流动性风险压力测试报告

1、村镇银行2015年第一季 度流动性压力测试报告根据村镇银行流动性风险管理实施办法要求，我行认真组织了本次流动性压力测试工作，测试由资金结算部实施， 现将有关情况报告如下：本次测试以2015年3月31日数据作为基数，测试2015 年T+1季度压力指标。情景压力组合参数设置表序号压力W景风险因素轻微中度严重1存款逐月减少下降0.5%下降1%下降2%2准备金率上调不调上调1%上调2%3向市场融资减少10%50%100%4贷款逾期3%5%10%本次测试选用四项风险因素作为测试参数：存款逐月减 少、准备金率上调、向市场融资减少、贷款逾期增加，并按 照上表中所列压力情景（轻微、中度、严重）参数比例计算 9

2、0日内支付能力、支付缺口率，从中分析我行流动性风险情 况，揭示风险承压能力。求按计划投放以及五个风险因素共 同作用这六种环境、综合流动性状况分析1、基期风险指标情况截至2014年3月31日，全行各项存款1万元， 较年 初增加1万元，增幅18.22%。各项贷款1万元，较年初增加 1万元，增长 24.72%,存贷比例为 87.19%;流动性比例 54.11%;超额备付金率为1.82%。各项比例均达到监管要求。2、压力测试情况通过三种情景下的三项风险因素参数测试，我行90日内有一定流动性压力。不同压力条件下支付缺口率厅P压力W景风险因素轻微中度严重1存款逐月减少-3.70%-7.13%-11.31%

3、2准备金率上调1.29%2.35%5.08%3向市场融资减少-0.24%-0.24%-0.24%4贷款逾期12.51%10.34%6.24%5汇总-3.37%-6.96%-11%二、测试结果(一)测试结果1、流动性期限缺口分析(1)资产期限结构情况：2015年3月末本行90日以内 到期的资产1万元，占总资产的28.91%,其中90日内到期 贷款及存放同业资金较多；次日到期的资产为1元，占总资产的3.53%,其中存放同业款项 1元，现金1万元，存放央行款项1万元；2至7日到期资产1万元，占总资产的4.40%, 主要为同业存放及到期贷款，8至30日到期资产1万元，占总资产的3.77%,主要为到期贷

4、款；31至90日的资产为1 万元，占总资产的17.21 %主要为到期可收回贷款；91日到1年的资产为1万元，占总资产的37.98 %; 1年以上的资产 为1万元，占总资产的 12.93%。2、负债期限结构情况：2015年3月末本行次日到期的 负债为1万元，占总负债的30.43 %,均为活期存款；2至7 日到期的负债为1万元；31至90日到期的负债为1万元， 占总负债的14.63%; 91日至1年到期的负债为1万元，占 总负债的67.38 %; 1年以上到期的负债为 1万元，占总负 债的9.07%。二、评估预警我行在存款下降情境下，不同的压力值显示显示的缺口 均为负数。此数据表明我行存款减少时存

5、在流动性缺口，且 支付较为困难。但因我行 2015年3月底未进行融资，所以 融资下降无法在基期数据条件下，进行不同程度的压力测 试，但此种情境下流动性缺口率仍为负值，故在无法融资的 情况下，我行存在一定的流动性压力。针对贷款质量下降及准备金率下调的情境，我行支付能 力保持在正数且支付缺口率大于零时，即资金流入大于资金 流生，表明满足资金的流动性需求。从压力测试情况来看，我行存在一定的流动性压力。由 于本行资金进生较为活跃，金额较大，存在潜在的流动性风险更高。为了提高危机应对和处理机制，本行在日常经营过 程中仍然要加强资金管理，提高长期流动性水平。三、压力测试结论根据压力测试结果显示，在本行目前各项资产、负债期 限结构下，我行存在一定的流动性压力。因此，本行要定期 进行压力测试分析，加强资产负债期限匹配的管理，提高风 险防范能力，确保各项业务稳健发展。四、压力测试指导意见针对压力测试的结果，我行有一定支付压力和流动性风险，要从以下几方面进行改进：1 、加强企业经营管理工作，密切关注社会经济动态， 加强对辖区内支付情况的持续跟踪监测，及时关注流动性风 险；2、加大存款组织力度，尤其是定期存款揽储力度，合理安排资金使用，转变增长方式、调整业务结构模式。3、根据银监局、人民银行的监管要求，重点监管填报检测