2014最新版银行从业资格考试《风险管理》考试大纲

1、2013 版中国银行业从业人员资格认证考试风险管理科目考试大纲第1章风险管理基础1.1风险与风险管理风险、收益与损失风险管理与商业银行经营商业银行风险管理的发展1.2商业银行风险的主要类别信用风险市场风险操作风险流动性风险国别风险声誉风险1.3商业银行风险管理的主要策略风险分散风险对冲风险转移风险规避风险补偿1.4商业银行风险与资本资本的定义、作用和分类监管资本与资本充足率要求经济资本及其应用1.5风险管理的数理基础收益的计量常用的概率统计知识投资组合分散风险的原理第2章商业银行风险管理基本架构内部控制风险文化管理战略风险偏好2.2商业银行风险管理组织董事会及其风险管理委员会监事会高级管理层风

2、险管理部门其他主要风险控制部门/机构2.3商业银行风险管理流程风险识别/分析风险计量/评估风险监测/报告风险控制/缓释第3章信用风险管理3.1信用风险识别单一法人客户信用风险识别集团法人客户信用风险识别个人客户信用风险识别贷款组合的信用风险识别3.2信用风险计量风险暴露分类客户评级债项评级信用风险组合的计量3.3信用风险监测与报告风险监测对象风险监测主要指标风险预警风险报告342信用风险缓释343关键业务流程/环节控制344资产证券化与信用衍生产品3.5信用风险资本计量权重法内部评级法经济资本管理第4章市场风险管理4.1市场风险识别市场风险特征与分类主要交易产品及其风险特征账户划分4.2市场风

3、险计量基本概念市场风险计量方法432市场风险监测与报告433市场风险控制银行账户利率风险管理4.4市场风险资本计量方法标准法内部模型法经济资本配置和经风险调整的绩效评估4.5交易对手信用风险交易对手信用风险的定义和计量范围交易对手信用风险的计量交易对手信用风险管理第5章操作风险管理5.1操作风险概述操作风险的定义与特点操作风险相关概念辨析操作风险分类操作风险识别方法5.2操作风险评估操作风险评估的定义与原理操作风险评估的原则操作风险评估的步骤操作风险评估的价值操作风险评估与其他管理流程的结合应用5.3操作风险控制操作风险控制环境操作风险缓释主要业务操作风险控制5.4操作风险监控与报告关键风险指

4、标法损失数据收集风险报告标准法高级计量法第6章流动性风险管理6.1流动性风险识别资产负债期限结构资产负债币种结构资产负债分布结构6.2流动性风险评估流动性比率/指标法现金流分析法其他流动性评估方法6.3流动性风险监测与控制流动性风险监测/预警压力测试情景分析流动性风险管理实践第7章其他风险管理7.1国别风险管理国别风险的概念国别风险管理的基本做法7.2声誉风险管理声誉风险的概念声誉风险管理的基本做法声誉危机管理规划7.3战略风险管理战略风险管理的概念战略风险管理的基本做法第8章风险评估与资本评估8.1总体要求8.2风险评估风险评估最佳实践风险评估的总体要求832关于压力测试的监管要求8.4资本评估资本定义、功能与分类资本规划的主要内容及频率主要监管要求8.5内部资本充足评估报告（ICAAP报告）内部资本充足评估报告的主要内容和作用关于内