证券量星一号模拟组合日报

1、信达“量星一号”模拟组合日报2016 年 4 月 14 日l 信达“量星一号”模拟组合基于信达证券量化策略研究构建开给定投资操作策略。开始日期为 2016年 1 月 25 日，初始资金为 1000 万，目前策略选股标的范围为沪深 300 成分股。l 至 2016 年 4 月 13 日，“量星一号”模拟组合累计收益率为 3.59%，分别超越上证综指、沪深 300 及创业板指-0.77、-0.65 及-2.68 个百分点。l 上一日，“量星一号”模拟组合率为 2.12%，分别超越上证综指、沪深 300 及创业板指 0.69、0.78 及0.79 个百分点。今日模拟组合操作l 今日拟建仓股票：无。l

2、 今日拟平仓股票：无。请阅读最后一页免责及披露1本期内容提要：证券研究报告金融工程与衍生品量化研究日报金融工程高级分析师执业编号：S1500510120003：+86 10 63081266邮 箱：yuxuefei特别提示：本报告所列投资组合是由信达证券研发中心量化选股策略模型生成，由于模型本身的局限性及市场的复杂性，其组合着较大的不确定性，不 对任何人的投资建议。信达证券CINDA SECURITIES CO.,市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼：100031“量星一号”模拟组合说明“量星一号”模拟组合依据信达证券量化策略研究构建，开始日期为 2016 年1 月25 日，初始资金为 10

3、00 万，目前策略选股标的范围为沪深 300 成分股。策略规则如下：l根据上一日的市场情况制定当日投资操作，股票买入与卖出的价格按当日均价执行，费用设置为买入万分之3，卖分之1.3；l当标的股票出现建仓信号时，按照当前总资产的3%买入该股进行建仓，买入数量为 100 股的整数倍；l根据市场情况对目标仓位进行量化损线；，并对持仓股票设置-10%和-15%两档止l若操作当日标的股票出现停牌、一字涨停的情况，则无法买入，若操作当日标的股票出现停牌、一字跌停的情况，则无法卖出。1.上一模拟组合历史日，模拟组合率为 2.12%，分别超越上证综指、沪深300 及创业板指0.69、0.78 及0.79 个百

4、分点。至 2016 年4 月 13 日模拟组合累计率为 3.59%，分别超越上证综指、沪深 300 及创业板指-0.77、-0.65 及-2.68 个百分点。图表 1：模拟组合历史曲线（%）10.00组合上证综指沪深300创业板指5.000.005.00-10.00-15.00数据来源：wind、信达证券研发中心图表 2：模拟组合历史对比数据来源：wind、信达证券研发中心注：若组立时间不足，则率计算时间段为组合开始日至上一日。请阅读最后一页免责及披露2率上一日%近一周%近一月%近三月%近%近一年%今年以来%组合2 121 515.853 593.593.593.59上证综指1.420 537

5、.244 364.364.364.36沪深3001 330 126.384 234.234.234.23创业板指1 33-0 1313.396 266.266.266.26图表 3：模拟组合仓位（%）100.0090.0080.0070.0060.0050.0040.0030.0020.0010.000.00组合仓位数据来源：wind、信达证券研发中心2. 上一1) 上一日模拟组合操作回顾日建仓股票上一日建仓股票：无。图表 4：上一日建仓股票数据来源：wind、信达证券研发中心注：建仓成本为加入费用后的买入成本。2)上一日平仓股票上一日平仓股票：无。图表 5：上一日平仓股票数据来源：wind、

6、信达证券研发中心注：持仓成本为加入费用后的买入成本，平仓价格为扣除费用后的卖出价格，持有期超额率为相对同期沪深300 指数的率。3)模拟组分股至上一日收盘，模拟组合共有成分股 33 只，总资产为 1035.87 万，剩余现金8.23 万，仓位99.21%。图表 6：上一日收盘模拟组分股请阅读最后一页免责及披露3序号代码建仓日期持仓数量(股)持仓成本最新收盘价浮动率(%)相对率(%)1000001.SZ平安银行2016-03-2328,00010.67010.811.310.212000060.SZ中金岭南2016-03-0423,60012.98411.94-8.04-14.683000100

7、.SZTCL 集团2016-02-2372,9004.0153.82-4.86-9.434000333.SZ美的集团2016-03-159,90029.43530.684.23-2.155000598.SZ环境2016-03-2350,0005 9955.92-1.25-2.35序号股票代码股票建仓日期持仓数量持仓成本平仓价格持有期率%持有期超额率%由1序号股票代码股票建仓数量(股)建仓成本1数据来源：wind、信达证券研发中心注：持仓成本为加入费用后的买入成本，相对率为相对同期沪深300 指数的率。3. 今日模拟组合操作1) 今日拟建仓股票今日拟建仓股票：无。图表 7：今日拟建仓股票数据来源

8、：wind、信达证券研发中心2)今日拟平仓股票今日拟平仓股票：无。图表 8：今日拟平仓股票请阅读最后一页免责及披露4序号股票代码股票建仓日期持仓数量(股)持仓成本持有期浮动率(%)由1序号股票代码股票上一日收盘价上一日涨跌幅(%)拟建仓数量(股)16000629.SZ攀钢钒钛2016-03-0488,7003.4693.31-4.58-11.227000895.SZ双汇发展2016-03-0915,80018.85420.458.473.528000937.SZ冀中能源2016-02-2958,6005 2226.1417.586.959002007.SZ华兰生物2016-01-266,800

9、41.40243.815.821.5810002292.SZ奥飞娱乐2016-02-257,50038.54539.512.50-2.3811002385.SZ大北农2016-03-0827,30011.02411.060.33-4.7212002399.SZ海2016-03-229,90030.03731.304.203.8413300017.SZ网宿科技2016-02-235,10056.89558.793.33-1.2414300024.SZ2016-03-2411,88025.76828.329.909.1215300133.SZ影视2016-03-2111,50025.55326.6

10、54.291.4716600177.SH雅戈尔2016-03-1820,30014.47414.731.77-2.6217600188.SH兖州煤业2016-02-2930,40010.16911.8116.145.5118600489.SH中金黄金2016-02-1829,9009 96411.6416.8210.3519600519.SH2016-02-261,300215.337242.2412.490.7520600547.SH山东黄金2016-02-1713,10022.42230.8037.3729.9821600549.SH厦门钨业2016-02-2916,70017.29621

11、.1722.4011.7722600688.SH上海石化2016-03-0345,8006.6367.5613.927.0423600804.SH鹏博士2016-03-2214,50020.94620.62-1.56-1.9224600867.SH通化东宝2016-02-1811,50025.72224.86-3.35-9.8225600998.SH九州通2016-02-1715,40018.75218.29-2.46-9.8526601225.SH陕西煤业2016-03-0462,6004 9504.71-4.85-11.4827601600.SH铝业2016-03-0864,7004.79

12、84.65-3.08-8.1328601688.SH2016-03-2216,70017.59617.59-0.03-0.4029601699.SH潞安环能2016-02-1943,1007.0227.293.82-2.9830601899.SH紫金矿业2016-03-0786,3003 5443.40-4.06-9.4831601958.SH金钼2016-03-0837,6007.8778.062.32-2.7232601992.SH金隅2016-03-0732,9008 9279.112.05-3.3633603000.SH人民网2016-03-2416,70017.67117.830.9

13、00.1234CNY-82,3141.0001.00-数据来源：wind、信达证券研发中心注：持仓成本为加入费用后的买入成本。请阅读最后一页免责及披露5分析师简介博士，金融工程高级分析师，从事证券研究 15 年，主要进行基金、股指期货、量化投资及证券行业创新业务等领域专题研究。具有扎实的证券研究理论基础、丰富的投资实践经验及出色的科研项目组织能力。作为，先后在 2002 年度、2007 年度、2008 年度及 2010 年度分析师证券业科研课题研究中获奖。负责本报告全部或部分内容的每一位分析师在此申明，本人具有证券投资咨询执业资格，并证券业登记为证券分析师,以勤勉的职业态度,、客观地出具本报告

14、；本报告所表述的所有观点准确反映了分析师本人的研究观点；本人薪酬的任何组成部分不曾与，不与，也将免责与本报告中的具体分析意见或观点直接或间接相关。信达证券布。本报告是(以下“信达证券”)具有的证券投资咨询业务资格。本报告由信达证券制作并发与信达证券签署服务协议的签约客户的专属研究，为该类客户进行投资决策时提供辅助和参考，双方对权利与义务均有严格约定。本报告仅提供给上述特定客户，并不面向公众发布。信达证券因接收人收到本报告而视其为本公司的当然客户。客户应当认识到有完整版本为准。本报告是基于信达证券认为可靠的已报告的、邮件提示仅为研究观点的简要，对参考使用编制，但信达证券不保证所载的准确性和完整性

15、。本报告所载的意见、评估及仅为本报告最初出具日的观点和，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能会出现不同程度的波动，涉及证券或投资标的的历史表现不应作为日后表现的保证。在不同时期，或因使用不同假设和标准，采用不同观点和分析，致使信达证券发出与本报告所载意见、评估及不一致的研究报告，对此信达证券可不发出特别通知。在任何情况下，本报告中的或所表述的意见并不对任何人的投资建议，也没有考虑到客户特殊的投资目标、财务状需求。客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况，若有必要应寻求意见。本报告所载的资料、工具、意见及推测参考，并非作为或被视为出售或购买证券或其他投资标的的邀请或向

16、人做出邀请。在法律的情况下，信达证券或其关联机构可能会持有报告中涉及的公司所的证券并进行，并可能会为这些公司正在提供或争取提供投资银行业务服务。本报告报告的仅为信达证券所有。信达证券书面同意，和个人不得以、发布、转发或本。若信达证券以外的机构向其客户发放本报告，则由该机构独自为此发送行为负责，信达证券对此等行为不承担任何责任。本报告同时不信达证券向发送机构之客户提供的投资建议。如信达证券，私自或者转发本报告，所引起的一切后果及法律责任由私自或转发者承担。信达证券将保留随时其法律责任的权利。风险提示证券市场是一个风险无时不在的市场。投资者在进行证券深入地了解证券市场蕴含的各项风险并谨慎行事。时赢利的可能，也亏损的风险。建议投资者应当充分本报告中所述证券不一定能在所有的和地区向所有类型的投资者销售，投资者应当对本报告中的和意见进行评估，并应同时考量各自的投