Matlab实现多元的回归实例

1、Matlab实现多元回归实例(一)一般多元回归一般在生产实践和科学研究中，人们得到了参数xx1,Xn和因变量y的数据，需要求出关系式yfx,这时就可以用到回归分析的方法。如果只考虑f是线性函数的情形，当自变量只有一个时，即，xX1,Xn中n1时，称为一元线性回归，当自变量有多个时,即，xxi,xn中n2时，称为多元线性回归。进行线性回归时，有4个基本假定： 因变量与自变量之间存在线性关系；残差是独立的；残差满足方差奇性；残差满足正态分布。在Matlab软件包中有一个做一般多元回归分析的命令regeress,调用格式如下：b,bint,r,rint,stats=regress(y,X,alpha

2、)或者此时，默认alpha=0.05.m1的矩阵，其中第一列是全1向1列向量对应回归方程的常数项)，回归方程具有如下形式：mxmb,bint,r,rint,stats=regress(y,X)这里，y是-一个n1的歹U向量，X是一个n量(这一点对丁回归来说很重要，这一个全一般情况下，需要人工造一个全1列向量y01x1其中，是残差。 在返回项b,bint,r,rint,stats中,b01m是回归方程的系数；bint是一个m2矩阵，它的第i行表示i的(1-alpha)置信区间；r是n1的残差列向量；rint是n2矩阵，它的第i行表示第i个残差身的(1-alpha)置信区间；注释：残差与残差区间杠

3、杆图，最好在0点线附近比较均匀的分布，而不呈现一定的规律性，如果是这样，就说明回归分析做得比较理想。 一般的，stast返回4个值：R2值、F检验值、阈值f,与显著性概率相关的p值(如果这个p值不存在，贝U,只输出前3项)。注释：(1) 一般说来,R2值越大越好。(2) 人们一般用以下统计量对回归方程做显著性检验：F佥验、t_检验、以及相关系数检验法。Matlab软件包输出FW验值和阈值f。一般说来,F_检验值越大越好，特别的，应该有F_检验值f。(3) 与显著性概率相关的p值应该满足palpha。如果palpha,则说明回归方程中有多余的自变量，可以将这些多余的自变量从回归方程中剔除(见下面

4、逐步回归的内容)。这几个技术指标说明拟合程度的好坏。这几个指标都好，就说明回归方程是有意义的。例1(Hamilton,1987)数据如下:仃4YX1X2112.372.239.66212.662.578.94312.003.874.40411.933.106.64511.063.394.91613.032.838.52713.133.028.04811.442.149.05912.863.047.711010.843.265.111111.203.395.051211.562.358.511310.832.766.591412.633.904.901512.463.166.96第一步分析数据在

5、Matlab软件包中分析是否具有线性关系，并作图观察，M文件opt_hanmilton_1987:x1=2.23,2.57,3.87,3.10,3.39,2.83,3.02,2.14,3.04,3.26,3.39,2.35,2.76,3.90,3.16;x2=9.66,8.94,4.40,6.64,4.91,8.52,8.04,9.05,7.71,5.11,5.05,8.51,6.59,4.90,6.96;y=12.37,12.66,12.00,11.93,11.06,13.03,13.13,11.44,12.86,10.84,11.20,11.56,10.83,12.63,12.46;cor

6、rcoef(x1,y);corrcoef(x2,y);plot3(x1,x2,y,'*');得到结果：ans=1.00000.00250.00251.0000ans=1.00000.43410.43411.0000即，corrcoef(x1,y)=0.0025,corrcoef(x2,y)=0.4341,说明没有非常明显的单变量线性关系。图形如下：也看不出有线性关系，但是，旋转图形，可以看出所有点几乎在一个平面上这说明，y,x1,x2在一个平面上，满足线性关系：aixia2X2bya或者，换成一个常见的形式ya0aXia?X2其中，是残差。丁是，在Matlab软件包中做线性多元

7、回归，写一个M文件opt_regress_hamilton:x1=2.23,2.57,3.87,3.10,3.39,2.83,3.02,2.14,3.04,3.26,3.39,2.35,2.76,3.90,3.16'x2=9.66,8.94,4.40,6.64,4.91,8.52,8.04,9.05,7.71,5.11,5.05,8.51,6.59,4.90,6.96'y=12.37,12.66,12.00,11.93,11.06,13.03,13.13,11.44,12.86,10.84,11.20,11.56,10.83,12.63,12.46'e=ones(15,

8、1);x=e,x1,x2;b,bint,r,rint,stats=regress(y,x,0.05)rcoplot(r,rint)其中，rcoplot(Residualcaseorderplot)表示画出残差与残差区间的杠杆图。执行后得到：-4.51543.09701.0319bint=-4.6486-4.38223.07033.12381.02381.0399r=0.0113-0.0087-0.0102-0.00690.0101-0.0106-0.0037-0.01050.0049-0.01360.00570.0163-0.00230.01100.0071rint-0.00870.0314-

9、0.03030.0128-0.03010.0098-0.02990.0162-0.01060.0308-0.03130.0102-0.02520.0178-0.02990.0089-0.01740.0272-0.03310.0058-0.01610.0275-0.00270.0354-0.02360.0190-0.00790.0299-0.01560.0298stats=1.0e+004*0.00013.922200.0000即，y4.5153.097x11.0319x2。置信度95%,且R21.0,F_检验值392220,与显著性概率0.05相关的p0.00000.05,这说明，回归方程中的

10、每个自变量的选取，都是有意义的。残差杠杆图:从杠杆图看出，所有的残差都在0点附近均匀分布，区间几乎都位丁0.03,0.03之间，即，没有发现高杠杆点，也就是说，数据中没有强影响点、异常观测点综合起来看，以上回归结果(回归函数、拟合曲线或曲面)近乎完美(二)逐步回归假设已有数据X和Y,在Matlab软件包中，使用stepwise命令进行逐步回归，得到回归方程YaiXia2X2anXn，其中是随机误差。stepwise命令的使用格式如下：stepwise(X,Y)注意：应用stepwise命令做逐步回归，数据矩阵X的第一歹U不需要人工加一个全1向量，程序会自动求出回归方程的常数项(intercep

11、t)。在应用stepwise命令进行运算时，程序不断提醒将某个变量加入(Movein)回归方程，或者提醒将某个变量从回归方程中剔除(Moveout)。注释：使用stepwise命令进行逐步回归，既有剔除变量的运算，也有引入变量的运算，它是目前应用较为广泛的一种多元回归方法。在运行0.05。stepwise(X,Y)命令时，默认显著性概率例2(Hald,1960)Hald数据是关丁水泥生产的数据。某种水泥在凝固时放出的热量Y(单位：卡/克)与水泥中4种化学成分所占的白分比有关：Xi:3CaoAI2O3X2:3CaoSiO2x3:4CaoAl2o3F62O3X4:2CaoSio2在生产中测得13组

12、数据:X1X2X3X4Y172666078.52129155274.331156820104.34113184787.6575263395.961155922109.27371176102.78131224472.59254182293.1102147426115.911140233483.8121166912113.3131068812109.4求出关系式YfX解：(1)本问题涉及的数据是5维的，不能画图观察。先做异常值分析。X=7,26,6,60;1,29,15,52;11,56,8,20;11,31,8,47;7,52,6,33;11,55,9,22;3,71,17,6;1,31,22,

13、44;2,54,18,22;21,47,4,26;1,40,23,34;11,66,9,12;10,68,8,12;Y=78.5,74.3,104.3,87.6,95.9,109.2,102.7,72.5,93.1,115.9,83.8,113.3,109.4'A=X,Y;mahal(A,A)程序执行后得到结果：ans=5.68033.64846.70023.36763.38394.43004.00806.50673.08497.50165.17682.4701可以认为数据都是正常的。(2)一般多元回归。在Matlab软件包中写一个M文件opt_cement_1:X=7,26,6,60

14、;1,29,15,52;11,56,8,20;11,31,8,47;7,52,6,33;11,55,9,22;3,71,17,6;1,31,22,44;2,54,18,22;21,47,4,26;1,40,23,34;11,66,9,12;10,68,8,12;Y=78.5,74.3,104.3,87.6,95.9,109.2,102.7,72.5,93.1,115.9,83.8,113.3,109.4'a1=ones(13,1);A=a1,X;b,bint,r,rint,stat=regress(Y,A)rcoplot(r,rint)程序执行后得到：b=62.40541.55110.

15、51020.1019-0.1441bint=-99.1786223.9893-0.16633.2685-1.15892.1792-1.63851.8423-1.77911.4910r=0.00481.5112-1.6709-1.72710.25083.9254-1.4487-3.17501.37830.28151.99100.9730-2.2943rint=-4.03904.0485-3.23316.2555-5.31261.9707-6.56033.1061-4.57735.0788-0.56238.4132-6.07673.1794-6.89630.5463-3.54266.2993-3.

16、00983.5729-2.23726.2191-4.13386.0797-6.91152.3228stat=0.9824111.47920.00005.9830以及残差杠杆图：于是，我们得到:Y62.40541.5511x10.5102x20.1019x30.1441x4并且，残差杠杆图显示，残差均匀分布在0点线附近，在stat返回的4个值中,R2=0.9824，说明模型拟合的很好。F检验值=111.4792>0.000,符合要求。但是，与显著性概率相关的p值=5.9830>0.05,这说明，回归方程中有些变量可以剔除。(3)逐步回归在Matlab软件包中写一个M文件opt_cem

17、ent_2:X=7,26,6,60;1,29,15,52;11,56,8,20;11,31,8,47;7,52,6,33;11,55,9,22;3,71,17,6;1,31,22,44;2,54,18,22;21,47,4,26;1,40,23,34;11,66,9,12;10,68,8,12;Y=78.5,74.3,104.3,87.6,95.9,109.2,102.7,72.5,93.1,115.9,83.8,113.3,109.4'stepwise(X,Y)程序执行后得到下列逐步回归的画面：CoefficientswithErrorBarsCoeff.t-statp-valX1.

18、«.1.868753.55000.0046X2-0.7891254.68620.0007X3-«X4r-1.25578-2.09840.0598-0.738162-4.77480.0006-3-2-10123Nexlstep:MoveX4InExpert.Intercepts95.4231RMSEs15.0437Rgum-0F-hWAdjR-sq-0.D833333p-NeriN程序提示：将变量x4加进回归方程(Movex4in)，点击NextStep按钮，即，进行下一步运算，将第4列数据对应的变量为加入回归方程。点击NextStep按健后，乂得到提示：将变量x1加进回归方

19、程(Movex1in)，点击NextStep按钮，即，进行下一步运算，将第1列数据对应的变量xi加入回归方程。点击NextStep按健后，乂得到提示：MoveNoterms,即，没有需要加入(也没有需要剔除)的变量了注意：在Matlab7.0软件包中，可以直接点击“AllSteps”按钮，直接求出结果(省略中间过程)。X1X2X30.51.5interceptX41.4399610.40310.00000.416112.24180.0517-0.410043-2.05810.0697-0.613954-12.62120.0000Nextstep:MovenotermsNext5AllSIHerrcept-103.®?RMSE2.73427R-squfflr®-0.97271F-175.627AcbR-sq036421220ModelHistory10L