北京点趣教育科技有限公司-2020年中级银行从业《风险管理》习题

1、北京点趣教育科技有限公司 -2020 年中级银行从业风险管理习题 题号： 1压力测试是一种商业银行经常采用的风险管理技术，主要分为敏感性分析和 ( )两种方法。A、情景分析法B、分解分析法C、失误数分析法D、专家调查分析法标准答案： A题号： 2客户评级 / 评分的验证是商业银行优化内部评级体系的重要手段，在以下各项中，它的内容不包括()。A、客户信用评级B、风险区分能力验证C、校正各风险参数D、对评级结果的应用进行测试标准答案： A题号： 3在商业银行进行国家风险限额管理时， 经常会遇到这样的情况： 一个具有清偿能力和偿债意愿的债务人由于政府或监管当局的控制不能自由获得外汇或不能将资产转让于

2、境外而导致不能按期偿还债务。由此类情况而产生的风险叫做( )。A、转移风险B、外汇风险C、市场风险D、操作风险标准答案： A题号： 4以下各模型不属于信用评分模型的是()。A、线性概率模型B、 Probit 模型C、 Logit 模型D、死亡率模型标准答案： D题号： 5关于资本转换因子，下列说法错误的是( )。A、资本转换因子表示需要多少比例的资本来覆盖在该组合的计划授信的风险B、某组合风险越大，其资本转换因子越高C、同样的资本，风险高的组合计划的授信额就越高D、通过资本转换因子，可将以资本表示的组合限额转换为以计划授信额表示的组合限额标准答案： C题号： 6重视定量分析与定性分析相结合的风

3、险预警方法是( )。A、黑色预警法B、蓝色预警法C、红色预警法D、橙色预警法标准答案： C题号： 7按照业务特点和风险特征的不同，商业银行的客户可以分为 ()A、法人客户和个人客户B、企业类客户和机构类客户C、单一法人客户和集团法人客户D、公共客户和私人客户标准答案： A题号： 8在限额管理过程中需要进行的决策不包括( )。A、确定限额的结构B、 确定用来计算限额的方法C、确定限额的约束性D、确定限额管理的具体信贷种类标准答案： D题号： 9下列有关信用衍生产品的说法，错误的是() 。A、信用衍生产品是允许转移信用风险的金融合约B、信用衍生品的基本功能：违约保护在买方和卖方之间是相同的C、信用

4、衍生产品的交割可采取实物或现金两种方式D、信用衍生产品既可以用于对冲掉全部的违约风险，也可用于对冲信用质量下降的风险标准答案： B题号： 10假定银行总体经济资本为 C,有3个分配单元，对应的非预期损失分别为 CVARX CVAR2 CVAR3如果该商业银行采用基于非预期损失占比的经济资本配置方法，则第 2个单元对应 的经济资本为() 。A、 CVAR2B、CXC、 CVAR2D、CX标准答案： C题号： 11按照巴塞尔新资本协议，下面不属于违约的一种情况是() 。A、银行停止对贷款计息B、债务人对银行集团的任何重要债务逾期超过C、银行将贷款出售并相应承担了较大的经济损失D、银行认定，除非采取

5、追索措施如变现抵押品 对银行集团的债务标准答案： B题号： 12有关预期损失与非预期损失，下列说法错误的是60(如果存在的话) ，借款人可能无法金额偿还( )。A、预期损失表示资产损失的平均值，而非预期损失表示资产损失的波动幅度B、相对于预期损失，非预期损失真正体现了银行的风险所在C、从计量角度来看，非预期损失是可以确切计算为某一个具体数值的D、通常情况下，稳健的银行应至少保证资本金足以抵御概率在99.9%以上的非预期损失标准答案： C题号： 13一家银行以利率12%贷款给某企业20 亿人民币，期限为 1 年。银行为转移该笔业务的信用风险而购买总收益互换。按该合约规定(以一年为支付期) ，银行

6、向信用保护卖方支付以固定利率15%为基础的收益，该支付流等于固定利率加上贷款市场价值的变化， 同时， 信用保护卖方向银行支付浮动利率的现金流。 假定互换期末浮动利率为 13%， 在支付期内贷款市场价值下降 10%， 那么银行向交易对方支付的现金流的利率和从交易对手处获得的现金流的利率分别为()。A、10%和 13%B、 5%和 13%C、 15%和 10%D、 5%和 15%标准答案： B题号： 14根据 中国人民银行关于全面推行贷款质量五级分类管理的通知 中的贷款风险分类指导原则，借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也肯定要造成较大损失的贷款属于()。A、次级类贷款B、损失类贷款C、可

7、疑类贷款D、关注类贷款标准答案： C题号： 15与单笔贷款业务的信用风险识别有所不同， 商业银行在识别和分析贷款组合信用风险时，更加关注 ()可能造成的影响。A、管理层风险B、生产风险C、系统风险D、个体风险标准答案： C题号： 16有关集团客户，下列说法错误的是( )。A、存在投资关系，在股权或经营决策上具有直接或间接控制与被控制关系，或共同被第三 方(企事业法人或自然人)所控制的企事业法人群体B、无论是否存在投资关系，通过自然入或与其关系密切的家庭成员作为主要投资人和关键 管理人员，或以其他方式直接或间接控制的企事业法人群体C、存在关联交易、资产重组或可能不按公允价格原则转移资产、收入和利

8、润等行为，且使 授信申请人偿债能力受到较大影响、可能使银行信贷资产发生风险的企事业法人群体D、以资本为主要联结纽带，以集团章程为共同行为规范的母公司、子公司、参股公司及其 他成员企业或机构共同组成的具有一定规模的企业法人联合体， 其自身也具有企业法人资格标准答案： D题号： 17关于 Credit Risk + 模型的以下说法，不正确的是()。A、根据火灾险的财险精算原理对贷款组合违约率进行分析B、假定每笔贷款只有违约、不违约两种状态C、认为同种类型的贷款同时违约的概率是很小的且相互独立的D、组合的损失分布随组合中贷款笔数的增加而更加接近正态分布标准答案： C题号： 18商业银行在抵押贷款证券化过程中，建立一个独立的特殊中介机构SPV的主要目的是()。A、为了发行证券B、为了真正实现权益资产与原始权益人的破产隔离C、为了购买权益资产D、为了保证投资者本息的按期支付标准答案： B题号： 19可防止信贷风险过于集中于某一行业的限额管理类别是(