计量经济学实验报告

1、中国海洋大学?计量经济学?实验报告实验工程名称：黄金价格影响因素解析指导教师：殷克东姓名：王焜学号：年级专业：14金融中国海洋大学经济学院【实验目的】1 .通过实验课是自己能够了解并深入熟悉什么是计量经济学,掌握计量经济学的理论与方法.了解和掌握计量经济分析的步骤和方法.同时知道如何在实践中运用计量经济学.使得我们从感性熟悉上升到理性熟悉.2 .通过课程实验,利用计量经济学模型定量分析研究经济问题.培养自我的分析问题和解决问题的水平,在学完该课程后,不仅学习了理论知识和计算方法,还能接触到社会实际中有待解决的计量经济问题,并能建立数学模型和求解.3 .通过实验教学培养自己发现问题、分析问题、解

2、决问题的水平,能够自己分析数据结果.掌握什么是4 .最重要的就是自己能够有理论认知上升到实践认知.通过自己的理解真切的感受经济现象的变动.【实验要求】1 .要求我们了解和熟悉计量经济学的根本知识,为具体操作做好知识准备2 .要求我们熟悉什么是计量经济,如何利用计量分析,他们各自的分类又有什么,为具体操作做好知识准备.3 .要求我们利用计量经济学软件,按实际操作标准和流程进行操作处理,培养自己的动手操作水平.培养自己对EViews计量软件的熟悉程度.4 .能够正确运用软件,能够看懂软件中给出的数据所代表的意义.能够了解理论、数据与实际之间的某些相关性.5 、对于外界条件的变化,具有一定的分析解决

3、问题的水平.【实验原理】1 .EViews8.0软件2 .多重共线性、模型检验、模型的修正等3 .利用教材?计量经济学实验教程?以及老师提供的数据【实验内容】1 .创立工作文件；2 .利用并建立“黄金价格影响因素的计量经济学模型3 .输入数据4 .回归分析5 .利用样本数据估计模型的参数6 .检验美元指数、通胀率、原油价格、US利率、GDP标准普尔指数对黄金价格是否有显著影响7 .对模型的修正8 .对模型修正后的检验9 .总结【实验步骤】1 .翻开并新建EViews8.0文件；2 .利用“黄金价格、美元指数、通胀率、原油价格、US利率、GDP标准普尔指数数据,建立相关文件；3 .根据出现的数据

4、进行回归分析；4 .对建立的模型进行检验5 .对模型进行修正6 .对修正后的模型进行检验7 .总结【实验步骤一一自己操作】一、实验数据：黄金价格、美元指数、通胀率、原油价格、US利率、GDP标准普尔指数的数据如下：YUIORSRLGDPSP317.66126.33.5554.547.4711.376849300171.61368.24113.8j二1.9128.75.979.027086500201.89447.9598.83.6633.055.789.387313300264.51438.3193.14.0827.456.679.717613900250.48382.5898.34.8332

5、.228.119.267885900285.41384.9391.35.3938.577.59.328033900339.97363.2993.24.2532.335.388.778015100325.5344.9788.63.0829.93.438.148287100316.08360.9195.42.9625.2837.228523400435.23385.4292.42.6123.024.257.978870700472.99385.584.52.8123.965.497.599093700465.25389.0986.92.9328.425.017.379433900614.42332

6、.3995.42.3425.325.067.279854300766.22295.2498.61.5515.934.786.5310283500963.36279.9199.12.1921.624.647.05107798001248.77280.1108.33.3834.655.827.62112260001425.59272.221152.8328.323.47.08113472001330.93311.33112.41.2927.651.616.49115530001140.21364.897.5J二2.2732.821.015.6611840700895.84410.5288.3；二2

7、.6843.421.375.63122638001080.6444686.7二3.3955.83.155.23126384001199.2160685.9；二3.2463.024.735.59129762001262.0769980.5二2.8567.374.365.56132541001416.4276877.33.8592.311.735.63133122001479.2295081.7-0.3454.240.155.3112987400877.56二、实验步骤：(1)建立回归模型1 .建立EViews8.0实验文件WcrHileCreatepWVorldilestructuretypeD

8、ated-regularfrequency-IrregularDatedandPanel诈0rlefilesmaybemadefromUrEtructurEdworkfilesbylaterspeaFyiigdateand/orotheridentifiei'ser旧s.DatespecificatioriFrequency:AnnualStartdate:1995Enddate;工如9'rkfilenones(optional)WF;Page:OK2 .输入Y、X的数据在EViews软件的命令窗口键入DATA#令,命令格式为：输入：dataYX1X2X3X4X5X6X7回Fi

9、leEditOfajeitVie.AProc.CXi>dkCpLcntAdddntWin&呷wew-to-eu-ejft!rlntstani隹卜hezeDefskit3iortfcctnt+/-irpi,©时疸可-rransprritiesampleig虻¥XI理X3X4X5X6X7|JIJ.bzUU心必J.SMKiJ抻U、/4/DO-D10000HS4宫其上im*1B86363J4001I13JDW1.D1004028.70000fD7DOOD9020000Toatsaoj20re3001987475500彩的脑300000033.05000f7SDOOD9

10、.3800007313300.2M,51001ffi8如R31加购100CU4oeoooc2745000E即第M9.71M007£13MHD.2Mjam伽E?30E5600的衣,口m4日加DO口3222COOg11DOOD9.25Q00Q7sa=Bac.2Bt4-0010Kae4.»34K91J00M53箱3&67MC才友加口g.Qocoo8013soCl拉.0次1491303.2M0安£2：4.2MM0313300C5招00008.77M000C151GO.3K,K0Ci|1992"d9700Su6CD0-3DS0M0ftqwaojlDOOD日

11、14Mm02071GO110MOO193"36口WM弃4000CB额必2F神匐三州QQ7J2MQQBS24Qd*3；7加1W3B5X2W队438Z61QTOQ23JQ2VW425.内.7,97WQ9BS7Q7TO,472用g199£38E.5000M5CDKZB10QOQ23JS6OGD549&Q0D7.5SMQQ&D937GJ.玲虻至我9*0虹90M02.的.加口3良心岫0S.0100M7570000M32M010T4.42CO193?坎始on躬3!的士皿啦近22GtlCSWiODC'U?.S7rtO0%£4曳D.7j.2iOQIBM球Z

12、4Q0866OQQO15&OOQO15-0300047BOI9QD6.53000010783500963蔚师199927301009910000210000021,620006400007.050000107798001248.770200028C.1000-1IQBJOOO330000034-fiEOCIO5.8200007.620000112200001425.902M1272200ttS.OOK.2自知00口2E22C0C1JD0MM7.bQMM1134-25113tl第02顺311330013第0129000027&50G0'61jOOO649Q00D11553

13、000114A.2102003364J0009/5030022TOOOQ3282000"QIDWDb.b-0000111940700gg网.41C.5-200-8330D0：'2S80000d3J2OOQ137DOOD5.8300001£8招M1080.0402MF44-noon“冲003B90MQ5ESDOOO315DOOO52300001?fl3840011M71.20066cMiOOOO059GDOO324000063J0WO7300005.530000例1262.070200?69EDOOO0C5030-；ZaSOQOQ&73?(KH)43EDIK&

14、#163;I5.56000020036S.OCOO77就3001B&300092,3100C1.7300005.630000133122001479.220202195C.OOOO81.70DW<3400005040000.1500DD53100001MB7400377.M003 .建立回归模型：建立YCX1X2X3X4X5X6X7的回归,其中Y代表黄金价格X1代表美元指数X2代表通胀率X3代表原油价格X4代表短期US利率X5代表长期US利率X6代表GDPX7弋表标准普尔指数Equiaiiar加时55Optie*fipEc|JiMMiitpMflcabcfiADependentv

15、a-dLleFallowedoylislofregreisors-kid-tdingardPOLtermsORanexplicitecuatonIikeY=cl1l)c2)*XYCX1K2XiX4X3XCX7j声“IriMthi立Ik叩时卜川耐hodis-L»rtSquartf(NLSjndARMAjSdlUplc1g2JU9码工4 .回归结果如下:VariableCoefTicientStd.Errort-GtatisticProb1711953496.&78G0.3447500.7J45-7.7447011925070*4.0230740.0009-75.5897117.

16、55381-4.3061710.0005571248912888474.43224900004507422012379130.409901068706779S65前.575901.8535830QS125.B3E-053.79E-Q51.536扰801427©1453670.1077051.3496710.1943R-sqbared0998»35Meandependent/ar423.3744AdjustedR-squsred0956050S.D.dependentvar164.1423SE.ofregression62.27726Akniksin1ocritenon11.

17、3G&41Sumsquaredresid65933.75Schwarzcriterion1174&45Loglikelihood-133.9426H3nlianRuinncriter11,46350F-statistic21.38918Durbin-Watsonstat1436681Prob(F-st31i£tic)o.oooaoo5、对模型的初步分析a.对模型拟合度分析：从报告单可以看出,R-squared为0.89,模型拟合度在89批右.b.对变量的显著性分析：在t检验中,截距项参数、RS的参数并不显著.可能为0.但要判断是否为0,还要对残差和变量进行检验.c.对

18、模型显著性分析F检验中,F统计量值为21.39,大于显著水平为5%勺临界值,说明模型显著.对多个解释变量的模型,假设OLSt估彳的R2与F值较大,但t检验值较小,那么说明各解释变量对Y的联合线性作用显著,但各解释变量问存在共线性而使得它们对Y的独立作用不能分辨,故t检验不显著.d、对模型的残差项进行分析异方差检验：怀特检验HeteroskedasticityTest:wtiiteF-stafistic1.553240Prob.F(7,17)02160ObsR*squared9752093ProDClii-SquareC?)0.2031ScaledplainedSS2696115Prob.Chi

19、-Square(7)0.9116由图知Obs*R-squared统计量为9.75,概率值大于0.05,说明不存在异方差自相关检验Breusch-GotHreySerialGarrelationLMTestF-statist)c1209177ProbF(1J6)0.2878Obs*R-squared1756508ProbChi-Square(l)01851PObs*R-squared为1.75,大于0.05的显著水平,所以不存在自相关e、对变量进行分析对变量进行多重共线性检验XIX3X4Xb父Y1OQDOOC-3030739-02319900745214-040303(1OE14045U加52X

20、IhQ.6367391GODOOO004323-1-0385331.632弛1UMW8601B7281K2r"将"0043234IdOOaDO0142B3S0638?840-08453中纯网25用29884?X31745214-3.3353310142B9S1000>30-D254375-0353D3605466700.421597X44433028061234-02548751oaooooa7QA7BS-0707£7-osaiisgeKE也451071a.5329010500453035303007567991JOOOOM0.5263940735357Xt

21、CU0双50546arc-07076-0026DMI.OQOODiJX73265725-0.197281029D3420431597153吟用07903570.8202111.0000DO由相关系数矩阵知：1 .GDP与RLRS和SP存在明显的线性相关性.可以看出GDPW利率存在线性负相关,与股票市场存在线性正相关.由于GD皿反映国家经济的一个重要指标,因此,国家为了刺激经济,货币政策往往比拟宽松,利率比拟低,此时国家经济开展,GDPfc速上升,带动股市上扬.2 .RL与SP存在明显的线性相关性.由股票理论价格=股票收益/利率知道利率与股票价格存在负相关.由于存在多重共线性存在,导致OLS下估

22、计量的非有效、变量显著性检验失效和模型预测失效,因此必须克服模型多重共线性,对模型进行修改.6、对模型的修正前面已经大致检测出存在多重共线性的解释变量,分别是短期利率X4、长期利率X5、标准普尔指数X7、GDPX6.对这些解释变量进行逐步回归：短期利率：variableCoefficientSidErrort-StatistlcProb01234XXXX92L02T515Q.41Q36.12343500000心4588991,419771-4.5492550.0002-72164811841S383.91651200D09662420009685506.7360470000019.738271

23、0792651.8269610.0924R-squared0.339371Meandependentvar4233744AdjustedR-s(iuared0.8072458Ddependentvar1641433S.EQiregression7206533Akaikeinfocriterion1156963Sumsquaredresii1D3868.2Schwarzcriterion1101365Leglikelihood396235Hanrian-Quirincriier.1163749F-statistic25.12756Durbin-Watsonstat0.644421ProbfF-s

24、tatistic;0.000000长期利率DependentVarianiG.YMethod:LeastSquargsDate：026H6Tim曰18:21Sample:19852C09Includedobservations'25VariableCoefficientStd.Errort*StatisticProb.876.8347126.4388«.9325110.0000-8.321861.334626-6.0101940C003-8206481146392956057910.0000695228900309228.36C9540.0000433303812448933

25、4806520.0024Ft-squared0883237Meandependeniuar423.3744AdjudR-5(juared0.859B84S.Ddependentvar1S41433SEofregression6144223Akaikeinfocriterion1126093Sumsquaredresid了5503.07Schvvatzcriterion11,45470Loglikelihood-135.6366Hannan-Quhncriter.11,31954F-statistic3792T62Durbin-Watsonstat1369569Pro&tF-siatif

26、itic0000000标准普尔指数VariableCodfi求ntStd.Errort-StatisticProb.CX10X3灯961.E9SS1犯704?6.933445c.oooo-57115041221455-467&9S4C.0001-622740112,664614917169C.00D17.1514640.93727076300990.0000-0.1014710.035773-28365520.0102Ft-sqiiarea0866297Meandepenaentar4233744AdjustedR-squ日cd0.539555S.D.dependentvar164.1

27、433S.E.ofregression6574340Akaikeinfocriterion11.3S640Sumsquaredresid8645703Schwarzcriterion11,61018Leglikeiitiood-137.3305Hannan-Quinncriter.1148402F-statistic3238620Durbin-Watsonstat10173S7ProtKF-statisVc)0OOCOOOGDPDepend&rtVariable：YMethcd:Lea&tSquaresDate:06/26/16Time:15:23Sample:19352021

28、Includedobservations:25VariableCoefficientStd.Errort-StabsticProb.C1251.4731977&29632S15200000X1-67144161313S88-5.11034200001X2-713950214.79076W8270550.000147.53156210554817.192&070.0000X6-260E-059.82E-06*2,65042500154R-squaredAdjustedR-squaredS.E.regressionSurnsqu君cdresidLoglikelihoodF-statistic4233744164.143311,42350116672711491111.1484640.361244Meandependentvar0.933493S.D.dependentvar5B.97921Akaikeinfocriterion89724.23Schwarz