计量经济学期末试卷及答案

1、答案仅供参考 1 广东金融学院期末考试试题标准答案及评分标准广东金融学院期末考试试题标准答案及评分标准 2009200920102010 学年第学年第 2 2 学期学期 考试科目：计量经济学（考试科目：计量经济学（a a） 出卷老师：谢家泉 使用班级：0 0816111 0816112816111 0816112 标准答案和评分标准：标准答案和评分标准： 一、一、 单选题（单选题（在每小题的四个备选答案中选择一个正确的答案代码填入题后括号内，每在每小题的四个备选答案中选择一个正确的答案代码填入题后括号内，每小题小题 1 1 分，共分，共 2020 分分） 1、参数的估计量具备有效性是指【 b

2、b 】 a var()=0 b var()为最小 c ()0 d ()为最小 2、表示 x 与 y 之间真实线性关系的是【 c c 】 a 01ttyxbb=+ b 01()tte yxbb=+ c 01tttyxubb=+ d 01ttyxbb=+ 3、二元线性回归分析中的回归平方和 ess 的自由度是【 b b 】 a 3 b 2 c n-2 d n-3 4、设回归模型为iiiyxub=+，其中01iiuue则 的最小二乘估计量为【 b b 】 a 无偏且有效 b 无偏但非有效 c 有偏但有效 d 有偏且非有效 5、以 y 表示实际观测值，y表示回归估计值，则普通最小二乘法估计参数的准则是

3、使【 d d 】 a )(iiyy 0 b 2)(iiyy 0 c )(iiyy 为最小 d 2)(iiyy 为最小 6、设样本回归模型为iiiexy10，则 ols 法确定的i的公式中，错误的是【 d d 】 答案仅供参考 2 a 21)()(xxyyxxiii b 221)(iiiiiixxnyxyxn c 221)(xnxyxnyxiii d 21xiiiiyxyxn 7、下列关于序列相关的叙述中哪个是不正确的【 b b 】 a dw 检验只适用于检验一阶自相关 b lm 检验只适用于检验高阶自相关 c 一阶自相关系数可以通过2/1dw进行估计 d dw 检验不适用于模型中存在被解释变量

4、的滞后项作解释变量的情形 8、设 y 表示实际观测值，y表示 ols 回归估计值，则下列哪项成立【 d d 】 a yy b yy c yy d yy 9、 如果线性回归模型的随机误差项的方差与某个变量ix成比例， 则应使用以下哪种方法进行参数估计？【 b b 】 a 普通最小二乘法 b 加权最小二乘法 c 间接最小二乘法 d 工具变量法 10、根据一个 n=30 的样本估计01iiiyxebb=+后计算得 dw=2.5，已知在 5%的置信度下，1.35,1.49ludd=，则认为原模型【 d d 】 a 存在正的一阶线性自相关 b 存在负的一阶线性自相关 c 无法判断是否存在一阶线性自相关

5、d 不存在一阶线性自相关 11、对于线性回归模型iiiuxy10，要使普通最小二乘估计量具备无偏性，则模型必须满足【 a a 】 a 0)(iue b 2)(iuvar c jiuuji 0),cov( d iu服从正态分布 12、解释变量个数不同的两个模型在进行拟合优度比较时，应该比较它们的【 b b 】 答案仅供参考 3 a 可决系数 b 调整后的可决系数 c 标准误差 d 估计标准误差 13、在对多元线性回归模型进行检验时，发现各参数估计量的 t 检验值都很低，但模型的f 检验值却很高，这说明模型存在【 c c 】 a 方差非齐性 b 序列相关性 c 多重共线性 d 设定误差 14、某商

6、品需求函数为01tttyxubb=+，其中 y 为需求量，x 为价格。为考虑“地区”（农村、城市）和季节（春、夏、秋、冬）两个因素的影响，拟引入虚拟变量，由应引入的虚拟变量的个数为【 b b 】 a 2 b 4 c 5 d 6 15、模型 lniiiuxylnln10中，1的实际含义是【 b b 】 a x 关于 y 的弹性 b y 关于 x 的弹性 c x 关于 y 的边际倾向 d y 关于 x 的边际倾向 16、在多元回归中，调整后的判定系数2r与判定系数2r的关系为【 a a 】 a 22rr b 22rr c 22rr d 2r与2r的关系不能确定 17、 已知三元线性回归模型估计的残

7、差平方和为8002te， 估计用样本容量为24n，则随机误差项tu的方差估计量2s为【 b b 】 a 33.33 b 40 c 38.09 d 36.36 18、对于一个无限分布滞后模型，如果模型参数的符号都相同且参数按几何数列衰减，则该模型可以转化为【 a a 】 a koyck 变换模型 b 自适应预期模型 c 部分调整模型 d 有限多项式滞后模型 19、在有限分布滞后模型tttttuxxxy212 . 05 . 06 . 09 . 0中，短期影响乘数是【 c c 】 a 0.2 b -0.5 c 0.6 d 0.9 20、 先用最小二乘法估计简化参数、 再由简化参数的估计量得到结构参数

8、估计量的估计方法被称为【 b b 】 a 二阶段最小二乘法 b 间接最小二乘法 答案仅供参考 4 c 三阶段最小二乘法 d 普通最小二乘法 二、二、 多选题（在每小题的五个备选答案中选择正确的答案代码填入括号内，选错或没有多选题（在每小题的五个备选答案中选择正确的答案代码填入括号内，选错或没有选全的，不得分。每小题选全的，不得分。每小题 2 2 分，共分，共 1010 分）分） 1、回归平方和是指【 bcdbcd 】 a 被解释变量的实际值与平均值的离差平方和 b 被解释变量的回归值与平均值的离差平方和 c 被解释变量的总变差与剩余变差之差 d 解释变量变动所引起的被解释变量的变差 e 随机因

9、素影响所引起的被解释变量的变差 2、 以 y 表示实际观测值，y表示回归估计值， e 表示残差， 则回归直线满足 【 abcabc 】 a 通过样本均值点yx, b ttyy c 0),cov(ttex d 2)(ttyy 0 e 0)(2yyt 3、用ld值表示 dw 的下限分布，ud表示统计量 dw 的上限分布，则 d-w 检验存在自相关的区域是【 dede 】 a uuddwd4 b luddwd44 c ulddwd d 44dwdl e lddw 0 4、常用的处理随机解释变量的方法有【 cdcd 】 a 加权最小二乘法 b 广义差分法 c 工具变量法 d 广义矩估计法 e 普通最小

10、二乘法 5、对于分段回归模型ttttudxxxy*210，其中【 acdacd 】 a 虚拟变量 d 代表品质因素 b 虚拟变量 d 代表数量因素 c 以*xxt为界，前后两段回归直线的斜率不同 答案仅供参考 5 d 以*xxt为界，前后两段回归直线的截距不同 e 以*xxt为界，前后两段回归直线的截距相同，斜率不同 三、三、 判断题（在正确的题后括号内划“” ，错误的题后括号内划“” ，每小题判断题（在正确的题后括号内划“” ，错误的题后括号内划“” ，每小题 1 1 分，分，共共 6 6 分）分） 1、 当异方差出现时，常用的 t 检验和 f 检验失效。 （ ） 2、 模型的解释变量含内生

11、变量的滞后变量时，dw 检验仍适用。 （ ） 3、 加权最小二乘法是修正序列相关问题的一种方法。 （ ） 4、 受约束回归问题通常用 t 统计量来判断。 （ ） 5、 虚拟变量可以作为解释变量，也可作为被解释变量。 （ ） 6、 完全多重共线性条件下参数估计量是无偏的。 （ ） 四、四、 简答题（每小题简答题（每小题 4 4 分，共分，共 2020 分）分） 1、 简述虚拟变量的作用及设置原则 虚拟变量的作用： 反应无法度量的定性因素对经济变量的影响， 使模型更加准确地反应实际。 设置原则： 对于一个因素多个类型的虚拟变量： 对于有 m 个不同属性类型的定性因素，应该设置 m-1 个虚拟变量来

12、反映该因素的影响。 对于多个因素各两种类型的虚拟变量： 如果有 m 个定性因素， 且每个因素各有两个不同的属性类型，则引入 m 个虚拟变量。 2、简述格兰杰因果关系检验的目的和原理。 格兰杰因果关系检验旨在揭示两个变量之间是否存在过去行为对当前行为的相互影响。通过构造 f 统计量来检验是否存在此相互影响。 3、计量经济模型的四大检验是什么？它们有什么具体的内容？ 经济意义检验（含参数符号和大小的检验） 答案仅供参考 6 统计检验（系数显著性 t 检验；模型整体显著性 f 检验；拟合优度检验） 计量经济学检验（异方差性；序列相关性；多重共线性） 模型预测检验（样本内检验和样本外检验） 4、最小二

13、乘估计方法估计多元线性回归模型的基本假设是什么？ 随机误差项的零均值假定；同方差假定；无自相关假定；解释变量与随机误差项不相关假定；正态性假定，即2, 0nut 5、简述 dw 检验的局限性。 必须含有截距项；不能检验含滞后被解释变量的模型；只能检验一阶序列相关性；解释变量必须是非随机变量。 五、五、 计算题（共计算题（共 4444 分）分） 1、(本题满分 20 分) 9 9 家上市公司绩效家上市公司绩效(ner(ner) )与基金持股比例与基金持股比例(rate)(rate)关系的关系的 olsols 估计结果如下表：估计结果如下表： 答案仅供参考 7 (1) 根据输出结果给出一元线性回归

14、模型表达式。 rateren0035. 00972. 0) 1 ( (2) 给出(1)、(2)、(3)、(4)、(5)划线处的五个数字54321,aaaaa，并给出计算过程（计算结果保留小数点后四位小数） 1698. 90106. 0/0972. 0)2(1a，4311.3529728. 54a 由 f 和2r的关系可得04587. 02a， 9222.412739*.23esa，0655. 009727. 00318. 05a (3) (3) 你认为上述问题需要考虑一阶自相关问题吗？你认为上述问题需要考虑一阶自相关问题吗？ 2) 3(dw，所以无须考虑一阶自相关问题 (4) (4) 对该问题

15、进行异方差的怀特检验，结果如下：对该问题进行异方差的怀特检验，结果如下： 2200004. 00008. 00604. 0tttraterateu 答案仅供参考 8 000327. 02r 739n 怀特统计量是多少？它服从自由度为多少的什么分布？如果给出相伴概率是怀特统计量是多少？它服从自由度为多少的什么分布？如果给出相伴概率是 0.890.89，试判，试判断原回归式误差项中是否存在异方差。断原回归式误差项中是否存在异方差。 2,2416. 0000327. 0*739)4(222nrnr，相伴概率为 0.890.05，表明不存在异方差。 2、(本题满分 12 分) 某项关于兼职工作者的兼职

16、收入影响因素分析结果如下：某项关于兼职工作者的兼职收入影响因素分析结果如下： tmegraceagewwre64.11306.9026. 240. 007.370 (6.5) (3.7) (6.5) (3.7) (- -4.1) (2.4) 4.1) (2.4) 74. 02r 311n 其中：其中：mw为兼职工薪为兼职工薪( (美元美元/ /小时小时) )，0w为主业工薪为主业工薪( (美元美元/ /小时小时) )，ageage 为年龄，为年龄，racerace为种族为种族( (白人取值为白人取值为 0 0。非白人取值为。非白人取值为 1)1)，regreg 表示受访者所在区域表示受访者所在

17、区域( (西部地区居民取值为西部地区居民取值为1 1，非西部地区居民取值为，非西部地区居民取值为 0)0)。括号内为。括号内为 t t 统计量值。统计量值。 试作答： (1)(1)分析当地是否存在种族歧视政策，有何表现？（其中分析当地是否存在种族歧视政策，有何表现？（其中96. 1306025. 0t） （1）存在种族歧视政策。同等条件下白人的每小时兼职收入比非白人约高 90美元。 (2)(2)被访者所属区域对兼职收入有显著影响吗？具体如何表现？被访者所属区域对兼职收入有显著影响吗？具体如何表现？ （2）被访者归属地域分布对兼职收入有显著影响。同等条件下，西部地区的工作者比其他地区的工作者每小

18、时兼职收入约高 114 美元。 (3)(3)如果一个位于西部地区如果一个位于西部地区 4040 岁的黑人居民，其主业工薪为岁的黑人居民，其主业工薪为 500500 美元美元/ /小时，试用上述模小时，试用上述模型预测其兼职工薪。型预测其兼职工薪。 （3）54.35264.11306.9040*26. 2500*403. 007.37mw美元 答案仅供参考 9 3、 （本题满分 12 分） 设市场供求平衡结构模型为： 需求函数：0121ttttqpyuaaa=-+ 供给函数：0122tttqptubbb=+ 其中：tq为供求平衡量或成交量，tp为价格，t 为时间，ty为收入，1tu与2tu为随机项且满足 e(1tu)=e(2tu)=0。 请回答以下问题： （1）判别模型的可识别性。 （1）tq和tp为内生变量，t 和ty为外生变量。前定变量