e1 method: least squares date: 12/25/04 time: 22:50 sample(adjusted): 19522003 included observations: 52 after adjustingendpoints weightingseries:1/e variablecoefficientstd.erro

11、rt-statisticprob.e1(-1)0.0228760.0254990.8971340.3739r-squared0.012948mean dependent var-0.357531adjustedr-squared0.012948s.d. dependent var7.041245s.e. ofregression6.995511akaike infocriterion6.747458sumsquaredresid2495.796schwarz criterion6.784982loglikelihood-174.4339durbin-watson stat1.5439692、根据我国19782000年的财政收入和国内生产总值的统计资料，可建立如下的计量经济模型： （2.5199） （22.7229） 0.9609，731.2086，516.3338，0.3474请回答以下问题：（1）何谓计量经济模型的自相关性？（2）试检验该模型是否存在一阶自相关及相关方向，为什么？（3）自相关会给建立的计量经济模型产生哪些影响？（临界值，）3、根据我国19852001年城镇居民人均可支配收