信用风险管理习题集

1、信用风险管理习题集险管理张轩旗第一章1 1、巴塞尔委员会将商业银行的风险划 分为信用风险、市场风险、操作风险、 流动性风险、国家风险、声誉风险、法 律风险、战略风险的依据是 A.A.按风险 事故B.B.按损失结果 C.C.按风险发 生范围 D.D.按诱发风险的原因 2 2、一般情况下，金融风险可能造成的损失 可以分为预期损失、非预期损失和 灾难性损失。商业银行用来应对非预期损失的方法通常是A.A.提取准备金 B.B.为银行投保 C.C.增加资本金 D.D.增加存 款 3 3、信用风险与市场风险之间具 有关联又有差异，对他们之间的主要差 别描述 不正确的是 A.A.风险来 源的不确定性因素不同

2、B.B.造成风险损失的结果不同 C.C.两种风险的分布形态 不同 D.D.两种风险的数据频率不同13012118511301211851信用风4 4、信用风险管理的发展多方面推动力， 下列说法中哪一项不是信用风险管理的推动力 A.A.信用范围在增大 B.B.信 用风险技术发展C.C.人们对待信用的态度在改变D.D.监管部门的推动和金融管制放松5 5、信用风险分析的结构模型，简约模型和得分模型，下 列说法中哪一项不是主要差别A.A.模型的假设条件不同B.B.模型使用范围不同 C.C.模型的实际使用效果 不同 D.D.模型使用的数据和资料不同 第二章1 1、2002004 4年公布的巴塞尔新资本协

3、议提岀了一系列监管原则， 提出了对 商业银行监管的三大支 柱，以下不属于巴塞尔资本协议内 容的是 A.A.强调商业银行的最低资本充 足率要求、监管部门的监督检查和市场 纪 律约束 B.B.提出推翻的风险评估技术 C.C.提岀了信用风险、市 场风险和操作风险并举的资本要求 D.D. 提岀合格监管机构的条件和监管资本的 范围 2 2、以下属于20012001 年的巴塞尔新资本协议内容的是A.A.首次提出了资本充足率监管的国际标准B.B.强调商业银行的最低资本金要求、监 管部门的监督检查和市场纪律约束C.C.提出市场风险的资本要求 张轩旗 D.D.提出合格监管资本的范 围 3 3、巴塞尔协议中对操作

4、风险的资本要求计算方法分为三个层次A.A.标准法，初级内部评级和高级内部评级 B.B.基本指标法，标准法，高级计量法 C.C. 流程，人员，系统D.D.内部计量法，损失分不法，评分卡 4 4、巴塞尔协 议中队信用风险的资本要求分为三个层 次 A.A.标准法，初级内部评级和高 级内部评级 B.B.基本指标法，标准法， 高级计量法 C.C.违约概率，违约损失， 违约头寸 D.D.违约概率，违约损失，持 有期限 5 5、监管部门通过和等监督 检查手段，实现对风险的及时预警、识 别和13012118511301211851信用风险管理评估病针对不同风险程度的银行机构，建立风险纠正和处置安排，确保银行风

5、险得以有效控制、处置A.A.事前监督，事后监督 B.B.定期监督，临时 监督 C.C.非现场监督，现场监督 D.D.长 期监督，短期监督6 6、下列哪一项不是新巴塞尔协议中对信用风险标准法 的风险权重的确定方法 A.A.夕卜部评级机构的信用评级B.B.根据国家评级确定 C.C.根据是否 OCEDOCED 国家确 定 D.D.根据是银行还是企业确定 7 7、巴塞尔协议 3 3 的改革分为三个大方 面，具体的可细分为9 9 个突破点，下面哪一项不是巴塞尔协议 3 3 的突破点 A.A. 增加对股权资本的要求B.B.增加对系统风险监管的指标 C.C.取消三级资本 的作用 D.D.提升了一级资本要求的

6、 比率 第三章 1 1、评级符号中， 哪一个评级所代表的是穆迪给最低的信 用等级 A.A. Aaa2Aaa2 B.B. BaalBaal C.C. Baa3Baa3D.D. ba2ba2 2 2、 一个信用风险分析师计算 了一家公司的两个重要财务指标，税前 的利率倍数为，公司长期债务与股本的比率为 35%35%。根据这些信息，分析师很可能会给这家公司评定一个什么样 的初步信用级别 A.A.投资级别 B.B.投机 级别 C.C.非投资级别 D.D.垃圾债级别 3 3、内部评级的主要步骤中的前五和后 四个分别是以什么为对象13012118511301211851张轩旗4 4、9 9、分别是发行证券

7、和发行对象内部评级的评级结构主要是前五个步骤决定 的，下面的说法中哪几个是对后四个步 骤的正确描述？A.A.通过后面四个步骤的考察，通常会改变对前面评定的 级别B.B.后面的四个步骤对评级的机构 改变很小 C.C.后面的四个步骤对评 级的影响不大，但对偿信用风险管理5 5、6 6、7 7、A.A.都是以发行公司为 评价对象 B.B.都是以发行证券为评级对 象 C.C.分别是发行对象和发行证券D.D.还率的影响大D.D.后面四个步骤是对前面五个步骤的 必要补充，能够修正发行证券与发 行实体之间信用评级的差距在ZETAZETA 信用评级模型中，下列变量中的哪一项没有作用 A.A.公司支付利税前的收

8、 益与总资产的比率 B.B.公司支付利税前 的收益与应付利息的比率 C.C.公司的账 面资产价值与市场价值的比率D.D.股东权益与总资本的比率根据标准普尔的历史违约数据，一个信用等级为 BBBB 的债务在一年内发生违约的概率大约 是：A.% %B.B. % % C.C. % % D.D. % % 当信用 评级机构对一家非金融企业进行信用评 级时，他们对集中引用风险主要影响因 素考虑顺序是A.A.首先考虑国家和宏观经济，再考虑公司的相关财务特征， 最后是公司所处行业的竞争环境B.B.首先考虑国家和宏观经济，再考虑公 司所处行业的竞争环境，最后是公司的相关财务特征C.C.首先考虑公司所处行业的竞争

9、环境，再考虑公司的 相关财务特征，最后是国家和宏观经济 D.D.首先考虑公司所处行业的 竞争环境，再考虑国家和宏观经济，最 后是 公司的相关财务特征当信用评级机构对不同行业的公司进行信用评级时，他们所考虑的信用等级影响 因素是不一样的A.A.因此不同行业之的信用等级之间信用等级所表示的意 义是不一样的 B.B.不同行业在投资级和 投机级之间的违约概率是不一样的C.C.尽管不同行业之间评级的标准不一 样，但相同等级代表相同的违约风 险 D.D.不同行业在投资级别的违约 概率相同，但投机级别的违约概率相差 很 大。 下面这些时间中，哪一个事件不属于信用事件 A.A.破产 B.B.债券回购C.C.信

10、用等级被降低章 1 1、下面的这些事中，哪一个不 属于信用事件？A.破产 B.B.债券回购C.C.信用等级被降低D.D.支付被延迟2 2、在下列损失中，哪一个应该看成信用事件导致的损失？13012118511301211851张轩旗信用风险管理D.D.支付被延迟第四1)1) 一个充分分散化的股票组合在19911991年秋季于长期资本投资公司套利交易基金的危机引发市场下跌而产生的损失 2)2) 一个美国的投资者购买了一个日 元债券，于美元与日元的汇率发生 变化，日元贬值而遭受损失3)3) 19881988年一个投资者持有 RJRRJR 公司债券，当 RJRRJR 公司发生 250250 亿美元

11、的杠杆赎买式收购时，评级机构把它的债务降级 为非投资级别而产生了损失4)4)-个持有市政债券的投资者，于税务机构 决定不再对市政债券实施税收减免的优惠，而且不给予任何补偿而导致投 资损失 A.A.只有 3 3 B.B.上述 4 4 种都是C.C.只有 1 1 和 4 4 是 D.D.只有 3 3 和 4 4 是 3 3、 下列说法中，解释了 1971-19971971-1997 年间违约率的中位数小于加权平均违约 概率原因的是A.A.于计算违约概率的基数不同 B.B.于在 19711971 年和 19971997 年发生了较高的加权违约率C.C.于发生比较大型公司的违约而使得价值加 权为基数的

12、违约率过高D.D.于隔年的违约率变化幅度比较大4 4、已知一家公司发生违约的概率是每年 30%30%，该公 司在未来三年内未发生 违约的概率是多少？A.34%34% B.B. 48%48% C.C. 66%66% D.D.90%90%5 5、对 BBBB 信用等级债务 5 5 年的累积违约概率为 15%15%，如果在第五年 至第六年的边际违约概率为 10%10%，对 BBBB 信用等级的债务，其 6 6 年的累积 违约概率为多少？ A.A. 25%25% B.B. % % C.C. 15%15%D.D. % %6 6、假定一个信用等级为 BBBB的债券在第一年、第二年和第三年的边 际违约概率分

13、别为 3%3%，4%4%，5%5%。信用等级为 BBBB 的债券在未来三年内的累积违约概率是 A.A. % % 信用风险管理B.B. % % C.C. % % D.D. % %7 7、与累积违约概率之间有什么不同A.A.边际违约概率是指借款人在任意给定的年份发生违约的概率，而累积违约概率则是指借款人在制定的多个年份内发生违约的概率。B.B.边际违约概率是指借款人将会因为某个具体的信用 事件而发生违约的概率，累积违约13012118511301211851张轩旗边际违约概率概率指对所有的信用事件发生违约的概 率 C.C.编辑违约概率是指借款人将会发生违约的最小概率，而累积违约概 率 指借款人将会

14、发生违约的最大概型评价的 ROCROC 曲线表示中，下列哪些说 法正确A.ROCROC 曲线处于上方的模 型具有更好的准确性 B.B.如果两个模型 的 ROCROC 曲线相交叉，则无法通过该方法 来判断模型的准确性 C.C.通过ROCROC 曲线可以给出一个任意一个分割点 犯第一和第二类错误的或 有表D.D. A A 和 C C 都是正确的9 9、关于违约模型评价的样本选择方面，下列哪些 说法是正确的A.A.如果选择的评价样本与建立模型的样本在时间上没有交 叉，给出的结果比较可靠B.B.如果选择的评价样本与建立模型的样本 在空间上没有交叉，就是样本公司是完全不同的，给出的结果比较可靠 C.C.如果选择的评价样本与建立模型的 样本在时间上没有交叉，空间上也 没有交叉，则给出的结果比较可靠D.D.率。D.D. A A 与 C C 都对在违约模以上三种说法都正确1010、一家公司信用评级为 AAAA 的交易对手在未来一 年内发生违约的概率为% %。因此可以预期该公司在未来三个月内发生违约 的概率为A.在 0%0%之间 B.B.正好 是% % C.C.在%之间 D.D.大于% %1111、 对 BBBB 信用等级债务 5 5 年的累积违 约概率为 15%15%，如果在第五年至第六年 的边际违约概率为