华泰紫金策略避险集合资产管理计划

1、华泰紫金策略避险集合资产管理计划2013年第二季度资产管理报告重要提示本报告依据证券公司客户资产管理业务管理办法（以下简称管 理办法）、证券公司集合资产管理业务实施细则（以下简称集合细 则）及其他有关规定制作。中国证监会对“华泰紫金策略避险集合资产管理计划”（下称“集合 计划”或“本集合计划”）出具了同意设立的批复（文号：证监许可2011 1220号），但中国证监会对本集合计划作出的任何决定，均不表明中国 证监会对本集合计划的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明参 与本集合计划没有风险。管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用本集合计划资 产，但不保证本集合计划一定盈利，也不保证最低

2、收益。集合资产管理计划托管人中国银行股份有限公司于2013年7月19 日对本报告中的主要财务指标、净值表现、财务会计报表、投资组合报 告等数据进行了复核。本报告未经审计。管理人保证本报告书中所载资料的真实性、准确性和完整性。本报告书中的内容由管理人负责解释。本报告期起止时间：2013年4月1日-2013年6月30日.集合计划简介名称：华泰紫金策略避险集合资产管理计划类型：定期开放限定性管理人：华泰证券股份有限公司托管人：中国银行股份有限公司成立日：2011年10月24日成立规模：750, 438, 298.54份存续期：3年二、主要财务指标（一）主要财务指标单位：人民币元主要财务指标2013年

3、4月1日- 2013年6月30日1集合计划本期利润674,500.112加权平均计划份额本期利润0.00653本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额1,981,286.554本期单位集合计划净收益0.01965期末集合计划资产总值108,441,711.096期末集合计划资产净值107,334,434.387单位集合计划资产净值1.06348本期集合计划净值增长率0.60%9集合计划累计净值增长率8.04%（-）财务指标的计算公式（1）本期单位集合计划净收益=本期利润扣减本期公允价值变动损 益后的净额三集合计划份额（2 ）单位集合计划净值=集合计划净值一集合计划份额（3）本期集合计划净值增长

4、率=期末单位净值/ （分红除权前单位 净值-单位分红金额）*分红除权前单位净值/期初单位净值t x 100%（4 ）集合计划累计净值增长率=（单位集合计划资产累计净值- 1 ） x 100%（三）集合计划累计净值历史走势图单位：人民币元1.09001.07001.05001.03001.01000.99000.97000.9500（四）集合计划分红情况2013年二季度集合计划分红情况如下：本报告期内集合计划于4月22日向委托人发放红利，每10份集合计划份额派发红利017元。三. 集合计划管理人报告）净值表现截止到2013年6月30日，集合计划单位净值为1. 0634元，本期净 值增长率为0.6

5、0%,集合计划单位累计净值为1. 0804元，集合计划累计 净值增长率为8. 04%。（二）投资主办简介王福晓，工商管理硕士，15年证券从业经历。长期从事股票及固定 收益证券的投资自营业务，先后担任华泰证券固定收益部高级经理、交 易经理及证券投资部投资经理，具有丰富的资产管理运作经验。孙华，南京大学经济学硕士，天津大学电子元器件专业学士，2005 年进入华泰证券研究所从事电子行业研究，对行业有较深入理解，对成 长股有较深刻认识，善于挖掘成长股，拥有较为丰富的投资研究经验。（三）投资主办工作报告1、投资策略回顾 5月下旬成为二季度债市的分水岭，4、5月份在经济表现不达预期、资金面仍然较为宽松的背

6、景下，债市收益率继续下行，但自5月下旬尤其是进入6月份以来，受制于外汇占款投放预期下降、财存上缴、商业银行 季末考核、理财户期限错配等流动性压力，债券市场资金面持续抽紧， 迎来史上最高峰值，收益率曲线一度倒挂。操作上，策略避险维持了较 短的组合久期，同时利用闲置资金进行了逆回购操作。2、投资管理展望三季度经济料将维持弱复苏格局，通胀仍然较为可控，经济整体运 行状况对债市偏正面，但需要注意负面因素的累积。一是央行态度出现 了转变，流动性结构性失衡的概率仍然存在。7月上旬在法定准备补缴之 后，市场有望迎来资金利率的回落,但资金中枢料将高于1-5月份的水平, 且波动会加大。二是行业下行风险仍在持续，

7、近期很多个券都被下调了 主体和债项评级，因此，回避低评级且资质较差的个券就显得尤为必要。 从信用债长短端的选择来看，由于策略避险规模较小，因此整体以短端、 流动性较好的信用债为主。（四）风险控制报告1、集合计划运作合规性声明本报告期内，集合计划管理人严格遵守中华人民共和国证券法、 证券公司客户资产管理业务管理办法及其他法律法规的规定，本着 诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用本集合计划资产，在严格控制风 险的基础上，为集合计划持有人谋求最大利益。本报告期内，本集合计 划运作合法合规，无损害集合计划持有人利益的行为，本集合计划的投 资管理符合有关法规的规定。2、风险控制报告本报告期内，集合计划管理

8、人通过独立的风险控制部门，加强对集 合资产管理业务风险的事前分析、事中监控和事后评估，并提出风险控 制措施。本次风险控制报告综合了集合计划管理人全面自查和合规与风 险管理部日常监控、重点检查的结果。本集合计划管理人的风险控制工作主要通过资产管理业务部门内控 和合规与风险管理部外部监控来进行。为加强资产管理业务的风险管理, 资产管理总部作为资产管理业务的一线中台部门，全面负责资产管理业 务的内部风险控制管理，内容包括集合计划的风险揭示及管理、绩效评 估、投资交易的授权执行、交易印章的使用等。合规与风险管理部作为 公司层面的中台部门，全面负责市场风险的揭示及管理，采用授权管理、 逐日监控、绩效评估

9、以及定期与不定期检查等多种方法对集合计划的管 理运作进行风险控制。定期对业务授权、投资交易及合规性进行了全面 细致的审查。在本报告期内，本集合计划管理人对集合计划的管理始终都能按照 有关法律法规、公司相关制度和集合资产管理计划说明书的要求进行。 本集合计划的投资决策、投资交易程序、投资权限等各方面均符合规定 的要求；交易行为合法合规，未出现异常交易、操纵市场的现象；未发 现内幕交易的情况；本集合计划持有的证券符合规定的比例要求；相关 的信息披露和财务数据皆真实、完整、准确、及时。四、集合计划财务报告（一）集合计划会计报表1、集合计划资产负债表（2013年6月30 0 ）单位:人民币元资产期 末

10、 余额负债和所有者权益期余末额资产：负债：银行存款2,303,145.96短期借款0结算备付金261,514.80交易性金融负债0存出保证金5,161.15衍生金融负债0交易性金融资产80,372,753.99卖出回购金融资产款0其中：股票投资0应付证券清算款994,944.44债券投资70,175,191.38应付赎回款0资产支持证券投资0应付赎回费0基金投资10,197,562.61应付管理人报酬8&875.04衍生金融资产0应付托管费22,218.74买入返售金融资产23,000,000.00应付销售服务费0应收证券清算款0应付交易费用1,23&49应收利息2,490,4

11、31.57应付税费0应收股利8,703.62应付利息0应收申购款0应付利润0其他资产0其他负债0负债合计1,107,276.71所有者权益：实收基金100,938,283.77未分配利润6,396,150.61所有者权益合计107,334,434.38资产合计：108,441,711.09负债与持有人权益总计：108,441,711.092、集合计划经营业绩表（2013年4月1日至2013年6月30 h） 单位：人民币元项目本期金额本年累计数一、收入1,063,539.513,986,917.511、利息收入1,246,402.462,484,675.67其中：存款利息收入&647.1

12、417,703.46债券利息收入1,109,766.502,323,532.90资产支持证券利息收入00买入返售金融资产收入127,98&82143,439.312、投资收益（损失以"填列）,123,923.491,733,046.15其中：股票投资收益00债券投资收益1,035,984.001,441,546.47资产支持证券投资收益00基金投资收益00权证投资收益00衍生工具收益00红利收入87,939.49291,499.68股利收益003、公允价值变动损益（损失以填列） 1,306,786.44-230,804.314、其他收入（损失以"填列）00二、费用3

13、89,039.40804,124.941、管理人报酬277,894.26594,592.972、托管费69,473.5714&64&263、销售服务费004、交易费用15,498.3623,140.005、利息支出00其中：卖出回购金融资产支出006、其他费用26,173.2137,743.71三、利润总额674,500.113,182,792.57（二）集合计划投资组合报告（2013年6月30日）k资产组合情况资产类别期末市值（元）占总资产比例银行存款、备付金、保证金及清算款2,569,821.912.37%股票00.00%债券及资产证券化70,175,191.3864.71

14、%证券投资基金10,197,562.619.40%其他资产25,499,135.1923.51%资产总值合计10&441,711.09100.00%2按券种分类的债券及资产证券化投资组合债券类别债券市值（元）占资产净值的比例国家债券投资0.000%可转换债投资5,183,500.004.83%其他债券0.000%企业债券投资64,991,691.3860.55%资产证券化0.000%债券及资产证券化投资合计70,175,191.3865.38%3. 按市值占净值比例大小排序的前十名债券及资产证券化明纟序号债券名称期末市值（元）占资产净值的比例112九州通cp0019,986,000.0

15、09.30%212桂交投cp0029,96&000.009.29%313 万向 cp0019,961,000.009.28%410大亚债8,12&000.007.57%511美兰债&040,600.007.49%608万科g15,456,608.295.08%7新钢转债5,183,500.004.83%808万科g25,012,500.004.67%908保利债2,999,400.002.79%1008北辰债2,67&000.002.50%4.按市值占净值比例大小排序的前五名基金明纟序号基金名称期末市值（元）占资产净值的比例1广发货币b10,197,562.619.50%2345（三）集合计划份额变动单位：份期初总份额本期参与份额本期退出份额期末总份额113,765,368.35187,380.8313,014,465.41100,938,283.77五. 备查文件目录（一）本集合计划备查文件目录1、中国