精品程序化交易套利程序

1、1、价差套利ParamsNumeric Length(50);Numeric m(1);VarsNumericSeriesPrice(1); Numeric Mean; Numeric SumSqr; Numeric Stdsqr; Numeric Divisor; Numeric Std;Numeric upband; Numeric midline; Numeric lowband ; Numeric Data0 ; Numeric Data1 ;Numeric sprclose ;Numeric k;Numeric i;Begin/ 集合竞价和小节休息过滤If(!CallAuctionF

2、ilter() Return; if( 0.2330<time )return;if( time <0.0100)return;Mean = Average(Price, Length); / 均值计算fori = 0 to Length - 1SumSqr = SumSqr + Sqr(Pricei - Mean) ;Stdsqr = SumSqr / Divisor; / 方差Std = m * Sqrt( Stdsqr ); /m 倍标准差 upband = midline + std; / 无套利区间上轨 lowband = midline - std; / 无套利区间下轨

3、/ 开仓If(Data0.MarketPosition=0 && Data1.MarketPosition=0 )/ 头寸为 0 时If (sprClose>upband) / 价差突破上限，近月被高 估，远月被低估Data0.SellShort(1,data0.Close); / 卖出 if1312 合约 1 手，买入 if1401 合约 1 手 Data1.Buy(1,data1.Close);If(sprClose<lowband) / 价差突破下限，远月被高估， 近月被低估Data0.Buy (1,data0.Close); / 买入 if1312 合约 1

4、 手，卖出 if1401 合约 1 手 Data1.SellShort(1,Data1.Close);/ 平仓部分If(Data0.MarketPosition=-1 && Data1.MarketPosition=1) If(sprclose<midline)/ 回归均值Data0.BuyToCover (0,Data0.Close); /平 if1312 多单，平 if1401 空单 Data1.Sell(0,Data1.Close); If (Data0.MarketPosition=1 && data1.MarketPosition=-1) If(

5、sprclose>midline) / 回归均值Data1.BuyToCover(0,Data1.Close); / 平 if1312 空单，平 if1401 多单 Data0.Sell(0,Data0.Close);/ 止损部分If(Data0.MarketPosition=-1 && Data1.MarketPosition=1) If(sprclose>2*upband) ; / 突破 2 倍上轨Data0.BuyToCover (0,Data0.Close); /平 if1312 多单，平 if1401 空单 Data1.Sell(0,Data1.Close

6、); If (Data0.MarketPosition=1 && data1.MarketPosition=-1) If(sprclose<2*lowband) / 突破 2 倍下轨 Data1.BuyToCover(0,Data1.Close); / 平 if1312 空单，平 if1401 多单 Data0.Sell(0,Data0.Close);End2、比价套利ParamsNumeric Length(50);Numeric m(0.75);VarsNumericSeriesratioPrice;Numeric Mean;Numeric SumSqr;Numeri

7、c Stdsqr;Numeric Divisor;Numeric Std;Numeric upband;Numeric midline;Numeric lowband ;Numeric Data0 ;Numeric Data1 ;Numeric k;Numeric i;Begin/ 集合竞价和小节休息过滤If(!CallAuctionFilter() Return;if( 0.2330<time )return;if( time <0.0100)return; ratioprice=data0.close/data1.close;std = m*standarddev(ratiop

8、rice,length); midline = average(ratioprice); upband = midline + std; / 无套利区间上轨 lowband = midline - std; / 无套利区间下轨If(Data0.MarketPosition=0 && Data1.MarketPosition=0 ) / 头寸为 0 时 If (ratioprice>upband) / 价差突破上限， 估，远月被低估 Data0.SellShort(10,data0.Close); / 卖出 Data1.Buy(1,data1.Close);近月被高if13

9、12 合约 1 手，买入 if1401 合约 1 手If(ratioprice<lowband) / 价差突破下限， 近月被低估Data0.Buy (10,data0.Close); / 买入 if1312 合约 1 手，卖出 if1401 合约 1 手 Data1.SellShort(1,Data1.Close);远月被高估，If(Data0.MarketPosition=-1 && Data1.MarketPosition=1) If(ratioprice<midline) / 回归均值Data0.BuyToCover (0,Data0.Close); / 平

10、if1312 多单，平 if1401 空单 Data1.Sell(0,Data1.Close); If (Data0.MarketPosition=1 && data1.MarketPosition=-1) If(ratioprice>midline) / 回归均值Data1.BuyToCover(0,Data1.Close); / 平 if1312 空单，平 if1401 多单 Data0.Sell(0,Data0.Close);End3、提油套利ParamsNumeric Aver(10);Numeric M(4);VarsBool Condition1;Bool C

11、ondition2; NumericSeriesAvProfit; NumericSeriesStanProfit; NumericSeries Profit; NumericSeries Average1; NumericSeries Average2; NumericSeries Average3; NumericSeries Price1; NumericSeries Price2; NumericSeries Price3; NumericSeries StandardDev1; NumericSeries StandardDev2; NumericSeries StandardDev

12、3; NumericSeries UpLine1; NumericSeries DowLine1; Begin/ 集合竞价和小节休息过滤 If(!CallAuctionFilter() Return;StandardDev1=StandardDev(Data0.close,Aver);StandardDev2=StandardDev(Data1.close,Aver);StandardDev3=StandardDev(Data0.close,Aver);Average1 =AverageD( Data0.Close,Aver);Average2 = AverageD( Data1.Close,

13、Aver);Average3 = AverageD( Data2.Close,Aver); Profit=0.18*Data1.close+0.78*Data0.Close-Data2.close;StanProfit=0.18*StandardDev1+0.78*StandardDev2-StandardDev3;AvProfit=0.18*Average1+0.78*Average2-Average3; UpLine1=AvProfit+StanProfit;DowLine1=AvProfit-StanProfit;Condition1 = Profit>=UpLine1; Cond

14、ition2 = Profit<=DowLine1;if (Condition2)Data0.Buy(4*M,Open);Data1.Buy(1*M,Open); Data2.SellShort(5*M,Open);if (Data1.MarketPosition=1&&Profit>=AvProfit)Data0.Sell(4*M,Open);Data1.Sell(1*M,Open);Data2.BuyToCover(5*M,Open);If (Condition1)Data0.SellShort(4*M,Open);Data1.SellShort(1*M,Ope

15、n);Data2.Buy(5*M,Open);if (Data1.MarketPosition=1&&Profit<=AvProfit)Data0.BuyToCover(4*M,Open); Data1.BuyToCover(1*M,Open); Data2.Sell(5*M,Open); End4、炼钢利润套利生铁吨制造成本=（1.6X铁矿石+0.45 X焦炭）/0.9 粗钢吨制造成本=（0.96 X生铁+0.15X废钢）/0.82 钢铁企业的粗钢成本因受多因素的影响， 不同的工艺、 不同的炉况、 冶炼不同的产品均会使 成本发生很大变化。 上述模型仅是从行业研究角度，

16、对整个钢铁行业所测算的一个平均水平。 在实际研究时， 考虑到炼铁、 炼钢工艺中其他费用波动不大， 一般仅对价格波动大且对成本 有较大影响的铁矿石、焦炭、废钢的价格变动所引起的粗钢成本的变动值进行测算。螺纹钢轧制成本：约 150 元1 ）电炉炼钢螺纹钢生产成本：废钢29003000 元吨电炉消耗废钢成本：（1 : 1.1） （2900 3000）* 1.1 =（ 3190 3300 ）元电耗：400度/吨* 0.7元/吨=280元其他： 350 元（铁合金，电极，耐材等）20MnSi 连铸坯价格在 3820 3930 元吨螺纹钢轧制成本在 150 元吨 电炉炼钢螺纹钢最终成本为 3970 元吨

17、4080元吨2）转炉炼钢螺纹钢生产成本：铁精粉66按照 1560元吨计算，烧结矿按照 1700元吨计算，矿和焦按照 75和 25的比例混合。成本=矿+焦+其他（铁合金，电极，耐材等）钢坯成本=矿（1.275 衣 1560 + 0.425* 1700） +焦（0.6 衣 1950） +其他 250 = 1989 + 722 + 1170 + 250= 4131 元/吨螺纹钢轧制成本在 150 元吨 转炉炼钢螺纹钢最终成本为 4281 /吨ParamsNumeric Aver(10);Numeric M(4);VarsBool Condition1;Bool Condition2;NumericS

18、eriesAvProfit; NumericSeriesStanProfit;NumericSeries Profit;NumericSeries Average1;NumericSeries Average2;NumericSeries Average3;NumericSeries Price1;NumericSeries Price2;NumericSeries Price3;NumericSeries StandardDev1; NumericSeries StandardDev2;NumericSeries StandardDev3;NumericSeries UpLine1;Nume

19、ricSeries DowLine1;Begin/ 集合竞价和小节休息过滤If(!CallAuctionFilter() Return;StandardDev1=StandardDev(Data0.close,Aver);StandardDev2=StandardDev(Data1.close,Aver);StandardDev3=StandardDev(Data0.close,Aver);Average1 =AverageD( Data0.Close,Aver);Average2 = AverageD( Data1.Close,Aver);Average3 = AverageD( Data2.Close,Aver);Profit=0.18*Data1.close+0.78*Data0.Close-Data2.close;StanProfit=0.18*S