趋势系统如何面对70%的震荡

1、趋势系统-如何面对 70% 的震荡。troyllll 原创本帖最后由 troylllltroyllll 于 2021-7-272021-7-27 15:1615:16 编辑恍惚间，交易已过 3 3 年。期间的酸甜苦辣，真的只有每个交易者自己知道。伴随着不断小亏的无奈，毫无突破的苦闷，领悟再进步的这种螺旋式上升，终于跨入了盈利的大门troylllltroyllll 原创。火线注册 3 3 年，发贴寥寥，惭愧。看着广阔新人重复着自己昨天的路，真心的想帮他们少些弯路，少些时间，少些亏损。思前想后，决定做个专题，抛砖引玉，详细地描述下自己的交易理念和心得。专题会逐步深入，大家顺着我的思路就行，码字很累

2、，文笔很差。写的烂多担待。1 1。系统的重要性：做了 2 2 年以上的老鸟都有体会，开始都靠盘感做，但亏疼了后发现灵感远不如系统来的稳定，盘感会无限放大人的弱点，而人性是我们无法抵触的，只有用系统来规那么。如果新手的你还在靠灵感在交易的话，现在必须开始着手构建你自己的系统！你不信？ 一开始我也不信，但时间和钞票会改变你的想法。交易系统是什么，是你自己的交易理念的量化表现规那么。是先有交易理念，再有交易系统，这个顺序不可乱。随着你的经验日趋丰富，你的交易理念也必定是螺旋上升个人悟性决定螺旋上升的周期。而交易系统也会不断的修改甚至被你自己完全推翻，这在前几年的交易中是非常正常的，我们都是凡人，都会

3、犯错，要敢于推翻过去的自己。才能 在金融交易中走的更远。强调系统的重要性永远不为过，我更倾向于建立自己的系统而不是用那些通用的比方海龟或者 10/2010/20 交叉，当然这些都能赢利。金融交易先入为主的思想是很危险的，凭什么顺势轻仓止损是天字第一号守那么，那是因为我自己试过逆势重仓死抗，知道了这是要死人的，所以我认可了这些通那么。对系统而言，别人能赚钱的系统凭什么你用也能赚， 相同的系统不同的理念也是要死人的。自己的才是最好的，别人拿走也不会用，关键是你就是系统，系统就是你。不存在打架或抵触的情况。当你的系统已经不能充分反映你的交易思想的时候，改良就是必须的了。我的系统从 3 3 年前到现在

4、已经有了1010 几个版本了，每次我都认为无懈可击了，但最后还是要改良，相信以后还会是这样。顺便说下，火线上的海豚也是好几个版本，说明思想带动系统的螺旋式上升是必然的2.2.我最初的系统构建和交易理念：几年前的我和现在的新手一样，低级错误都犯过。然后开始看经典教科书，走上了漫漫指标科学家之路。不过我这个周期比拟短，可能只有2 2 , , 3 3 个月吧。慢慢觉察这样似乎是个死胡同，再看了好多的经典帖子，什么操盘三大阶段围棋9 9 段象棋 5 5 段的，对号入座后觉察自己的方向偏了。前辈的话还是要听的，毕竟他们的学费叠起来比我人都要高。之后反思，不断的反思，不断的看前辈的书，寻找他们理念的共同点

5、。慢慢的，顺势轻 仓止损天字第一号原那么就浸入了我的交易灵魂了，现在不设止损就浑身难受。真心希望 新人也一定要这样磨练自己，把反人性磨练成自己的第二天性。有了些零碎的概念后，思路也逐渐开始清晰。轻仓，止损这两条不难理解。 客观的规那么,反人性经过磨练不难做到。问题是顺势这个概念如何定义？这个概念太模糊。我找不到答案。于是痛苦开始了。现在论坛上大家还是每天把顺势挂在嘴边，只要顺了就 OKOK。如果我告诉大家， 这两个字就是专门放马后炮的，你会不会骂我，先仔细想想再骂不迟。你说顺势是顺当下的趋势，没趋势怎么办？休息么？等你发现趋势来了，那它也差不多结束了。 如果还想不通，把图表上大段趋势用右手挡住

6、，只留左边的震荡。你右手不放，现在入场的交易是顺势 么，不是。右手一放，现在入场就顺势了，真奇妙。现在再想想，这两个字重要么？当时的我已经意识到了这个问题，突破非常痛苦。思想不断的碰撞，理念不断被自己推 翻当时理念的框架还没有成型。最后的突破点还是回到系统这个点上来。3 3。系统的分类和区别 ： 当你遇到瓶颈无法突破的时候，一定要往简单的地方想，越简单越好。多想想交易的本质，市场的本质。教科书上说市场有很多形态，头肩，旗型，楔型，双顶。当时的我非常痛苦，你告诉我双顶下空单到底是顺势还是逆势，破了颈线大跌空单就是顺势，不破反弹创新高就是逆势。矛盾并痛苦着。一段时间的思考后， 终于回到是市场的本质

7、。所有的市场都只有两种状态：震荡和单边。震荡着的单边上扬还是单边也就是有趋势和没趋势。而两种市场状态只有对应的操作手法才能赚钱，震荡市高卖低买，单边市追涨杀跌。2 2 种市场状态用对应的操作手法，再加上严格止损。盈利似乎在不远处向我招手了。相信论坛上广阔新手目前也是这样的操作思路，这样的想法非常完美，问题只有一个：如何判断现在是单边还是震荡？BOLLBOLL 开口，ADXADX , ,还是其他指标。是先有价格还是先有指标？在这个点上，我卡了半年！或许你将来能做到，不过我做不到。于是， 盈利招了招手，笑了笑转身走了。我自问没天赋判断震荡还是单边，于是只能用一种操作手法，要么全都低买高卖，要么 全

8、都追涨杀跌。其实现在看追涨杀跌明显是顺应市场，而低买高卖才是逆市而为，但当 时自己的理念就是一团乱麻，加上经验不够。只有日复一日的痛苦。回到前面，当时的 我决定只用一种操作方法。潜意识告诉我要追涨杀跌，前辈的经典书刊也是这样教导我们。但是，抱着疑心的态度，2 2 种手法我都做了大量的尝试。如果你能准确判断震荡或单边，或者是你目标的话，接下来的文字可能没有什么参考价 值，因为我没有选择这条捷径而是直接和市场硬干！4.4.我的交易系统的框架当时经过一段时间的交易，慢慢地也总结出了2 2 种系统的不同结果。震荡手法 -低买高卖KDKD: :成功率较高，但大多数都是小盈。KDKD 指标非常敏感， 一旦

9、反叉必须立刻出场，而不可防止的止损将小盈利根本抹平，而这仅仅是在市场没有明显趋势的时候。一旦市 场有了非常剧烈的上涨或下跌时，震荡手法只有追高，小赚，追的更高，再小赚，追更更高。再加上偶尔的止损。一波10001000 点的大行情可能只有200200 点的赚甚至更少。单边手法-追涨杀跌均线，大涨大跌的行情不说，肯定能赚，可是当市场没有明显趋势 的时候，正止损反止损还是止损，反复的耳光相信大家也一定有体会。怎么办？交易仿 佛又走进了死胡同。当时我萌生了一个非常可怕的想法，总结了我交易日记后，发现都是不断的小止损将我 的资金曲线给磨平。于是天字第一号原那么动摇了。现在想想要是当时不够坚决的话，下 场

10、不言而喻。终于在不断的反思后，螺旋开始上升。大家都听过，损失自己决定，盈利老天决定。震荡手法我自问无力优化，都是小亏小盈，只有提高成功率，我没这个天赋。单边手法比较符合自己的潜意识，持仓时我不怕盈利变亏损，而且30%30%的成功率还有提高的潜力于是性格决定了我的操作手法和系统框架。至于震荡系统最终能否盈利我没有资格评价，因为和我的性格和理念不符。不过我相信各种手法都有自己的独特之处，只要它适合你的理念，适合你的性格。5.5.系统的优化和磨合终于，我成功创立了自己的交易系统，可如果你觉得只要创立了自己的交易系统，遵守 根本的交易纪律，盈利就指日可待的话，那我告诉你是大错特错的。以上的所有步骤，

11、包括根本的交易框架和交易理念的配备，我用了一年的时间就根本完成。当时我也以为 以系统和自己性格的吻合度，只要适当提高成功率，过几个星期就能稳定盈利了。结果,盈利招了招手，连笑都没笑就转身走了。建立交易系统之后，接下来的工作就是优化和磨合。初期的系统框架只是你的交易理念 的灵魂，没有实质的东西。当然，灵魂是最重要，这也是为什么我之前不断重申系统重 要性的原因。打个比方的话，初始系统只是指明了前进的方向，重要的还是需要一步一 步地往前走。系统的优化磨合这个阶段非常地漫长和痛苦。因为和一开始相比，你的交易经验汲取的 速度逐渐变慢，理念的升华蜕变过程也逐渐放缓。这个过程中，或许你已经可以做到亏损的很慢

12、很少，但你还是在慢慢的死亡。对于我来说，这个阶段已经没有了顿悟，有的只是水到渠成的缓缓领悟。对市场，对系统，对自身。已经记不太清中间的突破，只 知道当时自己痛苦并坚强着。以上根本就是自己的心路历程了，写的比拟简单。 相信背后的东西大家自己都有体会2 2年以上的老鸟握个手，都不容易。最后一点系统的优化和磨合是没有终点的，螺旋式上升不会停止，因为我们的人生阅历和交易经验不会停止。接下来是这个专题的重点，也是我的主要目的：趋势交易-如何面对 70%70%的震荡！如果你是用趋势系统均线，如果你是2 2 年以上的老鸟，你一定会有相当的共鸣。因为 -我们的理念是一致的！我本人的系统是一根均线，单边操作手法

13、。就是所有的行情都当单边来操作，运气好的时候行情直接飞起来，运气差的时候大把的盈利变亏损，或者直接就打止损了。大家都知道，这样的手法在有明显趋势的时候还行，行情去头掐尾还能留个70%70% , , 80%80%。不过大量的无趋势的市场里根本上所有的盈利都要吐光，简单来说就是前进一大步，亏损3 3中步，根本退光还有亏损。怎么办？有人说了，震荡的时候休息，不操纵。那就又回到判断行情性质的老话题了，这个问题我无解。还是那句话，我没有选择这条捷径而是直接和市场硬干！贴图，这是原油，所有的金融市场都一样，外汇股票期货债券理念没区别。黑框框是震荡，其他都是趋势行情，我们都是死在这些框里的。很多系统都是上图

14、来详细说明什么进场出场点，都是马后炮，换个图全死。大家先问问自己，我的系统能在图里明显趋势的地方赚钱么？如果不确定，复盘！随便拿手边什么图， 先圈震荡，然后看忽略震荡后，单边能不能赚，能赚所有行情的多少？如果忽略震荡后，你的趋势系统在单边里还赚不了大钱的话，你的系统必定有问题。很简单，因为你是趋势系统，现在市场有趋势，你有什么理由不赚钱？该你抢的时候你抢不到，凭什么活？如果你能赚单边行情的50%50% 以 上 ， 那 根 本 就 是 一 个 成 功 的 趋 势 系 统当然越高越好，我也在不断优化中。如果不能，自己慢慢悟吧。现在帮你不如让你自己突破。灌输的理念远比不上自我的蜕变！趋势交易其实就一

15、句话：震荡抗的住。下一步，现在我们不用考虑单边行情，赚多赚少而已。教科书里怎么说的：盯住自己的亏损，盈利会照顾自己。现在我们来盯亏损，黑框框里你亏多少，复盘！手边的图表自己复。过去的我来回耳光，盈利变亏损，单边利润全部抹平，最重要的是对交易信心打击太大。资金曲线永远是震荡，偶尔创新高也是假突破。相信 2 2 年以上的老鸟深有感触，怎样抗过去，下面是我的心得，可能你也有类似的灵感或想法，欢送探讨！3 3 点：1.1.在高一级周期出现转向信号之后，再在低一级周期执行同向的信号操作，逆向的那么过滤掉。这样，胜算会增加一些。止损不断沿高一级周期的趋势方向移动。2.2. 如果要抓住单边行情，必定要舍弃在

16、短周期频繁操作的思维。如何防止频繁交易？只能选择使用高一级时间周期的信号平仓。但是，入场仍然必须在小周期，因为止损代价小。3.3. 小周期入场后，要尽快地适当将止损移至开仓位，保证单笔交易的平安性。以上 3 3 点重要性依次递增！ ！ ！特别是最后一条！可以说是我理念的灵魂！4 4 楼的很多东西，新手看了可能还没有多少感觉。呵呵，这条路每个人都要走的，躲也躲不掉，或许我走歪了也说不定。不过相信2 2 年以上的老鸟一定是有感触的。只要你做趋势，就必然有震荡期的获利回吐，即使你搬出什么加码啊，顺势啊，幽灵啊，克罗啊,只持有正确的仓位啊等等，都还是要回吐的。悟性高的少做，笨的像我一样两边耳光。我选取

17、了上图中倒数第二个黑框来举例，它震荡时间最长，幅度最大，杀伤力最强。日期是 3/23-4/29,3/23-4/29,下面是一小时图的 K K 线习惯看 H4H4 的也差不多，方法不变。白图不太清楚，上黑的，可能要滚轮放大看。此波大震荡之前是单边上升，这个没有疑心，之后每个人的趋势系统可能产生不同的交易信号。我的系统是短期均线系统，比拟敏感，在这波震荡中产生了空-多-空-多-空-多-空- -多-空-多 一共 1010 次转势信号看日 K K 比拟明显。只有最后一次多才真正有后面的单边上涨趋势，那中间的9 9 次耳光怎么办？我们开始操作：3/27-4/1,3/27-4/1,在日线上显示趋势转变的话

18、，相信之前的单边多单已经平仓了。至于何时入空单，看 H1H1 图或 H4,H4,各人系统不同而已。假设 H1H1 为上涨，那么逆向过滤，直到 H1H1 上涨结束， 转为下跌才入场空单我的系统是右侧交易。止损怎么设，按照自己的系统来。空单入场就有盈利， 那是运气好。H1/H4H1/H4 入场后，波段高点设损，行情展开后迅速下移至成 本位，接下来的工作就要看上一级啦日 K K。日 K K 的趋势逆转信号不出，空单不动止损沿日 K K 下移。入场是用小周期，出场是大周期。为什么？想想，亏损时你只输几点，可是盈 利的话却是几十点，是不同的数量级。4/2-4/34/2-4/3 , ,趋势转多，空单应该已

19、碰止损变止盈出场。同样多单参考自己的小周期系统。 根本同上。4/6-4/84/6-4/8前 2 2 天周末，趋势转空. .前面的多单根本不赚钱，因为止损根本没有朝有利方向移动多少。空单小周期入场，如果行情震荡的话空单小周期入场可能还来不及移至本钱价就直 接止损，只要日线趋势仍为空继续在小周期入空单，移止损。接下来的行情也差不多，大家可自己演练下。值得一提的是4/14-4/174/14-4/17 这 4 4 根小 K K 线期间,一定要遵守舍弃在短周期操作的思维这句话，否那么来回震荡耳光不可防止。综合来说操作思路就是:大周期判断趋势-小周期入场-移止损至本钱-看大周期移止损-止损变止盈-碰止盈-

20、大周期趋势改变。我的系统理念就是这样，把所有的行情都当单边来做，不主动平仓而让它自己开展，只是不光。而大单边来时，相信也有不错的表现，毕竟。我们已经控制住了号损，不是么!1 1。 大周期判断趋势-入多单还是空单2 2。 小周期入场数量级不宜差太大-过滤小周期逆向波，右侧交易。3 3。 设止损-按照小周期图表交易系统。4 4。 止损移至本钱价-小周期有适当盈利后再移。5 5。 入场工作结束-小周期关掉不看，回到大周期图表。6 6。 假设碰止损，重复 1515。7 7。 假设大周期出现有利趋势，止损不断朝有利方向移动-按照大周期图表的交易系统。8 8。 碰止损止赢，循环以上操作。再结合我提到的 3 3 点细节，我想因该比拟清晰了。1.1.在高一级周期出现转向信号之后，再在低一级周期执行断提高止损。当碰到不可防止的震荡时，小周期止损+尽快移至本钱，系统也不会来回的耳图片:2.JPG同向的信号操作，逆向的那么过滤掉。 这样，胜算会增加一些。止损不断沿高一级周期的趋势方向移动。2.2. 如果要抓住单边行情，必定要舍弃在短周期频繁操作的思维。如何防止频繁交易？只能选 择使用高一级时间周期的信号平仓。但是，入场仍然必须在小周期，因